שוקת רחבה 10% חודש אוגוסט 2024

העברה מהפוסט של שוקת רחבה יולי מה 25.07.24:


הכנה לשוקת רחבה אוגוסט

בוקר טוב,

למרות שההגדרה שלי היא לפתוח אסטרטגיה עם הפקיעה החודשית, בחרתי הפעם להמתין לפחות עד ראשון כי:
1. להערכתי לאחר הנאום של רה"מ בארה"ב אנו נדע יותר טוב איפה אנחנו עומדים ביחס לסיכויי סגירת העסקה, מקווה שיתברר עד הסופ"ש למרות ששמעתי שיציאת צוות המו"מ נדחה מחמישי לאחרי ראשון.
2. המתנה אולי תתן לנו נתונים יותר טובים על גודל התיקון שקורה כרגע בוול סטריט
3. תזכורת לגבי הסופ"שים של החודשים האחרונים, בהרבה מהם קרה משהו יוצא דופן בעל השפעה על הבורסה.
4. בנוסף חודש אוגוסט הקרוב הוא חודש של 5 שבועות, אז גם אם היינו פותחים עכשיו ולא יקרה כלום בסופ"ש אז יחסית השחיקה יותר נמוכה בהתחלה יחסית לחודש רגיל ואפשר לומר שיש לנו יותר זמן משחק.

נתונים נכון לכרגע לאוגוסט:
פקיעה: 2041.55
מרכז הפוזיציות: 2030~
פקיעה אופטימלית שחקן : 1978-2004
ס"ת 17~
אוסיף את הערכה של YANIVF3 ל 1970-1980 בקרוב
פסגה משולשת ב2080~

כלומר הנטייה שלי תהיה כרגע לפתיחת כתיבות ב P1930 ו C2130,

במידה והיינו פותחים הבוקר התקבול היה נראה כך, נבצע השוואה בראשון בבוקר:

Period	Type	strike	qty	in
M	P	1900	10	380
M	P	1930	-10	570
M	C	2130	-10	570
M	C	2160	10	280

יום טוב ושבת שלום

הערה: הדיון הינו נסיון לימודי, כל מה שנכתב כאן על ידי או על ידי העונים, הכל הינו הערכה ואין בו ייעוץ ו\או המלצה כלשהו.

הוספת עריכה: 12:39 שחקן מעריך הורדת דירוג מפתיעה באוגוסט-ספטמבר

לצערנו סעיף 3 קרה ומהצד השלילי.

עם הפקיעה היום נבצע את פתיחת האסטרטגיה כפי שנכתב ביום חמישי (פוסט מצורף למעלה)

בכדי שנבצע התאמה לתקבול של יום חמישי נבצע כתיבה של C2110 במקום C2130
כתיבה של P1930 תשאר כמו שהיא

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי alfredn

במידה והיינו פותחים הבוקר התקבול היה נראה כך, נבצע השוואה בראשון בבוקר:

Period	Type	strike	qty	in
M	P	1900	10	380
M	P	1930	-10	570
M	C	2130	-10	570
M	C	2160	10	280

---

איך אומרים, הניתוח הצליח והחולה מת.
אז התאמת החשש שמשהו עלול לקרות בסופ"ש שיגרום לתנועה בשוק ופותחים בירידה של כמעט אחוז וחצי,
מצד שני למרות הירידה החדה אם היינו פותחים בחמישי בבוקר את האסטרטגיה אז היא היתה הבוקר ברווח של מעל אלף ש"ח ובעצם היתה נסגרת כבר היום...
האמת שלא כל כך מבין איך זה מסתדר אבל כנראה שהיה שינוי בגרף הסקיו

אז נראה שהמסקנה שלי לפעמים הבאות לפתוח בכל מקרה בחמישי, גם אם יש חשש לתנועה חדה לאחר הסופ"ש.

