אסטרטגיית שחקן מעוף לשבוע, 21/9/09

אופציות
אסטרטגיית השבוע החולף היתה מוצלחת, והשיגה את יעד ה 10% רווח שבועי בשלושה ימי מסחר. האסטרטגיה הניחה דשדוש או ירידות, והמצב שהתקבל בתחילת השבוע אכן הניב את הרווח המיוחל. הורטיגו עליו כתבתי באסטרטגיה הקודמת מצא את ביטויו היטב עם פתיחת שבוע אדומה שלאחריה הגיע מייד היפוך מגמה שבועי.

השבוע אנו בשבוע פקיעה, וכבעבר אמליץ למי שאינו בקיא בתחום הנגזרים להימנע ממסחר. חשוב לזכור שאין אנו בשבוע מסחר מלא, ומעשה נותרו לנו שלושה ימי מסחר בלבד, ולכן יש לבחור אסטרטגיה מאוד סולידית.

ההנחות בבסיס אסטרטגיה זו:
# כתיבות השחקנים מלמדות על פקיעה אופטימאלית מתחת ל 980.
# ריבוי הכתיבות השני בגודלו והכמעט שווה למרכזי מצוי באיזור 1000 – משמע, שני הסעיפים הללו צפויים להכביד על המעוף בחצייית 1000 הנקודות.
# סטית התקן ירדה בצורה חדה השבוע. הדבר יאלץ אותנו לעבוד קרוב מאוד לסטרייק.
# יחס C/P הינו שווה, והדבר כמובן לא תורם לנו מאומה.
# התטא הגבוהה צפויה להיות בשיאה השבוע, קרי האסטרטגיה חייבת להכיל בעיקר כתיבות אם לא כתיבות בלבד.

האסטרטגיה המוצעת היא טרם הפתיחה עפ"י מדד 970. יש לערוך התאמות כנדרש.

נבנה שוקת א-סימטרית:
נמכור CALL 1000
נמכור PUT 930

אמנם מעט מוגזם לקרוא לכך אסטרטגיה, ובפרט בהשוואה לאסטרטגיות קודמות שהכילו מינופים וחישובי יחסים. עם זאת, לדעתי אחד הדברים החשובים ביותר באופציות הוא לדעת מתי לחזור לפשוט והבסיסי, ובשבוע פקיעה מוטב לנקוט במשנה זהירות.

כבכל שבוע, יעד הרווח הוא 10% ויש לממש מייד עם ההגעה אליו.

בהצלחה !

שחקן מעוף שלום
באסטרטגיה זו הדרישה לבטחונות היא כ-10000 ש"ח
והרווח המקסימלי הינו כ-380 ש"ח
כך שלא ניתן להגיע ל-10% !?
בתודה מראש על תגובתך

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי 195

שחקן מעוף שלום
באסטרטגיה זו הדרישה לבטחונות היא כ-10000 ש"ח
והרווח המקסימלי הינו כ-380 ש"ח
כך שלא ניתן להגיע ל-10% !?
בתודה מראש על תגובתך

---

מצטרף לסוגיה...
הביטחונות הנדרשים גבוהים (בעיקר אם רוצים לכתוב לפחות 10 מכל אחד)
מצד שני, אם נקנה הגנות זה בכלל יקטין את הרווח לרווח מינורי ביותר...

גם אם לא ניתן להגיע ל 10% תשואה שבועית, הרי שגבולות הסיכון לדעתו של שחקן מעוף הם בין 930 ל 1000

אגב, אני קיבלתי עבור הפוזיציה 460 ש"ח לפני עמלות

נניח שהתשואה היא מקסימלית הרי שניתן להרוויח 460 ש"ח על 9540 ש"ח

תוך שני ימי מסחר. מדובר על 4.8% ליומיים (מהי התשואה השבועית?)

בהצלחה!

לעניות דעתי אם המסה הקריטית היא ב-C980 אז מה שינסו לעשות לנו זה למכור לנו כמה שיותר CALL מעל 980 ע"י כך שהמעו"ף יגיע מתי שהוא ל-985 ולאחר מכן יחזירו אותו למתחת 980 ואפילו ל-970 (ליתר ביטחון).

בפורמט המוצע קשה מאוד להגיע לרווח 10% שבועי, אך כבכל שוקת איננו סטטיים ובמידה והמדד ירד בחדות הרי שנקרב את רגל ה CALL, ולהיפך. הדבר צפוי להניב לנו רווח נוסף, עד לכדי הכפלה אם לא מעבר לכך של הרווח הראשוני.

