ניהול שוקת רחבה - דצמבר

באחד הדיונים שהיו לנו בעבר (viewtopic.php?f=52&t=3830) חשבנו להעלות כאן דיון על שוקת רחבה לדצמבר.

נראה לי שבחודשים הקרובים, השוקת הרחבה תהיה מבחינתי הלחם והחמאה. האסטרטגיות של שחקן יהיו הקצפת. אני מקדיש את רוב תקציב המשחקים שלי לשוקת. את האסטרטגיות של שחקן אני אבצע פעם אחת ברוב המקרים.

היום פתחתי את השוקת הרחבה שלי לדצמבר. הרבה מסקנות יש לי מדיונים עם הרבה אנשים חכמים ונבונים באתר, שהשיאו עצות מעולות, וגם מהניסיון שהיה בנובמבר.

השוקת שפתחתי היא כרגע היא בתחום 1180-920. השוקת נותנת כ 10% כלפי מעלה וכ 14% כלפי מטה. הנימוקים לבחירה הזו הם:
-יש את כל הסיבות בעולם כרגע, שהמדד יתקן. גם לדעת שחקן. הדבר העיקרי שיכול להריץ אותו קדימה זה ציבור עיוור שמקשיב לתחזיות בסגנון "ראלי סוף שנה" ו "1200, הנה אנו מגיעים"
-יש סיבות טובות מאד לירידות (אם כי לא מפולת)
-הפוטים הרבה יותר יקרים מהקולים, מה שמאפשר לפתוח פער יותר נוח כלפי מטה, וגם אולי מרמז משהו.
-רחב זה רחב. לא רוצה להפסיד What so ever. אני מרסן את יצר החזירות, ומסתפק בתשואה צנועה ובטוחה.

C1180 נותן כ 85 ש"ח
P920 נותן כ 135 ש"ח

סה"כ הכנסה לפני הגנה ליחידה הוא 220 ש"ח.

נושא ההגנה מאד אינדיבידואלי. יש מי שמעדיף להגן אחרי סטרייק אחד, ויש מי שמגן יותר רחוק. חשוב לציין בהקשר זה שסביר ששוקת כזו מבצעים כמות רבה של פעמים. כמה עשרות. ולכן, ההגנה אינה הגנה אמיתית. זו הגנה לצורך ביטחונות בלבד. זאת משום שאם נגיע לשיפוע של השוקת, הרי שהחורבן הכלכלי הוא כזה גדול, שזה כבר לא משנה איפה ההגנה.

אני מעדיף הגנה רחוקה יותר מאשר הגנה צמודה, כאשר אני מתייחס להוצאה על ההגנה כעל הוצאה אבודה. לא בונה על כך שיהיה אפשר למכור את ההגנה עם הזזת הסטרייק. אם יצליח, אז טוב. ואם לא, אז לא נורא.

בצד העליון עשיתי טריק קטן, שמאד מועיל לביטחונות:
על כל ביצוע של השוקת פעמיים, קניתי:
- C1200
- שני C1240

יש כאן למעשה C1240 אחד מיותר. העלות שלו קרוב לזניחה. אני קניתי אותו ב 12 ש"ח.
אבל מה שזה נותן, זה שהשוקת אינה מתיישרת, אלא הגרף עולה בחזרה.
דבר זה גורם לכך שהתסריטים השונים המשמשים לחישוב הביטחונות, לא נופלים על נקודת המינימום של הגרף.
אצלי ה 12 ש"ח הנוספים הללו, הורידו את הביטחונות בכמעט חצי. עסק לא רע.

בצד השני עשיתי הגנה סטנדרטית.

שלום לך דמי כיס.
מסכים שזו אכן אסטרטגיה רווחית רוב רובו של הזמן.

השאלה שאותי מעניינת היא איך אתה מנהל אותה?
מה הנקודות שתתחיל לשפץ את השוקת?
באיזה אופן?

תודה על השיתוף.

נעם.

שלום דמי כיס,
כמה אחוז מהבטחונות אתה מנצל לשוקת רחבה?

תרשה לי להגיב בצורה קצת בוטה...

השוקת שלך מטומטמת, כי היא שווה רק 200 שקל (לחודש!!!),
זה לא שווה את הזמן שלך, זמן הניהול שתבזבז על השוקת יקר הרבה יותר מ 200 שקל,
אם אתה מעוניין ללמוד , תעשה שוקת כזו לעצמך לשם לימוד עצמי,
אך לא כאסטרטגיה .

בנוסף ,מספיק מקרה קיצוני שיתרחש 1 ל 10 ירידה חדה או עליה חדה ואתה תחזיר את רוב הרווח, ההגנות במצב רחב כל כך לא מועילות כלל,
רק לשם ההרגשה והורדת הבטחונות.
אתה חייב להשתמש בפרמטרים דלתא וטטה כדי לדעת כמה תקבל שחיקה (תתה ביום) וכמה תושפע מתנודות (דלתא) , במצב רחב כל כך ההגנות שלה פוגעות בפרמטרים של האסטרטגיה ולכן אין להשתמש בהגנות כלל.

