רבותיי שאלה חשובה שהרבה שואלים ואין תשובה מדויקת

הרבה כמוני פה רוצים להבין איך מגיעים ומהו הפרמטר שצריך (בטחונות או משהו אחר )למצב שלכל אסטרטגיה שבועית תהיה השקעה/סיכון שווה !!!!

כלומר לא להגיע למצב כמו חודש שעבר שבגלל אסטרטגיה אחת שהפסדנו בה ו3 שהרווחנו בסיכומו של החודש דווקא הפסדנו!!! אנחנו רוצים לחלק סיכונים שווים בכל אסטרטגיה כך שאם אסטרטגיה אחת מפסידה מ4 אז בסופו של דבר החודש מורווח ולא מופסד כמו שקרה חודש שעבר!!
עכשיו השאלה איך עושים את זה?
האם זה שכל אסטרטגיה תהיה בעלת אותו בטחונות אומר חלוקת סיכונים נכונה ?
ואם כן מאוד יהיה חשוב וכבר נאמר פה שבכל אסטרטגיה ששחקן מעלה הוא ירשום מה כמות הבטחונות לכפולה אחת של אסטרטגיה שלו ואז כל אחד יחליט כמה כפולות הוא רוצה לשים בהתאם לבטחונות שלו בחשבון האישי שלו וכך אני וכל אחד נוכל לחלק סיכונים ברמה שווה

עכשיו אם הנ"ל לא נכון כלומר כדי שתהיה חלוקת סיכונים שווה זה דבר שלא קשור כלל לכמות בטחונות אז מה כן הפרמטר שצריך לדעת כדי שתהיה חלוקת סיכונים שווה בין כל האסטרטגיות
ואם שחקן יעלה את הפרמטר הזה פעם אחת בלבד בזמן העלאת אסטרטגיה שבועית בהודעתו הראשונית זה סופר יעזור ויפתור את הדבר הכי חשוב שהוא חלוקת סיכונים נכונה חלוקת השקעה נכונה

כי אני באופן אישי ולדעתי עוד כמה פה אפילו שהיתה 2 אסטרטגיות בחודשיים קודמים שהפסידו מבין 8 סך הכל אני עדיין הפסדתי ולא רק הפסדתי אלא הפסדתי צורב בחודשיים האלו !!
אשמח לתגובות ולתשובות
זהו דיון חשוב מאוד לדעתי והותיקים פה אשמח אם יעזרו
תודה :|

אתה לא חייב את שחקן שיגיד לך כמה בטחונות כל אסטרטגיה דורשת. יש את הסימולטור של RH2000. מה גם שלאחר האסט' יש תמיד נשמות טובות מגולשי הפורום שמפרסמים בטחונות, ותקבולים לאסט' שביצעו.

לפי הסטטיסטיקה שפרסם ADMIN בסוף השנה, 46 שבועות האסט' הניבה כ-10% רווח, 4 שבועות הפסד של כ-18% ו2 שבועות ללא רווח.

בהנחה שהסטטיסטיקה מדוייקת, אם אדם היה משקיע בכל אסטרטגיה את אותם משאבים (בטחונות פחות תקבולים) היה בסופו של תהליך יוצא ברווח. כלומר הרווחים היו גדולים (בהרבה) מההפסדים.

אצלי החודש :
שבוע ראשון - הרווחתי 80 שקל + 120 שקל כתיבת קול = 200 שקל
שבוע שני - כרגע הפסד 883 שקל.

* האסטרטגיות בוצעו פעם אחת.

בחודשים הקודמים :
עשיתי 3 אסטרטגיות :
1. הרווחתי 1000 שקל
2. הפסדתי 3500 שקל
3. הפסדתי 5.5K הפסד מקסימלי.

כרגע התוחלת שלילית.
למרות זאת אני נשאר אופטימי ורוצה להאמין שהתוחלת הזו תשתנה,
כי לפי מה שאני רואה אסטרטגיות רווחיות נתנו מעט מאוד,
אבל הפסדים היו גדולים.

נניח שבאסטרגיה הראשונה (בטחונות של 2000 שקל) הייתי מכפיל פי 4 , כדי להיות שווה לזאת,
אז הרווח היה 320 שקל, את הקול לא ניתן להכפיל כי הבטחונות היו מזנקים ל 40000 שקל.
ניתן לראות שהרווח לא מכסה את ההפסד.

אין לי בעיה שיגידו לי שהעולם לא מושלם ,
והאסטרטגיות לא כאלו טובות כמו שמציירים אותם,
העיקר שיגידו את האמת.

לפי שהתחלתי לבצע את האסטרטגיות באתר ,
הייתי מבצע אסטרטגיות משלי,
הרווחים היו טובים יותר,
התוחלת הייתה טובה יותר,
הסיבה שעברתי היא כי פה האסטרטגיות שמוצעות יותר טובות (עם יותר ידע הייתי מרוויח יותר),
למרות שהן מפסידות (כי ההנחות לפעמים לא נכונות),
אז המטרה שלי לשדרג את הידע,
אבל אני רוצה להתאים ציפיות,
אני מוכן לקבל הפסד כ"שכר לימוד" ,
אבל לצפות להרוויח , בסוף להפסיד זה חבל,
ואם אני מתייחס לאסטרטגיות כ"לימוד" אז לרוב אני ארצה לצאת ללא נזק,
אז בנוגע האסטרטגיה שבה ספגנו הפסד מקסימלי,
יומיים לפני כן הייתי יכול סגור ללא נזק ואפילו רווח קטן,
לכן חשוב לתאם ציפיות .

