באסטרטגית אוכף עם הגנה של שוקת על סטרייק אחד, משהוא יודע האם נשארים איתה עד לפקיעה?
Printable View
באסטרטגית אוכף עם הגנה של שוקת על סטרייק אחד, משהוא יודע האם נשארים איתה עד לפקיעה?
מכירת אוכף או קניית אוכףציטוט:
פורסם במקור על ידי יוסף
מדוע אתה חושב שאסט' הזו כדאית?
יוסף,
אם הבנתי נכון הכוונה למכירת אוכף וקניית הגנות בשני הצדדים במרחק סטרייק אחד.
בעת ביצוע האסטרטגיה סביר להניח תקבול של 900-950 ש"ח מול סיכון מקסימלי של 1000 ש"ח.
לא בדקתי יותר מדי אחורה מבחינה סטטיסטית, אבל נראה לי שישנם מעט חודשים (לפחות בשנתיים האחרונות) שלא היה שינוי של 10 נקודות או יותר בין פקיעה לפקיעה, כך שבמרבית המקרים אסטרטגיה כזו הסתיימה בהפסד של בין 50 ל- 100 ש"ח.
האם בדקת מבחינה סטטיסטית מה היו הסיכויים לצאת ברווח מאסטרטגיה כזו לפני פקיעות , באמצע החודש וכו'.
האם יצא לך לחשב מה התוחלת של ביצוע עקבי מידי חודש, של אסטרטגיה כזו, לטווח של כמה חודשים / שנים ?
גיל
היי יוסף
ישנן צרור טכניקות לניוד אוכפים וטיפול באוכפים,
אוכף בדרך כלל הוא אסטרטגיה התחלתית "צופה פני שיפוץ"
תן בבקשה קווים כללים לשיפוץ בעיקר בעקבות מה שגיל כתב על סטטסטיקת ההפסדים של האס' הזוציטוט:
פורסם במקור על ידי HRL
תעקבו אחרי השירשור המרתק של mosheb בנושא הזה. השיטה שהוא מלמד מעניינת מאד מאד.
שאלתי היא אחרי הקרוב של הרגל החלשה ,האם נשארים עד הפקיעה או שלקראת הסוף סוגרים את האיסטרטגיה?
כמובן שאני שואל על מכירת אוכף עם הגנה של קנית שוקת.
תודה רבה לכל המגיבים.
ושבת שלום ומבורך
יוסף,
למכירת אוכף וקניית שוקת צמודה (סטרייק אחד) יש שם הרבה יותר נפוץ והוא - קניית פרפר.
ישנן שתי אפשרויות לקנות פרפר (או להיפך, גם למכור אותו)
1. כל ארבעת האופציות המשתתפות הן מאותו סוג, או 4 קולים או 4 פוטים, וסוג כזה של פרפר נהוג לעשות מחוץ לכסף. אגב, לא נהוג לעשות פרפר בתוך הכסף (כאסטרטגיה בפני עצמה)
2. שתי אופציות מכל סוג משתתפות באסטרטגיה (את הסוג הזה נהוג לעשות בכסף, מפני שהכי נוח בצורה זו).
מה שאתה תיארת זה בעצם קניית פרפר מהסוג השני.
כעת, השאלה היא מה אתה רוצה לעשות עם הפרפר הזה, כאשר המדד זז:
1. לנייד את הרגל שנחלשה "ולרוץ" איתה בכיוון שהמדד זז ?
2. לנייד את הרגל שהתחזקה לכיוון שאליו המדד זז ?
3. לסגור אותו ולפתוח אותו מחדש בסטרייק שבכסף ?
4. להמתין איתו לפקיעה ?
5. לסגור אותו ולעשות משהו אחר ?
6. להתייחס אליו בכלל בהפרדה כאל מכירת אוכף לחוד וקניית שוקת לחוד ?
לכל אחת מהתשובות יש השלכות שונות
בברכה
גיל
גיל שלום ושבוע טוב.
קודם כל תודה רבה על ההתיחסות.
מכל האופנים שכתבת מה שאני מתכנן לעשות זה אפציה מספר אחד.
1. לנייד את הרגל שנחלשה "ולרוץ" איתה בכיוון שהמדד זז .
והשאלה שלי היא רק האם אפשר בכזאת צורה להשאר במרדף עד הפקיעה או שצריך לסגור את האסטרטגיה לפני הפקיעה?