לסיכום , אל תעשה שוקת רחבה כל כך , או שתקצר אותה , או שלא תעשה אותה בכלל.
אין דבר כזה לא רוצה להפסיד בכלל , אם כך לך לסולידי.

משהו אחרון , אם ברצונך שוקת רחבה כזו,אז לפחות תעשה אותה לחודש הבא שיהיה הרבה טטה ואז השוקת תהיה שווה לפחות 500 שקל וגם אז בלי הגנות (כי השוקת מספיק רחבה).

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי noam_a

שלום לך דמי כיס.
מסכים שזו אכן אסטרטגיה רווחית רוב רובו של הזמן.

השאלה שאותי מעניינת היא איך אתה מנהל אותה?
מה הנקודות שתתחיל לשפץ את השוקת?
באיזה אופן?

תודה על השיתוף.
נעם.

---

הי נועם

אני כנראה אלך לפי הכללים שדיברנו עליהם כאן: viewtopic.php?f=93&t=4115

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי danfrog1

שלום דמי כיס,
כמה אחוז מהבטחונות אתה מנצל לשוקת רחבה?

---

אני ביצעתי אותה 40 פעמים.
ביטחונות על השוקת 67,000 ש"ח (בבנק).
מה שנותן תשואה חודשית מדהימה של 10%

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי chikko

תרשה לי להגיב בצורה קצת בוטה...

.................................

---

תרשה לי לענות בצורה בוטה.

כפי הנראה לא היית בקורס. אם היית שם היית מדבר אחרת לגמרי.
בוא נאמר ששוקת רחבה מסוג זה תפסה מקום חשוב בשיעור, וזו הייתה אחת ההמלצות החמות שלי יוסי (המרצה).

כל האותיות היווניות מעניינות את הסבתא שלי במקרה הזה. זו אסטרטגיה לפקיעה.
מספיק שהפקיעה תהיה בטווח, וקשה לראות שזה לא יקרה, והכסף בכיס.

ואם בדרך יהיה אפשר לצמצם רגליים בביטחון ולגרוף עוד כמה ג'ובות לכיס, אז סבבה. ואם לא, אז לא נורא.

צ'יקו,
ראשית, אני לא מבין למה הצורה הבוטה היתה כ"כ נחוצה, המסר היה עובר גם ללא שני המשפטים הראשונים.

לגופו של עניין,
אתה טועה בכך שאתה מסתכל על ה200 שח. אם תסתכל על אחוז הרווח תראה שזה אחוז נמוך יחסית לאופציות אבל בהחלט רווח יפה יחסית לסיכון הנמוך שנלקח פה.

לגבי ההגנות, אני מסכים עם דמי כיס, עיקר התפקיד שלהם הוא הורדת הבטחונות=מיקסום רווח.
כל טוב

דמי כיס שלום,
מבדיקה שעשיתי על שוקת כזו עם הגנה של סטרייק אחד מכל כיוון ועל בטחונות של 67000 ש"ח היית מקבל כ 13,000 ש"ח תקבולים מכתיבת השוקתות שזו תשואה כמעט כפולה מאשר בשוקת שלך.
זה אמנם מצריך כתיבת הרבה יותר יח' אבל במרחק כזה הסיכון מאוד מחושב.
האם בין שיקוליך היה גם הרצון לא לכתוב יותר מדי יח'?

טוב , אולי הצורה הבוטה הייתה לא במקום.

אני עדיין חושב שמיותר לבצע שוקת כזו.
פשוט לא שווה את הזמן...

אל תזלזל באותיות, הם כרטיס היציאה שלך בזמנים פחות טובים,
בנוסף באמצעותם אתה תבצע תיקונים במידת הצורך,
אתה חייב לבדוק את יחס טטה מול הדלתא בשביל שהתיקון יהיה אופטימלי.

עניין הבוטות הוא כזה, אם מישהו (שחקן) היה בוטה איתי כשחשבתי שאג"ח קצר של אפריקה היה סולידי , אולי הייתי מבין ולא קונה אותה.
חשבתי שאני מציל אותך מניהול שוקת מיותר,
כי ברגע שאתה בפנים ויש נניח תרחיש קצת קיצוני ,אתה לא תוכל לצאת מוקדם מבלי להפסיד (כי הפרמטרים העלו את ערך האופציות) ואתה
תשאר ותמשיך לנסות להציל משהו שמתחילה (לדעתי) לא היה כדאי לבצע.
ואם תחכה לפקיעה 1 ל10 תפסיד והפסד יהיה הרווח של כל 10 השוקתות האחרונות.
לסיכום : זמן = כסף.
ולדעתי : ניהול שוקת >= 200 שקל בלבד לחודש (בהרבה, בערך 1000 שקל).

