אסטרטגית נובמבר !

בוקר טוב.
חודש אוקטובר היה חודש רווחי במיוחד עם 4 אסטרטגיות נגזרים שנחתמו בתשואה ממוצעת של כ 30% האחת. אם לסכם החודש בקצרה, ידענו לראות מבעד לרעשי הרקע ולהבין שלמרות תנודתיות גבוהה המדד לא יבצע מהלך חד טרם הבחירות.
הבוקר אנו לאחר הבחירות אך לא באמת... כל עוד אין תוצאות אין סיבה למדדים לבצע מהלך, והיתרון שלנו כעת הוא בכך שהמדדים הקדימו עליה (משום מה) טרם היודע התוצאות.

הפרמטרים החשובים:

• מאקרו עולמי – אנו מניחים כי תוצאות לא תהיינה בימים הקרובים וגם אם אנו שוגים אזי תהיה מלחמה משפטית. משרת אותנו אי הסדר הזה, כאמור בפתיח על רקע העליות.
• מאקרו מקומי – הגדלת הרכישות של בנק ישראל היא בגדר בדיחה חסרת טעם וחשיבות. למעשה באי הורדת הריבית הרוויח השוק שקט לחודשיים בלי התערבות מוניטרית.
• קורונה – כל עוד נתוני התחלואה אינם משנים כיוון באופן דרמטי המגה חסרת משמעות. יחד עם זאת במידה ופתיחת המשק מוסיפה להתעכב הנטיה הברורה היא מטה.
• דולר / שקל – אנו מצפים ל 3.5 ובמידה ותהא ירידה חדה אנו נקבל זאת מוקדם מהצפוי. תומך בעליה.
• מפת פוזיציות – שחקני המעוף מניחים סביבות 1300. בהתחשב בעליה ביומיים האחרונים זוהי הנחה הגיונית למדי אם כי חשוב לציין שאנו מסוייגים וחוששים מאוד מתרחיש אלים מטה שלהערכתנו אפשרי כעת לאור תוצאות הבחירות הלא חד משמעיות.
• סטיה – 27% ותמשיך לטפס. בשורה מצוינת עבור אסטרטגיות מהירות יחסית..
• שחיקה – אנו מחפשים סגירה מהירה ולכן נהיה יחסית אלימים באלמנט השחיקה מה שמחייב פעילות בשבועיות.

האסטרטגיה:
קנית 2 יחידות PUT 1300 – עלות כל יחידה 2480 ₪.
כתיבת PUT 1310 (שבועי !) – עלות נוכחית 340 ₪.
כתיבת PUT 1290 (שבועי !) – עלות נוכחית 120 ₪.

האסטרטגיה לפי מדד 1340.26 . נא לערוך התאמות כנדרש.

לא מאמינים לחוזים הבוקר ומאוד נופתע אם לא נראה צלילה עמוקה בחוזים במהלך היום ולתוך המסחר.

בהצלחה !

חברים שימו לב, הכתיבות השבועיות נכנסות לפקיעה.
השלמה במידת הצורך תפורסם בבוקר.

10:00 ; 1382.75

בוקר טוב,
לאחר הפקיעה נשלים את הכתיבה בצד ה PUT.

ההשלמה:
כתיבת PUT 1310 (שבועי 12/11) - תקבול נוכחי 280 ₪.
כתיבת PUT 1290 (שבועי 12/11) - תקבול נוכחי 175 ₪.

הפקיעה:
פקיעת PUT 1310 (שבועי 5/11) - נכתב בתקבול 340 ₪ ומחירו בפקיעה 0 ₪ = רווח 340 ₪.
פקיעת PUT 1290 (שבועי 5/11) - נכתב בתקבול 120 ₪ ומחירו בפקיעה 0 ₪ = רווח 120 ₪.

זהו תיקון ראשון לאסט' זו, על כן הרווח בה עומד על 460 ₪.

