אסטרטגית דצמבר 3 !

צהרים טובים.
החודש חתמנו כבר שתי אסטרטגיות חודשיות בתשואה של מעל 20% והאחת, וכיוון שנותר לנו מספיק זמן לפקיעה מתאפשר לנו לבצע אסטרטגיה נוספת.
הנחת העבודה שלנו – בתקופת החגים השוק מנומנם, אדיש, וגם אם נחווה תנועות משמעותיות הן יבוטלו ביום המחרת. החלטה רגולטורית יכולה לשנות התמונה ועדין לא באופן דרמטי במיוחד.


הפרמטרים החשובים:
• אומיקרון – אם וול סטריט החליטה שזה לא מספיק חשוב (והירידות המתונות מלמדות זאת) אנחנו לא מחפשים להתווכח, ובפרט שמדובר על פרק זמן קצר וקרוב..
• וול סטריט – בעיקר דשדוש עם נטיה זניחה לירידות, ובכל זאת כאמור בפתיח בפרק זמן זה של השנה הדברים מנומנמים למדי.
• מאקרו עולמי – אינפלציה בצד, נתונים בצד. אומיקרון ורגולציה כתוצאה מכך ולפחות כרגע הדברים בשליטה או לכל הפחות נדמים כך.
• מאקרו מקומי – החשש הוא מצעדים נמהרים של הממשלה. גם אם נניח כי שורת מגבלות חדשה בפתח ניתן להניח בזהירות כי זה לא יקרה לפני עמוק לתוך השבוע הבא = פחות מעניין אותנו.
• ציבור – מבולבל. כבר לא רצים באמוק לקנות. לא ממהרים למכור. בעיקר מחפשים לסיים שנה בלי דרמות. מהציבור לא תיפתח תנועה למי מהכיוונים.
• סטיה – ירדה היום עם התיקון מעלה ועדין יש בה מספיק פרמיה לפועל תחת הנחת תטא+וגא..
• דשדוש – לעיתים מתבלבלים סוחרים מעל 1910. אחיהם מתבלבלים מתחת ל 1870. אלו וגם אלו צפויים להמשיך בחוסר כיוון ברור
• דולר – הנחת העבודה היא המשך עליה עד סביבות 3.19 ברמה החודשית .לא עניין היכול באמת להשפיע על הדואליות.
• שחקני המעוף – שומרים ארטילריה ובעיקר מתכוונים להתערב מעל 1910 השבוע וקרוב ל 1900 שבוע הבא.


האסטרטגיה:
כתיבת CALL 1900 (שבועי !) – תקבול נוכחי 580 ₪.
קנית CALL 1920 (שבועי !) – עלות נוכחית 145 ₪.
כתיבת PUT 1870 (שבועי !) – תקבול נוכחי 350 ₪.
קנית PUT 1850 (שבועי !) – עלות נוכחית 150 ₪.


שימו לב כי האסטרטגיה היא לפי מדד 1891.5. יש לערוך התאמות כנדרש.


אנחנו לא רואים ראלי סוף שנה אלא בעיקר עייפות סוף שנה + תקופת חגים + מסחר חלקי. הכל מאותת על רגיעה מלבד האומיקרון שבינתיים מתקבל בצורה נסבלת בשוק.


בהצלחה.

חברים, שימו לב, כי האסטרטגיה נכנסת לפקיעה והשלמות יתפרסמו בבוקר אם יהיה צורך.

10:07 ; 1933.28

בוקר טוב,
האסטרטגיה הנוכחית נכנסה לפקיעה במלוא ועל כן נשלימה כעת.

הפקיעה:
פקיעת CALL 1920 (שבועי) - נרכש בעלות 145 שח ומחירו בפקיעה 1476 שח = רווח 1331 שח
פקיעת CALL 1900 (שבוע) - נכתב בתקבול 580 שח ומחירו בפקיעה 3476 שח = הפסד 2896 שח
פקיעת PUT 1870 (שבועי) - נכתב בתקבול 350 שח ומחירו בפקיעה 0 שח = רווח 350 שח
פקיעת PUT 1850 (שבועי) - נרכש בעלות 150 שח ומחירו בפקיעה 0 שח = הפסד 150 שח

השלמה:
קנית CALL 1930 (דצמבר) - עלות נוכחית 1640 שח
כתיבת CALL 1910 (דצמבר) - תקבול נוכחי 3000 שח
כתיבת PUT 1880 (דצמבר) - תקבול נוכחי 310 שח
קנית PUT 1860 (דצמבר) - עלות נוכחית 210 שח

זהו תיקון ראשון לפוזיציה זו, וההפסד בה כעת עומד על 1365 שח

המשך יום טוב.