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי צ'יצ'ו

דמי כיס שלום,
מבדיקה שעשיתי על שוקת כזו עם הגנה של סטרייק אחד מכל כיוון ועל בטחונות של 67000 ש"ח היית מקבל כ 13,000 ש"ח תקבולים מכתיבת השוקתות שזו תשואה כמעט כפולה מאשר בשוקת שלך.
זה אמנם מצריך כתיבת הרבה יותר יח' אבל במרחק כזה הסיכון מאוד מחושב.
האם בין שיקוליך היה גם הרצון לא לכתוב יותר מדי יח'?

---

לא מסתדר לי.

67000 ש"ח בבנק זה ביטחונות של 56000 ש"ח (כי בנקים לוקחים 20% יותר). אז נתייחס למספר הזה.

לפי המחירים כרגע
C1180 עולה 80 ש"ח
C1190 עולה 55 ש"ח

25 ש"ח רווח

C920 עולה 155 ש"ח
C910 עולה 125 ש"ח

30 ש"ח רווח

סה"כ 55 ש"ח לשוקת
כל שוקת דורשת 1000 ש"ח ביטחונות

התקציב של 56000 מאפשר לבצע 56 פעמים. רווח של 3080 ש"ח בלבד, שנותנים כ 5.6%.

אני אציע שוקת אלטרנטיבית :
CALL 1120 נותן 800 שקל
PUT 1000 נותן 770 שקל
סה"כ 1570.
הגנות :
call 1150 עולה 250 שקל
put 950 עולה 290 (הדרך למטה הרבה יותר ארוכה).

סה"כ הכנסות בערך 1000 שקל (כולל עמלות).
רווח מ 990 עד 1130.
הפסד מקיסמלי 4000 שקל.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי דמי כיס

בצד השני עשיתי הגנה סטנדרטית.

---

מה הכוונה סטנדרטית? באיזה מרחק מהרגל של הפוט? 2 או 4 סטרייקים?

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי chikko

טוב , אולי הצורה הבוטה הייתה לא במקום.
.................................

---

ברור ששוקת כזו לא עושים פעם אחת. אני עשיתי אותה 40 פעם. הניהול (אם בכלל יש ניהול לכזה דבר) זהה לפעם אחת ול 1000 פעמים. אני ממליץ לך המלצה חמה מאד ללכת לקורס. שם תשמע את הדברים מפי הגבורה עצמה. לפני שאתה קובע שהשוקת הזו תפסיד, תענה לעצמך האם לדעתך המדד בפקיעה הבאה יהיה נמוך מ 920 או גבוה מ 1180.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי aviade

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי דמי כיס

בצד השני עשיתי הגנה סטנדרטית.

---

מה הכוונה סטנדרטית? באיזה מרחק מהרגל של הפוט? 2 או 4 סטרייקים?

---

אני עשיתי חצי על 4 סטרייקים וחצי על 6 (שיניתי את דעתי באמצע). ניתן היה לעשות גם את כל ההגנה על 5 סטרייקים באותה מידה.

נמוך מ 920 אפשרי , בום אחד והירידות פה יהיו כל כך תלולות,
אם תבצע את השוקת הזו 40 פעם אתה תפסיד קרוב ל 40 אלף שקל !!!
אין אפשרות לתקן מקרה קיצוני כזה , התגובה והמהירות שיקרו דברים ישפיעו על השיקול דעת.

בשביל 3000 שקל יש אלטרנטיבות טובות יותר.
זו דעתי.

במקומך בתור התחלה הייתי מבצע את השוקת שלך רק 10 פעם,
כדי לראות איך זה עובד. (800 שקל רווח עם סיכון של 10000 שקל.)

[quote=דמי כיס]

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי "צ'יצ'ו":l45y3hf8

דמי כיס שלום,
מבדיקה שעשיתי על שוקת כזו עם הגנה של סטרייק אחד מכל כיוון ועל בטחונות של 67000 ש"ח היית מקבל כ 13,000 ש"ח תקבולים מכתיבת השוקתות שזו תשואה כמעט כפולה מאשר בשוקת שלך.
זה אמנם מצריך כתיבת הרבה יותר יח' אבל במרחק כזה הסיכון מאוד מחושב.
האם בין שיקוליך היה גם הרצון לא לכתוב יותר מדי יח'?

---

לא מסתדר לי.

