אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 29/9/09

אופציות
אסטרטגיית השבוע החולף היתה מוצלחת, והשיגה את יעד ה 10% רווח שבועי לאחר פקיעה במדד אופטימלי מבחינתנו, 983 נקודות. האסטרטגיה הניחה דשדוש, בין השאר בשל כתיבות השחקנים, ועל אף תנודה חדה ברביעי הפקיעה התרחשה ביעד המקסימאלי. היעד הושג הודות ל"קירוב" רגל ה put שאיבדה לשמחתנו מערכה כבר לאחר יומיים, ואיפשרה למקסם רווח.

השבוע אנו בשבוע מקוצר, ולכן בכדי לעמוד ביעד הרווח יש צורך באסטרטגיה יחסית אלימה. בניגוד לשבועות קודמים לא בהכרח נסגור את האסטרטגיה בחמישי, בכדי למקסם את רווח הכתיבות הנובע משחיקה, ובהתאם אעדכן בחמישי בנוגע לפעולות בהן יש לנקוט. אני מדגיש שוב שמדובר על אסטרטגיה אלימה, ולכן מומלץ לחוששים לבצעה עם מרחק משמעותי מהסטרייק המוצע.

ההנחות בבסיס אסטרטגיה זו:
# כתיבות השחקנים אינן רלוונטיות בשלב זה.
# קיימת אופוריה נקודתית בבוקר הכתיבה (שלישי)שתוביל לעליה בסטיות התקן של אופציות ה call.
# יחס C/P הינו כמעט שווה, והדבר עומד בסתירה לתחושת האופוריה – יש לנצל מצב זה.
# סטיות התקן עודן גבוהות יחסית, וכמובן שיש לנצל זאת לכתיבה ובפרט במהלך העליות הצפוי בפתיחה.
# בהחלט יתכן, בניגוד לרגיל, שנמשוך איתנו את האסטרטגיה אל עבר הסופ"ש בכדי להנות מהתטא. הדבר כמובן מחייב יחס כתיבות גבוה יחסית.
# אע"פ כן, המטרה הראשונית היא לנסות ולהימנע ממצב זה. מכיוון שכך עלינו לבחור באסטרטגיה אלימה יחסית בה קיים אלמנט של משקל יתר לכיוון מסויים. במקרה שלנו לאחר הפתיחה החיובית, ירידות - דשדוש.
# המדדים לאחר יום עליות חדות, ולכן בהחלט יתכן דשדוש או תיקון קל שימצא את ביטויו כאן.

האסטרטגיה המוצעת הינה דקות לאחר הפתיחה עפ"י מדד 1008. יש לערוך התאמות כנדרש.

נבנה צילינדר המנצל את העליות בפתיחה:
נמכור CALL 1030
נרכוש PUT 1000

נבצע חוזה מוטה תטא משולש ופרוגרסיבי שישמש אותנו גם במקרה דשדוש:
נרכוש PUT 1040
נמכור CALL 1040
נמכור CALL 1060
נמכור CALL 1080

לשם מיקסום רווח, וניצול בטחונות חופשיים:
נמכור 4 יחידות PUT 960

לשם הקטנת בטחונות
ניתן לבצע רכישה של CALL 1110 במספר היחידות הדרוש.
הדבר אינו מחייב ומוצע רק כדרך להקטנת הבטחונות, ואינו חלק אינטגראלי מהאסטרטגיה.

האסטרטגיה תניב רווח מקסימאלי בשוק יורד גם אם קלות ורווח נאה אף מעל היעד בשוק מדשדש. בשוק עולה קלות (מעבר לפתיחה הצפויה) האסטרטגיה תניב רווח מינימאלי. החשש הוא משוק עולה חדות החושף אותנו לכתיבות CALL מרובות. בעצם האסטרטגיה חבויה הנחת מוצא כי שוק מעין זה יוביל לירידה בסטיית התקן מה שיגזור ירידה בערך האופציות ורווח לטובת הכותבים.