15:47 ; 1961.6

צהרים טובים,
מרכז הפוזיציה שלנו רחוק מהספוט ולכן למרות שאנו רחוקים מהפקיעה יש לבצע התאמות.

התיקון:
קנית PUT 1880 - נכתב בתקבול 310 שח ומחירו כעת 170 שח = רווח 140 שח.
מכירת PUT 1860 - נרכש בעלות 210 שח ומחירו כעת 120 שח = הפסד 90 שח.
כתיבת PUT 1930 - תקבול נוכחי 610 שח.
קנית PUT 1910 - עלות נוכחית 350 שח.

עד כה הפוזיציה עמדה על הפסד של 1365 שח וכעת ההפסד בה הוא 1315 שח

המשך יום טוב.

13:38 ; 1957.5

צהרים טובים,
כהמשך למהלך של אתמול, אנו מתאימים כעת לספוט גם הצד ההופכי, כדי שזה יוכל להניב רווח, ולא נמתין לסבירות הירידה החדה הנדרשת במצב הנוכחי .

התיקון:
מכירת CALL 1930 - נרכש בעלות 1640 שח ומחירו כעת 3300 שח = רווח 1660 שח.
קנית CALL 1910 - נכתב בתקבול 3000 שח ומחירו כעת 5090 שח = הפסד 2090 שח.
כתיבת CALL 1970 - תקבול נוכחי 700 שח.
קנית CALL 1990 - עלות נוכחית 200 שח.

עד כה הפוזיציה עמדה על הפסד של 1315 שח וכעת ההפסד בה הוא 1745 שח

המשך יום טוב.

13:58 ; 1987.5

צהרים טובים,
ממשיכים לקדם צד רווחי אחרי הספוט כשבינתיים הצד ההופכי עודנו במרחק סביר לפקוע מחוץ לכסף.

התיקון:
קנית PUT 1930 - נכתב בתקבול 610 שח ומחירו כעת 115 שח = רווח 490 שח.
מכירת PUT 1910 - נרכש בעלות 350 שח ומחירו כעת 62 שח = הפסד 286 שח.
כתיבת PUT 1960 - תקבול נוכחי 360 שח.
קנית PUT 1940 - עלות נוכחית 160 שח.

עד כה הפוזיציה עמדה על הפסד של 1745 שח וכעת ההפסד בה הוא 1540 שח.

המשך יום טוב.

15:30 ; 1983.5

צהרים טובים,
בעוד שהמרווח העליון יכול להניב רווח, המרווח התחתון מחוץ לכסף ואין סיבה שלא להגדיל תקבול (אלא אם משוכנעים בפקיעה מתחת ל 1975).

התיקון:
קנית PUT 1960 - נכתב בתקבול 360 שח ומחירו כעת 170 שח = רווח 190 שח.
מכירת PUT 1940 - נרכש בעלות 160 שח ומחירו כעת 76 שח = הפסד 84 שח.
כתיבת PUT 1980 - תקבול נוכחי 650 שח.
קנית PUT 1960 - עלות נוכחית 170 שח.

עד כה הפוזיציה עמדה על הפסד של 1540 שח וכעת ההפסד בה הוא 1434 שח.

המשך יום טוב.

10:10 ; 1968.08

בוקר טוב,
הפוזיציה נכנסה לפקיעה וכעת נשלימה.