המשך יום טוב.

15:01 ; 1455.45

צהרים טובים,
לפעמים דווקא עליה חדה מובילה לקפיצה בסטיה כפי שקורה עכשיו ולאפשרות ניוד האסטרטגיה ברמה גבוהה יותר מכפי שהיינו מעזים לבצע מתוך ציפייה לתיקון.

התיקון:
קנית PUT 1310 (שבועי 12/11) - נכתב בתקבול 280 ₪ ומחירו כעת 12 ₪ = רווח 268 ₪
מכירת 2 יח PUT 1300 (נובמבר) - כל יחידה נרכשה בעלות 2480 ₪ ומחירן כעת 170 ₪ = הפסד 4620 ₪
קנית PUT 1290 (שבועי 12/11) - נכתב בתקבול 175 ₪ ומחירו כעת 8 ₪ = רווח 167 ₪
כתיבת PUT 1410 (שבועי 12/11) - תקבול נוכחי 550 ₪
קנית 2 יח' PUT 1400 (נובמבר) - עלות נוכחית 1420 ₪
כתיבת PUT 1390 (שבועי 12/11) - תקבול נוכחי 280 ₪

עד כה הרווח באסט' עומד על 460 ₪ וכעת אנו בהפסד של 3725 ₪.

המשך יום טוב.

15:28 ; 1435.00

צהרים טובים,
כמעט ולא נותרה פרמיה באופציות השבועיות ולכן נגדיל ההכנסה ע"י גלגול הכתיבות בלבד לשבוע העוקב.

התיקון:
קנית PUT 1410 (שבועי 12/11) - נכתב בתקבול 550 ₪ ומחירו כעת 52 ₪ = רווח 498 ₪
קנית PUT 1390 (שבועי 12/11) - נכתב בתקבול 280 ₪ ומחירו כעת 13 ₪ = רווח 267 ₪
כתיבת 2 יח PUT 1400 (שבועי 19/11) - תקבול נוכחי 500 ₪


עד כה ההפסד באסט' עומד על 3725 ₪ וכעת אנו בהפסד של 2960 ₪.

המשך יום טוב.

חברים שימו לב, הכתיבות השבועיות נכנסות לפקיעה.
השלמה תפורסם בבוקר.

9:50 ; 1427.7

בוקר טוב,
לאחר הפקיעה נשלים את הכתיבה בצד ה PUT.

ההשלמה:
כתיבת 2 יח PUT 1380 (נובמבר) - תקבול נוכחי 195 ₪.

הפקיעה:
פקיעת 2 יח PUT 1400 (שבועי 19/11) - כל יח נכתבה בתקבול 500 ₪ ומחירו בפקיעה 0 ₪ = רווח 1000 ₪.

עד כה ההפסד באסט' עומד על 2960 ₪ וכעת אנו בהפסד של 1960 ₪.

המשך יום טוב.

17:19 ; 1445.65

צהרים טובים,
אנו נחזור לאסטרטגיה הקודמת ע"י שימוש בקצר וארוך, כאשר הקצר הוא נובמבר.

התיקון:
קנית 2 יח PUT 1380 (נובמבר) - כל יחידה נכתבה בתקבול 195 ₪ ומחירן כעת 54 ₪ = רווח 282 ₪
מכירת 2 יח PUT 1400 (נובמבר) - כל יחידה נרכשה בעלות 1420 ₪ ומחירן כעת 115 ₪ = הפסד 2610 ₪.
קנית 2 יח PUT 1410 (דצמבר) - עלות נוכחית 1560 ₪
כתיבת 2 יח PUT 1420 (נובמבר) - תקבול נוכחי 280 ₪


עד כה ההפסד באסט' עומד על 1960 ₪ וכעת אנו בהפסד של 4290 ₪.

המשך יום טוב.

חברים שימו לב, הכתיבות נכנסות לפקיעת נובמבר.
השלמה תפורסם בבוקר.

