אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 13/12/09

אופציות
אסטרטגיית השבוע החולף היתה מוצלחת והשיאה לנו כ 5-8% תשואה שבועית, בהתאם למדד בעת הביצוע. להזכירכם, האסטרטגיה הניחה דשדוש, ואכן במהלך השבוע שב המדד למקומו כששחיקת סיום המסחר בחמישי חותמת את רווח האסטרטגיה.
לאלו שלא הספיקו לממש בחמישי ניתנת היום הזדמנות לעשות כן בבוקר, היות והמדד אינו צפוי לרשום תנודה משמעותית עם הפתיחה. אין הדבר מלמד כי היה נכון להישאר עם האסטרטגיה לשבת, משום שעפ"י תכנית העבודה שלנו, כמעט תמיד נעדיף לממש בטרם הסופ"ש במידה וקייים רווח על פני המתנה לראשון הטומן בחובו תגובה על שני ימי מסחר.

אסטרטגיה 29/11 קודמה, ובמידת הצורך אעדכן בנוגע אליה.

השבוע אנו בשבוע שלישי של החודש, לאחר שנדמה שהמדד מצוי באיזון מסויים, גם אם עדין. אנו קרבים לפקיעה דבר המאפשר בידינו להתבסס על שחיקה אך מנגד מצמצם לנו את טווח התיקון, ולכן נשאף לבצע אסטרטגיה בה ניתן יהיה לחתוך רווח בצורה מהירה מהשבועיים האחרונים.
החל מאמצע השבוע השחקנים יתחילו להיות מורגשים אף הם, ולכן, לצד סטיית התקן, יהוו פקטור מרכזי בקביעת הגבולות.
הבעייתיות בשלב זה עבורנו ככותבים, הינה סטיית תקן נמוכה שאינה מותירה "בשר" רב בכתיבות רחוקות ומאלצת אותנו לכתוב קרוב לסטרייק, מה שכמובן מעלה את החשש.

ההנחות בבסיס אסטרטגיה זו:
# אנו בשבוע שלישי של החודש, קרי התטא משמעותית ויש לבצע אסטרטגיה המבוססת על שחיקה.
# כתיבות השחקנים אינן מוחלטות אך בגבול התחתון, הכתיבה הינה 1060, ואילו בזה העליון 1150-1160.
# יחס C/P קרוב ל 1 ואינו תורם לנו כל מידע.
# נדמה כי סטיות התקן לא יזנקו בימים הקרובים מה שמחייב כתיבה קרובה מחד, ומאידך בטוחה עד כמה שניתן.
# סטיות התקן הנמוכות תומכות במגמת דשדוש בשלב זה.

האסטרטגיה המוצעת היא בשלב הטרום עפ"י מדד 1123. יש לערוך התאמות כנדרש.

ראשית, נבצע צילינדר רחב:
נכתוב CALL 1150
נקנה PUT 1100

עלות המהלך כמובן נמוכה עד אפסית (תלוי במדד בעת הביצוע).

נשתמש ב put הקנוי כהגנה ולשם מתיחת הגבול העליון במידה והמדד יטפס מעל 1150:
נכתוב 2 יחידות PUT 1070

עד כה האסטרטגיה מניחה דשדוש או שוק יורד קלות. נכסה מצב בו השוק עולה חדות/סטיית תקן מזנקת:
נרכוש CALL 1170

* חשוב להבין כי זוהי אינה הגנה אלא השאת רווח.

בל נשכח את ההגנה על הכתיבה הראשונה:
נקנה CALL 1190

האסטרטגיה נוחה בגבולות מדד 1100-1150, ואין עדיפות אמיתית לכיוון מסויים אלא לדשדוש.
זוהי אינה אסטרטגיה לשוק יורד חדות משום שהסיכון בכתיבה החשופה יכול להיות גבוה מהרווח בצד ה CALL בשל הקטנת תשואה כתוצאה מגידור מלא.

כבכל שבוע, יעד הרווח הוא 10% ויש לממש מייד עם ההגעה אליו.

בהצלחה !

תודה רבה שחקן ושבוע טוב !