תודה רבה ושבוע טוב
יוסף
הי יוסף,
ההשלכה של פעולה כזו היא הפיכת הפרפר הקנוי למכירה של צמד מרווחים כשאחד בתוך הכסף (הצד שהתחזק) והשני בכסף (זה שנחלש, שאתה זז איתו בכיוון של המדד).
זה אומר שאמנם קיבלת עוד כסף מסגירת הצד שנחלש ופתיחתו מחדש בכסף (ריצה אחרי המדד) אולם מנגד לקחת לעצמך סיכון נוסף של 1000 ש"ח.
תחשוב מה יקרה ברגע שהמדד ישנה כיוון, כי יכול בהחלט לקרות שאז המדד ייכנס באמצע, בין שני המרווחים שמכרת כך שפתאום הסיכון שלך הוא 2000 ש"ח, כנגד תקבול מצטבר של 950 + 300 ש"ח (לדוגמה).
האם סיכון כזה נלקח בחשבון על ידך ?
גיל
לגיל הנחמד שלום.
לעניות דעתי אם המדד משנה כיוון אז מצד אחד יש צדק בדבריך שהצד החלש שקידמתי פתאום מתחזק ועלול לעלות לי עד אלף ש"ח.אבל בכ"ז תביא בחשבון גם שהצד שמקודם היה חזק עכשיו הוא הרי נחלש ,בדיק באותה המדה שהצד החלש התחזק.
ואז הרי אני נישאר מאוזן.
האם אתה מסכים ?בתודה וברכה .
יוסף
יוסף,
מסכים למה שכתבת, אבל בכל זאת צריכים להיות מודעים לכך שברגע שהזזת רגל שנחלשה הפכת את האסטרטגיה שהייתה עד אז "קניה של פרפר בכסף" למכירה של שני מרווחים, אך בשונה ממכירת מרווחים מחוץ לכסף או רחוקים, מה שבפועל נוצר זה מכירת מרווח בתוך הכסף ומרווח בכסף.
השאלה, האם הסיכון שהוא כעת 2000 ש"ח שווה את התמורה שקיבלת.
באם אני מבין את "הראש" שלך, הכיוון הוא שבכל פעם שהמדד זז , אתה אמור לקנות את הרגל שנחלשת ולמכור מחדש רגל דומה שהיא בכסף או יותר קרובה לכסף.
ניהול כזה יכול לעבוד טוב באם המדד זז במהלך החודש רק בכיוון אחד, אולם באם הוא מדשדש הלוך חזור או משנה כיוון, אתה עלול להכנס פתאום לסיכון של 2000 ש"ח פחות סך התקבולים שקיבלת במצטבר.
קשה לתת תשובה מדוייקת איך אמורים להתנהל נכון, אולם אם כבר להתעסק בפרפרים בתחילת החודש, הייתי חושב על אסטרטגיה של מכירת פרפר רחב בכסף וקניית הגנות בדמות קונדורים (סתם חומר למחשבה)
גיל
גיל תודה.
היתי שמח אם משהוא יכול לשאול את המרצה יוסי אלוף את השאלה.
מציע לך להריץ סימולציה עם מחירי עבר ולראות כיצד מתנהג לפי פרמטרים שונים, כיצד אפשר וכדאי לנהל.ציטוט:
פורסם במקור על ידי יוסף
[quote=אורחאן]מציע לך להריץ סימולציה עם מחירי עבר ולראות כיצד מתנהג לפי פרמטרים שונים, כיצד אפשר וכדאי לנהל.[/quote:d17ag2kl]ציטוט:
פורסם במקור על ידי "יוסף":d17ag2kl
אורחאן - אם איזה תוכנה ניתן לבצע סימולציה הכוללת לחודשי עבר עם נתונים אמיתיים כפי שהיו בפועל?
אני משתמש בטריידור שהיא נחשבת לאחת מהתוכנות המתקדמות בשוק ולא ידוע לי על אפשרות לעשות זאת באמצעותה. האם לך ידוע?
[quote=דמקה][quote="אורחאן":396fx00i]מציע לך להריץ סימולציה עם מחירי עבר ולראות כיצד מתנהג לפי פרמטרים שונים, כיצד אפשר וכדאי לנהל.[/quote:396fx00i]ציטוט:
פורסם במקור על ידי "יוסף":396fx00i
אורחאן - אם איזה תוכנה ניתן לבצע סימולציה הכוללת לחודשי עבר עם נתונים אמיתיים כפי שהיו בפועל?
