אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 24/1/10

אופציות
אסטרטגיית השבוע החולף היתה מוצלחת והניבה 15% רווח ואף למעלה מכך. להזכירכם, האסטרטגיה הניחה דשדוש או ירידות ומרבית השבוע המדד אכן דשדש, אך הדבר קרה לאחר היפוך תוך יומי שסיבך מעט את העניינים. יחד עם זאת, לא היה חשש אמיתי משום שגם ללא ירידת השוק הבוקר, השחיקה היתה צפויה לתת אותותיה ורווח נאה גם אם נמוך מהרווח הבוקר.
בנוסף, סגרנו (פעמיים) את אסטרטגיית 3/1 שסבלה כאחותה הבוגרת (17/1) מאותו היפוך מגמה תוך יומי, קרי, כתיבה בנמוך היומי לשוק מדשדש ואילו השוק מצידו מזנק.
כאן המקום לחדד ולהזכיר – זו הסיבה בגינה איני מוצא לנכון להשתמש בסטופלוס. שתי האסטרטגיות כוונו לשוק מסויים, ואילו בפועל התרחש ההיפך הגמור. כל היופי בנגזרים שעובדה זו אינה משנה מאומה, וכותב מקצועי צריך לדעת לתקן גם אם הנחות המוצא שלו לא התממשו.

השבוע אנו בשבוע פקיעה, וכמנהגי בקודש אמליץ למי שאינו בקיא בתחום הנגזרים להימנע ממסחר בשבוע זה.

בניגוד לשבוע הקודם השבוע סטיית התקן הגבוהה (25) אינה מותירה ספק בנוגע לתנודתיות השוק, מה גם שהשחקנים צפויים לבצע סגירות מוקדם מהצפוי בשל הצלחת האוכפים החודשיים (יפורט בסקירה). אותה תנודתיות מכניסה מעט צבע במחירי האופציות, ומעלה את שווים בצורה נאה.
באותה נשימה, השאיפה בשבוע פקיעה הינה לסגור מוקדם ככל שניתן, אך חשוב מכך כמעט תמיד נבצע אסטרטגיה הרלוונטית גם לשוק מדשדש.

ההנחות בבסיס אסטרטגיה זו:
# כתיבות השחקנים מסמנות את רמת 1160 כגבול עליון ו 1090 כגבול תחתון. בניגוד לרגיל החודש תהא סגירה מוקדמת של פוזיציות השחקנים היות והסטיה עלתה והרווח כרגע מקסימאלי לחודש זה. לכן, חובה לעקוב אף יותר מהרגיל אחר שינויים במפת הפוזיציה.
# סטיית התקן זינקה הבוקר ל 25%. זהו כבר לא אותו שוק מדשדש שהיקשה על עבודה רחוק מהסטרייק, אלא בהחל שוק המאפשר עבודה זהירה עם לא מעט "בשר".
# יחס C/P בהחלט מלמד על שינוי המגמה, ומצביע כעת על שוק יציב עם נטיה קלה לירידות. בשל קוצר הזמן, יש מקום לתת לו משקל יתר מהרגיל.
#פקטור מאקרו – אסיה צפויה להגיב בירידות חדות בשל מצבה הפנימי, כמו גםף משום שהסגירה של הבורסה המקומית בבוקר שישי היתה בשלב בו החוזים עדיין היו ירוקים. רק חוזים ירוקים בצורה ניכרת יכולים לבטל זאת.
# כבשבוע החולף, ובהסתמך על הנתונים הללו, נבחר באסטרטגיה המכסה את מרבית מצבי השוק להוציא עליות חדות.

האסטרטגיה המוצעת היא לאחר הפתיחה עפ"י מדד 1128. יש לערוך התאמות כנדרש.
השאיפה שלי בשבוע פקיעה היא לפשוט והקל לתיקון, לכן נבצע אסטרטגיה בסיסית יחסית, על גבול האוכף הקטום, שתאפשר לנו מרווח תמרון במידת הצורך.

נבצע רכישת הגנות:
נרכוש put 1100
נרכוש call 1150

נבצע מכירת אוכף/שוקת צמודה על הסטרייק:
נכתוב call 1140
נכתוב put1110


שימו לב, לכאורה האסטרטגיה מנוגדת לחלוטין לשוק תנודתי (סטיה 25) אך בשל ההגנות הצמודות, והאפשרות שתהא לתקן לצד הרצון לסיים את האסטרטגיה מוקדם ככל שניתן, בחרנו אותן כשכמובן הפקטור המרכזי הוא השחיקה.
כל שצריך הוא שהמדד יוותר על מקומו ואז התטא תבצע כבר את העבודה. צריך לזכור בנוסף, כי סיכום התקבול הינו חיובי , ולכן טווח ההגנה רחוק ממחיר המימוש של האופציה הרחוקה מהסטרייק.