התיקון:
קנית CALL 2020 (שבועי 6/1) - עלות נוכחית 220 שח
כתיבת CALL 2000 (שבועי 6/1) - תקבול נוכחי 520 שח
כתיבת PUT 1960 (שבועי 6/1) - תקבול נוכחי 1390 שח
קנית PUT 1940(שבועי 6/1) - עלות נוכחית 790 שח

הפקיעה:
פקיעת CALL 1990 - נרכש בעלות 200 ומחירו בפקיעה 0 = הפסד 200 שח
פקיעת CALL 1970 - נכתב בתקבול 700 ומחירו בפקיעה 0 = רווח 700 שח
פקיעת PUT 1980 - נכתב בתקבול 650 ומחירו בפקיעה 1968 = הפסד 1318 שח
פקיעת PUT 1960 - נרכש בעלות 170 ומחירו בפקיעה 0 = הפסד 170

עד כה הפוזיציה עמדה על הפסד של 1435 שח וכעת ההפסד בה הוא 2425 שח.

המשך יום טוב.

17:12 ; 2001.6

צהרים טובים,
תחת ההנחה הזהירה שלא נפתח מחר בגאפ מעל אחוז הרי שניתן להניב כסף נוסף מהזוג התחתון.

התיקון:
קנית PUT 1960 - נכתב בתקבול 1390 שח ומחירו כעת 185 שח = רווח 1205 שח.
מכירת PUT 1940 - נרכש בעלות 790 שח ומחירו כעת 68 שח = הפסד 722 שח.
כתיבת PUT 1980 - תקבול נוכחי 420 שח.
קנית PUT 1960 - עלות נוכחית 180 שח.

עד כה הפוזיציה עמדה על הפסד של 2,425 שח וכעת ההפסד בה הוא 1940 שח

המשך יום טוב.

17:18 ; 2014.7

צהרים טובים,
אין סיבה לקדם עוד עבור תקבול של יחידת מדד אחת כשניתן להשאר באותו הספוט בשבוע הבא, להרחיק סיכון ולקבל תקבול גבוה משמעותית.

התיקון:
קנית PUT 1980 (שבועי 6/1) - נכתב בתקבול 420 שח ומחירו כעת 30 שח = רווח 390 שח.
מכירת PUT 1960 (שבועי 6/1) - נרכש בעלות 180 שח ומחירו כעת 10 שח = הפסד 170 שח.
כתיבת PUT 1980 (שבועי 13/1) - תקבול נוכחי 640 שח.
קנית PUT 1960 (שבועי 13/1) - עלות נוכחית 400 שח.

עד כה הפוזיציה עמדה על הפסד של 1,940 שח וכעת ההפסד בה הוא 1,720 שח

המשך יום טוב.

9:55 ; 1992.02

בוקר טוב,
העברת אופציות ה PUT אמש לשבוע העוקב ולא קידומן מוכיח עצמו הבוקר בצורה נהדרת וכל שנותרנו להשלים צד כתיבת הCALL בסטיה משמעותית גבוהה יותר ופרמיה נוחה להמשך.

הפקיעה:
פקיעת CALL 2020 - נרכש בעלות 220 ומחירו בפקיעה 0 = הפסד 220 שח
פקיעת CALL 2000 - נכתב בתקבול 520 ומחירו בפקיעה 0 = רווח 520 שח

התיקון:
כתיבת CALL 2000 (שבועי 13/1) - תקבול נוכחי 1460 שח.
קנית CALL 2020 (שבועי 13/1) - עלות נוכחית 620 שח.

עד כה הפוזיציה עמדה על הפסד של 1,720 שח וכעת ההפסד בה הוא 1,420 שח

המשך יום טוב.

17:04 ; 2053.7

צהרים טובים,
קידום צד ה put עבור תקבול כה נמוך אינו ריאלי ולכן נעדיף להרחיק דוקא את הצד ההופכי שממילא הפך עם העליה הבוקר לחסר רלונטיות.

התיקון:
מכירת CALL 2020 (שבועי 13/1) - נרכש בעלות 620 ומחירו כעת 3400 = רווח 2780 שח
קנית CALL 2000 (שבועי 13/1) - נכתב בתקבול 1460 ומחירו כעת 5420 = הפסד 3960 שח
כתיבת CALL 2060 (שבועי 20/1) - תקבול נוכחי 1400 שח.
קנית CALL 2080 (שבועי 20/1) - עלות נוכחית 620 שח.

