אסטרטגיית שחקן מעוף, לשבוע 14/2/10

אופציות
אסטרטגיית השבוע החולף הניבה כ 3-8% רווח הודות להצלחת הנחת היסוד. להזכירכם, האסטרטגיה הניחה עליות קלות ואכן, ביחס למדד הפתיחה בראשון, השוק סיכם שבוע חיובי למדי. בחרנו שלא להמתין עם האסטרטגיה לסוף יום המסחר ולבטח לא לראשון, בשל החשש כי תנועה חדה תקשה על מלאכת התיקון כמו גם הרצון לשמור על רווח בטוח מאשר לסכנו.

השבוע, כבתקופה האחרונה, קשה להעריך במיוחד את כיוון השוק. המסחר נפתח בעליות נאות, ומכיוון שמחר לא יתקיים מסחר בארה"ב הרי שסביר כי המדדים לא ירשמו ירידות. לצד הדברים הללו, עודנו קיים החשש מגורל יוון, ושכנותיה לגוש האירו , ולכן חדשות מעין אלה יכולות בהחלט לזעזע את השוק מה שמחייב עבודה עם הגנות צמודות.
דגש מיוחד יש לתת לחוסר הנזילות בשוק החודש. המחזורים בנגזרים נמוכים בצורה יוצאת מגדר הרגיל, מה שמקשה על השחקנים לנייד פוזיציות ולפעול במהירות. עלינו לזכור זאת, והפעם לקחת את מפת הכתיבות בערבון מוגבל משהו.

ההנחות בבסיס אסטרטגיה זו:
# כתיבות השחקנים, כפי שציינתי, פחות חד-משמעיות בשל חוסר הנזילות. הנקודה האופטימאלית בשלב זה היא סביב 1130, כשפקיעה גבוהה מרמות 1160 לא נוחה לכותבים.
# מעבר לשאר הנגזרים, סטיות התקן זועקות דשדוש ובטחון. הסטיות סביב 15%, ואין ספק כי השוק משדר חוזק אמיתי ולחץ קניות משמעותי. נתון זה מנוגד במידת מה לרצון השחקנים, אע"פ שהרמות הנוכחיות עודן סבירות.
# יחס P/C נותן סבירות גבוהה יותר לעליות, כשהיחס על הכסף מאוזן יותר ע"י כתיבה נאה של CALL1170 (גבול הכסף).
# אין "בשר" בכתיבות, בשל אותה סטיה נמוכה ואע"פ שאנו עוד זמן רב (11 יום) מפקיעה נאלץ לעבוד קרוב מאוד לסטרייק.
# מחר אין מסחר בארה"ב, והשוק שלנו יכנס לעמדת המתנה. איני מתנבא מה יתרחש בשני, אך במידה גבוהה של סבירות לא תהיינה ירידות חדות.

האסטרטגיה המוצעת היא לאחר הפתיחה עפ"י מדד 1148. יש לערוך התאמות כנדרש.

מכיוון שאני מודע לכך שחלק עדין ממשיכים עם אסטרטגיית 31/1, נבנה אסטרטגיה שתתאים הן לשבוע הנוכחי והן לתיקון שיתפרסם בעוד זמן קצר. ההנחות הינן זהות לחלוטין, אך נא להמתין לתיקון שכן הכתיבה שונה. מי שאינו מחזיק ב 31/1 יכול להתעלם מהוראה זו ולבצעה כלשונה.

נבצע אוכף א-סימטרי על שוקת יורדת:
נכתוב CALL1140
נכתוב PUT1140
נרכוש CALL1150
נרכוש PUT1120
נכתוב PUT1130
נקנה הגנה PUT1110
נכתוב CALL1180 (רחוק יותר מכתיבת ה PUT בשל הנחת שוק עולה קלות).
נקנה הגנה CALL1200 (שימוש מחוכם בבטחונות הקיימים בין כה וכה).

* שימו לב: המחזיקים ב 31/1 – התיקון המפורט יעלה בחצי השעה הקרובה על בסיס אותן הנחות יסוד אך מכיוון שמדובר בדיוק על אותן הנחות יסוד מוטב למחזיקים לבצע את התיקון בלבד מאשר את אסטרטגיה זו, שהרי מבחינת רווח לא יהא הבדל.

האסטרטגיה כולה מכוונת שחיקה עם חשש בריא מתנועה חדה. בכוונה איני מוצא לנכון לכתוב אסטרטגיה מורכבת אף יותר, כפקטור של שוק מאוד בעייתי שקשה להעריך את כיוונו על רקע חדשות מטלטלות כמעט מידי יום. סביר, כי האסטרטגיה לא תדרוש תיקון חד אבל הכתיבה לסטרייק, שהיא כורח ולא רצון, מחייבת להישאר עם האצבע על הדופק.

כבכל שבוע, יעד הרווח הוא 10% ויש לממש מייד עם ההגעה אליו.

בהצלחה !