לכן חשוב להתייחס למה שרונו כתב .
אני חושב שהוא מדבר בשביל "כולנו".

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי rono968

הרבה כמוני פה רוצים להבין איך מגיעים ומהו הפרמטר שצריך (בטחונות או משהו אחר )למצב שלכל אסטרטגיה שבועית תהיה השקעה/סיכון שווה !!!!

כלומר לא להגיע למצב כמו חודש שעבר שבגלל אסטרטגיה אחת שהפסדנו בה ו3 שהרווחנו בסיכומו של החודש דווקא הפסדנו!!! אנחנו רוצים לחלק סיכונים שווים בכל אסטרטגיה כך שאם אסטרטגיה אחת מפסידה מ4 אז בסופו של דבר החודש מורווח ולא מופסד כמו שקרה חודש שעבר!!
עכשיו השאלה איך עושים את זה?
האם זה שכל אסטרטגיה תהיה בעלת אותו בטחונות אומר חלוקת סיכונים נכונה ?
ואם כן מאוד יהיה חשוב וכבר נאמר פה שבכל אסטרטגיה ששחקן מעלה הוא ירשום מה כמות הבטחונות לכפולה אחת של אסטרטגיה שלו ואז כל אחד יחליט כמה כפולות הוא רוצה לשים בהתאם לבטחונות שלו בחשבון האישי שלו וכך אני וכל אחד נוכל לחלק סיכונים ברמה שווה

עכשיו אם הנ"ל לא נכון כלומר כדי שתהיה חלוקת סיכונים שווה זה דבר שלא קשור כלל לכמות בטחונות אז מה כן הפרמטר שצריך לדעת כדי שתהיה חלוקת סיכונים שווה בין כל האסטרטגיות
ואם שחקן יעלה את הפרמטר הזה פעם אחת בלבד בזמן העלאת אסטרטגיה שבועית בהודעתו הראשונית זה סופר יעזור ויפתור את הדבר הכי חשוב שהוא חלוקת סיכונים נכונה חלוקת השקעה נכונה

כי אני באופן אישי ולדעתי עוד כמה פה אפילו שהיתה 2 אסטרטגיות בחודשיים קודמים שהפסידו מבין 8 סך הכל אני עדיין הפסדתי ולא רק הפסדתי אלא הפסדתי צורב בחודשיים האלו !!
אשמח לתגובות ולתשובות
זהו דיון חשוב מאוד לדעתי והותיקים פה אשמח אם יעזרו
תודה :|

---

עליך להבין -
1. אסטרטגיה שמשיאה 10% בשבוע נחשבת אגרסיבית ומכאן שהיא בעלת סיכון מטבעה.
2. הבטחונות מספקים לך תמונה טובה לגבי ההפסד הפוטנציאלי.
3. זכור שהרווח מגודר (10%) ושההפסד התיאורטי גבוה יותר (בגובה הבטחונות). בשורה התחתונה וכפי שחווית בעצמך, אתה יכול להפסיד מספר אסטרטגיות מוצלחות באסטרטגיה אחת שנכשלה.

מה אתה יכול לעשות?
1. תקציב לעצמך סכום קבוע לפעולה באופציות. את הרווחים תוציא החוצה, כך שבסיס ההשקעה ישמר. כך תוכל להשוות תשואות אסטרטגיות, לצמצם סיכון באסטרטגיה מפסידה וכו'.
2. אם אתה ממש ממש מוכרח, אתה יכול לבצע סטופלוס. עם זאת, אוסיף ששחקן ציין מספר פעמים ובצדק, שלדעתו אין להשתמש בכך בעולם האופציות.
3. אתה יכול להימנע מביצוע אסטרטגיות במועדים מאתגרים יחסית (תחילת חודש, שבוע פקיעה).

דמקה, יפה כתבת.

כמו בכל דבר אין כסף קל.

צריך לעבוד מאוד קשה על מנת להרויח אותו.

ובטוח שצריך ללמוד קודם לזחול, לפני שמתחילים לפסוע.

ושיהיה בהצלחה בלימודי התואר ראשון במסחר בנגזרים.

יפה כתבת דמקה
כל הכבוד בהחלט משקף את המצב האמיתי.

רונו, העובדה היא שאנשים כמוך הפסידו והרבה בחודשיים האחרונים בעוד שלכאורה סטטיסטיקת השחקן מראה על הצלחות.

מסקנות אפשריות: 1) נפלתי על תקופה רעה 2) לא ביצעתי נכון את האסטרטגיות 3) הסטטיסטיקה של שחקן משקרת שכן הרווחים מהאסטרטגיות זעומים וההפסדים כבירים.

ע"מ להגיע למסקנה הנכונה, תצטרך לבצע נכון את האסטרטגיות של השחקן במשך שנה ואז ליצור סטטיסטיקה אמיתית משלך.

