אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 22/11/09

אופציות
אסטרטגיית השבוע החולף היתה מוצלחת והשיגה את יעד 10% הרווח. להזכירכם, האסטרטגיה הניחה דשדוש עם נטיה לירידות, ולכן הדשדוש המלא שלאחר הפתיחה בראשון הניב רווח מקסימאלי בהתאם לשער בעת הביצוע. חשוב לשים לב שמלבד רווח השחיקה והכיוון (דלתא) גם הירידה בסטיות התקן שחקה את מחירי האופציות עד כדי מצב שגם לאחר עליה של כמעט אחוז במדד האסטרטגיה עדיין לא הסבה נזק.

השבוע אנו בשבוע פקיעה, וכמנהגי אמליץ בחום למי שאינו בקיא בתחום הנגזרים להימנע ממסחר בשבוע זה. הזמן קצר ומלאכת התיקון קשה ובחלק מהמקרים אף בלתי אפשרית, ולכן עלינו לשאוף לרווח מהיר שכן כל יום שעובר מקטין את אפשרות התיקון.
אני אמתין עם פרסום האסטרטגיה עד שסטיית התקן תעלה, מה שיאפשר לבצע מכירה במחירים גבוהים יותר.

ההנחות בבסיס אסטרטגיה זו:
# אנו בשבוע פקיעה וכתיבות השחקנים הן הפקטור הדומיננטי השבוע.
# פקיעה אופטימאלית מצד השחקנים הינה בסביבות 1040-1050,נמוך מהמדד כיום.
# גבול רווחים (הגבולות בהם עדיין יהא רווח אך לא אופטימאלי) הינם 1020 – 1075. הגבול העליון קרוב יחסית מה שמאפשר לנו לכתוב אופציות call קרובות ויקרות.
# סטיות התקן נמוכות במיוחד , ועלינו להניח כי סטיות אלה יטפסו, שכן הן בשפל שנתי.
# יחס C/P סביב הכסף מכוון לשוק יורד.
# התטא הינה מקסימאלית, ולכן יותר מתמיד עלינו להרבות בכתיבות תוך הנחה כי סטית התקן תעלה.

האסטרטגיה המוצעת היא בפתיחה עפ"י מדד 1061. יש לערוך התאמות כנדרש.

נבחר באסטרטגיה יחסית בטוחה שעיקרה, פקיעה בגבולות גבול רווחי השחקנים.

נבנה שוקת א-סימטרית:
נמכור 2 יחידות CALL 1080 (שווה ערך למעשה לכתיבת call 1070 ויותר בטוח).
נמכור 3 יחידות PUT 1010

בשל הנחת סבירות גבוהה יותר לירידות / דשדוש:
נרכוש PUT 1050

לשם ניצול התטא:
נמכור 2 יחידות CALL 1090.

* יש להקפיד שמכירות כלל ה CALL תכסה על עלות אופציית ה PUT ללא נגיעה לתקבול מהרגל היורדת בשוקת. אם זה לא המצב, לא ביצעתם התאמות כנדרש.

לצרכי הגנה:
נרכוש 4 יחידות CALL 1100.

חובה להשאיר יותר בטחונות מהרגיל שכן יתכן ונידרש לתיקון !


האסטרטגיה אמנם מניחה ירידות אך היא אדישה במדד 1010 – 1070, ואף מעט מעבר.

כבכל שבוע, יעד הרווח הוא 10% ויש לממש מייד עם ההגעה אליו.

בהצלחה !

שחקן תודה רבה
לא ברורה כל כך ההערה שלך לגבי היצוע הקול מול הפוטים וההגנות "ללא נגיעה לתקבול מהרגל היורדת בשוקת"

האם תוכל לבאר?

ועוד שאלה:

ציינת ש "רווחים (הגבולות בהם עדיין יהא רווח אך לא אופטימאלי) הינם 1020 – 1075. "
מהיכן המידע הזה מתקבל??

