שוקת רחבה ינואר - דיונים ופרשנויות

ברוכים הבאים לשרשור שוקת רחבה ינואר.

אנו נמצאים לאחר רצף שבירות שיאים שקשה היה לדמיין שיהיה. הפקיעה האחרונה לא הטיבה עם רבים מאיתנו. ובכל זאת, אנשי השוקת הרחבה (למייטב ידיעתי) יצאו בסדר גמור. הכתובים על 1350 נלחצו קצת (ובצדק מסויים). מעבר לזה גם לא היה לחץ.

כפי שאני מעריך, קשה לי לראות המשך דהרה ל 1400. עם כל האופטימיות, עדיין צריך לעכל את הגובה.
אני הקדמתי ופתחתי את ינואר. נמצא על C1400 ו C1420, מוגן חלקית ב C1430. למטה נמצא ב P1150 ו P1140 חשופים.

אני מקווה לקצת ירידות, שיעלו את סטיית התקן, על מנת שיהיה אפשר לחזור ל 4%-5% רווח חודשי. ללא ירידות, אני מניח שאפשר יהיה להשיג 3%-3.5% (ברמת סיכון נמוכה).
שיהיה לכולם בהצלחה!

אני פתחתי ביום רביעי למעלה קצת 1410 וקצת יותר 1430, בנתיים ללא הגנות. לא פותח למטה ברמת הסטייה הנוכחית.
שיהיה לכולם שנה אזרחית טובה ורווחית.

רק אני בדעה שהסטייה הנוכחית דווקא גבוהה וכדאית ומסתמכת על צפי לתנודה שלא בטוח בכלל שתגיע? הרי חודש שעבר בכינו על הסטיות הנמוכות..

אכן, הסטייה לא רעה.
מענין שהיום העליות המשיכו, למרות הארביטראז' השלילי והגמגומים בחו'ל בסופ'ש.
האמנם התנתקנו (שוב) מחו'ל ?

דמי כיס, אני לא מבין דבר אחד, חשבתי שאחרי ספטמבר ירדתם מהעץ של 4-5% לחודש ואתם מכוונים לחצי מזה. אז או שהבנתי את מה שרציתי להבין או שכחתם את הלקח שעלה לכם ביוקר.

אני אישית לא כותב כאן הרבה אבל לפני כמה חודשים (למי שזוכר במקרה) ניסיתי לנהל דיון לגבי השוקת הלכאורה רחבה שאתם מבצעים. הנקודות העקריות הן:

1. 5% לחודש זה מאוד מאוד מסוכן, לא יכל להיות אחרת. הוכחה: גם אם רק חצי משווי התיק נחשב לבטחונות (זה הכי נמוך שהיה לי) וגם אם משתמשים רק בחצי מזה בתחילת החודש ומשאירים את השאר לתיקונים. מתקבלת אסטר' ברווח של 1.25% לחודש לכאורה ללא סיכון. 15% לשנה, אומר שיש סיכון רציני. מה גם שאני מניח שאנשים כאן משתמשים בהרבה יותר בטחונות...

2. קניית הגנות מגבירה את הסיכון! כן כן, אולי בתרחיש של טיל גרעיני היא איכשהו מגבילה אותו אבל בכל תרחיש אחר היא מגבירה אותו. הוכחה: מי שכותב רחוק יותר וללא הגנות (כמוני למשל) מתשמש נאמר ב80% מהבטחונות אחרי השבוע הראשון לחודש. אם המדד מתחיל לזוז באופן חד מידי, דרישת הבטחונות עולה. מאחר והכתיבות רחוקות, השחיקה מתקזזת עם ההתקרבות ואפשר לסגור בהדרגה את הפוזיציה ללא נזק. לא סתם אפשר גם צריך וחייב פשוט כי מישהו אחר מחליט בשבילכם, אם לא סוגרים מקבלים טלפון מבית ההשקעות...

אני מספר את כל זה כי כואב לי לשמוע דברים כמו:

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי איאן מקסוסג'

אני פורש מהמעוף. זו מכה שלא ציפיתי לה. 3 יחידות עם הפסד עתק! למישהו יש להציע לי מקום לישון בשנה הקרובה? אני צופה גירושין כואבים !