67000 ש"ח בבנק זה ביטחונות של 56000 ש"ח (כי בנקים לוקחים 20% יותר). אז נתייחס למספר הזה.
למה אתה מוריד 20%? קח את אותם בטחונות בהם השתמשת לאסטרטגיה שלך. אם אתה עובד דרך בנק אז גם בבטחונות של השוקת שלך לקחו 20% יותר
לפי המחירים כרגע
C1180 עולה 80 ש"ח
C1190 עולה 55 ש"ח

25 ש"ח רווח

C920 עולה 155 ש"ח
C910 עולה 125 ש"ח

30 ש"ח רווח

סה"כ 55 ש"ח לשוקת
כל שוקת דורשת 1000 ש"ח ביטחונות

התקציב של 56000 מאפשר לבצע 56 פעמים. רווח של 3080 ש"ח בלבד, שנותנים כ 5.6%.[/quote:l45y3hf8]

הכנסתיאת הנתונים ל OPTIONLINE וזו התוצאה שיצאה. תקבול של 13400 ש"ח על בטחונות של 67000 ש"ח. אי אפשר להכניס שם כמויות של מעל 99 אז הכנסתיי 99 לכל זוג ועשיתי מכפלות. בכל מקרה יחס של תקבול עבור השוקת לעומת בטחונות היה כ 20%. עבור שקות אחת במרחק של סטרייק אחד הבטחנות הרבה יותר נמוכים מ 1000 ש"ח.

דמי כיס,
השאלה שלי הייתה מהו האחוז הבטחונות מכלל הבטחונות שניצלת לשוקת רחבה? או במילים אחרות כמה אחוז השארת למקרים של תיקונים (מקווה שלא יהיו)?

[quote=דמי כיס][quote="noam_a":3egty6ty]שלום לך דמי כיס.
מסכים שזו אכן אסטרטגיה רווחית רוב רובו של הזמן.

השאלה שאותי מעניינת היא איך אתה מנהל אותה?
מה הנקודות שתתחיל לשפץ את השוקת?
באיזה אופן?

תודה על השיתוף.
נעם.[/quote]

הי נועם

אני כנראה אלך לפי הכללים שדיברנו עליהם כאן: [url="http://www.s-maof.com/Forum/viewtopic.php?f=93&t=4115"]viewtopic.php?f=93&t=4115[/url]

[/quote:3egty6ty]

תודה רבה.
לא ראיתי את הפוסט הזה.

רק נקודה לציון: עדיף להשתמש בסטיית התקן ובהתייחסות למדד מאשר לגזור אחוז מסוים.
מכיוון שבמדד שונה ובסטייה שונה אתה תקבל סטרייקים או רחוקים מדי או קרובים מדי.
לטעמי, מרחק של שני סטיות תקן מהמדד משאיר אותך עם הסתברות יפה מאוד. (96%).
בנוסף, בשום מקרה לא הייתי נשאר לפקיעה, אבל כרצונך.

בכל אופן תודה רבה על השיתןף. מעניין בהחלט.!!

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי chikko

נמוך מ 920 אפשרי , בום אחד והירידות פה יהיו כל כך תלולות,
אם תבצע את השוקת הזו 40 פעם אתה תפסיד קרוב ל 40 אלף שקל !!!
אין אפשרות לתקן מקרה קיצוני כזה , התגובה והמהירות שיקרו דברים ישפיעו על השיקול דעת.

בשביל 3000 שקל יש אלטרנטיבות טובות יותר.
זו דעתי.

במקומך בתור התחלה הייתי מבצע את השוקת שלך רק 10 פעם,
כדי לראות איך זה עובד. (800 שקל רווח עם סיכון של 10000 שקל.)

---

וזה יהיה נכון רק אם עושים הגנות במרחק סטרייק אחד מכל כיוון.
וגם אז הרווח יהיה כ- 600 ש"ח על בטחונות של כ-3000 ש"ח וסיכון מקסימלי של כ-10,000 ש"ח.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי chikko

נמוך מ 920 אפשרי , בום אחד והירידות פה יהיו כל כך תלולות,
אם תבצע את השוקת הזו 40 פעם אתה תפסיד קרוב ל 40 אלף שקל !!!
אין אפשרות לתקן מקרה קיצוני כזה , התגובה והמהירות שיקרו דברים ישפיעו על השיקול דעת.

בשביל 3000 שקל יש אלטרנטיבות טובות יותר.
זו דעתי.

במקומך בתור התחלה הייתי מבצע את השוקת שלך רק 10 פעם,
כדי לראות איך זה עובד. (800 שקל רווח עם סיכון של 10000 שקל.)

---

אצטט שוב גדולים וחכמים ממני. בשיא הירידות ב 2008 הבורסה ירדה 12% בין פקיעה לפקיעה, ו 15% בתוך חודשי.
גם אם מחר הבורסה תרד 5%, אני עדיין כל כך רחוק מהגבול, שאני יכול לתקן בנחת, ובעלות זולה יחסית.

אגב, השוקת שאתה הצעת הרבה יותר מסוכנת. אם היית עושה אותה בנובמבר, היית צריך להגיע לתיקונים. תיקונים = תשואה יותר נמוכה.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי danfrog1

דמי כיס,
השאלה שלי הייתה מהו האחוז הבטחונות מכלל הבטחונות שניצלת לשוקת רחבה? או במילים אחרות כמה אחוז השארת למקרים של תיקונים (מקווה שלא יהיו)?