להלן המחירים שיצאו לי:

כתיבת C1150=520
קניית P1100=-730
כתיבת 2XP1070=540
קניית C1170=-170
קניית C1190=-60

סה"כ שווי ביצוע האסטרטגיה = 100+ ש"ח. (כבר שווה)

המשך יום טוב לכולם

מה זה "השאת רווח"?

מה הבטחונות לאסט' הזו?

עם הזמן, עולה הסיכון לאירוע חריג מכוון מזרח. מה עם הגנה לשוק יורד חדות?

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי red-r

מה הבטחונות לאסט' הזו?

---

כ-6500 ש"ח

15- דלתא
29 טתא

תודה שחקן!

בשביל להוריד בטחונות קניתי PUT1010

הרווח המקסימלי כתוצאה מהאסטרטגיה 80 שח בלבד ....האם זהו באמת הרווח המקיסמלי או שיש מצב באיזשהי סיטואציה להגיע ליותר מזה ?

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי rono968

הרווח המקסימלי כתוצאה מהאסטרטגיה 80 שח בלבד ....האם זהו באמת הרווח המקיסמלי או שיש מצב באיזשהי סיטואציה להגיע ליותר מזה ?

---

רונו, איך הגעת לזה?

רווח מקסימלי בפקיעה כ- 3,000 ש"ח.

תודה רבה שחקן.

בוצע במחירים:
קנייה P1100 = -730
קנייה C1170 = -170
קנייה C1190 = -55
כתיבה C1150 = +520
כתיבה 2*P1070 = 250

סה"כ תקבולים לפני עמלות = 65 ש"ח
בטחונות: 6500 ש"ח (אצלי מוסיף 20% בגלל הבנק)

למי שמעוניין, גרף האסט' מצורף

אביעד צודק
התכוונתי ב80 שח זה לכסף שנכנס כתוצאה מהאסטרטגיה כלומר האסטרטגיה לא רק שלא עלתה לנו אלא הרווחנו עליה 80 שח
ואגב אתה צודק
3000 רווח מקיסמלי בפקיעה 1070 גם לך יצא כך ?נשלח אליך מייל אשמח אם תחזור אלי ידידי

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי rono968

אביעד צודק
התכוונתי ב80 שח זה לכסף שנכנס כתוצאה מהאסטרטגיה כלומר האסטרטגיה לא רק שלא עלתה לנו אלא הרווחנו עליה 80 שח
ואגב אתה צודק
3000 רווח מקיסמלי בפקיעה 1070 גם לך יצא כך ?נשלח אליך מייל אשמח אם תחזור אלי ידידי

---

האמת היא שרווח מקסימלי באסטרטגיה הוא בעצם אינסופי... :)
פקיעה מעל 1250 ( )תניב כ-4000 ש"ח ופקיעה גבוהה מזה תניב יותר ( עד אין סוף )

אביעד

האם מישהו יכול לאמר באיזה טווח מחירים תתקבל 10% תשואה השבוע?
מאיר טל

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי מאיר טל

האם מישהו יכול לאמר באיזה טווח מחירים תתקבל 10% תשואה השבוע?
מאיר טל

---

משוער בלבד !!! 1075-1095.

בוצע במדד 1125

קול 1150 מכירה - 510
פוט 1100 קנייה - 740
קול 1190 - קנייה - 55
קול 1170 - קנייה - 180
פוט 1070 *2 - מכירה 240 = 480

סהכ - 15 שח הכנסה

שאלות -
אילו התאמות היה צריך לעשות במדד 1125
מדוע ההכנסה כל כך נמוכה, מה היה צריך לעשות אחרת?

אודה על הבהרות (פעם ראשונה עושה את האס של שחקן)

red-r
שחקן פרסם את האסט' במדד 1123,
אין התאמות שצריך לעשות במדד 1125 (הבדל של 2 נקודות).
לדעתי התאמות היו צריכות להתבצע אם היית מבצעת במדד 1130 ומעלה (הכל היה צריך לזוז סטרייק אחד למעלה), אבל אני לא משוכנע לגמרי.
אשמח אם מישהו מהמומחים יאשר/יכחיש.