---

ויש עוד הרבה דומים...

אציין שאני במהלך השנה ברווח כל חודש מהאוכף (לא שוקת כי אין הגנות) הרחב שלי. חודש אחד (מאי) יצאתי ברווח זניח. שאר החודשים אני בין 1%-1.7% מהבטחונות מה שמוסיף לתיק שלי משהו כמו 7% השנה. אני נוהג לקפל את הרגל הקרובה ביותר בערך כל חודש שני (אני כותב כל רגל בכמה סטרייקים אז למעשה אני מקפל רק את הכתיבה הקרובה ביותר בכל רגל), אני בדרך כלל יוצא איתה ללא רווח או נזק.

שנה אזרחית טובה

א.

למעשה אני לא מכוון לאחוז רווח ספציפי. אני עובד לפי הסיכון שאני רוצה לקחת. ולראיה, בחודש האחרון יצא לי 2.5% בלבד.
לגבי ספטמבר, טחנו את זה מספיק. נכנסתי עם הראש בקיר וזו הייתה הטעות. אפשר לראות את כל ההתחבטויות בהודעות הקודמות.

לא הבנתי מה כתבת לגבי אוכף. אם אני מבין אותך נכון, אתה עושה שוקת רחבה בלי הגנות. שזה בסדר גמור. מסכים איתך שביצוע כמויות גדולות בזכות הגנות מגדיל סיכון.

מתקשה בנתיים לפתוח השוקת - אין בשר בטווחים שאני מכוון אליהם. שזה פוט 1130 וקול 1480-1470.

איציק

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי itsikf1

מתקשה בנתיים לפתוח השוקת - אין בשר בטווחים שאני מכוון אליהם. שזה פוט 1130 וקול 1480-1470.

איציק

---

איציק, לדעתי יש בעיתיות מסויימת בטווחי השוקת שלך..

אם הבנתי נכון אתה לוקח טווחים באחוזים, שזה כביכול נכון יותר, אך לא תואם את שיטת התשלום במעוף.

ככל שהמדד יהיה גבוה יותר (והמינוף גבוה יותר), כך יהיו יותר סטרייקים בינו לבין הטווח שלך, דבר שיוריד את הסחירות (ואת המחירים) ללא הרבה יותר מ0..

כל עוד לא ישנו את שיטת התמחור, אני מפחד שתתקשה לפתוח במרחקים כאלו (ומה יהיה אם יטפס המדד ל2000 :?: ).


בכל מקרה, שיהיה בהצלחה.

דרך אגב, אני כתוב די קרוב מלמעלה (1410), ומודע לכך ובכל זאת בחרתי לקבל תקבול גבוה (לצורך השוואה, מלמטה הכי גבוה שיש לי זה 1190 כתוב), כי אני מאמין שלפחות יגיע תיקון לפני המשך עליות.

אם אראה שהמדד מטפס ל1360 אני ארחיק. אם אראה שהמדד יורד ל1305 אני ארחיק (את הקולים).

כרגע אני מאמין שהסיכוי הוא לתיקון למטה ובהתאם הכתיבות.

בניגוד לדעה הרווחת, לי החודש "מריח" כמו דשדוש אחד גדול, לא מאמין שנצא מגבולות 1370-1290.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי itsikf1

מתקשה בנתיים לפתוח השוקת - אין בשר בטווחים שאני מכוון אליהם. שזה פוט 1130 וקול 1480-1470.

איציק

---

איציק חשבתי אליך ועל הכללים שלך לשוקת ,ראיתי שאין אפשרות לכתוב כל כך רחוק,עניין אותי לדעת איכן פתחת.
אני לא מצליח לפתוח פוטים הכול קרוב לי מידי בכל מצב מוגן או לא.
למעלה כתבתי ב1420 הגנה ב1440 ולא כל כך שמח מכך לכן השארתי מלא בטחונות.

עדיין לא פתחתי.
מבחינתי שוקת רחוקה היא מרחק באחוזים - זה מה שנותן את הביטחון.