9:55 ; 1477.2

בוקר טוב,
נשלים כעת את הכתיבה בצד ה PUT.

ההשלמה:
כתיבת 2 יח PUT 1420 (שבועי 3/12) - תקבול נוכחי 270 ₪.

הפקיעה:
פקיעת 2 יח PUT 1420 (נובמבר) - כל יח נכתבה בתקבול 280 ₪ ומחירו בפקיעה 0 ₪ = רווח 560 ₪.

עד כה ההפסד באסט' עומד על 4290 ₪ וכעת אנו בהפסד של 3730 ₪.

המשך יום טוב.

17:08 ; 1435.95

צהרים טובים,
הערכה כי אנו עדיין בגבולות הדשדוש התאמתה במידה רבה, ולכן כל שנותר הוא לגלגל את הPUT שפוקע בו כבר מצינו מרבית הפרמיה.

התיקון:
קנית 2 יח PUT 1420 (שבועי 3/12) - כל יחידה נכתבה בתקבול 270 ₪ ומחירן כעת 115 ₪ = רווח 310 ₪
כתיבת 2 יח PUT 1420 (שבועי 10/12) - תקבול נוכחי 1090 ₪


עד כה ההפסד באסט' עומד על 3730 ₪ וכעת אנו בהפסד של 3420 ₪.

המשך יום טוב.

17:24 ; 1483.2

צהרים טובים,
עם מיצוי הכתיבה השבועית אנו ממשיכים באותה האסט' בדיוק אך עולים סטרייק בכדי להכניס את החודשית לאזור הכסף.

התיקון:
מכירת 2 יח PUT 1410 (דצמבר) - כל יחדיה נרכשה בעלות 1560 שח ומחירן כעת 450 ₪ = הפסד 2220 ₪.
קנית 2 יח PUT 1420 (שבועי 10/12) - כל יחידה נכתבה בתקבול 1090 ₪ ומחירן כעת 6 ₪ = רווח 2168 ₪
קנית 2 יח PUT 1420 (דצמבר) - עלות נוכחית 570 ₪.
כתיבת 2 יח PUT 1430 (שבועי 17/12) - תקבול נוכחי 260 ₪


עד כה ההפסד באסט' עומד על 3420 ₪ וכעת אנו בהפסד של 3470 ₪.

המשך יום טוב.

10:05 ; 1477.95

בוקר טוב,
הכתיבה השבועית פקעה וכעת נשלים הפוזיציה. כיוון שאנו עובדים על קצר - ארוך ועדין מצפים לירידה,
כל שנותר הוא להמשיך ללא שינוי כשהקצר למעשה הוא הפקיעה שבוע הבא.

התיקון:
פקיעת 2 יח PUT 1430 (שבועי 17/12) - כל יחידה נכתבה בתקבול 260 ₪ ומחירן כעת 0 ₪ = רווח 520 ₪
מכירת 2 יח PUT 1420 (דצמבר) - כל יחדיה נרכשה בעלות 570 שח ומחירן כעת 230 ₪ = הפסד 680 ₪.
קנית 2 יח PUT 1420 (ינואר) - עלות נוכחית 1870 ₪.
כתיבת 2 יח PUT 1430 (דצמבר) - תקבול נוכחי 340 ₪

עד כה ההפסד באסט' עומד על 3470 ₪ וכעת אנו בהפסד של 3630 ₪.

המשך יום טוב.

12:02 ; 1428.6

צהרים טובים,
לאורך כל החודש התעקשנו כי העליה ל 1500 הינה זמנית ונשוב בהקדם לסביבות 1400.
התעקשות זו מוכיחה עצמה כעת ואף על פי שלכאורה מוקדם להתרחק עם הכתיבה יש לנו כאן הזדמנות לאור הסטיה הגבוהה לנצל המצב.