כבכל שבוע, יעד הרווח הוא 10% ויש לממש מייד עם ההגעה אליו.

בהצלחה !

תודה שחקן
בוצע כפול 3
בהצלחה לכולם

לשם הזהירות בוצע רק פעם אחת:
קנית C1150 -300
קניית P1100 -300
כתיבת C1140 +600
כתיבת P1110 +470

סה"כ תקבולים 470 ש"ח
בטחונות 1000 ש"ח

תודה שחקן, טפו טפו טפו, מקווה לרווחים פעם שניהה השבוע !!!

:) :) :)

בוצע

P1100+ מחיר 300 ש"ח
C1150+ מחיר 300 ש"ח
C1140- מחיר 610 ש"ח
P1110- מחיר 450 ש"ח

תקבול כולל 460 ש"ח.

בהצלחה לכולם!

עשר אחוז עומד על כ50 ש"ח.
אז צריך להכפיל בהתאם...

אין על האסטרטגיות הפשוטות.


תודה לחשקן!

מישהו יכול לכתבו כמה בטחונות האסט' לוקחות?
משום מה יוצא לי מספר מוזר. בעקרון ההפסד המקסימלי כאן הוא 540 ש"ח. משום מה חישוב הבטחונות שלי בבית ההשקעות הוא כפול (כאילו לא מתחשבים בתקבול של האסט').

בטחונות: 1000 ש"ח לסט.

תודה לחשקן, סליחה שחקן

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי gsk

מישהו יכול לכתבו כמה בטחונות האסט' לוקחות?
משום מה יוצא לי מספר מוזר. בעקרון ההפסד המקסימלי כאן הוא 540 ש"ח. משום מה חישוב הבטחונות שלי בבית ההשקעות הוא כפול (כאילו לא מתחשבים בתקבול של האסט').

---

הבית השקעות כן מתייחס לזה רק בטחונות הוא כותב 1000 שח אבל יתרת מזומן שיש לך הוא מעלה במקום זה

שאלה לשחקן:

איך הגעת למסקנה שהטווח לפקיעה, ע"פ הכתיבות, הוא 1160-1090. ע"פ המפה שמפורסמת היום באתרים הפופולריים (מעודכן לסוף יום חמישי) יש מגדל ב 1120 ובלוק גדול בטווח 1100-1140. בנוסף בלוק כתיבות ב1180-1200

האם יש לך כלי אחר שמאפשר לך לראות שינוי בכתיבות ONLINE? או שהמסקנה נגזרת ממפת הכתיבות שציינתי?

בוצע פעם אחת. גם לי לא ברור איך שחקן הבין את מה שהבין ממפת הפוזציות. אני רואה בדיוק מה ש GSK רואה. יש למישהו תשובה?

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי Dror1976

בוצע פעם אחת. גם לי לא ברור איך שחקן הבין את מה שהבין ממפת הפוזציות. אני רואה בדיוק מה ש GSK רואה. יש למישהו תשובה?

---

שמעתי שבמערכות מסחר מקצועיות ומתקדמות יש אפשרות לראות את מפת הפוזיציות העדכנית בכל רגע נתון. אולי זו התשובה.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי Dror1976

בוצע פעם אחת. גם לי לא ברור איך שחקן הבין את מה שהבין ממפת הפוזציות. אני רואה בדיוק מה ש GSK רואה. יש למישהו תשובה?

---

התשובה לדעתי מאד פשוטה כי עד שמה הכתיבות מכסות הכוונה משמה כבר מתחיל הפסדים

בביזפורטל אפשר לראות ביחס הP/C את הטווח שהשחקן מדבר עליו 1160 - 1090

http://www.bizportal.co.il/shukhahon/ni ... shtml#vix1

בוצע * 3
תודה

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי qjol

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי Dror1976

בוצע פעם אחת. גם לי לא ברור איך שחקן הבין את מה שהבין ממפת הפוזציות. אני רואה בדיוק מה ש GSK רואה. יש למישהו תשובה?

---

התשובה לדעתי מאד פשוטה כי עד שמה הכתיבות מכסות הכוונה משמה כבר מתחיל הפסדים

---

אסטרטגיה מובילה החודש היתה כתיבת אוכפים על 1120 ועל 1140 תקבול בתחילת חודש 5500 ש"ח.

