בדרך כלל אני לא מפרסם את האסטרטגיה שלי. הפעם אני רוצה לשים את עצמי פה במבחן - במיוחד עבור חבר. בכל אופן כבר מלפני שבוע יש לי פוזיציות שונות ממה שאני מציג פה.
אני פותח היום את רגל ה-Put.
http://www.zerosum.co.il/Users/4738/...ons/Show/36626
ארז
Printable View
בדרך כלל אני לא מפרסם את האסטרטגיה שלי. הפעם אני רוצה לשים את עצמי פה במבחן - במיוחד עבור חבר. בכל אופן כבר מלפני שבוע יש לי פוזיציות שונות ממה שאני מציג פה.
אני פותח היום את רגל ה-Put.
http://www.zerosum.co.il/Users/4738/...ons/Show/36626
ארז
מדוע לא פותח משני הצדדים?
מה המחשבה המובילה לפוזיציה?
מה היעד?
תודה על ההתייחסות דוד.
בדרך כלל השוקת הרחבה זאת האסטרטגיה המועדפת עליי, במיוחד בחודשים "הסטטיים" האחרונים (וכמו שאמרתי יש לי כבר פוזיצייה שלמה משני הצדדים). הפעם אני מתחיל עם הנחה מסויימת שיהיה רגוע או - אפילו עליות קלות. כמובן העובדה שיש בערך 7% מרחק מהמדד הנוכחי, עוזרת לי לקחת את הסיכון הזה. בכל מקרה הצד השני ייפתח גם.
לגביי היעד: אני שואף ליעד של 15% בדרך כלל, אבל אני ממש לא אוהב לפעול לפי היעד. אם אטעה אני לא מחכה ליעד וגם אין לי אחוז מדוייק בתור stop loss. ואם אני מרגיש שאפשר להרוויח יותר, אז לסגור את האסטרטגיה רק בגלל שהצבתי אחוז מלאכותי זה יהיה טפשי. בכל נקודה כל אחד צריך לעשות את ההחלטות שלו על הסיכון מול הסיכוי ולהמשיך בהתאם לתנאי השוק.
ארז
במצב הנוכחי, אתה מהמר על עליות. זה בסדר גמור להמר על עליות, רק צריך להיות מודע שזה מה שאתה עושה. אם יהיו עליות, שיחקת אותה. אתה מרוויח אקסטרא כסף או אקסטרא ביטחון (מרחק גדול יותר). כמובן שאם פיספסת, אתה משלם בכך שיהיה לך תקבול קטן יותר, או שוקת צרה יותר. אגב, לטעמי, 15% חודשי זה די אגרסיבי.
כמו שאמרתי ההנחה שלי (ולא הימור) זה שוק יציב / רגוע או עליות קלות. אני לא פותח אסטרטגיה בשביל לסגור אותה מחר. אם יש לי מרחק בטוח, אז אפשר לקוות גם לשחיקה.
לגביי 15% אתה צודק (במיוחד שאני מחשב תמיד רק ביחס לבטחונות המקסימליים במהלך האסטרטגיה ולא מביא בחשבון את התקבול). אבל כמו שאמרתי אם הגעתי אפילו ל-10% או אפילו פחות ואני לא מרגיש נוח לחכות ליעד המדוייק, אז אני לא מחכה. לכן אני לא רואה חשיבות למספר הזה. אגב השנה לפי הנתונים בחשבון שלי ב-IBI נכון להיום יש לי תשואה של 70% נומינלית אחרי המס שזה = 8.9% ממוצע חודשי. האם אני מרגיש שנכשלתי? ממש ממש לא. אני מאחל לעצמי ולכל אחד מהחברים פה תשואה כזאת בכל חודש. חוץ מאלה שעושים יותר מזה - אני לא מאחל להם פחות רווחים.. :-)
ארז
הי ארז. שחקן בזמנו הראה ניהול שוקת רחבה מסוג שלך. להלן ההפניה http://www.s-maof.com/Forum/threads/...7%99%D7%AA-%21
תודה מיקי,
כן, השרשור הזה מוכר לי ובכל זאת תמיד כדאי לרענן את הזכרון ואת הנהלים. כל כלל שכתוב שם חשוב. אבל אני חושב שתמיד צריך להיות עם היד על הדופק ולקבל החלטות בכל רגע נתון (בשיקול דעת ובלי פניקה). לכן אני לא עושה משום כלל כלל ברזל. לדוגמא "תיקונים כל 3 ימים": ומה אם הכל מתפרק ויש נפילות חזקות? אז אני צריך לשבת ולההסתכל רק בגלל שלא עברו 3 ימים? לא נראה לי סביר. כמו שאמרתי כל אחד צריך לקבל החלטות מושכלות בהתחשב ביחס של סיכון מול סיכוי.