התיקון:
קנית 2 יח PUT 1430 (דצמבר) - כל יחידה נכתבה בתקבול 330 שח ומחירן כעת 1660 שח = הפסד 2660 שח
כתיבת 2 יח PUT 1420 (דצמבר) - תקבול כל יחידה 1220 שח.

עד כה ההפסד באסט' עומד על 3630 ₪ וכעת אנו בהפסד של 6290 ₪.

המשך יום טוב.

16:55 ; 1444.2

צהרים טובים,
לאחר שניצלנו את מלוא שחיקת אופציות דצמבר, נעביר כעת את הכתיבות לשבוע העוקב.

התיקון:
קנית 2 יח PUT 1420 (דצמבר) - כל יחידה נכתבה בתקבול 1,220 שח ומחירן כעת 66 שח = רווח 2,308 שח
כתיבת 2 יח PUT 1410 (שבועי 31/12) - תקבול כל יחידה 800 שח.

עד כה ההפסד באסט' עומד על 6,290 ₪ וכעת אנו בהפסד של 3,980 ₪.

המשך יום טוב.

12:26 ; 1489.85

צהרים טובים,
אין לנו סיבה כרגע למהר עם האופציות החודשיות שכן ינואר עדין לא החל
ואנחנו צריכים להתרכז ולמקסם פוזיציה בלבד גם אם הפרמיה נמוכה למדי.

התיקון:
קנית 2 יח PUT 1410 (שבועי 31/12) - כל יחידה נכתבה בתקבול 800 שח ומחירן כעת 80 שח = רווח 1,440 שח
כתיבת 2 יח PUT 1430 (שבועי 31/12) - תקבול כל יחידה 135 שח.

עד כה ההפסד באסט' עומד על 3,980 ₪ וכעת אנו בהפסד של 2,540 ₪.

המשך יום טוב.

1492.75 ; 16:53

צהרים טובים,
קבלנו את מלוא השחיקה בכתיבה השבועית וכעת נעבירה לשבוע העוקב.

התיקון:
קנית 2 יח PUT 1430 (שבועי 31/12) - כל יחידה נכתבה בתקבול 135 שח ומחירן כעת 5 שח = רווח 260 שח
כתיבת 2 יח PUT 1430 (שבועי 7/1) - תקבול כל יחידה 170 שח.

עד כה ההפסד באסט' עומד על 2,540 ₪ וכעת אנו בהפסד של 2,280 ₪.

המשך יום טוב.

1509.2 ; 15:28

צהרים טובים,
העליה הנוכחית במדד מאפשרת לנו כעת לקבע את הרווח בכתיבה ולקדם את המרווח.

התיקון:
קנית 2 יח PUT 1430 (שבועי 7/1) - כל יחידה נכתבה בתקבול 170 שח ומחירן כעת 32 שח = רווח 276 שח
מכירת 2 יח PUT 1420 (ינואר) - כל יחדיה נרכשה בעלות 1870 שח ומחירן כעת 640 ₪ = הפסד 2,460 ₪.
קנית 2 יח PUT 1450 (ינואר) - עלות נוכחית 1150 ₪.
כתיבת 2 יח PUT 1460 (שבועי 7/1) - תקבול כל יחידה 100 שח.

עד כה ההפסד באסט' עומד על 2,280 ₪ וכעת אנו בהפסד של 4,465 ₪.

המשך יום טוב.

10:02 ; 1514.75

בוקר טוב,
לאחר הפקיעה נשלים את הכתיבה.

השלמה:
כתיבת 2 יח PUT 1460 (שבועי 14/1) - תקבול כל יחידה 230 שח.

פקיעה:
פקיעת 2 יח PUT 1460 (שבועי 7/1) - כל יחידה נכתבה בתקבול 100 שח ומחירן כעת 0 שח = רווח 200 שח

עד כה ההפסד באסט' עומד על 4,465 ₪ וכעת אנו בהפסד של 4,265 ₪.