תודה שחקן-מחכים לתיקון

שבוע טוב ומבורך ותודה לשחקן.
אלו הם מחירי השוק בהם בצעתי לפי מדד 1147.6>>>>>
C1140=1720
P1140=920
C1150=1100
P1120=440
P1130=640
P1110=300
C1180=165
C1200=55

לתשומת לב המעוניינים לדעת
ביטחונות כ3000שח לכל אסטרטגיה
שבוע טוב
דוד אריאל
ירושלים

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי arielmbg

לתשומת לב המעוניינים לדעת
ביטחונות כ3000שח לכל אסטרטגיה
שבוע טוב
דוד אריאל
ירושלים

---

למה לא 4K

אני ביצעתי את אסט' 14/2 לפי SMS ורק אחרי זה ראיתי את ההסבר של השחקן. כעת אנימחזיק גם באסט' 31/1 וגם ב14/2 מה לעשות? לסגור 31/1 , להמשיך איתה? לתקן אותה?
בברכה יעקב

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי JacobS

אני ביצעתי את אסט' 14/2 לפי SMS ורק אחרי זה ראיתי את ההסבר של השחקן. כעת אנימחזיק גם באסט' 31/1 וגם ב14/2 מה לעשות? לסגור 31/1 , להמשיך איתה? לתקן אותה?
בברכה יעקב

---

תמשיך עם האסטרטגיה של ה 31/1 ותתקן אותה לפי שחקן
אני מקווה שאין לך בעיית בטחונות.
זה בסדר להחזיק 2 אסטרטגיות ובתנאי שאתה במצב טוב עם הבטחונות.

בהצלחה
Long

היי יעקוב לפי דיברי שחקן האיסט' תיהייה דומה
מה שאני מציע תחכה מס דקות
ותיראה מה שמיותר "תנקה"

תודה LONG
להחזיק שתיהם ולא אתקן את 31/1, כך הבנתי.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי JacobS

תודה LONG
להחזיק שתיהם ולא אתקן את 31/1, כך הבנתי.

---

יעקוב
תקרא שוב את הודעתי
אם אתה ממשיך להחזיק את 31/1 אתה חיב לתקן אותה לפי שחקן
אסטרטגיה צריך לנהל לעקוב ולהחליט על יציאה בזמן.
אין שגר ושכח.
אם טרם עשית קורס אופציות אני מציע לך להירשם.

בהצלחה
Long

מבקש עזרההאסטרטגיה של 14.2 עולה על חלק מהאופציות של אסטרטגיה של 31.1 אני עובד עם מערכת פ.מ.ר ולכן אין אפשרות להפריד ביניהם האם זה בסדר ששתי האסטרטגיות חותכת אחת את רעותה כי הסיכום שלי ושל שחקן מעוףלא זהים עקב החיתוך יש למישהו עצה?

אין עם זה בעייה. ברגע שתסגור אחת מהפוזציות תראה שהזו שלא נסגרה נראית בדיוק כפי שהיא צריכה להיות.

שאלת מתחיל

האם אני חייב לכתוב אופציה בכדי להתאים עצמי לאסטרטגיה? אפשר לקנות במקום? היכן ניתן למצוא תשובה לשאלתי

תודה

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי booozzzz

שאלת מתחיל

האם אני חייב לכתוב אופציה בכדי להתאים עצמי לאסטרטגיה? אפשר לקנות במקום? היכן ניתן למצוא תשובה לשאלתי

תודה

---

השאלה לא ברורה. בכדי לבצע אתה צריך לקנות ולמכור מספר אופציות במקביל כמו שנכתב בהנחיות לביצוע. אם אתה לא בטוח איך לבצע אל תבצע.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי booozzzz

שאלת מתחיל

האם אני חייב לכתוב אופציה בכדי להתאים עצמי לאסטרטגיה? אפשר לקנות במקום? היכן ניתן למצוא תשובה לשאלתי

תודה

---

אין אפשרות. בכל אופן, תתרחק מנגזרים, עד שתבין מה שאתה עושה.

בה

שחקן כתב כי האסטרטגיה מכוונת שחיקה.

השאלה היא במה רואים שהאס' מכוונת שחיקה? מה מאפיין מבנה של אסט' מכוונת שחיקה?

תודה
יהודה

אנסח שוב

כאשר שחקן אומר לכתוב 1130 לדוגמה, ולקנות 1140,
האם אני יכול לקנות 1130? ולקנות 1140?

האם קנייה יכולה לבוא במקום כתיבה, ואחכ להתאים עצמי לאסטרטגיה כמובן?

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי shahamsha

בה

שחקן כתב כי האסטרטגיה מכוונת שחיקה.

השאלה היא במה רואים שהאס' מכוונת שחיקה? מה מאפיין מבנה של אסט' מכוונת שחיקה?

תודה
יהודה

---

בעקרון אסטרטגיה שהתטא שלה חיובית (סך כל התטטות של כל האופציות הכתובות פחות הקנויות) = ערך הזמן לטובת המחזיר בפוזציה. אם המדד יעמוד במקום, עלות הקנייה מחדש של האסט' לאחר מספר ימים תהיה זולה מאשר ביום הביצוע = רווח בסגירה.

[quote="booozzzz"]אנסח שוב

כאשר שחקן אומר לכתוב 1130 לדוגמה, ולקנות 1140,
האם אני יכול לקנות 1130? ולקנות 1140?