בכל מקרה חישובי הבטחונות שהוצגו אינם מדוייקים משום שאין לחשב כל מכירה בנפרד
שהרי רק התרחיש הקיצוני יותר נחשב, שהרי הסימולטור יודע ששני המצבים אינם אפשריים:
או ירידו או עליות, ולכן בהתאם "מעמיס" עלויות רק על כתיבה אחת. חישוב מדוייק יותר ילמד
שעלות הבטחונות נמוכה משצויין ובהתאם הרווח גבוה יותר.

למי שמעניין אותו

הדלתא של השוקת היא בערך -9 (מינוס 9) דהיינו, כל עליה בנקודה מורידה בתשעה שקלים בשווי הפוזיציה ולהיפך בירידה (כל שאר המרכיבים קבועים).
לעומת זאת התטא היא בערך 90 דהיינו קיצור של יום לפקיעה מיוסיף לנו 90 ש"ח (כל שאר המרכיבים קבועים)

הבטחונות נכון למדד 972.57 הם 8933 ש"ח (לפי תרחיש 39)

אצלי הביטחונות שנדרשו כ7500שח כי הרי המדד יכול לזוז רק לאחד הצדדים והדרישה לצד המחמיר יותר

אני מציע שתוסיפו הגנות משני הצדדים ואז אפילו אם עשיתם את זה בעיתוי גרוע כמוני יש לכם אפשרות לרווח של יותר מ-10%. אם עושים את זה עכשיו (11:55), אז הרווח המקסימלי הוא 135 ש"ח על כל 1000 ש"ח בטחונות. לכן הרווח המקסימלי = 135/1135 ~= 12%.

סליחה על השאלה, ואני לא מפקפק חלילה, אבל אם זכור לי נכון, בשבוע שעבר היו פה לא מעט שטענו שהאסטרטגיה הניבה רווח של 10% כבר ביום הראשון , לא?

עד כמה שזכור לי זה לא קרה בשבוע שעבר. אכן לעיתים האסטרטגיה מניבה רווח של כ10% במשך מספר שעות. לעיתים מספר ימים. במקרים מועטים נכשלת אבל אז יש אפשרות לתקן או למזער את ההפסד. בנוסף, אדם צריך לקבוע לעצמו, אם הוא מעוניין בכך , stop loss לצאת בהפסד קטן יחסית אם אינו רוצה להתעסק בתיקונים. כל אחד ורצונותיו. אאחל לכולם ובודאי לאלה העוסקים באופציות שנה טובה וגמר חתימה טובה. במיוחד מגיע איחול זה לשחקן שמאיר את עינינו

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי arielmbg

עד כמה שזכור לי זה לא קרה בשבוע שעבר. אכן לעיתים האסטרטגיה מניבה רווח של כ10% במשך מספר שעות. לעיתים מספר ימים. במקרים מועטים נכשלת אבל אז יש אפשרות לתקן או למזער את ההפסד. בנוסף, אדם צריך לקבוע לעצמו, אם הוא מעוניין בכך , stop loss לצאת בהפסד קטן יחסית אם אינו רוצה להתעסק בתיקונים. כל אחד ורצונותיו. אאחל לכולם ובודאי לאלה העוסקים באופציות שנה טובה וגמר חתימה טובה. במיוחד מגיע איחול זה לשחקן שמאיר את עינינו

---

זה נכתב ביום ראשון שעבר ב 10:48 -

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי שחקן מעוף

לא להמתין ולממש בבקשה, גם אם מעט מוקדם מהצפוי.
ככל שהביצוע היה מוקדם יותר כך הרווח משמעותי יותר, ולכן ציינתי
בהנחות היסוד לרכוש על אף שצפויה פתיחה חיובית ובפרט בגלום.

ברכות על הרווחים והמשך שבוע מוצלח !

---

שוב פעם, ממש לא מנסה להיות קטנוני, סתם להבין אם פספסתי משהו....

צודק. אינני מביט אחורה וגם לא זוכר מה קרה שבוע שבועיים אחורה. שים לב למה שכתבתי בהמשך. יום נעים
דוד

אדום, גם אם היה שבוע שבו אסטרטגיה הניבה תשואה תוך שעות....זה לא המקרה ההאופייני

לפי הזיכרון הממוצע היה יומיים (אל תביא לי מובאות כי זו הערכה)

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי adom_ole

סליחה על השאלה, ואני לא מפקפק חלילה, אבל אם זכור לי נכון, בשבוע שעבר היו פה לא מעט שטענו שהאסטרטגיה הניבה רווח של 10% כבר ביום הראשון , לא?

---

תוך 20 דקות בערך מהפתיחה.