אולי אחרי שתתגבש המפה אכתוב בכמויות כתנות לפי הגבולות הרחוקים שהעא מצביעה עליהם. נראה. אולי יבוא יום של ירידות של אחוז ומעלה או עליות של אחוז ומעלה ואוכל לגרד משהו באיזו שהיא רגל.

אעדכן אם יהיו התפתחויות.

איציק

איציק- יש לי שאלת תם
אם המדד יעלה או ירד אחוז לצד כלשהו, אתה אמור גם להרחיק את הרגל שאתה מתכוון לפתוח ביחס שווה (שכן אתה מודד את המרחק מהסטרייק באחוזים), אז איך זה אמור לעזור לך?
ינון

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי yin

איציק- יש לי שאלת תם
אם המדד יעלה או ירד אחוז לצד כלשהו, אתה אמור גם להרחיק את הרגל שאתה מתכוון לפתוח ביחס שווה (שכן אתה מודד את המרחק מהסטרייק באחוזים), אז איך זה אמור לעזור לך?
ינון

---

למעשה הוא אינו זקוק לתנועה, אלא לעליה בסטיה.

ואני עדיין חושב ששיטת האחוזים שלו היא בעייתית, מהסיבות שציינתי בעבר..

לגבי אחוזים מהסטרייק (השיטה של איציק). אני חושב שזה לא צריך להיות לינארי. זאת אומרת שזה לא צריך להיות משהו כמו:
שבוע 4 - 12%
שבוע 3 - 9%
שבוע 2 - 6%
שבוע 1 - 3%

(המספרים זה רק דוגמא)

ולמה זה? בואו ניקח מקרה קיצון. נניח שהיינו משחקים על אופציות מרץ שהן 12 שבועות מהיום. האם זה אומר שהיה צריך לקחת 36% (שער 1800)? האם יש מישהו שחושב באמת שנגיע לשם עד סוף מרץ? אם לא, אז זה אומר שהמרחקים צריכים להיות שונים. למשל:

שבוע 4 - 12%
שבוע 3 - 8%
שבוע 2 - 6%
שבוע 1 - 5%

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי yin

איציק- יש לי שאלת תם
אם המדד יעלה או ירד אחוז לצד כלשהו, אתה אמור גם להרחיק את הרגל שאתה מתכוון לפתוח ביחס שווה (שכן אתה מודד את המרחק מהסטרייק באחוזים), אז איך זה אמור לעזור לך?
ינון

---

זה אמור לעזור כיוון שאני מודד באחוזים משער הפקיעה האחרון ולא מהסטרייק בביצוע.

אציק

אכן יש צורך בעליה בסטייה. הפרמיות כרגע פשוט מעליבות.
דמ"כ - 3% שבוע לפני הפקיעה זה פשוט קרוב מידי.

איציק

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי itsikf1

אכן יש צורך בעליה בסטייה. הפרמיות כרגע פשוט מעליבות.
דמ"כ - 3% שבוע לפני הפקיעה זה פשוט קרוב מידי.

איציק

---

ללא ספק קרוב מדי. זה בדיוק מה שכתבתי. שההתקרבות אינה לינארית.

מכרתי היום קצת 1230 מוגן 1190. כמות סבירה. הצלחתי לקבל 80 עד 85 ש"ח ליחידה.
יכול להיות שיבואו ירידות מתישהו. אבל לך תדע מתי. שום מדינה אירופאית לא מתנדבת להתמוטט לנו בקרוב. וגם כשמורידים למישהו דרוג, אז זה כבר לא מרשים אף אחד. בארה"ב מדברים פיתאום על התחממות יתר של הכלכלה.

בקיצור, כנראה שנהיה תקועים באזור הזה בשבוע הקרוב. לכן 1230-1400 מרגיש לי מצויין. הכמויות לא היסטריות, כי בכל זאת, לא מתחשמק לי להתחיל להזיז ולהילחץ. רגוע כרגע. בנתיים נמצא באזור ה 1.2% רווח החודש. מקווה שימשיך בכיוון.