הגנה בהתאם עד 1080 , בכל מקרה תראו כיצד האוכפים נשחקו מצויין. וזה חוץ מהרווחים של הדישדוש שהיה כל החודש מכרו קולים בעליות ופוטים בירידות, לדעתי אם הם מצליחים להגיע לפקיעה מעל 1100 זה יהיה חודש מוצלח במיוחד בשבילם.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי sun99

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי qjol

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי Dror1976

בוצע פעם אחת. גם לי לא ברור איך שחקן הבין את מה שהבין ממפת הפוזציות. אני רואה בדיוק מה ש GSK רואה. יש למישהו תשובה?

---

התשובה לדעתי מאד פשוטה כי עד שמה הכתיבות מכסות הכוונה משמה כבר מתחיל הפסדים

---

אסטרטגיה מובילה החודש היתה כתיבת אוכפים על 1120 ועל 1140 תקבול בתחילת חודש 5500 ש"ח.

הגנה בהתאם עד 1080 , בכל מקרה תראו כיצד האוכפים נשחקו מצויין. וזה חוץ מהרווחים של הדישדוש שהיה כל החודש מכרו קולים בעליות ופוטים בירידות, לדעתי אם הם מצליחים להגיע לפקיעה מעל 1100 זה יהיה חודש מוצלח במיוחד בשבילם.

---

כיצד ניתן לזהות בהלך החודש מה האסט' השולטת? הרי גם אם בסטרייק מסויים כמויות הפוטים והקולים דומה, אין זה מבטיח שאותם גופים כתבו את שתי האופציות?

סגרתי היום ברווח ברוטו של 12.5% (8.6% לאחר עמלות).
תודה לשחקן.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי יעל10

סגרתי היום ברווח ברוטו של 12.5% (8.6% לאחר עמלות).
תודה לשחקן.

---

איך יכול להיות? באילו מחירים פתחת את האסט'?

בבקשה:

ביצעתי 5 פעמים במחירים הממוצעים:

קול 1150 - 302
קול 1140 - 602
פוט 1100 - 280
פוט 1110 - 484

סגרתי

קול 1150 - 310
קול 1140 - 640
פוט 1100 - 105
פוט 1110 - 182

טוב. כל הכבוד. השגת מחירים טובים בפתיחת האסט'.

סחטיין ! מחירים מצויינים גם בפתיחה וגם בסגירה.
נראה שלא ביצעת את הסגירה של כל האופציות באותה נקודת זמן.... חיכית למחירים טובים, נכון?

1. נכון לגבי המחירים
2. תודה
3. בהצלחה. :)

באמת קרובים ליעד... רק בעיה קטנה שהרווח נדרש לכל יחידה הוא 50 ש"ח.
ככה יוצא שאם אתה תופס מחיר גרוע עשרה שקלים לכאן או לכאן באחת מארבעת האופציות, כבר אחוז הרווח נפגע משמעותית.


מצד שני אין לחץ בנתיים, אפשר להמתין עוד קצת לביצוע אופטימלי.

בברכה.

גם נסגר לפני מספר דקות, 14% רווח אחרי עמלות...

קנייה:

C1150 - 310
C1140 - 610
P1100 - 300
P1110 - 470

סגרתי

C1150 - 240
C1140 - 560
P1100 - 110
P1110 - 185

עמלות: 14.4 ש"ח (כולל קנייה ומכירה של 8 אופציות).

בוצע כמה עשרות פעמים

שוב תודה רבה לשחקן!!!!!!!!!!!!!
פשוט מדהים!!!!!!!!

העלתי סגירה של האסטרטגיה - נא לסגור במיידי.
ברכות על הרווחים ותודה.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי meir2m

גם נסגר לפני מספר דקות, 14% רווח אחרי עמלות...

..................

בוצע כמה עשרות פעמים

---

ברכות על הרווח.

סתם שאלה. מה היה קורה אם המדד היה בורח? למעשה המדד נגע היום ב 1140. כמה עשרות פעמים זה אומר כמה עשרות אלפי שקלים הפסד פוטנציאלי. וזה עוד בשבוע שידוע (וגם שחקן אומר תמיד) שהוא מסוכן.

שלום רב דמי כיס,

אכן הינך צודק לחלוטין, וכן הנני חדש באתר.

אולם מהניסיון הדל שיש לי באתר, הצלחתי להגיע למסקנה שבאמת יש לנו אבא, אפילו אפשר להגיד אבא ואמא.

ראשית היה סמוך ובטוח שאין זה יומי הראשון בשוק הנגזרים והנני פעיל בו עצמאית זה כשנה, אין זה הרבה, אולם גם צברתי מספיק ידע וניסיון כדי לשלוט ברווח והפסד ולנהל אסטרטגיה בצורה עצמאית. כך גלגולה של אסטרטגיה בהפסד לחודש הבא, כמובן הינה אופציה אשר כשלעצמה אין רוצים להגיע אליה, אולם לעת מצוא הינה קיימת.