************************************************** *

אז מהתאוריה נעבור לחלק המעשי, אלו מחירי הביצוע שלי היום, בכדי לשמור על אותם נתוני תקבול של חמישי הכתיבה ברגל ה C היתה ב 2110 במקום 2130 ולכן:

פתיחת האסטרטגיה:
כתיבת 10 יח' AUG P1930 - תקבול נוכחי 590 שח
קנית 10 יח' JUL P1900 - עלות נוכחית 400 שח
כתיבת 10 יח' JUL C2110 - תקבול נוכחי 510 שח
קנית 10 יח' JUL C2140- עלות נוכחית 230 שח


קישור לסימולטור האסטרטגיה:
https://bestoptionsimulator.com/simu.../strategy21030


תקבול: 4,700 ש"ח בטחונות: 15,000 ש"ח -> סיכון: 10,300 ש"ח. יעד רווח 10% של (בטחונות פחות תקבול) = 1,030 ש"ח
עמלות: 10 כפול 4= 100 ש"ח (ההתיחסות תהיה לפי המקסימום של בית השקעות שהוא 2.5 ש"ח)




הערה: הדיון הינו נסיון לימודי, כל מה שנכתב כאן על ידי או על ידי העונים, הכל הינו הערכה ואין בו ייעוץ ו/או המלצה כלשהו.

מעקב סוף יום: ראשון 28.07.2024


מדד גלום 1998~ שינוי של מינוס 2.5%~ ס"ת עלתה ל 20.5~


עוד לא התחלנו את החודש וכבר לא נותנים לנו רוגע, חשש ממלחמה בצפון.


קישור לסימולטור האסטרטגיה:
https://bestoptionsimulator.com/simulator/strategy21030




מחירי סוף יום בצהוב:

Date	Period	Type	strike	qty	in	out
28.07.24 2023	M	P	1900	10	400	760
10:02	M	P	1930	-10	590	1080
	M	C	2110	-10	510	340
	M	C	2140	10	230	140

תשואה נוכחית (לפני עמלות) : הפסד של 500 ש"ח
עלות עמלות: 100 ש"ח (לפי 2.5 ש"ח ליח' )
הפסד מקסימלי (לפני עמלות): 10,300 ש"ח


נתוני סטטיסטיקה במהלך חיי האסטרטגיה:
מדד מינ' : 1992 מדד מקס': 2023
ס"ת מינ' : 17.5~ ס"ת מקס' : 21~


שיתוף המחשבה שלי לעתיד:
* אנו זקוקים לדשדוש חיובי שיוריד את ס"ת בלפחות 2-3% נ.ב. (נקודות בסיס) יעזור לנו לסגור את האסטרטגיה,
* התגברות תופי המלחמה תסבך אותנו אך נראה שאין עניין של 2 הצדדים לכך אז בתרחיש סביר כנראה לא נגיע לשם, נראה מה צופנת לנו המציאות ואם יעברו מברבורים למעשים.

תוספת עריכה: צריך לקחת בחשבון גם את הסיכוי לעסקה ואפשרות להורדת דירוג מפתיעה כפי שכתב שחקן בצ'אט החודשי.

אשמח לשמוע את דעתכם,
ערב טוב


הערה: הדיון הינו נסיון לימודי, כל מה שנכתב כאן על ידי או על ידי העונים, הכל הינו הערכה ואין בו ייעוץ ו\או המלצה כלשהו.

וואו אלפרד כל הכבוד על השיתוף זה ממש ממש מעניין תודה

בוקר טוב,

מדד גלום 2,000 ס"ת 21.5~
האסטרטגיה כרגע סביב 0

שיתוף מחשבה להיום:
לקראת הסופ"ש שעלול לגרום לתנודה, נראה לי שכדאי את רגל ה C לכיוון 2080-2090, זה יתן לנו תקבול של 1,000-1,500 ש"ח, במידה ויהיה אירוע שלילי (שזה החשש העיקרי שלי) יש לנו לפחות את התקבול ובמידה ויהיה אירוע חיובי (אולי החיסולים יקדמו עסקה) אז עדיין יש לנו מרווח יפה גם בעלייה של 2-3% ותתווסף ירידה בסטייה.

המחשבה שלי לבצע בסביבות שלוש, ארבע היום.

אשמח לשמוע את דעתכם,
המשך יום טוב


הערה: הדיון הינו נסיון לימודי, כל מה שנכתב כאן על ידי או על ידי העונים, הכל הינו הערכה ואין בו ייעוץ ו\או המלצה כלשהו.

אין ספק שזה אחד הפוסטים הכי מעניינים פה באתר. סליחה שאני לא משתתף פעיל. הניסיון שלי עם שוקת רחבה הוא לא גדול. לומד ממך הרבה. תודה!