---

על פי יוסי (המרצה בקורס), שוקת רחבה היא היוצא מין הכלל בנוגע לכלל ה 30%. למעשה הוא סיפר שכשהם היו עושים אותה, הם היו מנצלים את מקסימום האשראי שהיה להם.

אני השתמשתי ב 50% מהביטחונות שלי בשביל השוקת הזו + האסטרטגיה השבועית.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי צ'יצ'ו

הכנסתיאת הנתונים ל OPTIONLINE וזו התוצאה שיצאה. תקבול של 13400 ש"ח על בטחונות של 67000 ש"ח. אי אפשר להכניס שם כמויות של מעל 99 אז הכנסתיי 99 לכל זוג ועשיתי מכפלות. בכל מקרה יחס של תקבול עבור השוקת לעומת בטחונות היה כ 20%. עבור שקות אחת במרחק של סטרייק אחד הבטחנות הרבה יותר נמוכים מ 1000 ש"ח.

---

לא יודע מה ואיך הוא מחשב שם. לפי הגדרה, ההפסד המקסימלי במדרגה של סטרייק אחד זה 1000 ש"ח לאופציה.

[quote=דמי כיס]

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי aviade

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי "דמי כיס":1pgy8qrs

בצד השני עשיתי הגנה סטנדרטית.

---

מה הכוונה סטנדרטית? באיזה מרחק מהרגל של הפוט? 2 או 4 סטרייקים?

---

אני עשיתי חצי על 4 סטרייקים וחצי על 6 (שיניתי את דעתי באמצע). ניתן היה לעשות גם את כל ההגנה על 5 סטרייקים באותה מידה.[/quote:1pgy8qrs]


כיוון שבשוקת מבצעים פעולות רבות, אני מאמין שחשוב לכלול את עלויות העמלות בניתוח שלה.

האם תוכל לפרט את הרכב השוקת? מודה שלא ברור לי אילו הגנות רכשת. אם אכן רכשת הגנות מעבר לאופק, הבטחונות עשוים לקפוץ דרמטית...

[quote=דמי כיס]

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי "צ'יצ'ו":2ohg2y1k

הכנסתיאת הנתונים ל OPTIONLINE וזו התוצאה שיצאה. תקבול של 13400 ש"ח על בטחונות של 67000 ש"ח. אי אפשר להכניס שם כמויות של מעל 99 אז הכנסתיי 99 לכל זוג ועשיתי מכפלות. בכל מקרה יחס של תקבול עבור השוקת לעומת בטחונות היה כ 20%. עבור שקות אחת במרחק של סטרייק אחד הבטחנות הרבה יותר נמוכים מ 1000 ש"ח.

---

לא יודע מה ואיך הוא מחשב שם. לפי הגדרה, ההפסד המקסימלי במדרגה של סטרייק אחד זה 1000 ש"ח לאופציה.[/quote:2ohg2y1k]

גם אני חשבתי כך אבל מסתבר שזה לא כך:
אם השוקת שלך רחבה מאוד הבטחונות הם לא 1000 שח ליחידה אלא בערך 700 שח. נכון שההפסד המקסימלי הוא 1000 שח אבל הבנק מכניס גם את הסיכון שהוא נמוך יחסית.
כמובן שאם וכאשר המדד יזוז לאחד הכיוונים הבטחונות יעלו במהלך החודש לכן חשוב להשאיר בצד 1000 שח לכל שוקת.
אני חוויתי את זה בשוקתות של נובמבר.

דמי כיס תודה רבה על השיתוף

ההפסד המכסימלי הוא 1000 אבל הוא תלוי כמובן במחירי הקניה של האופציות. הבטחונות תמיד יהיו הפסד מכסימלי - כמובן בניכוי המזומן שיש בחשבון
בנתיים, הבנק/ חבר הבורסה יכול שלא לקחת את כל הבטחונות בגלל צורת חישוב הבטחונות
המרחק בין המדד היום לבין התנודה של הפוזיציה כלפי מטה הוא מספיק גדול כך שהתרחיש הגרוע ביותר (תרחישים 44-45) נלקחים כ 35% מהתוצאה ולכן לא לוקחים עדיין את מירב הבטחונות

לגבי "טריק" הבטחונות בצורת W ישנו שחקן ידוע שהשתמש בו - השם אלי ארוך מוכר לך?

בדקתי את מה שאמרת,
הבורסה לא ירדה מעל 15% בחודש בודד,
לכן 920 מספיק בטוח.

לגבי עליה ,
1180 הוא רק 10% כלפי מעלה.
היו מקרים שהבורסה עלתה מעל 20% בחודש (ניתן לראות זאת בשנה הנוכחית).

אך במקרה שלנו , לא ריאלי שיהיו עוד עליות , כמובן שלא יגיע למעל 10%,
לכן השוקת הזו היא "כסף בטוח".
מכירה של הקצוות 920 ו 1180 תתן 226 שקל.
אין צורך בהגנות , אלא רק לשם הורדת הבטחונות.

