אסטרטגיית ינואר - תיקון/מיקסום רווח !

15:55; 1135

צהרים טובים.
לא הרבה השתנה בסיכום שבוע המסחר האחרון, ואנו שוב מוצאים עצמנו מעל רמת 1130 הנקודות, לצד ירידה קלה בסטיה.
כהרגלנו בקודש, נוסיף לקדם את הפוזיציה המרויחה אך עדין נשמור על מרחק סביר למקרה של היפוך בימים שנותרו לפקיעה.

התיקון:
נקנה 4 יחידות PUT 1050 – היו לנו 2 יחידות כתובות בתקבול 190 ש"ח לכל יחידה, וכעת שוויה 75 ש"ח = רווח 230 ש"ח.

{שימו לב – הפכנו את המצב ל 2 יחידות קנויות}.

נמכור 3 יחידות PUT 1010 – כל יחידה נרכשה במחיר 660 ש"ח, וכעת שוויה 30 ש"ח = הפסד 1890 ש"ח.
נכתוב PUT 1100 - תקבול כעת 430 ש"ח.

עד כה היינו ברווח של 2610 ש"ח לכל יחידת ביצוע, וכעת אנו ברווח של 950 ש"ח בלבד.


קידום הפוטים הרחוקים הינו טכני, ונובע מרצון להקטין בטחונות. האסטרטגיה המרכזית נמתחת מעלה לאוכף סביב
רמת 1080 (בתקבול C1140). הקטנו את כמות כתיבות ה PUT בשל הקירבה לפקיעה, וההבדל הזניח בתקבול
בין כתיבת אחד לשניים רחוקים בסטרייק מהכתיבה שצוינה לעיל.

המשך יום טוב.

תודה לשחקן

בוצע במחירים דומים

P1010 - נמכרו 3 יחידות ב-25 ש"ח
P1050- נקנו 4 יחידות ב-80 ש"ח
P1100 נמכרה יחידה אחת ב- 420 ש"ח

עכשיו צריכים דשדוש ירידות והתטא המאוד גבוהה תעשה את שלה.

תודה.
איזה קור רוח ואופטימיות.. אולי זה הסוד להצלחה.מעניין ומרתק יהיה לראות איך תצלח האסטרטגיה( אני מושקע ב8 יחידות סך הפסד כרגע 14000)
בעיקר מנסה ללמוד את דפוס הפעולות
תודה ובהצלחה.

בוצע, במחיר גרוע יותר משל שחקן (הפרש 65 ש"ח בסה"כ).

גם הפעם תהייה לנו הזדמנות לנהל אסטרטגיה, אני מתאמץ ללמוד ולהבין.
מה פירוש הביטוי "האסטרטגיה המרכזית נמתחת מעלה לאוכף סביב
רמת 1080 (בתקבול C1140)" ?

בהצלחה לכולנו, גם מי שעם 8 יחידות וגם ז'יטונים קטנים כמוני :)

מיקי

בוצע במחירים הבאים:
P1010 - נמכרו 3 יחידות ב-25 ש"ח
P1050- נקנו 4 יחידות ב-85 ש"ח
P1100 נמכרה יחידה אחת ב- 420 ש"ח

http://www.zerosum.co.il/Users/2342/Pos ... Show/20003

שאלת תם.
לא היה שווה להוסיף מכירה של C1160 עם הגנה ב C1180 בכדי לנסות ולמקסם?

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי ampiri

שאלת תם.
לא היה שווה להוסיף מכירה של C1160 עם הגנה ב C1180 בכדי לנסות ולמקסם?

---

הצעתך בעצם למקסם תטא של 29 שח ליום.
מה יקרה במקרה של המשך עליות?

מישהו יכול לרשום בבקשה מהי הפוזיציה נכון לעכשו אחרי התיקון
תודה

טוב שיש גם זמנים כאלה שאפשר הכי הרבה ללמוד משחקן את הלך המחשבה ואת תורת התיקונים
מצד אחד זה כיף תמיד לסגור פוזיציה מרוויחה ללא תיקון, אבל אז לא היינו לומדים כמעט דבר.

אצלי כעת הפער הכולל בין הביצוע של שחקן לשלי 185- ליח' ללא עמלות.


תודה שחקן על הידע ועל הליווי הצמוד. זה לא מובן מאליו.

עידן.