לגבי הכנסה נמוכה יותר או פחות, זה לאו דווקא רלוונטי, זה על הנייר לחלוטין.
מה שחשוב זה כמה כסף הוצאת כשביצעת וכמה כסף כשסגרת את האסט'.
אם בסה"כ סגירת האסט' עולה פחות מהביצוע שלה - זהו הרווח.

הי,
תודה.
אז ככה - אחרי הביצוע - הכנסה בסך 15 ש"ח.
נקווה שהסגירה תעשה במחירים טובים. אתה אומר שלא רלוונטי מה נכנס כרגע?

אם הבטחונות 7190 ש"ח.
כלומר - היעד הינו 719 ש"ח????? בערך?

הי ריקי,

בעמוד הקודם פרסם ניר צילום של האסטרטגיה לפקיעה.
זה עדיין לא אומר היכן בדיוק יהיה רווח של 10% אבל נותן תמונה כללית כדלקמן:

בפקיעה בין 1150 ל- 1100 האסטרטגיה לא משלמת ולא מקבלת כלום בעת פקיעה, ואת נשארת עם התקבול הראשוני בלבד. אולם להבנתי אסטרטגיה זו מכוונת לירידות קלות עד בינוניות ושם נמצא הרווח, שאותו בהחלט אפשר לקבל גם הרבה לפני הפקיעה.
יעד של 10% ניתן להשיג ככל שהמדד יירד או לחילופין באם יבצע זינוק חזק מאד למעלה.
זו לא אסטרטגיה שפועלת אך ורק על טתא, כך שלתקבול הנמוך יש פחות חשיבות באם המדד אכן יזוז להיכן שהאסטרטגיה מכוונת.

בי
גיל

נ.ב.
הייתה לך בבוקר נקודת זמן מעולה לשיפוצון באסטרטגיה שלך, האם ביצעת ?
באם לא, אני מקווה שבהמשך היום יהיה לך צאנס נוסף באם יחזור המדד לרדת.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי גיל (רעננה)

נ.ב.
הייתה לך בבוקר נקודת זמן מעולה לשיפוצון באסטרטגיה שלך, האם ביצעת ?
באם לא, אני מקווה שבהמשך היום יהיה לך צאנס נוסף באם יחזור המדד לרדת.

---

גיל, על איזה שיפוצון אתה מדבר? תוכל להרחיב בבקשה?

תודה

ניר,

באיזה תוכנה השתמשת לגרף????? :?:

אני משתמש בתוכנה שנקראית טרייד1

הי גיל,

סגירת הקול 1020 עם הגנה ב-1010 תעלה לי 15 ש"ח.
פתיחה ב-1040 עם הגנה ב-1030 תתן לי 40

יש לי שתי רגליים כאלה............( :d )

לדעתך כדאי?

שחקן מעוף,
אני מבין שהאסטרטגיות שלך " מוכוונות" גם סקיו (עקום סטיות), חד/ישר ?

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי red-r

הי גיל,

סגירת הקול 1020 עם הגנה ב-1010 תעלה לי 15 ש"ח.
פתיחה ב-1040 עם הגנה ב-1030 תתן לי 40

יש לי שתי רגליים כאלה............( :d )

לדעתך כדאי?

---

מוכן לקנות את הקול הזה בפי 10 מהמחיר שרשמת.

פוט,אם כבר.

ריקי,

ראית, שוב לא היית מרוכזת, וצודק אלטון, נתן לך הצעת רכש פנטסטית (בצחוק).

לעניין עצמו, הייתי אפילו עולה ל- 1050 פוט כתיבה, 1040 קניה.

לשים משהו בכיס, כי כרגע את במצב שמכרת סיכון ונשאר 0 ש"ח בכיס, ומצד שני, לא מומלץ לקרב את הקולים מפני שגם ככה הם לא מספיק רחוקים.

אפשרות שבעיני אפילו יותר טובה, זה להגדיל משני סטים לשלושה,
סגירת 2 סט פוטים ופתיחתם מחדש 1050-1040,
הזזת רגלי קול מ- 1170-1180 ל- 1180-1190 והוספת סט נוסף 1190-1180
באופן זה את תהיי בפתחו של השבוע השלישי עם מרחק 6 סטרייקים בקולים ו- 7 סטרייקים בפוטים, לא אידאלי אבל בהתחשב במצב של האסטרטגיה הזו כשנולדה, המצב שלה יהיה טוב בהרבה.