המשך יום טוב.

10:20 ; 1563.9

בוקר טוב,
עליות לא נמשכות לנצח אבל הפוזיציה הנוכחית מצריכה ירידה חדה שכרגע אינה נראית באופק ולכן נתאים האסטרטגיה לירידות מתונות בהרבה.

התיקון:
קנית 2 יח PUT 1460 (שבועי 14/1) - כל יחידה נכתבה בתקבול 230 שח ומחירן כעת 24 שח = רווח 412 שח
מכירת 2 יח PUT 1450 (ינואר) - כל יחדיה נרכשה בעלות 1150 שח ומחירן כעת 280 ₪ = הפסד 1,740 ₪.
קנית 2 יח PUT 1500 (ינואר) - עלות נוכחית 740 ₪.
כתיבת 2 יח PUT 1510 (שבועי 14/1) - תקבול כל יחידה 160 שח.

עד כה ההפסד באסט' עומד על 4,465 ₪ וכעת אנו בהפסד של 5,790 ₪.

המשך יום טוב.

16:56 ; 1580.2

צהרים טובים,
לא נותר לנו מה להוציא מהכתיבה השבועית ב PUT ולכן לא נשנה הפוזיציה אלא בסה"כ נעביר הכתיבה לשבוע העוקב.

התיקון:
קנית 2 יח PUT 1510 (שבועי 14/1) - כל יחידה נכתבה בתקבול 160 שח ומחירן כעת 8 שח = רווח 304 שח
כתיבת 2 יח PUT 1510 (שבועי 21/1) - תקבול כל יחידה 200 שח.

עד כה ההפסד באסט' עומד על 5,790 ₪ וכעת אנו בהפסד של 5,485 ₪.

המשך יום טוב.

10:14 ; 1613.05

בוקר טוב,
לקדם שבועי חסר טעם לאור הפרמיה ולכן אנו נעבוד קצר-ארוך על בסיס חודשי.

התיקון:
קנית 2 יח PUT 1510 (שבועי 21/1) - כל יחידה נכתבה בתקבול 200 שח ומחירן כעת 20 שח = רווח 360 שח
מכירת 2 יח PUT 1500 (ינואר) - כל יחידה נרכשה בעלות 740 שח ומחירן כעת 140 שח = הפסד 1200 שח
קנית 2 יח PUT 1550 (פברואר) - עלות כל יחידה 1990 שח.
כתיבת 2 יח PUT 1560 (ינואר) - תקבול כל יחידה 650 שח.

עד כה ההפסד באסט' עומד על 5,485 ₪ וכעת אנו בהפסד של 6,325 ₪.

המשך יום טוב.

10:03 ; 1577.1

בוקר טוב,
לאחר הפקיעה נשלים הכתיבות.

התיקון:
כתיבת 2 יח PUT 1550 (שבועי 4/2) - תקבול כל יחידה 1130 שח.

הפקיעה:
פקיעת 2 יח PUT 1560 (ינואר) - כל יחידה נכתבה בתקבול 650 שח ומחירן כעת 0 שח = רווח 1300 שח

עד כה ההפסד באסט' עומד על 6,325 ₪ וכעת אנו בהפסד של 5,025 ₪.

המשך יום טוב.

17:13 ; 1603.7

צהרים טובים,
מצינו את השחיקה בכתיבה ועל כן נגלגל הכתיבה לשבוע הבא.

התיקון:
קנית 2 יח PUT 1550 (שבועי 4/2) - כל יחידה נכתבה בתקבול 1130 שח ומחירן כעת 4 שח = רווח 2252 שח
כתיבת 2 יח PUT 1560 (שבועי 11/2) - תקבול כל יחידה 500 שח.

עד כה ההפסד באסט' עומד על 5025 ₪ וכעת אנו בהפסד של 2770 ₪.

המשך יום טוב.