נוצרת אצלי וגם, כך נראה לי, אצל חברים נוספים בעיה:
באופן עקבי הביצועים שלי פחות מוצלחים מאלו של שחקן. מדובר ב 50 שח פה, ו120 שח שם, ומהון להון נבנה פער של מאות שקלים בין מצב האסטרטגיה שלי לזו של שחקן.
ככלל אינני הולך מכות עם תוכנת המסחר ולפיכך אני מבצע ב"מיידי" - אולי זו הסיבה, אבל גם אם זה ההסבר עדיין הבעיה קיימת, ובמיוחד לאור הרווח המצופה, שאינו עולה על מאות בודדות.
אני בהחלט צופה אפשרות שהאסטרטגיה תיסגר בפערים משמעותיים בין המבצעים השונים. (ועוד לא דיברנו על 1060 c ...)
לדעתי כדאי ששחקן יקח את הבעיה הזו בחשבון, הן לצרכי הסטטיסטיקה והן לצורכי פתרונה המעשי.(אולי להימנע מעבודה עם אופציות יקרות, שם הפערים במחיר גבוהים בין שניית ביצוע אחת לרעותה)

גם אצלי קיימים פערים בין הביצוע שלי לזה של שחקן באופן עיקבי

גם אצלי יש הפרש לעומת הביצועים של שחקן,
הפרש של ~200- ש"ח.

מישהו יכול להעלות ZEROSUM?
( אני לא מבין מהם הגבולות רווח/ הפסד )

בבקשה,

http://www.zerosum.co.il/Users/3318/Pos ... Show/19978

שחקן שלום,
מאחר ואנחנו כאן גם בשביל ללמוד...
שתי שאלות לי אליך :
א.מה בכוונתך לעשות בהנחה שהעליות ימשכו ונכנס לתחום ההפסד ?
האם נמשיך לקדם את צד הפוטים או שבשלב מסוים נתחיל להתעסק בצד הקולים...
ב. בצענו כעת רכישת P1050 וכתיבת P1100 ,
מדוע לא ניצלנו את התיקון לרכישת P1060 וכתיבת P1110
ובכך בעצם ליצור חוזה נגדי ולפתור את בעיית אי סחירות C1060 ?
או שבעצם זהו השלב הבא...???
תודה מראש

בדיוק היום חשבתי כשתצא ההודעה לסגור את האסטרטגיה ברווח רוב האנשים יהיו פה מופסדים בגלל פער המחירים.

מיקי – יש לנו אוכף 1075 ואם נוסיף את התקבול מכתיבת C1140 פחות ההגנה הרי שזה נמתח לרמת 1080.

אמפירי – המשמעות היא ללכת נגד המגמה. גם לאחר הירידה היו שציינו כי אולי היה מוטב להיפטר מ C160 לטובת כתיבת 2 ממונפת יותר. אם יהיו ירידות זה נכון ואם לאו-טעות. מכיוון שאיני יודע מה יהיה מחר, אני מעדיף שלא לפעול נגד המגמה.

עודי וכולם – אע"פ שאיני מבין את הפרשי הביצוע, ובפרט לאלו המנויים ל SMS, אני לוקח זאת בחשבון ואתיחס לכך בהמשך.

דן – עד 1045, נמשיך להתעסק עם הפוטים היות וזה גבול ההגנה. מעבר לכך, לא ניקח את הסיכון ונתחיל לטפל גם בקולים.

אני רוצה לחדד את הבעיה:
ההנחה הבסיסית היא שצריך לשמור 50% בטחונות.
התחלנו מ-2000
והגענו כבר ל-8000, 9000..
כיוון ששמרתי 60% בטחונות - הייתי צריך (כמו עוד כמה פה..) לקנות הגנות צפופות יותר.
אם נוסיף את הבטחונות והעמלות נוצר הפער הבא:
התקבול של שחקן ליחידה - (עם בטחונות מאוד גדולים, מחירים מאוד טובים וללא עמלות) = 5580
התקבול שלי ליחידה = 4920

גילוי נאות - הייתי בקורס ואני מאוד מחזיק משחקן באופן כללי. הוא תותח אמיתי, אבל הוא לא נוהג לתת מענה לבעיות האלו.
אז אני שואל - יש כאן משהו שיכול לייעץ בנידון?

חן חן לשחקן ולכולם מראש.

שלוםשחקן,
ראשית תודה על כל הליווי, זה אינו דבר של מה בכך ואני מאוד מעריך את זמנך ופועלך.אני לומד ממך ומהחברים באתר כ 3 חודשים.
בשבוע האחרון מטרידה אותי שאלה הבנתית בבסיסה ואשמח אם תוכל לשפוך אור:
מצב היווניות של האסט':
דלתא: 2.21-, תטא: 123, ווגא 111-

הדלתא נראת זניחה מאוד, שלילי אומר שתהיה לטובתנו בירידות
לגבי הווגא, ראשית שלילית. תעבוד איתי בעליות כיוון שירידות מעלות את הסטייה, וכל 1% בסטייה מביא מינוס של כסף (לפי הווגא).