לשחקן ולמי שמבין

לא הבנתי לשם מה קניית הקול 1190? זה נותן הגנה מאוד רחוק?

היי
לפי הגרף האסטרטגיה חשופה מאד לשוק יורד חד.
האם זה נכון?

אני חוזר על השאלה ששאלתיקודם לכן

שחקן כתב:
"עד כה האסטרטגיה מניחה דשדוש או שוק יורד קלות. נכסה מצב בו השוק עולה חדות/סטיית תקן מזנקת:
נרכוש CALL 1170

* חשוב להבין כי זוהי אינה הגנה אלא השאת רווח."

מה זה בדיוק "השאת רווח" ומה ההבדל בינה לבין הגנה?

שלום חברים

רציתי לדעת איפה משיגים תוכנת סימולציה לפוזיציות של המעוף

תודה

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי sabaguy

שלום חברים

רציתי לדעת איפה משיגים תוכנת סימולציה לפוזיציות של המעוף

תודה

---

נסה http://zerosum.co.il.
או את הקובץ המצויין של RH2000 -
viewtopic.php?f=76&t=4161&start=0

מצורפת תמונת האסטרטגיה הקרובה:
[attachment=2:368gsvvc]13-12-2009.PNG[/attachment:368gsvvc]

יווניות:
דלתא -11.77
גאמה 0.1
ראו -4.06
תטה -7.44
וגה 8.18

מה שניתו לראות בצורה יפה - גם אם השוק מדשדש אל עבר התשואה - נמוכה שלילית - הקטע החום-אדום הרי ניתן די בקלות לתקן אותה.
נניח שעתה יום רביעי 16/12 (8 ימים לפקיעה) וסטיות התקן עלו מעט (23%) והמדד עתה ירד ל 1100 (בערך אחוז מהיום). הגרך יראה בצורה באה עם תשואה תיאורטית כמצופה:
[attachment=1:368gsvvc]1100.PNG[/attachment:368gsvvc]

אם המדד יעלה באותה סטיית תקן (23%) ל 1140 התמונה תראה מעט פחות אופטימית הניתנת לניהול:
[attachment=0:368gsvvc]1140.PNG[/attachment:368gsvvc]

לאחר מכן ניתן לקרב את הפוטים הכתובים (הכנסה תיאורטית של 476 ש"ח) ולהמתין להתפחויות בשבוע הבא תוך שחיקה של הפוזיציה (התטא של הפוזיציה שלילית) ולזכור כי היא כתובה "על הקצה" של כדאיות השחקנים כפי שהיא באה לדי ביטוי כיום כך שסביר שהתיקון יהיה כלפי מטה

HRL, אני מאוד מתרשם מהגרפים שאתה מציג, אבל חייב להודות שלא מצליח להבין אותם.
יש מצב שתסביר אותם קצת?
מה הצבעים מסמנים?
האם העליות/ירידות של המרחב הן עליות/ירידות של הרווחים? (לא ייתכן, כי אין פה אזור שלילי)

בקיצור, אם יהיה לך זמן - אשמח להבהרות.

תודה
ניר

הגרפים מראים כיצד הפוזיציה מתנהגת תזרימית לאורך זמן באותה סטיית תקן
ציר ה Y מראה את מיקום המדד הנוכחי (בקירוב)
כל צבע זו "שורה" על ציר ה Y

HRL

הגראפים שלך פנטסטיים,

תוכנה שאתה בנית או משהו מהמדף ?

גיל

האם הגרפים הללו נעשו ב - excel ?

הוא ענה לי בעבר שזה נבנה באקסל.

האם מישהו יכול להפנות אותי לקובץ EXCEL?
הקישורים כבר לא עובדים בהודעות הקודמות.

תודה

תקרא את השרשור הבא :

viewtopic.php?f=106&t=4686

סגירת אסטרטגיה - 5-7% הושג.
נא לסגור במיידי.