אני משתמש בטריידור שהיא נחשבת לאחת מהתוכנות המתקדמות בשוק ולא ידוע לי על אפשרות לעשות זאת באמצעותה. האם לך ידוע?[/quote:396fx00i]
בהנחה ורוצים בשילוב האולטימטיבי - להבין ולהרוויח, חובה חובה חובה להריץ סימולציות מול נתונים הסטוריים לכל מיני תיזות, מחשבות, הרהורים ועצות, שאנו מגדלים או מלקטים מכל מיני מקומות. בוודאות ומניסיון אישי, זה חוסך הפסדים צורבים ותורם תובנות יקרות מפז. למשל, יעזור לזהות ולנתח פרמטרים חשובים תוך בדיקת רגישויות שונות (מה, כמה ומתי).
קיימות לא מעט אפשרויות, התלויות בצרכים ובתקציב. אפשרות בסיסית לדוגמה - התבססות על הנתונים ההיסטורים היומיים, שזמינים בחינם באתר הבורסה.
בהנחה ורוצים בשילוב האולטימטיבי - להבין ולהרוויח, חובה חובה חובה להריץ סימולציות מול נתונים הסטוריים לכל מיני תיזות, מחשבות, הרהורים ועצות, שאנו מגדלים או מלקטים מכל מיני מקומות. בוודאות ומניסיון אישי, זה חוסך הפסדים צורבים ותורם תובנות יקרות מפז. למשל, יעזור לזהות ולנתח פרמטרים חשובים תוך בדיקת רגישויות שונות (מה, כמה ומתי).
קיימות לא מעט אפשרויות, התלויות בצרכים ובתקציב. אפשרות בסיסית לדוגמה - התבססות על הנתונים ההיסטורים היומיים, שזמינים בחינם באתר הבורסה.[/quote]
אורחאן - גם אם תתבסס על נתוני הבורסה הקיימים, הרי אתה לא יכול להזין אותם עצמאית אחד אחד כדי לבדוק. אתה צריך תוכנה שיודעת בעצמה לקחת את הנתונים ולאפשר לך לבצע סימולציה עם נתוני אמת. ולכן שוב השאלה:
אתה מכיר תוכנה/אתר/סימולטור שיודעים לעשות את זה?
אורחאן - גם אם תתבסס על נתוני הבורסה הקיימים, הרי אתה לא יכול להזין אותם עצמאית אחד אחד כדי לבדוק. אתה צריך תוכנה שיודעת בעצמה לקחת את הנתונים ולאפשר לך לבצע סימולציה עם נתוני אמת. ולכן שוב השאלה:ציטוט:
פורסם במקור על ידי דמקה
אתה מכיר תוכנה/אתר/סימולטור שיודעים לעשות את זה?[/quote]
אני מכיר 2 אפשרויות
1. אתר מסחרי (=בתשלום) שמציע שירותי סימולציה מול נתוני מסחר של מחצית השנה האחרונה במעוף. לא יודע מי עומד מאחוריו, אמינות הנתונים וכו'.
2. בניתי לעצמי סימולטור שכזה. הוא מוריד את נתוני המסחר מדי יום מאתר הבורסה (כרגע יש נתונים ממחצית 2008 ועד היום), מאפשר להגדיר ולנהל בקלות פוזיציות ולבחון את התקדמותן לאורך תקופה מוגדרת. בנוסף הוא מציג את נתוני השוק בפרספקטיבות שונות - מפת אופציות פתוחות בתאריכים שונים, התקדמות MAX PAIN מול המדד, P/C כללי ובסטרייק, גרפים של ניירות ועוד. במאמר מוסגר, השבוע הוספתי לו מודול לבחינת אסטרטגיית שוקת עם החוקים ששחקן העלה עד כה.
כיצד בנית כזה סימולטור? אתה מתכנת?
אולי תשתף אותנו בסימולטור שלך כפי שעשה HRL?
יודע גם לתכנת.ציטוט:
פורסם במקור על ידי דמקה
אשמח לשתף ואני משוכנע שזה יכול לתרום רבות, רק שזה מורכב. זה לא אקסל אלא אפליקציה לכל דבר ועניין, המחייבת מסד נתונים מקומי (עבור המידע ההסטורי). עם זאת, במידה ויהיה מספיק עניין, אוכל לבדוק את האפשרות להפיק גרסה שניתן להתקינה בקלות יחסית.