ופה השאלה, אם אני רוצה ירידות (גם עפ הגרף בזירו) אז זה יגדיל את הסטייה שתגרום לי להפסד משמעותי שבערך יבטל את התטא.
ירידות ל 1090 הינם 1.5%, עליה של 1.5 בס"ת (בירידות יחס של 1:1, בעליות 1:0.5), הפסד של 1.5*111 = 166 ש"ח ועוד שחיקה של 123 ש"ח ליום
סהכ הפסד בתרחיש -166 + 123 = 43- שח.
כיצד אתה מנתחים את האסט?
איפה ההגיון?

שאלת תם:
באסט הדלתא ווגא שליליות.
דלתא: -253, ווגא: -419.

לצורך ההבנה והדיון, ווגא שלילית משמעו: על כל עליה של 1% בס"ת אני מפסיד 419 שח.
ס"ת עולה בירידות, אז במקרה הזה, ירידה של1% במדד תביא אותי ל: אקבל + 253 שח, ופחות 419.
סהכ לפי החישוב שלי,1% ירידה יסב נזק של 166 שח.

לפי שחקן אנו רוצים להיות ב 1090-1100.
אז איך בדיוק נרוויח?
שכחתי לציין תטא: 500.
בבקשה עזרתם בהבנה בסיסית זו.

זה די מעצבן שהשוק לא רוצה לעשות את מה שאנחנו רוצים שהוא יעשה. איך הילדה שלי אומרת? חוצפן

כן, האסטרטגיה מאד רגישה למחירים. ביחוד בתיקונים...
הפרשים שמעבירים מרווח להפסד.
בסגירה צריך יהיה להתיחס לכל ה " מפגרים " כמוני

תודה

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי abupeleg

כן, האסטרטגיה מאד רגישה למחירים. ביחוד בתיקונים...
הפרשים שמעבירים מרווח להפסד.
בסגירה צריך יהיה להתיחס לכל ה " מפגרים " כמוני

תודה

---

אתה לא מפגר.
אנחנו אוהבים אותך abupeleg.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי byron

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי abupeleg

כן, האסטרטגיה מאד רגישה למחירים. ביחוד בתיקונים...
הפרשים שמעבירים מרווח להפסד.
בסגירה צריך יהיה להתיחס לכל ה " מפגרים " כמוני

תודה

---

אתה לא מפגר.
אנחנו אוהבים אותך abupeleg.

---

חחח... תודה אח שלי

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי danben68

בבקשה,

http://www.zerosum.co.il/Users/3318/Pos ... Show/19978

---

דנבן שלום,

עברתי על האסטרטגיה שאתה מציג ב"זרו", ויש לי אליך שאלה-
מדוע אתה ממשיך להציג גם את האופציות שנמכרו ולא מצויות יותר בתיק, כולל השווי שלהן (שנכנס לתוך חישוב התיק) ?
אני מניח שיש סיבה ברורה, אשמח פשוט להבין את העניין.

תודה,

מיקי

הי מיקי,
"מדוע אתה ממשיך להציג גם את האופציות שנמכרו ולא מצויות יותר בתיק"
לאיזה אופציות אתה מתכוון בדיוק?
האסטרטגיה המצ"ב בזירוסם מקבילה בדיוק לאחזקות הנותרות בלבד באסטרטגיה...

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי amitayb

שאלת תם:
באסט הדלתא ווגא שליליות.
דלתא: -253, ווגא: -419.

לצורך ההבנה והדיון, ווגא שלילית משמעו: על כל עליה של 1% בס"ת אני מפסיד 419 שח.
ס"ת עולה בירידות, אז במקרה הזה, ירידה של1% במדד תביא אותי ל: אקבל + 253 שח, ופחות 419.
סהכ לפי החישוב שלי,1% ירידה יסב נזק של 166 שח.

לפי שחקן אנו רוצים להיות ב 1090-1100.
אז איך בדיוק נרוויח?
שכחתי לציין תטא: 500.
בבקשה עזרתם בהבנה בסיסית זו.

---

זהו, שאין חוק כזה שסטיית התקן עולה בירידות.
בד"כ היא עולה, אבל לא תמיד. זה תלוי בין הייתר באלימות של המהלך וכמה הוא צפוי או מפתיע.
בהחלט ראינו ימים של ירידות שאליהן התלוותא ירידה בסטייה - לאו דווקא בתוך מהלך הירידות (בתוך יומי), אבל בסוף היום הסטייה לא השתוללה למעלה, אלא אפילו ירדה במתינות לעומת תחילת אותו יום.
העיקר כרגע באסטרטגיה הזו היא הטטא.

