אסטרטגיה שניה ליוני !

בוקר טוב.
האסטרטגיה הראשונה ליוני, נסגרה עוד טרם תחילת החודש בשל הגעה ליעד הרווח, 25% תשואה, ואף למעלה מכך. להזכירכם האסטרטגיה הניחה ירידות מתונות, ולא תרחיש מפולת, ואכן לאחר הירידות החדות שחווינו הגיע תיקון מתבקש.

האסטרטגיה השניה ליוני נושאת באותם פרמטרים בדיוק, היות ומדובר על הפרש של ימים בודדים. יחד עם זאת, התיקון במדד מאפשר לנו להיכנס לאסטרטגיה אלימה יותר המניחה כיוון.

ההנחות בבסיס האסטרטגיה:
# מאקרו חודשי – הנגיד אכן העלה את הריבית, ובהחלט מכביד על השוק.
# מאקרו מקומי – לרוב אנו לא מייחסים לו משקל אך אין ספק שאירועי הנכבה והמתיחות עלולים להתלקח ולהוביל לימים של ירידות חדות, גם אם נקודתיות בלבד.
# סנטימנט עולמי – מזה ארבעה שבועות רושמים המדדים המובילים בעולם ירידות שערים. מגמה זו צפויה להימשך.
# סטית תקן – קפיצה בסטיה מרמת 12% לרמת 16%, אך תיקנה הבוקר חזרה לרמת 13%. שוק מדשדש למדי.
# מפת הפוזיציות – כפי שציינתי, וכעת אתם יכולים להיוכח בכך, מרבית הפוזיציות ליוני מתרכזות סביב אוכפים 1250-1260.
# תטא –בכל חודש אינה רלוונטית במיוחד, ובפרט כשאנו מתחילים את יוני עוד במאי. אין לה כל משמעות בשלב זה של החודש.
# וגא – יש עוד מקום לירידה בסטיה אך בהחלט מתונה למדי ולא מעבר לכך.

האסטרטגיה היא עפ"י מדד 1252. נא לערוך התאמות כנדרש.

נפתח צילינדר מתחת לספוט, שחלקו התחתון הופך לפרפר:
נקנה PUT 1240 – מחירו כעת 1180 ש"ח.
נכתוב CALL 1240 – מחירו כעת 2620 ש"ח.
נכתוב 2 יחידות PUT 1210 - מחיר כל יחידה 520 ש"ח.
נרכוש CALL 1280 - מחירו כעת 680 ש"ח.
נרכוש PUT 1170 - מחירו כעת 160 ש"ח.

על פניו מדובר על אסטרטגיה לשוק יורד, אף ברמה תלולה אך גם דשדוש יביאנו ליעד. מנגד עליות יאפשרו לקדם את הפוזיציה התחתונה, כשהתרחיש הבעייתי ביותר הוא עליה/ירידה דרמטית במיוחד עם פתיחת יום המסחר (לא ניתן לתקן תוך כדי התנועה במדד).

כבכל חודש, יעד הרווח החודשי הינו 25%, ויש לסגור מייד עם ההגעה ליעד זה.

בהצלחה !

תודה שחקן,

http://www.zerosum.co.il/Users/3005/Pos ... Show/13637

תודש שחקן, שבוע טוב.
http://www.zerosum.co.il/Users/2908/Pos ... Show/13634

אחלה אסט', מסכים עם כל מילה.
אם היה עובד לי טרייד1, הייתי פותח אותה ללא היסוס!

שאלה:
אתה בד"כ מתיחס גם ליחס P/C. באסט' הזאת לא התיחסת. למה?

לפי יחס P/C כללי וגם סביב הכסף העדיפות היא לעליות

הייתי מעדיף את הפרפר ב-1240 או 1250 ואז גם בעליות יש לנו זמן לתקן,
וגם מוגן מפני ירידות.
כך נהיה מוגנים עד עליות בערך ל-1260 (שזה המקום שציינת שעתיד התיקון להיות בערך למקום הזה)
גם במקרה קיצון של עליה לאזור 1280 ואפילו 1300 נתקן בנקל.

בקיצור הייתי מזיז את כל האסט' ימינה
אבל כבר הוכח ששחקן יודע יותר,
אני רק מעלה הרהורים.

שחקן שלום,

בהמשך להודעה של דוד:

האסטרטגיה הראשונה הוקמה במדד 1260 וכיוונת את שיא הרווח ל-1250 משמע ירידות מתונות.
בנוסף האסטרטגיה הייתה מאוזנת מבחינת בטחונות בזכות הכתיבה הנוספת בפוט 1200.

האסטרטגיה הנוכחית הוקמה במדד 1252 אך בשונה מקודמתה שיא הרווח הינו במדד 1210.
בנוסף הנוכחית לא מאוזנת מבחינת בטחונות ויש עודף בטחונות של 3K שקלים בצד השמאלי.
דבר זה גורם לאסטרטגיה להיות מוטת ירידות וכדברך "אסטרטגיה אלימה יותר המניחה כיוון"

השאלה היא מה השתנה בשבוע האחרון ששיא הרווח נדד דרומה והאם לא נכון לנצל את הבטחונות בצד הפוטים?

תודה ושבוע טוב.

דויד/שחקן שלום
בהמשך לשאלה שלי מסופ"ש והתשובה המפורטת של דויד לעניין הבנת חישוב התשואה
אז אם אני מבין נכון:
בטחונות נדרשים כ 3700 ש"ח
תקבול עבור האסטרטגיה כ 1700 ש"ח
לפיכך הרווח מחושב מההפרש כי למעשה אנחנו נדרשים ל 2000 ש"ח מכיסנו לביטחונות
כלומר 25% יעד תשואה שווה למעשה ל 500 ש"ח יעד רווח ליחידה
האם הבנתי נכון?
תודה

יעד רווח 500 ש"ח - נכון

לידיעת כולם
לפני דקות אחדות, ב11.50 סגרתי את האסט',ברווח של 340שח ליחידה, במקום 500 היעד המקורי.
יום טוב לכולם
דוד אריאל
ירושלים

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי arielmbg

לידיעת כולם
לפני דקות אחדות, ב11.50 סגרתי את האסט',ברווח של 340שח ליחידה, במקום 500 היעד המקורי.
יום טוב לכולם
דוד אריאל
ירושלים

---

תמיד יש את ה... שקופץ ראשון לסגור,

לאט לך , מה איכפת לך להרויח עוד קצת,

הכלל להרויח רק 25% לוקח בחשבון גם את חששותיך.