איך לבצע נכון-

קודם כל להשתתף בכל האסטרטגיות
דבר שני
אותו סכום של השקעה בכל האסטרטגיות- ונרחיב בנקודה החשובה הזו.

סכום השקעה:
-----------
שלב א: בדוק מהם הבטחונות המקסימליים שלך- נאמר 200,000 שח
קח בחשבון שבדר"כ יש 2 אסטרטגיות שרצות במקביל. במקרה הגרוע -3, וגם שצריך להשאיר בטחונות בצד ( 50% מכל אסטרטגיה)
לכל אסטרטגיה נקציב : 100,000 לחלק ל-3 -> 33,000 ש"ח

שלב ב: בפרסום אסטרטגיה, בדוק בסימולטור מהי עלות האסטרטגיה ליחידה אחת. נאמר בטחונות 15,000 ש"ח ותקבול בפתיחה 5000 ש"ח = עלות אסטרטגיה 10,000 ש"ח - הקצבה לאסטרטגיה 33 אלף לכן תיעשה 3 פעמים.

שלב ג: סגור את האסטרטגיות מייד כשהשחקן מודיע על סגירה.

לאחר מספר חודשים, ובטח אחרי שנה תוכל ליצור סטטיסטיקה נכונה משלך.

קח בחשבון:
50% להשאיר בצד זה מספיק לדעתי כי א) הנחה ש-3 אסטרטגיות רצות במקביל היא קצת אגריסיבית. בדר"כ זה 1-2 ב) סה"כ הבטחונות בכל האסטרטגיות בדר"כ נמוכות מצירוף הבטחונות של כל אסטרטגיה בנפרד.

אני מאמין שאחרי שנה תראה רווחים יפים, אבל בלי לבדוק בתכלס זו רק הרגשה, ועם הרגשה לא הולכים למכולת.

כמה הערות:
אלף
10% שבועי זה אגריסיבי ומחייב הימור על כיוון. שחקן לא פגע בכיוון בחודשים האחרונים , וגם מפת הפוזיציות קצת רימתה וכך התיקון שהיה "אמור" להגיע בושש לבוא. ב-2 האסטרטגיות המופסדות , האסטרטגיות רצו עד הפקיעה ולמרות הכל יכלו להביא רווחים יפים אם הפקיעה היתה באחוז למעלה ולא למטה. לפעמים צריך גם מזל והמוצר הזה היה במחסור לאחרונה.

בית
יש הגיון מועט בסגירת פוזיציות מרויחות ב-10% בעוד שבאסטרטגיות מפסידות רצים איתן עד לפקיעה. זה אוליי טוב לסטטיסטיקה של מספר פוזיציות מרויחות, אבל לא כל כך לתוחלת הרווח. בסגירה לפני פקיעה שנעשית מטבע הדברים בלחץ זמן ע"מ לא לפספס את אותם 10% יקרים, סביר להניח שהמחירים שתקבל לא יהיו אופטימליים. וגם העמלות גבוהות בהרבה מאשר בפקיעה. יחד עם זאת, לא תוכל אף פעם לעקוב אחר סטטיסטיקת השחקן אם לא תמלא את ההוראות כלשונן.

יפה אמרת דמקה.
כל הכבוד!

אהבתי מאוד את ההזמנה לדיון והדיון עצמו שמתנהל בצורה מושכלת ועניינית חסרה לי הייתה נקודה אחת קריטית בכל הדיון שאותה ברצוני להעלות ככלל אצבע שכל שחקני האתר צריכים לקבל ועל האתר , מנהליו ובראשם שחקן מעוף לכוון ולהנחות -

"לא נשארים לפקיעה"


זה פוגע באופן אנוש בריווחיות וכפי שנאמר כבר ע"י יוסי אלוף בקורס - הפסד אחד יכול למחוק רווחים של שנה ויותר.

יותר מכך יש לזכור שמידי יום ישנם מצטרפים חדשים ושלרובם המכריע אין כל מושג בתחום המסחר , ואלה מיד מבצעים אסטרטגיות ובסכומים לא מבוטלים - אני מניח שכולנו מבינים איזה נזק עצום זה יכול לגרום לאנשים תמימים הרואים באתר מקום המשיא רווחים נאים לחבריו כפי שבא לידי ביטוי בכתבות השונות שהיו בעתונות .

אודה לכם אם תצטרפו לקריאתי זאת כך שנתחיל לבסס כללי פעולה ששומרים עלינו , על רווחינו ומגדילים ומשפרים את התוחלת של כולנו , חדשים כוותיקים , מנוסים כחסרי נסיון כאחד.

ברכות והצלחות .

כמה מלל כשהפתרון הוא פשוט - עובדים על אותו סכום.
ואז קסם = 10% שווים בדיוק אותם 10%....

כאחד שהבין בעצמו את העניין רק אחרי חודשיים של מסחר
באופציות אני חייב לומר שהעניין אינו טריוויאלי לרוב האנשים.
ההסבר של RH2000 מדוייק ומי שלא הבין בקריאה ראשונה
שיקרא עוד פעמיים שלוש כי כך בדיוק צריך לנהל את זה.