בכל מקרה התרחקתי בערך 6-7 נקודות מהמדד שבו התחלתי, אז יצא לי תזמון טוב. כנראה בהמשך היום אני אטפל בצד של ה-call ואולי גם אנצל את התזוזה הקטנה ואקרב את הצד של ה-put.
ארז
ביצעתי את 2 צעדים שהזכרתי למעלה. נשארתי עדיין בנטייה למעלה.
http://www.zerosum.co.il/Users/4738/...ons/Show/36626
ארז
3 ימים(+50%) זה עבור קידום רגליים, כלומר מקסימום הפוזיציה, לוודא שלא מקדמים מוקדם מדי, לא עבור מצב של תיקון שהמדד בורח לאחד הצדדים, שם התלות היא לא בזמן.ציטוט:
פורסם במקור על ידי erezn
לטעמי לפעול לפי הרגשה בלי תכנון מוקדם הוא מתכון לכישלון-
אצלי לפחות.
המחשבה והתכנון המוקדמים מונעים התערבות רגשית שמערבת לא פעם
שיקולים זרים.
לאורך זמן הטכניקה יעילה יותר מההרגשה.
אבל אולי לך ארז זה אחרת- בכל אופן כדאי לשקול זאת שוב(או לשיטתך להרגיש זאת שוב)
תודה לכולם על ההערות.
1. לגביי ה-3 ימים או 50% - שוב אני לא חולק. אני פשוט לא רוצה להיות נעול במסגרת תוכנית אוטומטית מראש. השוק לא תמיד מתנהג לפי מה שאני רוצה או מעריך.
2. מצד שני לא טענתי שאני מחליט לפי הרגש. אמרתי שאני רוצה להרגיש את השוק. אין בן אדם שיכול לנתק את המעורבות הרגשית מההחלטות שהוא עושה. צריך לאזן בין אחוז הרגש + אחוז התוכנית האוטומטית מראש. וזה בא רק עם ניסיון.
3. נכון שלכל אחד מערכת קבלת החלטות אחרת שעובדת בשבילו. מה שחשוב (ואני הדגשתי קודם), זה להיות מודע ליחס סיכוי מול סיכון שכל אחד נוח איתו. עכשיו למשל נוח לי שאני מוטה לעלייה קלה, כי יש לי מרחק בטחון מצד ה-put.
ארז
ארז,כמה זמן אתה עושה את האסטרטגיה של שוקת רחבה? האם יצאת ברווח בכל החדשים?
שלום פלונית,
אני לא רק מבצע שוקת רחבה. אבל זה כן בסיס התחלתי לכל מה שאני עושה מ-2009. ולא, אני לא יצאתי ברווח כל חודש. אבל החודשים האחרונים היו ממש מתאימים לשוקת רחבה. בכל מקרה השנה הזאת הפסדתי רק בחודש מאי - ואי אפשר לייחס את זה לאסטרטגיית השוקת בלבד. המסקנה שלי שאם לא אהיה טמע, אפשר לעשות רווח יפה ברוב המקרים ולספוג הפסדים לא גדולים בחלק קטן מהמקרים. אולי גם זה מסקנה בעקבות החודשים הסטטיים האחרונים. זהירות זהירות ועוד פעם זהירות.