אני טרם פתחתי את השוקת.
יש לי עוד שאריות מהחודש שעבר שפתחתי בינואר.
לא בטוח שאלך על שוקת החודש, אולי על אסטרטגיה לשוק עולה +דשדוש
מוגן עד 1400 למעלה ו-1300 למטה, כאשר את השיא אקבע בערך ב-1350-1360 ששם נראית לי הפקיעה בסבירות הגבוהה ביותר.

אשאיר מקום לתיקונים , ואגביל את ההפסד שלא יעלה על סכום הרווח, שיהיה מדורג, שיהיה מקום לתיקונים.

אלו פחות או יותר הנתונים שינחו אותי לפתיחת האסט'
אם יש למישהו הצעה לאסט' כזו אשמח לשמוע. (אפשרי גם אס' עם בטחונות גבוהים)

תיקון קל היום. לא ממש רציני וגם לא מעיד על העתיד.

ה C1400 שלי נשחק יפה היום. אבל אני לא ממהר להזיז אותו. העליות יכולות בשקט להתחדש מחר מחרתיים.

סתם שאלה באוויר: האם עוד מישהו מתעניין בשוקת הרחבה? על פי הפופולריות של הפוסט הזה, נראה לי שזה לא מה שהיה פעם (שזה בסדר מבחינתי. אני לא מקבל מזה אחוזים ממילא... ) או אולי אנשים פשוט התמקצעו וכבר אין מה להגיד בנושא...

אני מתעניין!

לגבי הירידות נראה שהמדד מושפע מאירופה היום.
מה שמפתיע אותי שהדאקס משדר חולשה בשבועיים האחרונים בעוד הפוטסי חזק למעלה. מכיוון שגרמניה היא הכלכלה המובילה באירופה זה נראה מוזר. הדאקס היום 1.2% למטה בעוד הפוטסי רק 0.3%. יש לי הרגשה שהדאקס יכול למשוך את כל השוק למטה.

השוקת תמיד תהיה מענינת !

אבל אכן כבר קשה לחדש... למרות שתמיד טוב להתעדכן.

מה לגבי אוכף חודשי ? יש מעונינים לנסות לנהל ביחד ?

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי דמי כיס

תיקון קל היום. לא ממש רציני וגם לא מעיד על העתיד.

ה C1400 שלי נשחק יפה היום. אבל אני לא ממהר להזיז אותו. העליות יכולות בשקט להתחדש מחר מחרתיים.

סתם שאלה באוויר: האם עוד מישהו מתעניין בשוקת הרחבה? על פי הפופולריות של הפוסט הזה, נראה לי שזה לא מה שהיה פעם (שזה בסדר מבחינתי. אני לא מקבל מזה אחוזים ממילא... ) או אולי אנשים פשוט התמקצעו וכבר אין מה להגיד בנושא...

---

אני לא רוצה לענות במקום האחרים, אגיד רק על עצמי ועל מה שאני רואה. נכון שכמות הפוסטים פחתה (שזה טבעי אחרי כמעט שנה של עבודה אנטנסיבית). מצד שני, כמות הצפיות עדיין מאוד גבהה מה שמרמז על ההתעניינות הרבה של החברים.
אני אישית לא מרבה לכתוב (רק כאשר מרגיש שיכול לתרום משהו), אך עוקב באדיקות אחרי הנעשה כאן.
בהזדמנות זאת הייתי רוצה להודות עוד הפעם לדמי כיס שהוא הרוח החיה בפוסטים החודשיים של השוקת.

אני מעט ירדתי מהשוקת,
נראה לי סיכון גדול מאוד,
בספטמבר הייתי קרוב לאבד הרבה כסף (מרחק של 13 נקודות)
עד כה רק הרווחתי אבל ההתעסקות הרבה, והסיכון של עשרות אלפי שקלים(ולעיתים מאות) לעומת רווח של 3-6% חודשי, נראה לי מדאיג.

ישנן אסט' שהסיכון הוא פעם וחצי מהסיכוי מצד הכסף,
אפשרי לתיקונים סבירים,
כאשר הבסיס הוא תקבול גדול בתחילה שסוגר הפסד רחוק עם אפשרות לתיקונים, (תוך הגבלת ההפסד)

אבל אמשיך בינתיים עם שוקת עד 50K חודשי.