01.08.24 15:40 מדד גלום 1990~ ס"ת 23~


עדכון מספר 1- קידום רגל C מ 2110 ל 2080:
נקדם את רגל C לפני הסופ"ש, מפתה לכתוב אפילו פחות מ 2080 אבל נשאר עם המחשבה לשמור מרחק בטוח במידה ותהיה עסקה.

פירוט עדכון :
פתיחת רגל חדשה:
כתיבת 10 יח' AUG C2080
קנית 10 יח' AUG C2110

סגירת רגל ישנה:
קנית 10 יח' AUG C2110
מכירת 10 יח' AUG C2140


מבנה האסטרטגיה לאחר העדכון:
Period Type strike qty
M P 1900 10
M P 1930 -10
M C 2080 -10
M C 2110 10


קישור לסימולטור האסטרטגיה:
https://bestoptionsimulator.com/simulator/strategy21030


סיכום:


תקבול לעדכון נוכחי: 1,500 ש"ח
עלות עמלות עדכון נוכחי: 40* 2.5 ש"ח= 100 ש"ח


הערה: הדיון הינו נסיון לימודי, כל מה שנכתב כאן על ידי או על ידי העונים, הכל הינו הערכה ואין בו ייעוץ ו/או המלצה כלשהו.

מעקב סוף יום: חמישי 01.08.2024


מדד גלום 1987~ שינוי של מינוס 1.2%~ ס"ת עלתה ל 22~



קישור לסימולטור האסטרטגיה (החלק הפעיל):
https://bestoptionsimulator.com/simulator/strategy21030


קישור לסימולטור האסטרטגיה (החלק הסגור) :
https://bestoptionsimulator.com/simulator/strategy21030




בשורה הימנית: מחירי סוף יום בצהוב ובלבן מחירי סגירה של הרגל הקודמת:

Date	Period	Type	strike	qty	in	current\out
28.07.24 2023	M	P	1900	10	400	1110
10:02	M	P	1930	-10	590	1440
	M	C	2110	-10	510	270
	M	C	2140	10	230	90
01.08.24 1990	M	C	2080	-10	600	1110
15:40	M	C	2110	10	270	230

תשואה נוכחית (לפני עמלות) : רווח של 100 ש"ח
עלות עמלות: 100+100= 200 ש"ח (לפי 2.5 ש"ח ליח' )
הפסד מקסימלי (לפני עמלות): 8,800 ש"ח


נתוני סטטיסטיקה במהלך חיי האסטרטגיה:
מדד מינ' : 1981 מדד מקס': 2023
ס"ת מינ' : 17.5~ ס"ת מקס' : 24~


שיתוף המחשבה שלי לעתיד:
אין הרבה מה לומר, הרבה תלוי בתגובה של אויבנו:
1. תגובה שתוביל לחשש למלחמה תפיל את המדד ותעלה את ס"ת (כרגע אנו ב 24 ובאוקטובר הגענו בשיא ל 31~) מה שיגרום לי לקידום מאסיבי של רגל ה C כנראה סביב ס"ת 30
2. תגובה שתוביל לסטטוס קוו הרגיל או עסקה תוביל לעליות ו/או ירידה בס"ת ובמידה ולא תהיה אגרסיבית אז גם סגירה מיוחלת של האסטרטגיה.
3. במקרה של אי-תגובה בשבוע-שבועיים הקרובים אני חושב שלא אקדם רגליים, ומקווה שהזמן יגרום לשחיקה וסגירת האסטרטגיה לפני התגובה.


אשמח לשמוע את דעתכם,
תודה ושבת שלום


הערה: הדיון הינו נסיון לימודי, כל מה שנכתב כאן על ידי או על ידי העונים, הכל הינו הערכה ואין בו ייעוץ ו\או המלצה כלשהו.