שימו לב שהחישוב הוא
ביטחונות פחות הפרמיה שקיבלתם בפתיחת האסטרטגיה
פרמיה = תקבולים פחות עלויות
פרמיה יכולה להיות שלילית או חיובית.
אם תקפידו שכל אסטרטגיה תהיה באותו סכום סיכון
לא יקרה מצב שבשבוע אחד תרויחו 500 ש"ח
ובשבוע אחר תפסידו 20,000.

בהצלחה לכולם.
Long

אם הסטטיסטיקה שפרסם ADMIN בסיכום שנתי נכונה (רווח ממוצע של אסט' 10% והפסד ממוצע של 18% לאסט' מפסידה) אזי יש כאן תוחלת חיובית מאוד (בהנחה שיחס כשלונות/ הצלחות ישאר דומה בעתיד)

אני עוד לא עשיתי הרבה אסט' אבל לפי תגובות חלק מחברי הפורום (שביצעו את האסט' כלשונן) נראה שהפסד לאסט' (גם אם כל האסט' בוצעו עם אתם בטחונות) מוחקים רווחים של חודשים רבים.

האם אכן ההפסד הממוצע לאסט' היה 18% או שאולי יותר?

כל הכבוד לדמקה???? איפה? מה הוא כתב?

אפשר רק לדעת דבר אחד: למה ומי מחקו את ההודעה שלי?
אני מבין שהיו בה כל מיני תובנות שלא מעוניינים שכולם ידעו אבל מכאן ועד למחוק אותה...

דברנו על אמת ועל להיות אמיתיים - זה ממש לא יפה. עבדתי מאד קשה כדי לכתוב את ההודעה הזו ולא חסכתי שום תובנה - הכל אמת לאמיתה עד הפרט האחרון.

אני ממש ממש ממש מאוכזב, מכל הלב :shock: :shock: :roll:

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי דמקה

אפשר רק לדעת דבר אחד: למה ומי מחקו את ההודעה שלי?
אני מבין שהיו בה כל מיני תובנות שלא מעוניינים שכולם ידעו אבל מכאן ועד למחוק אותה...

דברנו על אמת ועל להיות אמיתיים - זה ממש לא יפה. עבדתי מאד קשה כדי לכתוב את ההודעה הזו ולא חסכתי שום תובנה - הכל אמת לאמיתה עד הפרט האחרון.

אני ממש ממש ממש מאוכזב, מכל הלב :shock: :shock: :roll:

---

אני לא :o

אני מאוד :(

יש פה כנראה :twisted: ש :roll: לשמיים

מי מחק מה?
אתמול מי שהיה בלילה יודע שהיה קצת ברדק בצט כי הורדנו אבטחה לכמה דקות לטעון משהו.כתוצאה מזה הבוקר יש קצת בעיות ואנחנו מטפלים בהן אם לזה התכונת.לא יודע מה היו התובנות אל אתה מוזמן להעלות שוב.
בלי שום קשר לזה בנוגע למודעה אחרת שלך-ראיתי שאתה כותב של שנה חודשיים השוקת הרחוקה מפסידה (בהודעה אחרת למטה) ואז... לא יודע מאיפה הסטטיסטיקות האלה אבל הם מאוד רחוקות מלהיות מדויקות.תשים לב שאתה מציג עובדות שהן באמת עובדות.סתם כדי שתדע ב 10 שנים אחורה 3 חודשים בלבד המדד בצע תנועה תוך יומית של מל 12%.כלומר אם כתבת 12% לצד היית מרויח כל הזמן.פעם אחת תנועה של 15%-כלומר אם היית עושה תאורית 16% לא היית מפסיד.אני לאמצפה שתעשה 16% אבל אני חושב שבשוקת רחבה מפסידים רק ממש במקרי קיצון וזה לא בגלל ניהול לא נכון אלא בגלל שכתבת קושקת קרובה בעצם (הכל יחסי).

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי admin

כמה מלל כשהפתרון הוא פשוט - עובדים על אותו סכום.
ואז קסם = 10% שווים בדיוק אותם 10%....

---

אדמין, אני חשבתי שנשמת אפו של פורום זה ייצור דיבור ושיח ללא גבולות, מה היתה עושה עם לא היה כל המלל הרב הזה, האתר היה קומל.

ראשית הנפח והתנועה באתר היה פוחת ושנית היה משעמם.

אל תשכח שכותבים , אדם עושה קודם כל סדר לעצמו בראש וכאשר קוראים ומלבנים את הסוגיות מקבלים ערך מוסף רב, ותובונות חדשות וזה הדבר החשוב ביותר.

ברור, שצריך לדבר באחוזים ובאותו מכנה משותף , כך הרווחים וההפסדים נעשים על אותו הבסיס.

מה שחשוב זה שאנשים יפנימו כי אין ארוחות חינם, אין סיכוי בלי סיכון והאתר , האסטרטגיות אינם חברת ביטוח (וגם חברת ביטוח תמיד תמצא איזו שהיא החרגה).

הדבר החשוב ביותר לדעתי זה שאנשים בחודשים הראשונים שלהם במסחר באופציות יעבדו במסגרות קטנות הן ביחס להון שלהם ואפילו חשוב יותר גם מבחינה מוחלטת.