תודה

בצעתי האסט' של שחקן להלן:
2C1080- = 330*2=+660
3P1010- = 90*3=+270
1P1050=650*1=-650
2C1090- = 140*2=+280
4C1100 =75*4=-300
סה"כ אסט' מניבה רווח 260ש"ח
טווח הרווח שיצא לי 1081 עד 989

נימרוד הכוונה שההכנסות ממכירת הקולים מינוס ההגנות לא יהיו קטנות מעלות קניית הקול.

שחקן, תודה על כל פועלך.
ברשותך אני אציע לכל אותם חבר'ה עם מיעוט ביטחונות לרכוש
2*P960 מה שיקטין את הביטחונות לחצי ועדיין לא יפגע משמעותית ברווח האפשרי.
בהצלחה לכולם.
דוי

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי גדליה

נימרוד הכוונה שההכנסות ממכירת הקולים מינוס ההגנות לא יהיו קטנות מעלות קניית הקול.

---

התכוונת לעלות קניית הפוט כמובן

נק יציאה 1035 יום ב 1040 ג' ד'

קצת אגרסיבי לטעמי

http://img94.imageshack.us/img94/3838/sm211109.png

Rh -לדעתך על פי הגרף ב 1035 -1040 נגיע ל10% היעד ?

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי Enter

Rh -לדעתך על פי הגרף ב 1035 -1040 נגיע ל10% היעד ?

---

כן אבל לא מאמין שנראה 1040 לפני יום חמישי ולכן נראה לי ששחקן יוציא הודעת סגירה בקצת פחות מ-10%. לחיוב הייתי מציין שממש קשה להפסיד באיס הזו.

בוצע.שוב ,רב תודות!! את האמת קצת מפחיד במידה והמדד יעלה ויפקע מעל 1090 ומתחת ל 1100
יומטוב

רון
האם אתה יכול להעלות את ה XL עם הלשונית TEST להורדה?
SUH

שחקן,
כתבת שייתכן ונידרש לתקן, אתה חושש מעליות או ירידות?

רון
יש מצב לקבל את הקובץ אקסל שהשתמש לצורך האסטרטגיה הנוכחית....?
תודה

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי RH2000

נק יציאה 1035 יום ב 1040 ג' ד'

קצת אגרסיבי לטעמי

http://img94.imageshack.us/img94/3838/sm211109.png

---

היי רון,

אשמח גם לקבל את הקובץ (אם אפשרי) -

תודה

שלום לכולם
כמעט שאין מה להוסיף אלא שהבטחונות לאסטרטגיה הזו זה כ12400שח. התקבולים כ260שח מכאן שכאשר נהיה ברווח של כ10% (1200) כדאי יהיה לצאת, לפי עצת השחקן.
והערה לשחקן
לעניות דעתי כדאי שכאשר אתה מעלה את האסטרטגיה תשתמש במונח לכתוב ולא למכור. אצל רובנו, אני מניח, כשמשתמשים במונח למכור הכוונה למשהו שקנינו בעבר
מאידך כשתציע לכתוב, המונח יהיה ברור יותר
יום נעים והצלחה לכולם
דוד

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי RH2000

נק יציאה 1035 יום ב 1040 ג' ד'

קצת אגרסיבי לטעמי

http://img94.imageshack.us/img94/3838/sm211109.png

---

רון ( RH2000) ,

אם אפשר, אשמח לקבל את האקסל. (אתה יצרת אותו?)

תודה
אביעד

מי שנכנס בבוקר לפוזיצה (ואני לא) נמצא עכשיו בהפסד תיאורטי של 500 ש"ח. אם השוק מתחיל בירוק (מה שכנראה יקרה, תלוי בחוזי וול סטריט) , שחקן לא יסכן את כולם בלהישאר עד הפקיעה, והוא יורה על שיפוץ.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי גדליה

מי שנכנס בבוקר לפוזיצה (ואני לא) נמצא עכשיו בהפסד תיאורטי של 500 ש"ח. אם השוק מתחיל בירוק (מה שכנראה יקרה, תלוי בחוזי וול סטריט) , שחקן לא יסכן את כולם בלהישאר עד הפקיעה, והוא יורה על שיפוץ.