אם אנחנו בירוק מחר,
נראה לי שכדאי לחכות לתיקון משחקן,
אם לא בבקר אז בסגירה.

שימו לב שוב שה-C1060 לא מראה על המחיר הנכון,
מחירו הוא כ-7440 ש"ח
וזה אומר לצערי שאנחנו ב-550 ש"ח הפסד לכל יחידה.
מחר נוכל ללמוד שעור משחקן.

מה לדעתכם התיקון הבא?

אולי כך נוכל ללמוד יותר את מה שלמדו אותנו.
תוך דיון ביננו.

אז דעתי:

קניית יחידה אחת C1060 (אין יותר תטא שם רק הדלתא עובדת שם, אין לנו מה להרוויח משחיקה)
מכירת יחידה אחת C1100

קניית יחידה אחת C1140 (הרחקת הסכנה)
מכירת יחידה אחת C1160

קניית יחידה אחת P1090
מכירת יחידה אחת P1120

מה נקבל?
הגנה מפני הפסד בין 1100 ל-1163
עם אפשרות לתיקון אם ממשיכים לעלות.

מי שחסר בטחונות יכול לקדם את ההגנות בפוטים

אשמח לשמוע דעתכם.
זו לא הצעה לביצוע. גם אני לא מבצע - מעדיף לשמוע את שחקן.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי david15

מה לדעתכם התיקון הבא?

אולי כך נוכל ללמוד יותר את מה שלמדו אותנו.
תוך דיון ביננו.

אז דעתי:

קניית יחידה אחת C1060 (אין יותר תטא שם רק הדלתא עובדת שם, אין לנו מה להרוויח משחיקה)
מכירת יחידה אחת C1100

קניית יחידה אחת C1140 (הרחקת הסכנה)
מכירת יחידה אחת C1160

קניית יחידה אחת P1090
מכירת יחידה אחת P1120

מה נקבל?
הגנה מפני הפסד בין 1100 ל-1163
עם אפשרות לתיקון אם ממשיכים לעלות.

מי שחסר בטחונות יכול לקדם את ההגנות בפוטים

אשמח לשמוע דעתכם.
זו לא הצעה לביצוע. גם אני לא מבצע - מעדיף לשמוע את שחקן.

---

רק הערה:

סגירה של C1060 זה סיפור. אם יש דרך להמנע מזה אז כדאי. לא סחיר. הפרשי המחיר הם כרגע 700 ש"ח.

ובכל אופן, אם חייבים אז עושים אחרת:
לקנות P1060 ב 70 ש"ח,
ולקנות חוזה סחיר איפשהו. לא משנה איפה. כמובן שעל הסטרייק זה הכי סחיר.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי דמי כיס

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי david15

מה לדעתכם התיקון הבא?

אולי כך נוכל ללמוד יותר את מה שלמדו אותנו.
תוך דיון ביננו.

אז דעתי:

קניית יחידה אחת C1060 (אין יותר תטא שם רק הדלתא עובדת שם, אין לנו מה להרוויח משחיקה)
מכירת יחידה אחת C1100

קניית יחידה אחת C1140 (הרחקת הסכנה)
מכירת יחידה אחת C1160

קניית יחידה אחת P1090
מכירת יחידה אחת P1120

מה נקבל?
הגנה מפני הפסד בין 1100 ל-1163
עם אפשרות לתיקון אם ממשיכים לעלות.

מי שחסר בטחונות יכול לקדם את ההגנות בפוטים

אשמח לשמוע דעתכם.
זו לא הצעה לביצוע. גם אני לא מבצע - מעדיף לשמוע את שחקן.

---

רק הערה:

סגירה של C1060 זה סיפור. אם יש דרך להמנע מזה אז כדאי. לא סחיר. הפרשי המחיר הם כרגע 700 ש"ח.

ובכל אופן, אם חייבים אז עושים אחרת:
לקנות P1060 ב 70 ש"ח,
ולקנות חוזה סחיר איפשהו. לא משנה איפה. כמובן שעל הסטרייק זה הכי סחיר.

---

נושא זה נדון: יש אפשרות כפי שהצעת.ישנה אפשרות ששחקן הציע לתת מחיר מעט למעלה ממחיר הביקוש והמכונות יתקנו עד שיגיעו למחיר הנכון. ההפרש יכול להיות 20-40 ש"ח לכל היותר. בעוד שבקניה ומכירה של 3 אופציות יתכן שההפרש יהיה זהה ואולי גבוה יותר.
אבל האפשרות שהצעת בהחלט יכולה לבוא בחשבון- רק חייב לראות שאין לנו מה להרוויח מאופציה זו(עמוקה בכסף) כי אין בא כמעט תטא.