אחוזים , אחוזים אבל כאשר מפסידים 1000 ש"ח באופן מוחלט הרבה יותר קל לעכל זאת מאשר כאשר מפסדים עשרת אלפים ש"ח, ושניהם יהיו 10 אחוז, (הראשון מי 10K והשני מי 100K).

אני אישית היתי ממליץ שלא לעבור בשלב ראשון 10K וכל זה על מנת להרגיש את השוק , למשש אותו, לחוש אותו, כיוון שמסחר באופציות שונה מאוד ממסחר במניות.

צריך להתרגל לעוצמות השינוי במחירים (דלתא) חשוב מאוד להבין שיש דד ליין ואז מרגישים מצויין את הטאטה (במיוחד כאשר כותבים) ואם קונים אז מבינים כי אסור למדד לעצור , הוא חייב לרוץ לכיוון שלך ורק אז אולי תרויח. ושלא לדבר על סטיות התקן.

את כל הדברים האלה חייבים להרגיש בהתנסות אמתית במסחר ולדעתי חייבים לעשות זאת בחודשים הראשונים בחשבון קטן באופן אבסולוטי.

רונו, תרשה לי להמחיש לך מה הכוונה בדוגמא:

נניח שהחלטת להקדיש 100K ש"ח לאסטרטגיות של שחקן מעוף.
המשמעות היא שאתה הולך לסכן 30K, כנלמד בקורס.

דוגמא לאסטרטגיות השונות:
אם הבטחונות הנדרשים 20K והתמורה נטו 5K יש לבצע פעמיים כדי להשיג 10%=3K
אם הבטחונות הנדרשים 8K והתמורה 3K יש לבצע 6 פעמים כדי להשיג 10%=3K
אם הבטחונות 12K והתמורה 10K יש לבצע 15 פעם כדי להשיג 10% = 3K

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי יעל10

רונו, תרשה לי להמחיש לך מה הכוונה בדוגמא:

נניח שהחלטת להקדיש 100K ש"ח לאסטרטגיות של שחקן מעוף.
המשמעות היא שאתה הולך לסכן 30K, כנלמד בקורס.

דוגמא לאסטרטגיות השונות:
אם הבטחונות הנדרשים 20K והתמורה נטו 5K יש לבצע פעמיים כדי להשיג 10%=3K
אם הבטחונות הנדרשים 8K והתמורה 3K יש לבצע 6 פעמים כדי להשיג 10%=3K
אם הבטחונות 12K והתמורה 10K יש לבצע 15 פעם כדי להשיג 10% = 3K

---

לכאורה החישוב נראה מתאים. אבל אין כאן התייחסות לסיכון שבעניין. באפשרות 3 הסיכון גדול בהרבה מהסיכון באפשרות 1 (בטחונות של 180K מול בטחונות של 40K). יוצא שהפסד באפשרות 3 יניב הפסד כבד יותר לעומת הפסד באפשרות 1.

לכן אני לא בטוח שזו השיטה הנכונה על מנת לקבל תוחלת חיובית.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי admin

כמה מלל כשהפתרון הוא פשוט - עובדים על אותו סכום.
ואז קסם = 10% שווים בדיוק אותם 10%....

---

גם לי יש הצעה לפתרון פשוט, שיחסוך הפסדים, כאבי ראש ומכאובי כיס לא מבוטלים -

1. יש לחייב מעבר של הקורס על מנת לבצע את האסטרטגיות. אפשר לבצע זאת באמצעות הקמת פורום סגור עבור הנושא, עם הרשאות גישה רק לבוגרים.
2. יש להוסיף לסילבוס הקורס נושא - הנחיות לביצוע של אסטרטגיות שחקן.

כפי שאני רואה את זה עכשיו - מתפתח כאן סוג של מערב פרוע. יש אנשים שמסתנוורים מסיסמת ה-10%, מחשבים אקסרפולציות פנטזיונריות, מהמרים על סכומים גבוהים ללא כל תכנון השקעה מינימלי וסובלים מהפסדים שמסבים להם נזק פיננסי כבד ועוגמת נפש רבה מאוד.

אני מוצא לנכון הזכיר את מה שכתוב בכניסה לאתר - "שחקן מעוף מציין כי המסחר בנגזרים על כל גווניו הינו מסוכן וקרוב לוודאי שיסב נזק לפועל בו". יכול להיות שיש מקום להבליט יותר את המסר החשוב הזה.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי gsk

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי יעל10

רונו, תרשה לי להמחיש לך מה הכוונה בדוגמא:

נניח שהחלטת להקדיש 100K ש"ח לאסטרטגיות של שחקן מעוף.
המשמעות היא שאתה הולך לסכן 30K, כנלמד בקורס.

דוגמא לאסטרטגיות השונות:
אם הבטחונות הנדרשים 20K והתמורה נטו 5K יש לבצע פעמיים כדי להשיג 10%=3K
אם הבטחונות הנדרשים 8K והתמורה 3K יש לבצע 6 פעמים כדי להשיג 10%=3K
אם הבטחונות 12K והתמורה 10K יש לבצע 15 פעם כדי להשיג 10% = 3K

---

לכאורה החישוב נראה מתאים. אבל אין כאן התייחסות לסיכון שבעניין. באפשרות 3 הסיכון גדול בהרבה מהסיכון באפשרות 1 (בטחונות של 180K מול בטחונות של 40K). יוצא שהפסד באפשרות 3 יניב הפסד כבד יותר לעומת הפסד באפשרות 1.