אז לענין השוקת, נראה לי שאני הולך לפתוח מעט פוטים. (ב-1230-1220)

אני פתחתי היום פוטים 1230. לא הכל במחיר אידאלי, אבל לך תתזמן. עשיתי את זה כאשר המדד נתקע באזור ה 1326, והיה נראה שזה מינימום מקומי. בכל אופן הכל מוגן 1190.

חוץ מזה פתחתי פוט (אחד בלבד) 1240 בשביל הקטע (או בשביל הגרידיות). מוגן 1200.
נראה לי שעד שבוע הבא אני אנוח קצת. אתן לאופציות להתאקלם אצלי. קצת כיבוד, שתיה חמה, ונייר זכוכית בשביל השחיקה.

בסך הכל השוקת מרוויחה היום, בגלל ה C1400 שהצטרפו היום לתוכנית "לרדת בגדול".

מעניין לראות שמבחינת סטיית התקן, אף אחד לא מתרשם היום מהירידות. לכולם היה ברור שצריך איזה תיקונון. הסטיה נשארת תקועה באזור ה 14.5%.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי dragon74

מה לגבי אוכף חודשי ? יש מעונינים לנסות לנהל ביחד ?

---

אם אתה מעוניין לצפות, אני מנהל אוכף חודשי
כלומר, זה התחיל מאוכף... לאט לאט זה משתנה, וכמובן עוד ישתנה.

http://www.zerosum.co.il/Users/941/Positions/Show/9077

אני פתחתי 1250-1230 קבלתי 105 ש"ח ללא מלחמות

מאמין שהשוק החודש יעלה מעט, יש לי מספיק בטחונות לתקן.
גם אם ירד, נראה שלא יגיע ל1250
אם יגיע ל-1290 אתרחק (1295 התנגדות)

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי דמי כיס

לגבי אחוזים מהסטרייק (השיטה של איציק). אני חושב שזה לא צריך להיות לינארי. זאת אומרת שזה לא צריך להיות משהו כמו:
שבוע 4 - 12%
שבוע 3 - 9%
שבוע 2 - 6%
שבוע 1 - 3%
(המספרים זה רק דוגמא)
ולמה זה? בואו ניקח מקרה קיצון. נניח שהיינו משחקים על אופציות מרץ שהן 12 שבועות מהיום. האם זה אומר שהיה צריך לקחת 36% (שער 1800)? האם יש מישהו שחושב באמת שנגיע לשם עד סוף מרץ? אם לא, אז זה אומר שהמרחקים צריכים להיות שונים. למשל:...

---

פעם עשיתי סימולציה במטלב על הנושא הזה. אם אני זוכר נכון:
שבוע 4 - 11%, שבוע 3 - 9%, שבוע 2 - 7%, שבוע - 5%. שבוע 12 - 21%.
הנחתי פילוג גאוסי עם ממוצע אפס (ויסלח לי ניסים טאלב). בדקתי את גבולות הגזרה של 98% מהמקרים עבור סטיית תקן 1 יומית ומדד 1000.
אני לא בטוח שאלה מספרים קדושים היות והם לא משקללים את יכולת השיפוץ הדינאמי שמופחתת ככל שמתקרבים לפקיעה ומספר השיפוצים שמהווה באסטרטגיה זו מרכיב מרכזי.

הצלחות,
סביון.

דמי כיס הפוסט שלך לא איבד מהעניין בכלל,פשוט כאשר הכול רגוע אז לא כותבים .
היום בסוף היום אני מתכוון לכתוב רגל פוט.
שמתי לב עד כמה שפסיכולוגיה עובדת נגדי ,ביום ירוק אין בעיה לכתוב פוטים אבל ביום אדום (סוף סוף) החשש תמיד גדול יותר לפחות אצלי.
ס"ת לא עולה השוק רגוע.

היי, לאן נעלמו הירידות ???

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי dragon74

היי, לאן נעלמו הירידות ???