ארז
אני מאזן את האסטרטגיה בקירוב ה-call-ים בסטרייק אחד:
http://www.zerosum.co.il/Users/4738/...ons/Show/36626
ארז
שבוע טוב חברים,
אני מזיז את הכתיבות בצד ה-put בסטרייק אחד, בלי להגדיל את הבטחונות.
http://www.zerosum.co.il/Users/4738/...ons/Show/36626
ארז
אתה עושה 6 פעולות (אופציות) ומכניס 30 שקל לפני עמלות ??
אנחנו נמצאים במדד 1200 ואתה מקרב מ 1120 ל 1130
אתה יכול להסביר מה ההיגיון ?
המטרה בסופו של דבר להגדיל את התקבול, אבל בלי לסכן את האסטרטגייה.
30 ש"חבאמת זניח. אבל ביחס לבטחונות זה עוד 0.5%. מה שאני מנסה להגיד שלא צריך להסתכל על המספר (ואם הייתי עושה כפול 10 = 300 ש"ח אז זה בסדר?).
בסך הכל אני מנסה להיות פה יותר זהיר - גם בגלל שאני שם את עצמי במבחן.
לגביי העמלות אני חושב 2 ש"ח לאופצייה זה זניח. אז נגיד בניקוי העמלות זה 18 ש"ח שזה 0.3% מהבטחונות. לא ראיתי שהשחקן או כל אחד אחר פה מתחשב בעמלות בחישובים. אבל שיהיה.
בסך הכל כרגע יש לי תקבול של 9.25% מהבטחונות - או אם אתה מתעקש לחשב בשיטת השחקן אז בערך 10.2%. הייתי מסתפק בזה כל חודש. אבל אי אפשר להגיע למספרים האלה בלי לאסוף את זה בטיפות (ולנסות לא לאבד את זה בדלי)... :-)
תודה,
ארז
הזזתי עוד את ה-put-ים למעלה, בלי לגעת בבטחונות.
http://www.zerosum.co.il/Users/4738/...ons/Show/36626
אני מתחיל אסטרטגיה לאוגוסט. זה רק נסיון לרכב על גל יורד אפשרי. אם לא ייצא טוב אני במרחק סביר ותמיד אפשר לצאת בהפסד מינימלי:
http://www.zerosum.co.il/Users/4738/...ons/Show/36840
בהצלחה,
ארז
הי ארז,
בדרכ לא שווה לקדם מתחת ל 40 שח תקבול מהקידום.
לגבי אוגו' - ייתכן והרעיון של התחלת C הינו נכון. אני חושב שהתזמון לא משהו - אתה כותב בס"ת 10 שזה נמוך שנתי.
תודה על ההערות אמיתי. אני מקבל את שתי ההערות שלך.
ארז
היי ארז
מדוע אינך מאזן את האסט' 8 ימים לפני פקיעה?
בפוטים אתה כתוב רק יחידה במרחק של 60 נקודות
ואילו בקולים 3 יחידות במרחק של 20 נקודות
אני הייתי מקדם את הפוטים ל-1180 ומגדיל ל-3 יחידות ומרחיק את הקולים ל-1250
היי דוד,
תודה על ההערות. בפוטים לא נראה לי שאני אגע עד הפקיעה. מספיק לי מה שארוויח (בהנחה שלא תהיה נפילות בימים הבאים). על הקולים בינתיים אני שומר. לא סביר שאשאר איתם עד הפקיעה, אבל גם לא חושב שצריך להיכנס לפניקה ממרחק של 20 נקודות. בכל מקרה לא אתן להם להסב לי נזק גדול. יש לי מספר בתור stop loss בראש, אבל בוא נחכה ונראה מה קורה.
תודה,
ארז
איזה נפילות יכולות להיות עם סטייה של 10.5?