לכן אני לא בטוח שזו השיטה הנכונה על מנת לקבל תוחלת חיובית.

---

הדגמתי למה הכוונה. לא יעצתי לרוץ ולעשות.

יש כאן מישהי בשם שני (אני חושבת) שדיווחה כמה פעמים היא עשתה אסטרטגיה וכמה רווח נוצר לה.
ההודעות שלה מאוד שמחות והיא "נשמעת" מאוד חיובית בגישתה.
אולי כדאי להתייעץ איתה על דרך פעולתה.

דיברנו על מקרים תיאורתים בשביל להבין את העניין.

בכל אופן לי עדיין לא ברור כיצד ניתן להביא לכך שכל האסטרטגיות המבוצעות יהיו זהות/ דומות מבחינת פוטנציאל הרווח שלהם (בשקלים) וגם יכילו גורם סיכון פחות או יותר זהה.

אולי ADMIN, שמבצע את האסט' מתחילת הדרך, ידגים לנו כיצד הוא מחשב?

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי gsk

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי יעל10

רונו, תרשה לי להמחיש לך מה הכוונה בדוגמא:

נניח שהחלטת להקדיש 100K ש"ח לאסטרטגיות של שחקן מעוף.
המשמעות היא שאתה הולך לסכן 30K, כנלמד בקורס.

דוגמא לאסטרטגיות השונות:
אם הבטחונות הנדרשים 20K והתמורה נטו 5K יש לבצע פעמיים כדי להשיג 10%=3K
אם הבטחונות הנדרשים 8K והתמורה 3K יש לבצע 6 פעמים כדי להשיג 10%=3K
אם הבטחונות 12K והתמורה 10K יש לבצע 15 פעם כדי להשיג 10% = 3K

---

לכאורה החישוב נראה מתאים. אבל אין כאן התייחסות לסיכון שבעניין. באפשרות 3 הסיכון גדול בהרבה מהסיכון באפשרות 1 (בטחונות של 180K מול בטחונות של 40K). יוצא שהפסד באפשרות 3 יניב הפסד כבד יותר לעומת הפסד באפשרות 1.

לכן אני לא בטוח שזו השיטה הנכונה על מנת לקבל תוחלת חיובית.

---

הסיכון באפשרות 3 אינו בהכרח גדול יותר והטיעון שהעלית לא כל כך רלבנטי-
אפשרות 1 : בטחונות 40K נכנס 10K נטו 30K
אפשרות 3: בטחונות 180K נכנס 150K נטו 30K
כאן רואים שבעצם אין הבדל במועד ההקמה.

מכאן צריך לבחון את רגישות הבטחונות לשינוי במדד: לכאורה שינוי חד במדד שיחייב הכפלת הבטחונות , יקפיץ בשקלים את הבטחונות בש"ח באפשרות 3 הרבה יותר מאשר באפשרות 1, ולכן כביכול אסטרטגיה 3 יותר מסוכנת. ע"מ לתת תשובה מוסמכת צריך לערוך סימולציה של בטחונות בשינויי מדד, אבל כבר עכשיו בניחוש מושכל הייתי אומר שלגבי אסטרטגיה 3 בה התקבול הינו גבוה 10K ליחידה , הבטחונות בסך 12K ליחידה מייצגים תזרים מזומן סגירה במקרה הגרוע ביותר , ומאחר והם לא עולים בהרבה על התקבול-אני מנחש שהאסטרטגיה הנ"ל מגודרת במלואה ולא מסוכנת יותר מאסטרטגיה א (אבל כדאי לעשות סימולציה בכל זאת)

בדר"כ התרחישים כבר לוקחים בחשבון מקרים קיצוניים, כך שלרוב גם במקרה של שינויי חד במדד לא נראה יותר מהכפלה של הבטחונות, וגם זה רק במקרה והאסטרטגיה לא מגודרת. כדאי לקחת את הזמן, לערוך סימולציה, לקבוע כמויות רצויות ורק אז לבצע, במקום לרוץ ולבצע את האסטרטגיה כמה שיותר מהר. אין שום הוכחה שמי שמבצע מייד עם הפרסום תוחלת הרווח שלו גבוהה יותר ממי שמבצע אחרי בדיקה ובאיחור של כמה שעות.

RH. אני גוזר מדבריך מסקנה תאמר לי אם היא נכונה. בהנחה ש-2 האסטרטגיות המדוברות מגודרות בהפסד מקסימלי (משני הצדדים) אזי ההפסד המקסימלי בשתיהן יהיה זהה?