סגרתה את כל האסטרטגיה בתיקון ,עלות יקרה .ההפסד מהמשך עלייה אם כבר נובע מ call 1140.
אני מאמין שלא נגיע למצב בוא נצטרך לגעת ב calls,דווקא העלייה אתמול בארה"ב באה טוב, ה S&P נמצא ב 1308,
כש ה1300 לא היווה מחסום על גבי הגרף אלא רק מספר פסיכולוגי.העליות החודש בוול סטריט היו במחזור דליל במיוחד כולל אתמול,יש ל S&P נקודת התנגדות משמעותית ב 1325 במידה ונגיע לשם הסיכוי לפריצה נמוך מאוד.
לשווקים אין את הכוח לטפס ורואים את DAX כמעט ללא שינוי היום.
בארה"ב זהו ינואר הטוב ביותר מאז 1987
לדעתי אנחנו קרובים למימוש במרחק של מקסימום ימי מסחר בודדים ,כך שנישאר בתחום של ה 1100-1130לקראת הפקיעה .

אם נתוני העבודה יהיו טובים ב 15:30 אני בטוח ששחקן יוציא תיקון לאסטרטגיה כי יש מצב שהמעוף יגיע ל 1150 בסוף היום
אם לא אז אין צורך

לא כדי לקדם את רגל הput?

שחקן יקר שלום,
רציתי לשאול מדוע לא ביצענו שום פעולה היום,
אנו מאד קרובים לגבול העליון...
האם לא נדרשה פעולה כלשהיא להגנה מפני גאפ למעלה ביום א'?
מה גם שאנו נכנסים לשבוע פקיעה...
תודה מראש
ושבת שלום

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי danben68

שחקן יקר שלום,
רציתי לשאול מדוע לא ביצענו שום פעולה היום,
אנו מאד קרובים לגבול העליון...
האם לא נדרשה פעולה כלשהיא להגנה מפני גאפ למעלה ביום א'?
מה גם שאנו נכנסים לשבוע פקיעה...
תודה מראש
ושבת שלום

---

נראה לי שצריך לברוח עם ה 1140 ללמעלה
אחרת נשלם עליו עד ה 1160

http://www.zerosum.co.il/Users/2342/Pos ... Show/20003

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי קאריה

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי danben68

שחקן יקר שלום,
רציתי לשאול מדוע לא ביצענו שום פעולה היום,
אנו מאד קרובים לגבול העליון...
האם לא נדרשה פעולה כלשהיא להגנה מפני גאפ למעלה ביום א'?
מה גם שאנו נכנסים לשבוע פקיעה...
תודה מראש
ושבת שלום

---

נראה לי שצריך לברוח עם ה 1140 ללמעלה
אחרת נשלם עליו עד ה 1160

http://www.zerosum.co.il/Users/2342/Pos ... Show/20003

---

חכה למחר, תן לנצל את התטא של מחר,
נראה איך יגבו להפסקת המשא ומתן ביוון,
ואיך ההגעה לשיאים חדשים בארה"ב תשפיע.
ואולי בסוף היום תיקון אם בכלל.
(חששנו מסוף שבוע מבהיל לא קרה משהו משמעותי)

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי david15

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי קאריה

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי danben68

שחקן יקר שלום,
רציתי לשאול מדוע לא ביצענו שום פעולה היום,
אנו מאד קרובים לגבול העליון...
האם לא נדרשה פעולה כלשהיא להגנה מפני גאפ למעלה ביום א'?
מה גם שאנו נכנסים לשבוע פקיעה...
תודה מראש
ושבת שלום

---

נראה לי שצריך לברוח עם ה 1140 ללמעלה
אחרת נשלם עליו עד ה 1160

http://www.zerosum.co.il/Users/2342/Pos ... Show/20003

---

חכה למחר, תן לנצל את התטא של מחר,
נראה איך יגבו להפסקת המשא ומתן ביוון,
ואיך ההגעה לשיאים חדשים בארה"ב תשפיע.
ואולי בסוף היום תיקון אם בכלל.
(חששנו מסוף שבוע מבהיל לא קרה משהו משמעותי)

---

מחר פתיחה בגאפ מעל ל 1144 מה תגיד?
יהיה קשה לשפץ

בוקר טוב
עקב זה שלא יצא שום עדכון ולא נשאר לנו בשר בפוטים רציתי לדעת עם נסגרה האסטרטגיה או משהו כזה?