עד כה הפוזיציה עמדה על הפסד של 1,420 שח וכעת ההפסד בה הוא 2,600 שח

המשך יום טוב.

10:00 ; 2053.65

בוקר טוב,
משלימים את צד ה put לאחר פקיעתו.

הפקיעה:
פקיעת PUT 1980 - נרכש בעלות 400 ומחירו בפקיעה 0 = הפסד 400 שח
פקיעת PUT 1960 - נכתב בתקבול 640 ומחירו בפקיעה 0 = רווח 640 שח

התיקון:
כתיבת PUT 1990 (שבועי 20/1) - תקבול נוכחי 410 שח.
קנית PUT 1970 (שבועי 20/1) - עלות נוכחית 270 שח.

עד כה הפוזיציה עמדה על הפסד של 2,600 שח וכעת ההפסד בה הוא 2,360 שח

המשך יום טוב.

11:24 ; 2034.20

בוקר טוב,
אנו מבצעים קידום גם בשביל הגדלת הפרמיה אך בראש ובראשונה בכדי לנצל עליה בסטיה שתרד במידה ויתרחש ריבאונד.

התיקון:
מכירת CALL 2080 (שבועי 20/1) - נרכש בעלות 620 ומחירו כעת 140 = הפסד 480 שח
קנית CALL 2060 (שבועי 20/1) - נכתב בתקבול 1400 ומחירו כעת 400 = רווח 1000 שח
כתיבת CALL 2040 (שבועי 20/1) - תקבול נוכחי 1040 שח.
קנית CALL 2060 (שבועי 20/1) - עלות נוכחית 400 שח.

עד כה הפוזיציה עמדה על הפסד של 2,360 שח וכעת ההפסד בה הוא 1,840 שח

המשך יום טוב.

9:54 ; 2004.6

בוקר טוב,
אנו בקלות יכולים להיות פאסיביים לאור ההתכנסות לטווח פקיעה אופטימלי באסטרטגיה אבל אין שום סיבה שלא לקדם מאחר והיפוך לא ירק יוריד הסטיה (דוגמת תיקון הקודם מאתמול) כי אם אף יניב כסף מהצד ההופכי שכמובן התנפח משמעותית.

התיקון:
מכירת CALL 2060 (שבועי 20/1) - נרכש בעלות 400 ומחירו כעת 36 = הפסד 364 שח
קנית CALL 2040 (שבועי 20/1) - נכתב בתקבול 1040 ומחירו כעת 125 = רווח 915 שח
כתיבת CALL 2020 (שבועי 20/1) - תקבול נוכחי 500 שח.
קנית CALL 2040 (שבועי 20/1) - עלות נוכחית 125 שח.

עד כה הפוזיציה עמדה על הפסד של 1,840 שח וכעת ההפסד בה הוא 1,290 שח

המשך יום טוב.

חברים, שימו לב כי הפוזיציה נכנסת לפקיעה.
השלמה תפורסם בבוקר.

10:02 ; 2014.68

בוקר טוב,
האסטרטגיה מצמצמת נזקים במהירות ולכן אנו יכולים להרחיב את הגבולות ללא חשש לפגיעה בפרמיה.

הפקיעה:
פקיעת CALL 2040 (שבועי 20/1) - נרכש בעלות 125 ומחירו כעת 0 = הפסד 125 שח
פקיעת CALL 2020 (שבועי 20/1) - נכתב בתקבול 500 ומחירו כעת 0 = רווח 500 שח
פקיעת PUT 1990 (שבועי 20/1) - נכתב בעלות 410 ומחירו בפקיעה 0 = רווח 410 שח
פקיעת PUT 1970 (שבועי 20/1) - נרכש בתקבול 270 ומחירו בפקיעה 0 = הפסד 270 שח

ההשלמה:
קנית CALL 2060 - עלות נוכחית 710 שח.
כתיבת CALL 2040 - תקבול נוכחי 1400 שח.
כתיבת PUT 1970 - תקבול נוכחי 1000 שח.
קנית PUT 1950 - עלות נוכחית 650 שח.

עד כה הפוזיציה עמדה על הפסד של 1,290 שח וכעת ההפסד בה הוא 775 שח

המשך יום טוב.