במקרה הקיצון כלפי מטה 3000 שקל בטחון,
כלפי מעלה 5000 שקל .
כך שניתן לוותר על ההגנה.

לאחר הבדיקה, נראה שאתה צודק,
יכול להיות שמחר אני אבצע שוקת כזו ללא הגנות.
אין לי שום כוונה לנהל אותה , אשאר איתה עד לפקיעה ואקח לי 220 שקל רווח.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי chikko

אין לי שום כוונה לנהל אותה , אשאר איתה עד לפקיעה ואקח לי 220 שקל רווח.

---

לדעתי זה לא חכם לא לנהל את זה כי גם אם נניח שאתה סבור שלא יהיה עליות אבל יכול להיות שתהיה ירידות וחבל לא להתקדם עם רגל הקול

כמובן דעתי בלבד

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי qjol

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי chikko

אין לי שום כוונה לנהל אותה , אשאר איתה עד לפקיעה ואקח לי 220 שקל רווח.

---

לדעתי זה לא חכם לא לנהל את זה כי גם אם נניח שאתה סבור שלא יהיה עליות אבל יכול להיות שתהיה ירידות וחבל לא להתקדם עם רגל הקול

כמובן דעתי בלבד

---

השאלה באיזה שלב (כמה זמן לפני הפקיעה).
ככל שקרובים יותר לפקיעה אני נוטה להסכים איתך.
בשלב מוקדם של החודש, זה לא מומלץ, זה בדיוק ה"קטע" של שוקת רחבה, המשמעת לא להתפתות לשנות אותה בשלבים המוקדמים של החודש.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי chikko

בדקתי את מה שאמרת,
הבורסה לא ירדה מעל 15% בחודש בודד,
לכן 920 מספיק בטוח.

---

הייתה ירידה של 15% בתוך חודשי. לקראת סוף החודש היו קצת עליות, וזה נגמר ב 12%. אני מעדיף לקחת רזרווה בכיוון למטה.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי chikko

לגבי עליה ,
1180 הוא רק 10% כלפי מעלה.
היו מקרים שהבורסה עלתה מעל 20% בחודש (ניתן לראות זאת בשנה הנוכחית).

---

מתי זה היה?

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי chikko

לאחר הבדיקה, נראה שאתה צודק,
יכול להיות שמחר אני אבצע שוקת כזו ללא הגנות.
אין לי שום כוונה לנהל אותה , אשאר איתה עד לפקיעה ואקח לי 220 שקל רווח.

---

נראה לי שזו טעות. אני חושב שפעם בשבוע, רצוי ביום חמישי לפני הטתא של הוויקאנד, ניתן לעשות שינויים לצורך מיקסום הרווח. זה לא "ניהול" מטריד יותר מדי, ומאד כדאי. וכמובן שאם תהיה התקרבות מעבר לגבולות הגיזרה שאנחנו מגדירים לעצמו, צריך להקדים ולבצע הרחקה, כאשר עלות ההרחקה עדיין זולה.

אני בכל אופן אמשיך לעדכן לפי השוקת שלי.

דמ כיס - תודה על השיתוף.
הדיון מרתק ומאלף - לפחות למתחיל כמוני.
שוב תודה.

דמי כיס קודם כל תודה רבה על ההשקעה

אני נוהג לפני שאני נכנס לפוזיציה לדעת כיצד אני יוצא ממנה.
על אחת כמה וכמה אחרי חודש שעבר, בו נהגתי בדומה אליך עם שוקת, אולם נכוותי מהפקיעה הגבוהה.
מהם אותם הדרכים שניתן לתקן מצב ובו המדד בורח לאחד הכיוונים ומאיים(למרות המרווח הגדול) לפרוץ את השוקת, מלבד צמצום הרגל הנגדית (לרוב הרווח מכך הוא קטן בעיקר אחרי קיזוז עמלות) ??

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי dinky

דמי כיס קודם כל תודה רבה על ההשקעה

אני נוהג לפני שאני נכנס לפוזיציה לדעת כיצד אני יוצא ממנה.
על אחת כמה וכמה אחרי חודש שעבר, בו נהגתי בדומה אליך עם שוקת, אולם נכוותי מהפקיעה הגבוהה.
מהם אותם הדרכים שניתן לתקן מצב ובו המדד בורח לאחד הכיוונים ומאיים(למרות המרווח הגדול) לפרוץ את השוקת, מלבד צמצום הרגל הנגדית (לרוב הרווח מכך הוא קטן בעיקר אחרי קיזוז עמלות) ??

---

הי dinky.

אני מאמץ בחום את הרעיון של hanan121, עם שינוי קל במספרים, אבל אותו הפרינציפ.