[quote=אורחאן]יודע גם לתכנת.ציטוט:
פורסם במקור על ידי "דמקה":3b7ye4kj
אשמח לשתף ואני משוכנע שזה יכול לתרום רבות, רק שזה מורכב. זה לא אקסל אלא אפליקציה לכל דבר ועניין, המחייבת מסד נתונים מקומי (עבור המידע ההסטורי). עם זאת, במידה ויהיה מספיק עניין, אוכל לבדוק את האפשרות להפיק גרסה שניתן להתקינה בקלות יחסית.[/quote:3b7ye4kj]
כל הכבוד על היוזמה ואשמח לשמוע ממך באם אתה מעונין לשתף בעתיד...
[quote=אורחאן]יודע גם לתכנת.ציטוט:
פורסם במקור על ידי "דמקה":39a9th7g
אשמח לשתף ואני משוכנע שזה יכול לתרום רבות, רק שזה מורכב. זה לא אקסל אלא אפליקציה לכל דבר ועניין, המחייבת מסד נתונים מקומי (עבור המידע ההסטורי). עם זאת, במידה ויהיה מספיק עניין, אוכל לבדוק את האפשרות להפיק גרסה שניתן להתקינה בקלות יחסית.[/quote:39a9th7g]
יש הרבה עניין, אתה יכול לקדם את זה?
[quote=sun99]יש הרבה עניין, אתה יכול לקדם את זה?[/quote:33lnoo4z]ציטוט:
פורסם במקור על ידי אורחאן
עניין הוא בראש ובראשונה פונקציה של כמות אנשים.
אשמח לשתף ואני משוכנע שזה יכול לתרום רבות, רק שזה מורכב. זה לא אקסל אלא אפליקציה לכל דבר ועניין, המחייבת מסד נתונים מקומי (עבור המידע ההסטורי). עם זאת, במידה ויהיה מספיק עניין, אוכל לבדוק את האפשרות להפיק גרסה שניתן להתקינה בקלות יחסית.[/quote]
יש הרבה עניין, אתה יכול לקדם את זה?[/quote]
עניין הוא בראש ובראשונה פונקציה של כמות אנשים.[/quote]
אם אני מבין פונקציה של הכסף שהם מוכנים לשלם.
תקן אותי אם אני טועה
יש הרבה עניין, אתה יכול לקדם את זה?[/quote]ציטוט:
פורסם במקור על ידי navhmjep
עניין הוא בראש ובראשונה פונקציה של כמות אנשים.[/quote]
אם אני מבין פונקציה של הכסף שהם מוכנים לשלם.
תקן אותי אם אני טועה[/quote]
לבקשתך, מתקן אותך.
כתוב בבהירות - "כמות אנשים".
עניין הוא בראש ובראשונה פונקציה של כמות אנשים.[/quote]ציטוט:
פורסם במקור על ידי אורחאן
אם אני מבין פונקציה של הכסף שהם מוכנים לשלם.
תקן אותי אם אני טועה[/quote]
לבקשתך, מתקן אותך.
כתוב בבהירות - "כמות אנשים".[/quote]
מקווה שהבנתי
תודה
[quote=אורחאן]יודע גם לתכנת.ציטוט:
פורסם במקור על ידי "דמקה":6nut8wqm
אשמח לשתף ואני משוכנע שזה יכול לתרום רבות, רק שזה מורכב. זה לא אקסל אלא אפליקציה לכל דבר ועניין, המחייבת מסד נתונים מקומי (עבור המידע ההסטורי). עם זאת, במידה ויהיה מספיק עניין, אוכל לבדוק את האפשרות להפיק גרסה שניתן להתקינה בקלות יחסית.[/quote:6nut8wqm]
יש... הרבה ענין...
:)
אשמח מאוד לקבל סימלטור שכזה.
לתשומת ליבכם -
באתר optionLine יש אפשרות להריץ גם כן סימולציה,
בראש העמוד כתוב:
סימולציית זמן.
ניתן לגשת לאחור בזמן, ליצר אסט' ולהתקדם איתה, הבעיה היא (עד כמה שאני זוכר) היא שצריך ליצר את האסט' מחדש עבור כל חודש שרוצים לבדוק (זה לא קשה כי ניתן רק לשנות את החודשים באסט' עצמה).
התאור שלי לא ממש ברור אבל זה דיי אינטואיטיבי ברגע שרגילים לעבוד עם optionLine.
אני אישית מנהל שם את המעקב במקום על אקסל, וכך זה נגיש לי מכל מקום.
יום טוב ותכנות נעים