בוקר ושבוע טוב

מדד גלום 1930~ ס"ת 26.5~

נבצע קידום של רגל C אך מכיוון שס"ת לא הגיעה ל 30 מבצע קידום כתיבה ל 2040 ולא יותר למטה

עדכון מספר 2- קידום רגל C מ 2080 ל 2040:

פירוט עדכון :
פתיחת רגל חדשה:
כתיבת 10 יח' AUG C2040
קנית 10 יח' AUG C2070

סגירת רגל ישנה:
קנית 10 יח' AUG C2080
מכירת 10 יח' AUG C2110


מבנה האסטרטגיה לאחר העדכון:
Period Type strike qty
M P 1900 10
M P 1930 -10
M C 2040 -10
M C 2070 10


קישור לסימולטור האסטרטגיה:
https://bestoptionsimulator.com/simulator/strategy21030


סיכום:

תקבול לעדכון נוכחי: 1,400 ש"ח
עלות עמלות עדכון נוכחי: 40* 2.5 ש"ח= 100 ש"ח


הערה: הדיון הינו נסיון לימודי, כל מה שנכתב כאן על ידי או על ידי העונים, הכל הינו הערכה ואין בו ייעוץ ו/או המלצה כלשהו.

מעקב סוף יום: ראשון 04.08.2024


מדד גלום 1932~ שינוי של מינוס 2.6%~ ס"ת עלתה ל 24~


קישור לסימולטור האסטרטגיה (החלק הפעיל):
https://bestoptionsimulator.com/simulator/strategy21030


קישור לסימולטור האסטרטגיה (החלק הסגור) :
https://bestoptionsimulator.com/simulator/strategy21030


בשורה הימנית: מחירי סוף יום בצהוב ובלבן מחירי סגירה של הרגל הקודמת היום:

Date	Period	Type	strike	qty	in	current/ out
28.07.24 2023	M	P	1900	10	400	1720
10:02	M	P	1930	-10	590	2280
01.08.24 1990	M	C	2080	-10	600	210
15:40	M	C	2110	10	270	90
04.08.24 1931	M	C	2040	-10	520	510
	M	C	2070	10	260	270

תשואה נוכחית (לפני עמלות) :הפסד של 400 ש"ח
עלות עמלות: 100+200= 300 ש"ח (לפי 2.5 ש"ח ליח' )
הפסד מקסימלי (לפני עמלות): 7,400 ש"ח


נתוני סטטיסטיקה במהלך חיי האסטרטגיה:
מדד מינ' : 1929 מדד מקס': 2023
ס"ת מינ' : 17.5~ ס"ת מקס' : 26.5~


שיתוף המחשבה שלי לעתיד:
ברמה הכללי נראה שפנינו מטה לפחות בתקופה הקרובה, כזכור לי שחקן אמר בעבר שימי תחילת חודש אב הם סטטטיסטית גם שליליים.
המון אי ודאות, ישנם גם סיבות לחיוב כמו עסקה, אין לאף אחד אינטרס שהתגובה תוביל למלחמה, קואליצית הגנה לבלימת התגובה נראה שקיימת עדיין, תיקון בארה"ב שיוביל לארביטראז' חיובי אך קשה לכמת את הסיכויים לכל סיבה.
סיבות שלילה לא חסר כמו המלחמה, הטענה שתהיינה 2 תגובות נפרדות לאיראן ולחיזבאללה, תגובה חריפה או תגובה בעלת תוצאות קשות שתוביל למלחמה, מדד SP500 שבר ממוצע 50

שחקן באסטרטגיה AUG2 לקח את 2000 כגבול עליון, אתבסס על שחקן במידה ויהיה קידום רגל C. בגדול אני מחכה לס"ת 30~ (אם תהיה) אבל אולי הווגה שתתווסף לא מצדיקה המתנה אז נראה.


נקווה לבשורות טובות

אשמח לשמוע את דעתכם,
תודה וחודש מנחם-אב עם בשורות טובות

הערה: הדיון הינו נסיון לימודי, כל מה שנכתב כאן על ידי או על ידי העונים, הכל הינו הערכה ואין בו ייעוץ ו\או המלצה כלשהו.