אני מתכנן את הטבלה הבאה:
שבוע רביעי לפקיעה (עכשיו): 10% למעלה, 15% למטה
שבוע שלישי לפקיעה: 8.5% למעלה, 12% למטה
שבוע שני לפקיעה: 7% למעלה, 9% למטה
שבוע פקיעה: 5.5% למעלה, 6% למטה
יום לפני פקיעה: 4% למעלה, 4% למטה.

זו התוכנית כרגע. יכול להיות שאני עוד אשנה טיפה את המספרים, אבל זה הפרינציפ.

רעיון אחר זה לראות את המחירים בסוף כל שבוע, כי למעשה המחיר מגלם בתוכו את הסיכון. אז אם מכרתי עם ההקמה C1180 ב 85 ש"ח ליחידה, צריך לראות איזו אופציה עולה 85 ש"ח ליחידה, וזו מגלמת את אותו הסיכון, ואליה צריך להזיז.

אבל לצורך הדיון נישאר עם שיטת האחוזים. עכשיו, נניח שהשבוע יהיה שבוע עליות. ונראה שלקראת סוף השבוע, אנחנו ב 1100. זה נותן 8% מרחק מלמעלה. זה מרחק לא תקין על פי התוכנית, וצריך כבר להזיז את הרגל, תוך העלאת ביטחונות קלה, כי זה עדיין רחוק מאד. העיקר לשמור על גבולות הגיזרה בקנאות.

דמי כיס, יפה מאוד

זו נראת תוכנית טובה

תודה ובהצלחה :)

מצטרף לתשבוחות.
כ"א יכול לאמץ לעצמו טבלה כזאת לפי טעמו והבנותיו (ליתר דיוק ליכולתו לעמוד מול תאוות הבצע שלו :d)

לדמי כיס :
שאלת קודם לגבי 20% עליה .
אז
1. תסתכל לדוגמא בחודש מרץ השנה
החל מ 1.3 עד ה 26.3 (יום הפקיעה ) - המעוף עלה 16.4%

2. חודש יולי השנה (החל מ 1.7 - 29.7 ) - עליה של 9%

יש עוד ,אבל צריך ללכת עוד אחורה.

חוץ מזה עשיתי פשרה,
השוקת שלך מוגנת מדי,
השוקת שלי מסוכנת מדי,
עשיתי אמצע והתקבלה שוקת :
פוט 970 קול 1150 מכירה,
הגנות 30 נקודות
רווח 365 שקל .

נושא שמטריד אותי בהקשר שלשוקת הוא שנוי כיוון של המדד במהלך החודש (נאמר - כשבוע לפני הפקיעה (יום רביעי או חמישי אחרי שכבר עשינו תיקונים). אנו יכולים למצוא את עצמנו לאחר שהזזנו את הרגל החלשה (בביטחון הנובע ממפת פוזיציות + מגמה עקבית כל החודש) למרחק 4% מהמדד ואף פחות.
בנוסף - ראינו כבר שזה לא נדיר בשבוע הפקיעה תזוזות של 5%
הכלל שאני מגבש לעצמי הוא "להיות תמיד סטרייק אחד לפחות רחוק מהמקום בו הכותבים מתחילים להפסיד". אם האוכף בנובמבר היה ב- 1050 והכותבים מפסידים החל מ- 1110 ו- 890 אז אני לא רוצה להיות שם בפקיעה.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי chikko

לדמי כיס :
שאלת קודם לגבי 20% עליה .
אז
1. תסתכל לדוגמא בחודש מרץ השנה
החל מ 1.3 עד ה 26.3 (יום הפקיעה ) - המעוף עלה 16.4%

2. חודש יולי השנה (החל מ 1.7 - 29.7 ) - עליה של 9%

יש עוד ,אבל צריך ללכת עוד אחורה.

חוץ מזה עשיתי פשרה,
השוקת שלך מוגנת מדי,
השוקת שלי מסוכנת מדי,
עשיתי אמצע והתקבלה שוקת :
פוט 970 קול 1150 מכירה,
הגנות 30 נקודות
רווח 365 שקל .

---

אני חייב להגיד שיש סתירה כלשהי בדבריך. מצד אחד אתה מתריע על מסוכנות השוקת הרחבה, ומצד שני מעדיף לעשות אותה צרה יותר.

כנראה ששוקת זה דבר אידיבדואלי מאד. אם הייתי עושה את השוקת שלך, אין ספק שאיכות השינה שלי היתה נפגעת. אני מעדיף להרוויח פחות ולהנות משקט נפשי. אולי אחרי כמה חודשי רווחים, אני אסכים להעלות את רמת התעוזה (כרגע לא חושב שזה יקרה). אבל זה בסדר גמור.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי sb69

נושא שמטריד אותי בהקשר שלשוקת הוא שנוי כיוון של המדד במהלך החודש (נאמר - כשבוע לפני הפקיעה (יום רביעי או חמישי אחרי שכבר עשינו תיקונים). אנו יכולים למצוא את עצמנו לאחר שהזזנו את הרגל החלשה (בביטחון הנובע ממפת פוזיציות + מגמה עקבית כל החודש) למרחק 4% מהמדד ואף פחות.
בנוסף - ראינו כבר שזה לא נדיר בשבוע הפקיעה תזוזות של 5%
הכלל שאני מגבש לעצמי הוא "להיות תמיד סטרייק אחד לפחות רחוק מהמקום בו הכותבים מתחילים להפסיד". אם האוכף בנובמבר היה ב- 1050 והכותבים מפסידים החל מ- 1110 ו- 890 אז אני לא רוצה להיות שם בפקיעה.