אחזור לאבא, ממה שצפיתי בחודשי הקצר כאן, גיליתי אדם מדהים (שחקןכמובן), שאינו מחפש רווח, רוצה באמת לעזור ולתרום מנסיונו האישי. כך לאחר החודש האחרון, ואסטרטגיות 3.1 וה-10.1, בהן התוודעתי לניהולו המקצועי וכן לדאגה שלו לכל אחד ואחד (גם לאנשים שלא מבצעים את דבריו במלואם). וכן לקיחת האחריות שלו מול אנשי שהפסידו ב-3.1, שבאמת אין שני לה לפי דעתי בעולם...
הביאוני למסקנה כי אכן אבצע בסכום לא קטן.

כמובן שהכל יחסי, ועל כל אחד לבצע בהתאם ליכולתיו ובהתם לכמות הביטחונות שיכול להעמיד...
מקווה שעניתי על שאלתך.

מאיר

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי דמי כיס

סתם שאלה. מה היה קורה אם המדד היה בורח? למעשה המדד נגע היום ב 1140. כמה עשרות פעמים זה אומר כמה עשרות אלפי שקלים הפסד פוטנציאלי.

---

מי שביצע 10 פעמים, סיכן כ-5000 ש"ח. מי שביצע 80 פעם, סיכן כ- 40K ש"ח

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי meir2m

שלום רב דמי כיס,
..................
מאיר

---

אין חולק על כל מה שאמרת לגבי שחקן. ואם הסיכון שלקחת הוא במודע ובהתאם ליכולותיך הכלכליות אז לא נותר לי אלא לברך אותך על הרווחים.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי דמי כיס

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי meir2m

שלום רב דמי כיס,
..................
מאיר

---

אין חולק על כל מה שאמרת לגבי שחקן. ואם הסיכון שלקחת הוא במודע ובהתאם ליכולותיך הכלכליות אז לא נותר לי אלא לברך אותך על הרווחים.

---

תודה רבה...

כמובן שברכות גם לך, ולכולם...

דמי כיס שלום,
מסכים עם מה שכתבת ואף רוצה לחדד,
היעד 10% בשוקת זו היה 55 ש"ח רווח ואחרי עמלות 35 ש"ח, וזאת כנגד סיכוי להפסיד 550 ש"ח, אם המדד זז מעל 2% (האסטרטגיה נפתחה ב-1128).
וזה עוד בשבוע פקיעה שזה מסוכן, ועוד אחרי נפילות חזקות בעולם ואי וודאות בשווקים, וכמו כן אם השוק היה זז חזק היום אין כבר הרבה זמן לתקן?
הייתי מאד שמח אם שחקן או מישהו מהחברים יוכל להסביר את ההגיון באסטרטגיה ואני מתכוון ליעד רווח של 33 ש"ח כנגד סיכון 550 ש"ח.
ואני חלילה לא מעביר ביקורת או מערער על מקצוענותו של שחקן-רק רוצה להבין...
מאיר טל







snh fhx

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי דמי כיס

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי meir2m

גם נסגר לפני מספר דקות, 14% רווח אחרי עמלות...

..................

בוצע כמה עשרות פעמים

---

ברכות על הרווח.

סתם שאלה. מה היה קורה אם המדד היה בורח? למעשה המדד נגע היום ב 1140. כמה עשרות פעמים זה אומר כמה עשרות אלפי שקלים הפסד פוטנציאלי. וזה עוד בשבוע שידוע (וגם שחקן אומר תמיד) שהוא מסוכן.

---

שאלה טובה. ההימור הוא מוצלח רק אם אתה מעריך כי בהסתברות גבוהה מאוד השוק ידשדש.
מכיוון שלאף אחד אין כדור בדולח, מדובר פשוט בהימור רע, ואת זה כל שחקן פוקר מתחיל יגיד לך.

מהסיבה שרשמתם לא מימשתי אתמול את כל הפוז' אלה רק חצי.

בתחילה נפתחו 2 סטים, תקבול אחרי עמלות היה 450 לאחד וסה"כ 900 ש"ח.
אתמול לאות סולידריות ולהקטין סיכון סגרתי סט אחד בתשלום של 430 ש"ח אחרי עמלות.
רווח של 20 ש"ח....
לכן נשארתי עם השני להיום בתקווה שהתטא תשלם והיא אכן שילמה-
סגרתי בתשלום של 315 ש"ח (אחרי עמלות) וניתן היה עוד לתפוס במחיר יותר טוב...

סה"כ רווח 155 ש"ח, 14% אחרי עמלות.