10:05 ; 1958.9

בוקר טוב,
אנו ממשיכים למקסם את הפוזיציה ללא חשש ממשי, ודי יהיה ברגיעה קלה בכדי להביאנו לרווח מהר.

התיקון:
מכירת CALL 2060 - נרכש בעלות 710 ומחירו כעת 82 = הפסד 628 שח
קנית CALL 2040 - נכתב בתקבול 1400 ומחירו כעת 180 = רווח 1220 שח
כתיבת CALL 2000 - תקבול נוכחי 780 שח.
קנית CALL 2020 - עלות נוכחית 370 שח.

עד כה הפוזיציה עמדה על הפסד של 775 שח וכעת ההפסד בה הוא 185 שח

המשך יום טוב.

11:36 ; 1946.3

בוקר טוב,
אין שום סיבה שלא נמשיך למקסם הפוזיציה, ואכן כך נפעל.

התיקון:
מכירת CALL 2020 - נרכש בעלות 370 ומחירו כעת 155 = הפסד 215 שח
קנית CALL 2000 - נכתב בתקבול 780 ומחירו כעת 330 = רווח 450 שח
כתיבת CALL 1980 - תקבול נוכחי 710 שח.
קנית CALL 2000 - עלות נוכחית 330 שח.

עד כה הפוזיציה עמדה על הפסד של 185 שח וכעת היא עוברת לרווח של 50 שח

המשך יום טוב.

15:43 ; 1898.2

צהרים טובים,
אין שום סיבה שלא נמשיך למקסם הפוזיציה, ואכן כך נפעל.

התיקון:
מכירת CALL 2000 - נרכש בעלות 330 ומחירו כעת 120 = הפסד 210 שח
קנית CALL 1980 - נכתב בתקבול 710 ומחירו כעת 210 = רווח 500 שח
כתיבת CALL 1940 - תקבול נוכחי 800 שח.
קנית CALL 1960 - עלות נוכחית 420 שח.

עד כה הפוזיציה עמדה על רווח של 50 שח וכעת היא עוברת לרווח של 340 שח

המשך יום טוב.

16:58 ; 1935.2

צהרים טובים,
אנו לא נסכן את הרווח בצד ה CALL, שהשגנו עד כה, בגאפ ירוק ונעדיף לגלגל האופציות לשבועיות כדי לקבל שחיקה ובודאי ירידה בסטיה בתרחיש עליה במדד

התיקון:
מכירת CALL 1960 (ינואר) - נרכש בעלות 420 ומחירו כעת 155 = הפסד 265 שח
קנית CALL 1940 (ינואר) - נכתב בתקבול 800 ומחירו כעת 660 = רווח 140 שח
כתיבת CALL 1970 (שבועי 3/2) - תקבול נוכחי 1240 שח.
קנית CALL 1990 (שבועי 3/2) - עלות נוכחית 650 שח.

עד כה הפוזיציה עמדה על רווח של 340 שח וכעת היא עוברת לרווח של 215 שח

התרחיש האופטימאלי הוא פקיעה שלילית מחר לא משום הרווח על מרווח ה CALL, שהרי הוא נקודתי, כי אם משום קבלת פרמיה נאה על מרווח ה PUT שיגולגל מחר בבוקר.
המשך יום טוב.

10:04 ; 1895.47

בוקר טוב,
הצפי לירידה מתממש וכעת אנו יכולים להשלים צד ה PUT.

התיקון:
כתיבת PUT 1800 (שבועי 3/2) - תקבול נוכחי 730 שח
קנית PUT 1780 (שבועי 3/2) - עלות נוכחית 530 שח

הפקיעה:
פקיעת PUT 1990 - נכתב בתקבול 1000 ומחירו בפקיעה 10086 = הפסד 9086 שח
פקיעת PUT 1970 - נרכש בעלות 650 ומחירו בפקיעה 8086 = רווח 7436 שח

עד כה הפוזיציה עמדה על רווח של 215 שח וכעת ההפסד בה הוא 1435 שח.

המשך יום טוב.