---

יכול להיות שאתה צודק. הדבר הכי חשוב זה לרסן את יצר החזירות, ולעשות דברים בטוחים ככל האפשר. אפילו אם מרוויחים קצת פחות. עדיין מדובר באחוזי רווח פנומנליים.

צריך למדוד מפקיעה לפקיעה ולא תאריכים סתמיים. מ1 לנובמבר עד 26 בו זה לא נכון. כמובן כל אחד רשאי למדוד כבקשתו. צריך גם לקחת מירווח ביטחון. נכון להיום, הירידה החדה ביותר בין פקיעה לפקיעה היתה בנוב 2008 = 12.3%
בהצלחה לכולם
דוד

דוד,

אני פחות מתייחס דווקא למדידה מפקיעה לפקיעה. לדעתי זה לא אומר שום דבר. אפשר למדוד מכל נקודה לאותה נקודה חודש אחרי.

אני למשל חושב, שאם תהיה איזושהי מתיחות מיוחדת (אירן?), או משהו שמריח רע, אפשר יהיה לעשות רק חצי שוקת. להתעסק רק עם החלק העליון, ולזנוח את החלק התחתון. שוב, כל אחד לפי דרכו.

לכל מי שמתעניין בנתוני פקיעה היסטוריים(של ארבע שנים האחרונות) צירפתי קובץ אקסל עם כל הפקיעות שהיו ואחוזי עליה/ירידה מפקיעה לפקיעה.
ניתן לראות שהעלייה המקסימלית הייתה של 13% במרץ 2009 והירידה המקסימלית הייתה של 14.74% בחודש אוקטובר 2008 ,כך שסטטיסטית מרווח של 15 סטרייקים מכל כיוון יביא רווח וודאי.

מועד פקיעה מדד פתיחה במדד (שער קובע למימוש ולפקיעה) אחוז שינוי
27/10/2005 753.45
24/11/2005 765.31 1.57%
29/12/2005 823.74 7.63%
26/01/2006 850.45 3.24%
23/02/2006 789.29 -7.19%
30/03/2006 821.49 4.08%
27/04/2006 861.22 4.84%
25/05/2006 847.99 -1.54%
29/06/2006 782.22 -7.76%
27/07/2006 778.79 -0.44%
24/08/2006 813.58 4.47%
28/09/2006 836.62 2.83%
26/10/2006 887.42 6.07%
23/11/2006 921.3 3.82%
28/12/2006 927.76 0.70%
25/01/2007 949.78 2.37%
22/02/2007 1007.28 6.05%
29/03/2007 988.59 -1.86%
26/04/2007 1082.51 9.50%
24/05/2007 1114.97 3.00%
28/06/2007 1123.75 0.79%
26/07/2007 1154.89 2.77%
30/08/2007 1079.78 -6.50%
25/09/2007 1120.14 3.74%
25/10/2007 1197.54 6.91%
29/11/2007 1196.25 -0.11%
27/12/2007 1217.22 1.75%
24/01/2008 1060.61 -12.87%
28/02/2008 1127.69 6.32%
27/03/2008 1022.68 -9.31%
24/04/2008 1106.01 8.15%
29/05/2008 1112.8 0.61%
26/06/2008 1115.22 0.22%
24/07/2008 1045.43 -6.26%
28/08/2008 1015.41 -2.87%
25/09/2008 868.92 -14.43%
30/10/2008 740.8 -14.74%
27/11/2008 652 -11.99%
25/12/2008 638.69 -2.04%
29/01/2009 672.64 5.32%
26/02/2009 652.99 -2.92%
26/03/2009 737.8 12.99%
23/04/2009 774.21 4.93%
27/05/2009 871.95 12.62%
25/06/2009 859.29 -1.45%
29/07/2009 939.61 9.35%
27/08/2009 976.16 3.89%
24/09/2009 983.3 0.73%
29/10/2009 1008.93 2.61%


בברכה
גדעון

הי גידעון

יופי של קובץ. מהחשובים שיש. מסקנה עיקרית מהקובץ הזה, שלמרות הרוחב הגדול של השוקת, יהיו חודשים שנצטרך לבצע פעולות תיקון והרחקה של רגל (בניגוד לקרוב שמכניס לנו כסף), על מנת לשמור על "בטיחות" השוקת.

תודה!