האם קנייה יכולה לבוא במקום כתיבה, ואחכ להתאים עצמי לאסטרטגיה כמובן?




לא ולא

נוודא קצוות ויווניות:

דלתא: כ-11
תטא: כ-50

קצוות: 1128-1184.

היו לי חוסר מזל קיצוני בביצוע, לכן הקצוות יכולות קצת להשתנות

האם ב OPTIONLINE ניתן לראות את סיכום הדלתא וטתה?

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי ronenb

האם ב OPTIONLINE ניתן לראות את סיכום הדלתא וטתה?

---

כן. לחץ על לכפתור B&S.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי booozzzz

שאלת מתחיל

האם אני חייב לכתוב אופציה בכדי להתאים עצמי לאסטרטגיה? אפשר לקנות במקום? היכן ניתן למצוא תשובה לשאלתי


תודה

---

בועז
קודם כל אזהרה חמורה
כיוון שאתה לא מבין באופציות אל תיגע כי אתה עלול להפסיד המון כסף.
אני אחדד: קרוב לוודאי שתפסיד המון כסף ואפילו לא תדע מדוע.

דבר שני
יש קנית אופציה, מכירה וכתיבה
כאשר אני כותב קול 1130 אני מקבל כסף (פרמיה) בתמורה להתחייבות לשלם 100 ש"ח
בפקיעה לכל נקודה של המדד מעל ל 1130.
כיוון שתנועת המדד אינה מוגבלת אני חשוף להפסד גדול מאוד ולכן
אנחנו קונים קול 1140 בפחות כסף (עלות האופציה נמוכה יותר) כדי לגדר את ההפסד ל 1000 ש"ח בלבד

אם תרכוש קול 1130 וגם 1140 אתה למעשה מהמר על עליית מדד
אם המדד לא יעלה מספיק ובזמן האופציות שלך ישחקו ואתה תפסיד כסף.
עצתי לך לקרוא הרבה, לעקוב אחרי אסטרטגיות פשוטות בתור התחלה
ולהרשם לקורס אופציות (ראה פורום קורסים) לפני שאתה חושב על שימוש בכלי מסוכן זה המחייב הבנה.

בהצלחה
Long

מישהו מוכן להרים את הכפפה ולרשום את החישוב לעשר אחוז רווח באסטרטגיה בהתחשב בבטחונות ובתקבולים?

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי אינדיאנה

מישהו מוכן להרים את הכפפה ולרשום את החישוב לעשר אחוז רווח באסטרטגיה בהתחשב בבטחונות ובתקבולים?

---

בטחונות כ-4000 ש"ח
תקבול כ- 1500 ש"ח

יעד רווח:כ- 250 ש"ח

למה התכוון שחקן כשכתב:
"יחס P/C נותן סבירות גבוהה יותר לעליות, כשהיחס על הכסף מאוזן יותר ע"י כתיבה נאה של CALL1170 (גבול הכסף)."

אשמח להתייחסות כלשהי

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי harel4u

למה התכוון שחקן כשכתב:
"יחס P/C נותן סבירות גבוהה יותר לעליות, כשהיחס על הכסף מאוזן יותר ע"י כתיבה נאה של CALL1170 (גבול הכסף)."

אשמח להתייחסות כלשהי

---

יחס פוט קול נותן סבירות לעליות (כתיבות פוטים מרובות) אולם, יחס זה (פוט-קול) יותר מאוזן בסטרייקים על הכסף, נניח 1130-1170 (אנחנו כיום 1150) שם כנראה יש יותר איזון מאשר בסטרייקים הרחוקים מהכסף

כבר עברנו את ה-10% - מכרתי

גם לדעתי זה באזור ה-10%

בטח שחקן יפרסם עוד מעט הודעת יציאה אבל אני אחכה לסגירה, כנראה שלא יהיה מהלך משמעותי לאנשהו וחבל לא לקחת את השחיקה שתהיה לפני הכניסה לסופ"ש.

לא מדויק, כי המדד שוב עולה וזה לרעתינו.
לטעמי היה צריך לסגור.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי red-r

לא מדויק, כי המדד שוב עולה וזה לרעתינו.
לטעמי היה צריך לסגור.

---

בדיעבד היה צריך לסגור. מקווה שהשחיקה תתן לנו לצאת עוד שעתיים ביעד הרווח.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי gsk

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי red-r

לא מדויק, כי המדד שוב עולה וזה לרעתינו.
לטעמי היה צריך לסגור.

---

בדיעבד היה צריך לסגור. מקווה שהשחיקה תתן לנו לצאת עוד שעתיים ביעד הרווח.

---

נקווה לטוב,
תודיע אם נראה לך ששוב מתקרבים
(בא לי לסגור כבר...)

עליה של 2 עשיריות זה לא מה שיעשה את השינוי, אחרי 15 תתחיל התטא לעבוד חזק

העלתי סגירה בראש כל פורום - משום שהאסטרטגיה עברה את יעד ה 10% רווח.
אנא מכם לא להמתין ולסגור במיידי.
ברכות על הרווחים ושבת שלום.