לדעתי חלק מהאנשים באתר עוקב אחרי שחקן מעוף כדי לעשות כסף כאשר אין להם את יכולות בסיסיות וזו טעות גדולה.
אי אפשר להצליח ממעקב אחרי הפורום אפילו עם הSMS.
האסטרטגיות של שחקן יכולות ללמד המון, אבל זה לדעתי ממש לא פלג אנד פלייר. מי שרוצה להצליח צריך ללמוד צריך להבין ואז להנות מהדודבן שבקצפת שזה המעקב אחרי הפעולות של שחקן מעוף.
והכי חשוב השלב הראשון בלסחור זה לקחת אחריות, כל מכירה וכל קניה זה אתם עשיתם, גם אם העתקתם את זה מהפורום זה 100% שלכם.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי יעל10

רונו, תרשה לי להמחיש לך מה הכוונה בדוגמא:

נניח שהחלטת להקדיש 100K ש"ח לאסטרטגיות של שחקן מעוף.
המשמעות היא שאתה הולך לסכן 30K, כנלמד בקורס.

דוגמא לאסטרטגיות השונות:
אם הבטחונות הנדרשים 20K והתמורה נטו 5K יש לבצע פעמיים כדי להשיג 10%=3K
אם הבטחונות הנדרשים 8K והתמורה 3K יש לבצע 6 פעמים כדי להשיג 10%=3K
אם הבטחונות 12K והתמורה 10K יש לבצע 15 פעם כדי להשיג 10% = 3K

---

יכול להיות שאני מפספס משהו, אשמח אם אקבל תגובה.
על פי שיטת חישוב הרווח הנהוגה ([ביטחונות -תקבולים]/10)
כל אסטרטגיה שתגיע להפסד מקסימלי תמחוק רווח של 10 אסטרטגיות מרוויחות וזאת מכיוון שהרווח מוגבל ל 10% מההפסד הפוטנציאלי .
נראה לי ,סטטיסטית, שקשה מאוד להגיע ליעד של 90% מהפעמים רווח ולכן מי שרוצה תוחלת חיובית חייב גם להגביל את ההפסד לאותם 10%.
כמובן שיהיו לא מעט אסטרטגיות שיגיעו מהר מאוד להפסד של 10% על הנייר ואז מס' הרווחים יקטן משמעותית.
כאן נכנס שיקול אישי של כל אחד ואחד עד היכן הוא מוכן למתוח את גבולות ההפסד שהוא מוכן לספוג . לאחד יתאים 20% הפסד מקסימלי ואז כל הפסד ימחוק רווח של 2 אסט' מרוויחות. וכך הלאה.

devy ,

הטיעון שהבאת בדבר רעיון התוחלת נכון בבסיסו אלא שאתה לא שם לב לדבר המהותי ביותר בבדיקה כגון זו : הרווח הממוצע לעומת ההפסד הממוצע תוך בחינת הפיזור של הרווחים / הפסדים .

כך שגם אם למשל 90% מהאסטרטגיות מרויחות והשאר מפסידות , יהיה הבדל משמעותי בין המקרים הבאים למרות שלכאורה בפוטנציאל הם דומים בחשיפה שלהם ( בהפסד הפוטנציאלי ) וזוהי דוגמא פשוטה במיוחד :
1. האסטרטגיות המפסידות ב 95% מהפעמים מפסידות "רק" כ 20% , והאסטרטגיות המרויחות מרויחות ב 95% בהן כ 10% .
2. האסטרטגיות המפסידות ב 95% מהפעמים מפסידות 90% , והאסטרטגיות המרויחות מרויחות ב 95% בהן כ 10% .

באסטרטגיות שהציע שחקן הפסד ממוצע ( כשכבר היה כזה ) נע סביב ה 18% כמדומני ( ע"פ הנתונים שהועלו ) , ולכן ההפסד הפוטנציאלי לא ממש ממומש , באשר לקביעת סטופלוס עצמאית לאסטרטגיה לא הייתי ממליץ על כך מכיון ומן הסתם שחקן מכיר את האסטרטגיה שלו היטב ואם הוא נותן אויר לאסטרטגיה כנראה שיש סיבה לכך .

הפסקה הקודמת לא באה בכדי להניא אנשים באופן גורף מקביעת סטופלוס , אלא מהצבת סטופלוס בצורה שרירותית לאסטרטגיה שלא הם תיכננו ( ומטבע הדברים הם אינם מכירים את חולשותיה /חוזקותיה ) .

באשר לסיכונים אותם נוטלים מבצעי האסטרטגיות ( בכלל - ובפרט באופציות ) , אני חושב שקיימת חובה אישית על כל אחד שמבצע מסחר בשוק ההון עצמאית ( שלא דרך מנהל תיקים ) לדעת מהו פוטנציאל ההפסד שלו מול הרווח הפוטנציאלי ומהי יכולתו לספוג הפסדים כשיש כאלה ( וזה חשוב לא פחות גם מסיבות שאינן קשורות נטו רק בצד הכלכלי ) .

אגב , חשבתי להעלות הסברים בסיסים איך לבחור כמה להשקיע ואיך אך עדיין לא מצאתי את הזמן - אולי בהמשך .

בהצלחה

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי WGF_Flame

לדעתי חלק מהאנשים באתר עוקב אחרי שחקן מעוף כדי לעשות כסף כאשר אין להם את יכולות בסיסיות וזו טעות גדולה.
אי אפשר להצליח ממעקב אחרי הפורום אפילו עם הSMS.
האסטרטגיות של שחקן יכולות ללמד המון, אבל זה לדעתי ממש לא פלג אנד פלייר. מי שרוצה להצליח צריך ללמוד צריך להבין ואז להנות מהדודבן שבקצפת שזה המעקב אחרי הפעולות של שחקן מעוף.
והכי חשוב השלב הראשון בלסחור זה לקחת אחריות, כל מכירה וכל קניה זה אתם עשיתם, גם אם העתקתם את זה מהפורום זה 100% שלכם.