ואם כן אז לא 6%
שיהיה לך בהצלחה- רק מעניין מהיכן תיקח מימון להזזת הקולים אם תצטרך
אגב גם לי יש מעין שוקת עם קולים כתובים ב-1240 אבל הפוטים ב-1200
שבהחלט יורחקו אם נגיע מתחת ל-1215 אבל עד אז נותן להם להישחק.
http://www.zerosum.co.il/Users/2901/...ons/Show/36454
מסכים איתך לגביי הפוטים. אני בעיקרון פשוט מנסה לסיים את ההתעסקות שלי בכל חודש בשבוע שלפני הפקיעה. לא תמיד אני מצליח, אבל עדיף לי להרוויח קצת פחות, ולא לחשוב על הפקיעה בכלל. לכן הפוטים מבחינתי מתים כרגע ואין לי עניין להתעסק בהם יותר.
לגביי הקולים: אני באופן עקרוני תמיד משאיר בטחונות בצד. אני מניח שכל אחד שנכווה קצת, לומד לעבוד עם אחוז מסויים מהבטחונות ולא עם הכל. זה גם מה שהשחקן ממליץ.
האסטרטגיה שלך נראית טובה כרגע. גם אני לא צופה טלטלות - לאור 10 חודשים הסטטיים האחרונים. למרות שתמיד יש הפתעות.
אגב חשבתי על זה בדיוק היום. המפולות או הטיסות למעלה קורות בסטיית תקן נמוכה ובהפתעה, אם זכרוני לא מטעה אותי. לכן אני מתחיל לחשוב שאולי לחודש הבא צריך להיות עוד יותר זהיר.
בהצלחה,
ארז
1. אסטרטגיה הזאת (יולי) פקעה ברווח של 10% על הביטחונות: http://www.zerosum.co.il/Users/4738/...ons/Show/36626
2.באוגוסט (שזה העתק מדויק למה שיש לי באמת) הצלחתי לתפוס את דקות הפקיעה ולמכור קולים במחירים מופקעים... :-)
http://zerosum.co.il/Users/4738/Positions/Show/36840
בהצלחה לכולם!
ארז
הלכת לפקיעה עם אופציות מכורות ב-1240
מאוד מסוכן
הפעם הצליח
אבל לדעתי לא כדאי לך להתרשם מהרווח הפעם
ולהיות הרבה יותר זהיר.
כי רווח של 600 ש,ח לא שווה סיכון כזה., לעניות דעתי.
באוגוסט פתחת רק קולים - ועוד על הספוט
משמע שאתה אומר רק ירידות יכולות להגיע.
לא כדאי מעט לאזן או להתרחק?
דוד,
תודה על ההערות.
לגביי יולי: אכן היה מקום לסגור או לגלגל את הקולים לאוגוסט. פשוט קרה מקרה ולא הייתי ליד המחשב אתמול.
לגביי אוגוסט: לגבי הקול שמכרתי בבוקר. פשוט חשבתי שציפיתי לשוק יורד במשך היום בעקבות ארה"ב (מה שבינתיים נכון) וניצלתי את השנייה ומכרתי קול קרוב. אני לא בטוח שאשאר עם הקול הזה בסוף היום, וגם אם כן, אז אאזן את זה. יצא שרכבתי על הגל היורד הזה בהצלחה (הפוך מהקולים שמכרתי קודם) ועכשיו צריך להחליט אם לעזוב את הגל או לא.
תודה,
ארז
איזנתי את צד הפוטים בציפייה של ירידות מתונות בהמשך. כרגע אני משתמש בערך ב-50% מהבטחונות. מאוד מוקדם לכוון בכלל, אבל רק בכדי לרשום את הנתונים שלי בזמן אמת: פוטנציאל הרווח המקסימלי על מלוא הבטחונות שלי = 14000 / 3420 ~= 24%.
http://zerosum.co.il/Users/4738/Positions/Show/36840