כבכל שבוע, יעד הרווח הוא 10% ויש לממש מייד עם ההגעה אליו.

בהצלחה !

שאלה של מתחיל.

שאתה מציין נמכור,האם זה ע"י כתיבה?כלומר נכתוב?

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי אלטון בראון

שאלה של מתחיל.

שאתה מציין נמכור,האם זה ע"י כתיבה?כלומר נכתוב?

---

בדיוק.

במילה מכירה הכוונה היא לכתיבת אופציה.

תודה רבה שחקן

שלום שחקן ותודה רבה!
מימשתי את האסטרטגיה בדיוק כפי שכתבת (במדד 1008) ללא רכישת ה1110call.
הביטחונות שיצאו לי הם 40,580.
זה הגיוני או שעשיתי איזו טעות?
תודה רבה

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי avishaiga

שלום שחקן ותודה רבה!
מימשתי את האסטרטגיה בדיוק כפי שכתבת (במדד 1008) ללא רכישת ה1110call.
הביטחונות שיצאו לי הם 40,580.
זה הגיוני או שעשיתי איזו טעות?
תודה רבה

---

עשיתי בדיוק כמוך, גם הביטחונות שנדרשו ממני הם 35,387
אז, כנראה שלא עשית טעות :)

זהירות :!: - מלכודת הדבש הולכת ללכוד הרבה דובים :!:
אני מציע לכם להשמר עם כתיבת קולים בתקופה הקרובה .

אם זה קצב העליות הצפויות... :o הייתי שוקל אסטרטגיה חדשה (כתיבת פוטים מסיבית)

פוזיציות מסוכנות יום אחד ייגמר בבכי

זה אתר שורט תבינו ותפנימו.
שאף אחד לא יבוא בתלונות. שוק עולה כבר למעלה מחצי שנה ופה אין שינוי במגמה. תמכרו הכל ותקנו פוטים. איזה יופי של פוזציה השבוע.
שוק עובר את האלף בתחילת חוזה ופה שורט בכל הכוח.

שחקן תודה! אבל לא מצאתי ב"ספר" את האופציה CALL 1110, וגם כנראה שלא אמצא... :d המשך שבוע נעים, ניפגש עוד כמה ימים ב- 1040

ראתי שיחס c/p הוא 0.77 אז למה פה נאמר שהוא שווה?

לשחקן מעוף,
האם אתה ממליץ לסגור את הפוזיציה לאור העליות המתמשכות?

המדד נכון לרגעים אלה הוא 1022 - אין שינוי באסטרטגיה.
במידה ויהיו שינוי אעדכן ובכל מקרה אנסה להיכנס בהמשך היום לצאט לענות על שאלות.

התיחסות לתגובות:
ISI - יום אחד זה לא יגמר בבכי אלא זה יגמר בהפסד. אין אפשרות רק להרויח בבורסה
וברור שיהיו גם הפסדים. הדבר החשוב הוא לבדוק לאורך תקופה.

חיימקה- זה לא אתר שורטים, ואופציות לא קשורות בד"כ לכיוון. זו לא אסטרטגיה לשוק יורד
ומי שסבור כך פספס את הרעיון, היא תניב רווח גם בשוק מדשדש וגם בשוק עולה קלות (תזכרו
שנכתבה במדד 1008).

אפריים אם לא מצאת זה כי לא חיפשת מספיק טוב. לא נראה לי שניפגש עוד כמה ימים ב 1040.

בפעם המי יודע כמה, לא שופטים אסטרטגיה אחרי יום בודד. תעברו על אסטרטגיות קודמות
ותיוכחו כמה פעמים הפסד הפך לרווח ברגע. יהיו גם הפסדים, אך כרגע ממש מוקדם לדעת את
הכיוון ואני בעיקר בונה על השחיקה, שתכסה על עליות קלילות אם בכלל.