מעקב סוף יום: שלישי 06.08.2024


מדד גלום 1948~ עלייה של 1.7%~ ס"ת 25~


קישור לסימולטור האסטרטגיה (החלק הפעיל):
https://bestoptionsimulator.com/simulator/strategy21030


קישור לסימולטור האסטרטגיה (החלק הסגור) :
-


מחירי סוף יום בצהוב:

Date	Period	Type	strike	qty	in	out
28.07.24 2023	M	P	1900	10	400	1490
10:02	M	P	1930	-10	590	1960
04.08.24 1931	M	C	2040	-10	520	680
	M	C	2070	10	260	390

תשואה נוכחית (לפני עמלות) :0 ש"ח
עלות עמלות: 300 ש"ח (לפי 2.5 ש"ח ליח' )
הפסד מקסימלי (לפני עמלות): 7,400 ש"ח


נתוני סטטיסטיקה במהלך חיי האסטרטגיה:
מדד מינ' : 1874 מדד מקס': 2023
ס"ת מינ' : 17.5~ ס"ת מקס' : 26.5~


שיתוף המחשבה שלי לעתיד:
אין שינוי בכתוב מהפוסט הקודם, הכי נכון בעיניי לסגור את האסטרטגיה לאור כל הסיכונים שרק נערמו ודי חושש שנראה תחתית חדשה החודש, אך מכיוון שהפוסט הוא לימודי אמשיך אותו בכדי לראות איך נצא ממנו,
התקווה כרגע שתהיה עלייה מוגבלת עד 1970-1980 שתיצור תנאים להגעה ליעד וסגירה לפני הבלאגן הצפוי ולכן לא מקדם את רגל ה C.


אשמח לשמוע את דעתכם,
תודה וחודש מנחם-אב עם בשורות טובות

הערה: הדיון הינו נסיון לימודי, כל מה שנכתב כאן על ידי או על ידי העונים, הכל הינו הערכה ואין בו ייעוץ ו\או המלצה כלשהו.

מעקב סוף יום: ראשון 11.08.2024


מדד גלום 2009~ עלייה של 0.1%~ ס"ת 20.5~


קישור לסימולטור האסטרטגיה (החלק הפעיל):
https://bestoptionsimulator.com/simulator/strategy21030


קישור לסימולטור האסטרטגיה (החלק הסגור) :
-


מחירי סוף יום בצהוב:

Date	Period	Type	strike	qty	in	out
28.07.24 2023	M	P	1900	10	400	490
10:02	M	P	1930	-10	590	710
04.08.24 1931	M	C	2040	-10	520	1130
	M	C	2070	10	260	590

תשואה נוכחית (לפני עמלות) :0 ש"ח
עלות עמלות: 300 ש"ח (לפי 2.5 ש"ח ליח' )
הפסד מקסימלי (לפני עמלות): 7,400 ש"ח


נתוני סטטיסטיקה במהלך חיי האסטרטגיה:
מדד מינ' : 1874 מדד מקס': 2028
ס"ת מינ' : 17.5~ ס"ת מקס' : 26.5~


סיכום ושיתוף מחשבה שלי לעתיד:
פעם קודמת קיוויתי לבצע סגירה עם הגעה ל 1980~ אבל ס"ת הגבוהה והשינוי בשיפוע הסקיו לרעתנו לא נתנו תשואה חיובית וסגרנו את השבוע שעבר בהפסד של 1,000~ ש"ח, הבוקר במדד 2028~ היינו בהפסד של 1,500 ש"ח.
עם הירידה במדד ובמקביל סוף סוף גם ירידה משמעותית בס"ת בכל האופציות ההפסד הצטמצם לכדי 0.

השוק כל כך משוגע כך שלא יודע אם לפחד מהתרסקות עקב מתקפה איראנית/חיזבאלית או מהאופטימיות של הציבור מהאפשרות לעסקה.
כרגע לא משנה כלום וממתין להתפתחויות.


אשמח לשמוע את דעתכם,
תודה שבוע טוב וצום קל ומועיל בשני-שלישי

הערה: הדיון הינו נסיון לימודי, כל מה שנכתב כאן על ידי או על ידי העונים, הכל הינו הערכה ואין בו ייעוץ ו\או המלצה כלשהו.

צהריים טובים,

מדד גלום 2050 ס"ת 19.5~

אין רוגע גם החודש, מרגיש שלפני רגע היינו עם הפחד עד לאן נגיע למטה לאחר שהגענו ל 1874 ועכשיו מבלי לשים לב אנו מתקרבים בצעדי ענק ל 2080-2100

שיתוף מחשבה:
בעיקרון צריך לקדם את רגל ה P כי השוק מתחיל לברוח מעלה אבל:
1. בכדי שיהיה תקבול נורמלי אנו צריכים לקדם את הכתיבה מ 1930 ל 2000-2010 וזה מרגיש קרוב מאוד
2. אמנם עלינו אבל לא קרה שום דבר לחיוב. עדיין אין עסקה, איראן וחיזבאללה לא ביצעו (לבנתיים?) את המתקפה שהם אמרו שיעשו (כבר יש ממים שמלגלגים על זה), ס"ת עדיין גבוהה (20~)

לכן אני מפחד מהנזק האפשרי של קידום ל 2000-2010 לעומת התקבול ובוחר כרגע לא לקדם.