16:50 ; 1626.75

צהרים טובים,
אנחנו לא מתקדמים עם הפוזיציה וגם המדד נותר במקום ולכן אין מקום כרגע לבצע שינוי חוץ מאשר להגדיל פרמיה ע"י גלגול כתיבה שבועית.

התיקון:
קנית 2 יח PUT 1560 (שבועי 11/2) - כל יחידה נכתבה בתקבול 500 שח ומחירן כעת 4 שח = רווח 992 שח
כתיבת 2 יח PUT 1560 (שבועי 18/2) - תקבול כל יחידה 140 שח.

עד כה ההפסד באסט' עומד על 2770 ₪ וכעת אנו בהפסד של 1780 ₪.

המשך יום טוב.

17:15 ; 1603.25

צהרים טובים,
לאור הירידה במדד, ננצל ההזדמנות להמשיך לפעול לפי קצר-ארוך וגם לקבל פרמיה נאותה בכתיבה.

התיקון:
קנית 2 יח PUT 1560 (שבועי 18/1) - כל יחידה נכתבה בתקבול 140 שח ומחירן כעת 10 שח = רווח 260 שח
מכירת 2 יח PUT 1550 (פברואר) - כל יחידה נרכשה בעלות 1990 שח ומחירן כעת 400 שח = הפסד 3180 שח
קנית 2 יח PUT 1550 (מרץ) - עלות כל יחידה 1650 שח.
כתיבת 2 יח PUT 1560 (פברואר) - תקבול כל יחידה 530 שח.

עד כה ההפסד באסט' עומד על 1780 ₪ וכעת אנו בהפסד של 4700 ₪.

המשך יום טוב.

16:55 ; 1547.8

צהרים טובים,
למעשה איננו חייבים לתקן אך היות וממילא כתיבה שבועית תהא בפרמיה אדירה אנו יכולים להסתכן בהורדת סטרייק את הכתיבה שבהחלט תיתכן פקיעה בקירבתה.

התיקון:
קנית 2 יח PUT 1560 (פברואר) - כל יחידה נכתבה בתקבול 530 שח ומחירן כעת 1900 ₪ = הפסד 2740 ₪
כתיבת 2 יח PUT 1540 (פברואר) - תקבול כל יחידה 1050 ₪.

עד כה ההפסד באסט' עומד על 4700 ₪ וכעת אנו בהפסד של 7440 ₪.

המשך יום טוב.

10:09 ; 1563.00

בוקר טוב,
לאחר הפקיעה נשלים הכתיבות.

התיקון:
כתיבת 2 יח PUT 1540 (שבועי 4/3) - תקבול כל יחידה 1180 שח.

הפקיעה:
פקיעת 2 יח PUT 1540 (פברואר) - כל יחידה נכתבה בתקבול 1050 שח ומחירן כעת 0 שח = רווח 2100 שח

עד כה ההפסד באסט' עומד על 7440 ₪ וכעת אנו בהפסד של 5,340 ₪.

המשך יום טוב.

17:06 ; 1549.7

צהרים טובים,
לא נסתכן עם כתיבה קרובה ונגלגלה לשבוע העוקב.

התיקון:
קנית 2 יח PUT 1540 (שבועי 4/3) - כל יחידה נכתבה בתקבול 1,180 ₪ ומחירן כעת 145 ₪ = רווח 2,070 ₪
כתיבת 2 יח PUT 1540 (שבועי 11/3) - תקבול כל יחידה 1,250 ₪.

עד כה ההפסד באסט' עומד על 5,340 ₪ וכעת אנו בהפסד של 3,270 ₪.

המשך יום טוב.

11:15 ; 1543.25

בוקר טוב.

שימו לב כי אסטרטגיית נובמבר נסגרה לאור הגעה לתשואה חודשית של 25% !
הינכם מוזמנים להאיר ולהעיר בסגירה אשר בפורום הראשי.

ברכות על הרווחים,
המשך יום טוב.