14:39 ; 1893.63

צהרים טובים,
כהערכתנו הירידות טרם מוצו (אולי רק התחילו) ולאחר עליה בסטיה השבועית ניתן לשוב ולמקסם הפוזיציה.

התיקון:
מכירת CALL 1990 (שבועי 3/2) - נרכש בעלות 650 ומחירו כעת 48 = הפסד 602 שח
קנית CALL 1970 (שבועי 3/2) - נכתב בתקבול 1240 ומחירו כעת 165 = רווח 1075 שח
כתיבת CALL 1940 (שבועי 3/2) - תקבול נוכחי 580 שח.
קנית CALL 1960 (שבועי 3/2) - עלות נוכחית 260 שח.

עד כה הפוזיציה עמדה על הפסד של 1435 שח וכעת היא עוברת להפסד של 960 שח


המשך יום טוב.

היסטורית תיקונים:




2.2.22
קנית PUT 1800 שבועי 3/2
מכירת PUT 1780 שבועי 3/2
כתיבת PUT 1870 שבועי 10/2
קנית PUT 1850 שבועי 10/2

3.2.22
CALLים נכנסו לפקיעה
קנית CALL 1970 שבועי 10/2
כתיבת CALL 1950 שבועי 10/2

9.2.22
קנית PUT 1870 שבועי 10/2
מכירת PUT 1850 שבועי 10/2
כתיבת PUT 1910 שבועי 17/2
קנית PUT 1890 שבועי 17/2


10.2.22
קנית CALL 2010 שבועי 17/2
כתיבת CALL 1990 שבועי 17/2

14.2.22
מכירת CALL 2010 שבועי 17/2
קנית CALL 1990 שבועי 17/2
קנית CALL 1990 שבועי 17/2
כתיבת CALL 1970 שבועי 17/2

16.2.22
קנית PUT 1910 שבועי 17/2
מכירת PUT 1890 שבועי 17/2
קנית PUT 1890 פברואר
כתיבת PUT 1910 פברואר

17.2.22
קנית CALL 2010 פברואר
כתיבת CALL 1990 פברואר

20.2.22
מכירת CALL 2010 פברואר
קנית CALL 1990 פברואר
קנית CALL 1980 פברואר
כתיבת CALL 1960 פברואר

23.2.22
17:03 ; 1984.9
צהרים טובים.
בעוד שבצד העליון עוד יש סיכוי לפקיעה אופטימלית (ירידה של 1%) אין עוררין כי הצד התחתון מחוץ למשחק וניתן להעתיק הפוזיציה לשבוע העוקב.
התיקון:
קנית PUT 1910 (פבר) - נכתב בתקבול 670 שח ומחירו כעת 13 שח = רווח 657 שח.
מכירת PUT 1890 (פבר) - נרכש בעלות 460 שח ומחירו כעת 7 שח = הפסד 453 שח.
כתיבת PUT 1910 (שבועי 3/3) - תקבול נוכחי 980 שח.
קנית PUT 1890 (שבועי 3/3) - עלות נוכחית 600 שח.
עד כה הפוזיציה הייתה בהפסד של 960 שח וכעת היא בהפסד של 755 שח.
המשך יום טוב.




24.2.22
10:05 ; 1935.3
בוקר טוב
לאחר פקיעת צד ה CALL נשלימו:
הפקיעה:
פקיעת CALL 1980 (פברואר) - נרכש בעלות 590 ומחירו בפקיעה 0 = הפסד 590 שח
פקיעת CALL 1960 (פברואר) - נכתב בתקבול 1180 ומחירו בפקיעה 0 = רווח 1180 שח
התיקון:
קנית CALL 1980 (שבועי 3.3) - עלות נוכחית 1440 שח
כתיבת CALL 1960 (שבועי 3.3) - תקבול נוכחי 2360 שח
עד כה הפוזיציה הייתה בהפסד של 755 שח וכעת היא בהפסד של 165 שח.
המשך יום טוב.

15:48 ; 1952.45

צהרים טובים.
שימו לב כי אסטרטגית דצמבר 3 נסגרה לאור הגעה לתשואה של 25%.
הינכם מוזמנים להאיר ולהעיר בסגירה אשר בפורום הראשי.

ברכות על הרווחים,
המשך יום טוב.