אופציות מעוף-משחק סכום 0, אז איך מרוויחים???

שאלה לחברים-
מזה מס' חודשים אני עוקב ופועל באופציות, ומתפעל ומיישם בין היתר את אסטרטגיות השחקן.
1. לא ברור לי , כיצד אפשר להרוויח לאורך זמן באסטרטגיות אלה, אם המשחק הוא סכום 0 - ואם התוחלת היא 0 - אז ההפסד זה עמלות הבנק (והשטויות שעושים מדי פעם).
2. בהנחה ששחקני המעוף הגדולים מרוויחים לאורך זמן - והמשחק הוא סכום 0 - יוצא מכאן שלמשקיע הבודד יש את רוב הסיכויים להפסיד?
3.. איזה יתרון יחסי אני כמשקיע באסטרטגיות מעוף יכול ליצור לעצמי, ע"מ שהתוחלת תהיה חיובית לאורך זמן?
4. בקורס שעשינו יוסי אלוף אמר שהסכוי להרוויח הוא מעל 66% - אבל מה שיוצא שההפסד הממוצע הוא פי כמה מהרווח הממוצע, ואז בתוחלת יתכן שאע"פ שרוב הפעמים מרוויחים-בסה"כ יש הפסד?

אמשיל את דבריי להימור ברולטה בקזינו, שבכל סיבוב מהמרים על 35 מספרים (מתוך 37 קיימים). בכל סיבוב כזה הסיכוי להרוויח 1 ש"ח הוא מעל 90% אבל כאשר מפסידים אז מפסידים בבת אחת 35 ש"ח, כך שתמיד התוחלת היא נגד המהמר והסכוי שיצא בהפסד גבוה יותר !!!
(על זה גם אומרים "להרוויח בכפיות ולהפסיד בדליים").

אודה לחברים אם יוכלו להאיר את עיני בעיניין,
ואשמח מאד אם שחקן מעוף יתייחס לשאלותי.
תודה
מאיר טל

התשובה פשוטה. אם אתה מגביל את עצמך לאחוז נמוך (2-3%) לחודש, הרווח ודאי ב99%, למעט אולי התקפה גרעינית, מלחמה נוראית, רעידת אדמה קאטסטרופאלית או משהו דומה .זה הייתרון שיש לכותב
את כל השאר תלמד
יום נעים
דוד אריאל
ירושלים

ההשווא לקזינו טובה.... רק שיש לדעת כי הכותבים (למשל כמו השחקנים הגדולים) הם הקזינו והקונים הם המהמרים ברולטה (הם נמצאים בלונג על מס' או קב' מס' מסוימת ברולטה).
רוב רובן של הפוזיציות הפתוחות באופ' פוקעות מחוץ לכסף.

הכוונה במשחק סכום 0 היא שעל כל סכום שמורווח יש מישהו אחר שהפסיד את אותו סכום.
לא שהתוחלת של כל שחקן היא 0.
לכן תאורטית אתה יכול להיות בתוחלת חיובית (לצורך הפשטות, אם לדוגמא יש "טיפש" שקונה ממך בקביעות פוט 600 ב10 שח כשהמדד ב1000)

השאלה הזאת במקום.
אתה לומד ולומד ומנסה להיות טוב יותר מהממוצע כי כמו שאמרת בצדק המשקיע הממוצע באופציות מפסיד.
מראש אתה בעמדת נחיתות כי כמו שציינת השחקנים הגדולים בתוחלת חיובית (ואלה שלא, פורשים או נמחקים).
חלק לא קטן מהמשקיעים הקטנים רק קונים אופציות ואין להם הרשאות לכתיבות. לאלה אני שולח את תנחומי כי אצלהם התוחלת שלילית לגמרי ורק בודדים ישרדו לאורך זמן.
כמה טיפים למניעת מחיקה:
1. גידור.
2. הגבלת מינוף להורדת לחצים ושיפוצי יתר.
3. שילוב של כתיבות (תחת המגבלות שהוזכרו קודם).
4. כלי סימולציה טובים.
5. מערכת מסחר איכותית.
6. למידה - קורסים, סימולציות על יבש, פורומים, ספרים.
7. ניהול רישום - הפקת לקחים.
8. פסיכולוגיית מסחר - לא להיות חזיר, לדעת לחתוך כשצריך, להגדיר מראש כניסות ויציאות,...

ויש כמובן עוד. :d
הצלחות.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי arielmbg

התשובה פשוטה. אם אתה מגביל את עצמך לאחוז נמוך (2-3%) לחודש, הרווח ודאי ב99%, למעט אולי התקפה גרעינית, מלחמה נוראית, רעידת אדמה קאטסטרופאלית או משהו דומה .זה הייתרון שיש לכותב
את כל השאר תלמד
יום נעים
דוד אריאל
ירושלים

---

כאשר יש ריצה חזקה של המדדים זה הזמן להרויח(אני מחכה בנירות ליום הזה של רעידת אדמה קאטססטרופאלית)מלחמה או פיגוע קטלני מחוץ למדינה שלנו.מדינות אירופה או כמו מיגדל התאומים.

אפשר להגיד שמי שכותב אופציות הוא בעצם חברת ביטוח.

עכשיו השאלה היא האם כדאי ליהיות חברת ביטוח ?

mosheb שלום
מה שאתה אומר אינו בניגוד למה שאני אומר
אלא, שאם ההגנות לא מספיק טובות ההפסד יכול להיות גדול
כמובן שכאשר יש מפולת, מסיבה כלשהיא, זה הזמן לעקוב אחרי הירידה התלולה ובאיזה שהוא שלב לנצל אותה
יום נעים
דוד אריאל
ירושלים

שלום חברים ותודה על תגובותיכם,
דוד אריאל ,באשר לשוקת רחבה מאד אפשר להרוויח כמעט בבטחון 2-3% בחודש, אך זה רץ חזק ומהר לכיוון מסוים אז יכול להיווצר הפסד של פי 50 מהרווח הבטוח. נכון שזה סבירות קטנה אבל אם זה קורה אחת ל-40 פעם אז זה לקח את כל הרווח.
נכון שאפשר לתקן בדרך, אך זה מגדיל את הסיכון והחשיפה, וכמוה גם את הבטחונות- כך שאם כבר לוקחים סיכונים ועוסקים באופציות, לדעתי 2-3% בחודש אינם מספיקים בשביל סיכון להפסיד פי 40.
מאיר טל

למאיר טל שלום
כשתמצא אסט' אידיאלית, עם רווח גבוה ללא סיכון, אנא בטובך, הודע לי
הייתרון באופ' מעוף שאם אתה מציב לעצמך אתגרים נמוכים בתשואה, ותשאיר לך ביטחונות מספיקים לתקן אם המדד רץ, הרי הרווח בטוח
אני משתמש בשיטות שונות ותודה לאל, בשנה האחרונה הצלחתי כיוון שהצבתי אתגרים מתקבלים על הדעת, כולל אוקטובר 2008
הצלחה בכל אשר תלך
דוד