---

שחקן יורה על שיפוץ רק אם יראה שיש עליות בלתי נשלטות ושהשחקנים "איבדו את הפדאלים". כרגע לא נראה שזה יקרה. העליה המינורית שהייתה היום היא רק כי השחקנים רצו שהיא תהיה.

אני מזכיר: חודש שעבר היו עליות בימים ראשון ושני. שלישי התחילו ירידות שהתגברו ברביעי. אני מניח שהתסריט החודש יהיה דומה.

[quote=דמי כיס]

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי "גדליה":tgh63539

מי שנכנס בבוקר לפוזיצה (ואני לא) נמצא עכשיו בהפסד תיאורטי של 500 ש"ח. אם השוק מתחיל בירוק (מה שכנראה יקרה, תלוי בחוזי וול סטריט) , שחקן לא יסכן את כולם בלהישאר עד הפקיעה, והוא יורה על שיפוץ.

---

שחקן יורה על שיפוץ רק אם יראה שיש עליות בלתי נשלטות ושהשחקנים "איבדו את הפדאלים". כרגע לא נראה שזה יקרה. העליה המינורית שהייתה היום היא רק כי השחקנים רצו שהיא תהיה.[/quote:tgh63539]

דעתי היא (סברתי גם בחודש הקודם) שהשחקנים רצו להשחיל קולים יקרים מה שנקרה בעברית צחה מיקסום רווחים כי הסימנים שהצטברו אצלי היא שהשחקנים בשליטה מלאה ואשר על כן אין צורך בשיפוצים או תיקונים

אילן,גם אני חשבתי כמוך ועדיין בעצמי מתלבט,אבל כשמסתכלים על מפת הפוזיציות ניתן לראות שכרגע מרבית הכתיבות הם פוטים 1050 ומעלה,אני עדיין חדש בתחום אך לעניות דעתי יש מצב שהפקיעה האופטימלית לשחקניםהשתנתה והיא כעת בין 1050-1070. שוב זה לא קביעה אלא רק התלבטות שלי ביני לבין עצמי ואני מניח שחכמים ממני יחלקו על הקביעה הזו. מה גם שאני בעצמי אפסיד במידה והפקיעה מעל 1050 כי אני כתוב המון ב קולים 1050 עוד מתחילת החודש..
אני אשמח אם מישהו יאיר את עיניי אחרת
בברכה

אם הבנתי נכון את האסט' של שחקן שכרגע הקיצוון העליון בתהליך התהוות,
הרי שכרגע השחקנים מאפשרים או מרימים את המדד ע"מ לכתוש את מחירי הפוט להצטיידות או למכור במחירים מופרזים קולים
זאת - כל עוד אין עדכון חדש או ישנו איזה צפי מסויים לארה"ב שבגללו המדד עולה?

שחקן יקר,

תראה לאן התקדמנו. יום שני של עליות ואף אחד לא נלחץ ולא מפקפק. עשית עבודה טובה לחנך אותנו. המשך ככה.
האם לא כדאי לקדם את הרגל של הP1010 שנשחק?