---

ל-VIX שהוא פחות מ-18
וכן לכך שבמגזר הפרטי התווספו כ-300 מישרות חדשות בדצמבר.

והשאר אני לא יודע.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי david15

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי dragon74

היי, לאן נעלמו הירידות ???

---

ל-VIX שהוא פחות מ-18
וכן לכך שבמגזר הפרטי התווספו כ-300 מישרות חדשות בדצמבר.

והשאר אני לא יודע.

---

איך השוק לא מפסיק להפתיע.
כתבתי למעלה שפתחתי את הפוטים בתיזמון לא אידאלי.
רק נגמר היום, ומסתבר שפתחתי את הפוטים מצויין. ה 80-85 ש"ח מרווחים, הצטמצמו ל 52 ש"ח. מה רע?
וזה בלי להפריע לקולים להישחק גם הם.
סתם יום טוב.

כן כן. החודש עוד הארוך וכו' וכו'. בכל זאת זה נחמד.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי דמי כיס

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי david15

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי dragon74

היי, לאן נעלמו הירידות ???

---

ל-VIX שהוא פחות מ-18
וכן לכך שבמגזר הפרטי התווספו כ-300 מישרות חדשות בדצמבר.

והשאר אני לא יודע.

---

איך השוק לא מפסיק להפתיע.
כתבתי למעלה שפתחתי את הפוטים בתיזמון לא אידאלי.
רק נגמר היום, ומסתבר שפתחתי את הפוטים מצויין. ה 80-85 ש"ח מרווחים, הצטמצמו ל 52 ש"ח. מה רע?
וזה בלי להפריע לקולים להישחק גם הם.
סתם יום טוב.

כן כן. החודש עוד הארוך וכו' וכו'. בכל זאת זה נחמד.

---

מקווה שה-1400 שלך לא יתחיל להפריע לך עוד מעט,
הוא נראה רחוק, אבל לא מן הנמנע שנגיע החודש לאזור 1370 ואז נלחצים,
כך קרה עם ה-1360 חודש שעבר,
אם מדברים על שוקת רחבה הייתי אתמול קונה חזרה ומרחיק היום או ביום שני (כי בראשון נראה לי מעט מימושים) את 1420

בנתיים טוב לי ככה. השוקת הגיעה כבר ל 2.1% החודש. שרק ימשיך ככה והכל יהיה מעולה.

יש היום מימושון קל. לולא טבע שמושכת למעלה 3.7%, ותורמת למדד 0.37%, היינו רואים כבר שער של 1327.

מעניין לראות שיש פעילות גדולה מאד ב C1390 ועד C1420. ביקושים והצעים של אלפי אופציות. כנראה שיש שחקנים בשוק שהגיעו למסקנה שהאזור הזה לא רלוונטי יותר.

אני סגרתי היום מחצית מהכתיבות שלי על 1410.

כל אחת מהן תרמה רווח של 45 שח (מ80 ועד 35).

רצוי לדעת לצמצם סיכונים בירידות וכשהדבר זול.

אם נמשיך לרדת, ותעלה הסטייה אשקול לכתוב קרוב יותר, בפרמיה הנוכחית אין טעם.

אני לא נגעתי בכלום. טוב לי ככה. נמצא כבר ב 2.7%.
על פי מסורת הזהירות, יכול להיות שאני אקדם קצת לקראת המשך השבוע, וזהו זה לחודש זה.

1390 עדיין קצת קרוב כולה 60 נקודות.
אולי אחרי אמצע החודש....

איפה אתם למטה ?

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי dragon74

1390 עדיין קצת קרוב כולה 60 נקודות.
אולי אחרי אמצע החודש....

איפה אתם למטה ?

---

אני ב-1250 עם הגנות ב-1230 קבלתי 105 ש"ח מרווח.
היום לא נגעתי בכלום

אני עדיין ב 1400-1230.
(ורק יחידה אחת 1240 )

נראה לי שזה מיקום טוב מאד. אי סימטריה קלה לטובת החלק התחתון.

לא ממהר לשום מקום.
מעדיף להמשיך להרוויח קצת כל חודש, מאשר להפסיד.