תודה שחקן הרגעת אותי אני בלחץ מטורף מהבטחונות בבנק לא מהפסד על הנייר של 2000 ש"ח ובדיוק לזה ציפיתי רק לעדכון ולהבין שלא זנחת אותנו לאנחות :d חלילה

תודה רבה שחקן. כבר התחלתי לחשוב ש"התאהבתי בפוזיציה"

תודה שחקן.
עבור מי שאינו מקצועי, כמוני, עדכון כגון זה, חשוב מאוד!
ישר כוח

היי שחקן
לא הגבת לשאלתי על היחס c/p :cry:
כתבת שהוא שווה אך בדקתי שוב אתמול היה 0.77 והיום 0.8?
תודה

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי tziki888

היי שחקן
לא הגבת לשאלתי על היחס c/p :cry:
כתבת שהוא שווה אך בדקתי שוב אתמול היה 0.77 והיום 0.8?
תודה

---

היחסים משתנים כל היום וכל יום,היום זה כבר היה 0.84.

תתעדכן בסוף היום במפת פוזיציות.

כרגע המדד 1015-16,במידה וישאר כך,

אני סקרן לראות האם שחקן סוגר את האסטרטגיה או מושך את זה עד יום א להרוייח את התטה.

בכל מקרה זה שיעור טוב עבורי,לצבור נסיון.

בכל מקרה אני ממתין להכרזה... :d

אסטרטגיה כבר ברווח 7% גלום 1005 ואני עוד מאלה שביצעו במדד נמוך
יחסית 1009 ונפגעו מזה.
שחקן לא הודיע כלום אז נשארים למחר.

איפה אלו שיצאו בהצהרות אחרי שעתיים שהאסטרטגיה נכשלה :d

אני כרגע בקורס אופציות מעו"ף שאורגן ע"י מנהלי האתר
השבוע לראשונה הבנתי את האסטרטגיה של שחקן וזה תענוג לעקוב אחריה
בשאיפה מהשבוע הבא גם לבצע.

לשחקן מעוף,
אני מוריד לפניך את הכובע. רציתי לסגור הפוזיציה ב1022 אבל אמרת שהירידות יבואו ועוד איך הגיעו. אני בתחילת הדרך אבל למדתי היום המון. תודה לך.

אני קורא כאן את התגובות ולא יודע אם לצחוק או לבכות

תחום הנגזרים הוא התחום שנחשב הכי מסובך בתחום ההשקעות
אנשים לא מבינים מה הם עושים, לא מבינים אסטרטגיה ולא מבינים
מה הם עושים. מי שחושב שהוא משקיע באג"ח ממשלתי של ארה"ב כדאי שיזמין צלצול השכמה ודחוף!!

מי שרוצה להסתמך על המלצות שחקן מעוף מוזמן לעשות זאת על אחריותו, בנתיים ההמלצות הללו מניבות יפה וכל שאר הציניקנים חסרי הידע מוזמנים לאכול את הכובעון שלהם בזמן אמת

אני ממליץ לכל מי שרוצה להשקיע בשוק המעו"ף לעשות קורס, בסיסי ומתקדם ורק אז להכנס בסכומים קטנים עד שיצבור נסיון

גם עם תואר שני במימון אני אומר שיש לי הרבה מה ללמוד ובמיוחד מבעלי נסיון כמו שחקן מעוף

אני יודע שמן הסתם הוא גם יטעה בהערכותיו מהסיבה הפשוטה שהוא אדם ולא מכונת חיזוי. זה נלקח בחשבון במסגרת הרצון שלי ללמוד מהמלצותיו ומדרך החשיבה שלו


בהצלחה לכולם!

תודה רבה אלטון

אני בטוח שהכוונה ביעוץ טובה אך כל עוד הפוזיציות אינן בעלות הפסד מוגבל יגיע היום שהחברה שעושים אותן ימחקו את כל כספם.יגיע היום בו תהיה תנודה חדה מאוד לאחד הכיוונים וזה יהיה סוף המשחק.