שלום לכולם
ראיתי שעוד אחד חשב על מה שאני ביצעתי קודם. קידמתי, על דעת עצמי, לא לפי עצת שחקן מעוף, את הp1010 שני סטרייקים והוספתי עוד 135שח.
אני מקוה ששחקן מעוף לא מתנגד שנהיה יצירתיים, גם ללא יעוץ מלמעלה
יום נעים
דוד

מישהו מכיר את מרקם התפילה של שחקני המעוף ? מכיוון שעוד יום ירוק כזה וניחוח השורט סקויז ימלא את מחוזותינו :shock:


לאלה שלא מבינים מה פשר הדבר , אז נניח שלחתול בתמונה קוראים שורט , וזה מה שיקרה לו מחר במידה והחוזים ימשיכו להיות ירוקים

http://www.elron.org/short-squeeze.jpg

אלרון זה מדהים - אתה מתחבא מתחת לסלע חודשים ורק יש סיכוי קטן להפסד יוצא החוצה.
גם אם יהיה הפסד לשחקנים תצא רקע מהמיקרוסקופ ותסתכל בטלספקו. אז הפסידו חודש אחד מ 11 ביג דיל.
הבעיה שבכל הפעמים שקפצת החוצה ואמרת הפסד לא ידעת לבוא ולהגיד וואלה הצליחו/הצלחתם - כל הכבוד וזה צורם.

אלרון אני לא חושב שיש מה לדאוג לסקוויז אם שרדנו את שבוע שעבר אז השבוע זה בקטנה
כמו שהשחקןם אמר הסיכוי לסקוויז הוא נמוך

elron שלום
אני מציע משהו קונסטרוקטיבי
אדרבא, תציע גם אתה כל שבוע אסטרטגיה
אם היא תוכיח את עצמה נוכל לבצע גם את של שחקן המעוף וגם את שלך
לבקר מבלי להציע משהו טוב יותר = חסר תכלית
יום נעים לך
דוד
ירושלים

אין לי בעיה להציע אסטרטגיה משלי בכל שבוע , אם זה כמובן מקובל על המנהלים .
אפי ידידי , לא תקפתי את האסטרטגיה של שחקן , ציינתי נקודה חשובה שבמידה והעליות ימשכו מחר , יתכן שורט סקוויז רציני . האסטרטגיה של שחקן עוד מסוגלת לשרוד , במידה ויהיה תיקון מחר או מחרתיים .

הצעה לשיפור המצב

מי שביצע את האסטרטגיה כתב 2 יח' של c1080 במחיר של 320-350 ש"ח.

סגירה של הקולים (נכון לעכשיו ש"ח540) וכתיבה של 2 יח' כנגד של c1090
נכון לעכשיו 220 ש"ח תשפר את המצב לפקיעה, תשפר את מצב הבטחונות וגם לא תגרום נזק.

במענה לבקשות רבות בפרטי להלן הסימולטור המחודש. לקרוא גיליון HELP לפני שמתחילים לעבוד.

אקסל 2007
http://rapidshare.com/files/313344485/Maof-v2.xlsm

אקסל 2003
http://rapidshare.com/files/313344696/M ... el2003.xls


הלינק יפקע בתוך שבוע והוא בהחלט האחרון שאני מעלה.




רון

נותן EROR, אפשר לקבל בבקשה לינק אחר לאקסל 2003

הי רוני
תודה, הקובץ של 2003 לא מופיע.
אתה יכול לבדוק?

יש לך לינק לאקסל 2002 ידידי זה מאוד חשוב הקובץ שלך
איך אני מעלה אותו עם קובץ אקסל 2002
תודה

הקובץ של 2003 מתקבל EROE תוכל להעלות לאתר אחר למשל http://www.f2h.co.il/
תודה.

הלינק תוקן. אקסל 2003 מתאים גם לאקסל 97.

RH2000
שלום
אפשר לקבל את המייל שלך בבקשה ?תודה

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי קרליטו

RH2000
שלום
אפשר לקבל את המייל שלך בבקשה ?תודה

---

המייל שלו רשום בתוך הקובץ למעלה

רון
תודה רבה , אתה אחלה גבר.
אתה צריך פעם ללמד אותנו איך בונים כזה קובץ.

רון תודה רבה על הקובץ

לרון, תודה על הקובץ :)