יום טוב ובשורות טובות

הערה: הדיון הינו נסיון לימודי, כל מה שנכתב כאן על ידי או על ידי העונים, הכל הינו הערכה ואין בו ייעוץ ו\או המלצה כלשהו.

אלפרד תודה רבה על העדכון, זה כיף גדול לעקוב אחרי הפעילות שלך במיוחד שאתה משתף בשיקולים שלך.
לדעתי אם המצב הגאו-פוליטי ימשיך ככה אנחנו בקלות נמצא את עצמנו ב 2100.
אז אולי שתקח עוד סופ"ש של שחיקה, אבל יש מקום לקידום פוטים...

היי alvo תודה על התגובה,

אני אחלוק עליך, אני לא בטוח שסופ"ש זה שחיקה בימינו...

אני כן מסכים איתך שהשוק מראה שהכיוון הוא לפחות 2080-2100 אם לא תהיה הפתעה כלשהיא.

אבל אני מזכיר לך שלפני כשבועיים ירדנו כ 3% בראשון בגלל היפנים,
בחודשים האחרונים כבר כמה פעמים היו פעולות מלחמתיות בשבת שגרמו לתנודה חדה.

בעיניי קידום ראוי אמור לתת 1000-1500 ש"ח לפחות (רק העמלה זה 100~ ש"ח) ובכדי להגיע לתקבול כזה אנו נאלץ לקדם את הכתיבה ל P2000 כלומר זה מקרב אותנו למרחק של כ 2.5% מהספוט הנוכחי, שבימינו זה יחסית מרחק נגיעה ואם נוסיף שזה צד ה P אז בירידה לרמה זו גם ס"ת תעלה ותגרום להתנפחות האופציות ואז התרחקות מסגירה קרובה.
מרגיש לי שהתקבול לא שווה את הסיכון הפוטנציאלי,

תודה

הערה: הדיון הינו נסיון לימודי, כל מה שנכתב כאן על ידי או על ידי העונים, הכל הינו הערכה ואין בו ייעוץ ו\או המלצה כלשהו.

שיקול מושכל מאוד, תודה.

היי,

עד עכשיו לא כתבתי כי לא היה מה לעדכן.

הגעה ליעד וסגירה:
לא ראיתי ברגע האמת, אבל מתברר שבשעה 12:54 וגם ב 13:21 כשהמדד הגיע ל 2027-8 האסטרטגיה היתה ברווח של 1,450 ש"ח ברוטו.
עלות עמלות כולל סגירה 400 ש"ח
כלומר הגענו ליעד הרווח של 1,030 ש"ח והאסטרטגיה נסגרה בהצלחה.

מחירי סגירה בצהוב שהיו במדד 2028 (אישית לא סגרתי כי פספסתי את הרגע וגם עשיתי בלאגן אבל לא קשור לפה):

Period	Type	strike	qty	in	out
M	P	1900	10	400	115
M	P	1930	-10	590	200
M	C	2040	-10	520	860
M	C	2070	10	260	330

בדיקה לגבי הפוסטים ב 15.08:
אם היינו מקדמים את כתיבת רגל הפוטים ל P2000 בכדי להכניס תקבול נוסף מחשש לעליה מעלה מראה שבמדד 2027 היתה לוקחת לנו את הרווח והיינו בהפסד של 50 ש"ח ברוטו (במקום 1,450 ש"ח כרגע).
כלומר בדיעבד היה נכון לא לקדם, השאלה אם אפשר להגדיר נוסחה מוגדרת למתי כדאי לקדם או לא?

תודה למשתתפים ובשורות טובות

הערה: הדיון הינו נסיון לימודי, כל מה שנכתב כאן על ידי או על ידי העונים, הכל הינו הערכה ואין בו ייעוץ ו\או המלצה כלשהו.