---

כבר פעם שניה שאני מסכים איתך לגמרי. מה יהיה?????

לדורון
בעקרון אני מסכים איתך אבל המציאות קצת שונה:
בוא נסתכל על אסט' 29/11 לדוגמא:
ככה זה התחיל:
זה ההודעה של דמי כיס בכניסה לפוזיציה
ביצעתי מייד עם הפירסום:

מכירה C1070 - מחיר 2800 ש"ח
מכירה P1070 - מחיר 2900 ש"ח
קניה P1030 - מחיר 1500- ש"ח
מכירה שתי יחידות C1110 - מחיר 1060 ש"ח כל אחת - 2120 ש"ח
מכירה שתי יחידות C1120 - מחיר 780 ש"ח אל אחת - 1560 ש"ח
מכירה C1130 - מחיר 560 ש"ח
קניה C1140 - מחיר 400- ש"ח כל אחת - 2400- ש"ח

הפסד מקסימלי 12,000 ש"ח
ביטחונות 16,500 ש"ח
ביטחונות בנק 20,000 ש"ח
כניסת כספים 6000 ש"ח
יעד רווח 1000 ש"ח (לפי ביטחונות רגילים)


ככה זה נגמר:
aviade כתב:
niri כתב:
שלום וערב טוב לכל החברים
רציתי להסתנכרן ולראות האם הנתונים שלי נכונים

כל מה שרשום זה לאחר עמלות ולאחר שבוצעו כל השינויים אחד לאחד

מצב מפוזיציות שנסגרו = רווח של 1752 ש"ח

פקיעה ב 1120 תוספת מקסימלית של עוד 1100 ש"ח רווח לרווח שמומש

פקיעה מעל 1127 משלמים 1750 ש"ח למול רווח שמומש 1750 ש"ח = 0 מאוזן

פקיעה ב 1106 משלמים 1750 ש"ח למול רווח שמומש 1750 ש"ח = 0 מאוזן

פקיעה מ 1128 עד 1130 = הפסד של 585 ש"ח לכל נקודה

פקיעה מ 1131 עד 1140 = תוספת להםסד של עוד 670 ש"ח לכל נקודה בתחום הזה

אודה לתגובתכם - האם זה נכון


אצלי מאוד מאוד מאוד דומה למה שתיארת.


גם אצלי.

כאן נגמרים הציטוטים והחשבון הוא שלי:

מדד פקע ב 1145.74 לפי חשבון שלי תשלום של כ 9000 ₪ פחות תקבול שנשאר 1750
הפסד נטו 7250 ₪

7250 מתוך 12000 יוצא 60%

אני לא אומר שכל אסטרטגיה שתפסיד תיגמר ככה אבל נדמה לי שהיו 2 כאלה
בחודשיים האחרונים מה שאומר שזה בהחלט אפשרי.
מי מבטיח לך שלא תהיה אחת כזו בשנה ? זו מחקה לדעתי רווחים של
חצי שנה. של מי שמקפיד על סכומים אחידים בכל אסט'.
אני לא בא חלילה להתלונן או לקטר או כל דבר מהסוג הזה, פשוט אולי
יש חברים שחושבים רווח 10% הפסד 10% יש יותר הצלחות מכשלונות
אז התוחלת חיובית וזה ממחיש שלא כך הוא הדבר.

דרך אגב אני עוד לא ביצעתי אסט' של שחקן מהסיבה שהן אגרסיביות לטעמי, אני מעדיף אסט' שעל כל 1K רווח אני יכול להפסיד עד 2.5K

devy ,

לא ביצעתי את אסטרטגיות שחקן ולכן אינני בקיא בנתונים , הסתמכתי על הנתונים שהובאו ע"י שחקן מעו"ף בעצמו ראה - viewtopic.php?f=93&t=5233&hilit=%D7%A1%D7%99%D7%9B %D7%95%D7%9D+%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99 ,

ייתכן שההפסד של 60% ( אם אכן התרחש כך - ולא נפלה לך טעות בביצוע האסטרטגיה כלשונה ובזמנה ) היה יוצא דופן במיוחד גם מבין האסטרטגיות המפסידות ( זוכר את עניין הפיזור שציינתי בתגובה הקודמת ) , עדיין מקרה כזה אין בו בכדי להוכיח שהתוחלת איננה חיובית היות וזה מותנה בתוצאות של כלל האסטרטגיות שבוצעו , אך פיזור כזה מלמד שנדרשת זהירות יתרה בבואנו לקבוע כמה אחוז מהכסף נהיה מוכנים לסכן באסטרטגיות .

כפי שציינתי לעיל אני אנסה למצוא זמן בכדי לבנות נוסחה פשוטה בלווי הסבר עבור הנחות היסוד שבה , כך שכל אחד מהחברים יוכל להחליט טוב יותר כמה בדיוק הוא מוכן /צריך לסכן .