שוקת רחבה ינואר - דיונים ופרשנויות

[quote=דמי כיס]

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי "noam_a":1q2ok98f

דמי כיס,
העלות של פוט, לא תיקח לך את כל הרווח התיאורטי מהשוקת.
זו לא קנייה בלבד של פוט, תראה את זה כמו תוספת/שיפוץ לשוקת.
אם אתה רואה שבהחלט השוק מדשדש או עולה, את מוכר חזרה את הפוט הסורר, והפסדת 200-300 ש"ח, כל אחד לפי מה שיקבע לעצמו.
אם המדד ממשיך לרדת, הפוט הזה יכול לעזור לך בניוד הפוטים הכתובים, או אפילו להתחיל לצמצם את כמויות שלהם והפוט הקנוי ישלם לך.

---

תגדיר מה זה "בהחלט השוק מדשדש או עולה"? מתי אתה מחליט לקנות אותו, ומתי אתה מחליט למכור אותו?

זה פוט חשוף לכל דבר ועניין. זה שאתה משתמש בכסף שקיבלת מהשוקת על מנת לקנות אותו, לא משנה את העובדה שאתה זורק כסף טוב על פוט, שאינו חלק מהאסטרטגיה, ומהווה הימור נטו על ירידות.[/quote:1q2ok98f]

אני לא יודע מתי לקנות ו/או מתי למכור. זה רעיון שעלה לי בראש ורציתי לשמוע את דעתכם ודעתו של שחקן.
לדעתי אסור לך להסתכל על זה בתור הימור נטו על ירידות. ואני אסביר.
יש לך לשם הדוגמא 30 פוטים כתובים.
הסטייה מתחילה לעלול ואתה מרגיש שתנועה עומדת בפתח. אתה גם רואה שמדד מתחיל לרדת אחוז אחוז וחצי ביום. הדלתא מתחילה להיות חיובית ואתה רוצה למתן אותה.
דרך אחת היא לקנות את הפוט המדובר, דבר שלא יהיה לך קשה לעשות.
אם התנועה באמת ממשיכה דרומה, אתה יכול להתחיל לצמצם כתיבות או להתחיל להסיס אותם עוד דרומה. בינתיים הפוט הקנוי עוזר לך.
אם טעית, והפוט סתם משיל מעצמו את הפרמיה, אז אתה מוכר את הפוט הזה והפסדת 200-300 ש"ח. אבל זה במסגרת "קניתי הגנה, ואפשא עכשיו לוותר עליה"
לדעתי אסור להסתכל על זה כפוט נפרד. זו תוספת לשוקת, ע"מ למתן את הדלתא.

דמי כיס , אני מסכים בהחלט שברכישת C/P נמוך ( מאחורי שורת הפוטים /קולים הכתובה) בנוסף לשוקת מדובר על זריקת "כסף טוב". זה כסף שיורד מרווח פוטנציאלי.

אבל אני לדוגמא נסיתי לרכוש פוטים/קולים נמוכים, ובשלב מסויים קניתי קול 1300 בעשרה ש"ח.

מובן שלא נגיע לשם אבל בעלות שחותכים לנו במרווחים רכשתי קו נוסף של הגנה שיכול לשמש אותי במידה והשוק יעלה. השאלה אם באמת לא כדאי במהלך החודש עד שבועיים לפקיעה לנסות להקים קו אחורי כזה.

או לתגבר הגנה , או למקסמם רווחים , בשלבים מתקדמים של החודש ניתן יהיה למכור אופציות נוספות סטרייק או שתיים מהגנה זו.

העניין הוא, שצריך להיפטר מהרגל, הרבה הרבה לפני שבכלל הגנה כזו באה לידי ביטוי. למשל, מה שנעם הציע, P1100. אני מניח אני אאדה את הרגל של הפוטים, הרבה לפני שהמדד יגיע לאזור הזה בכלל. אותו הדבר לגבי C1300.

אם כבר, יש היגיון מסויים בקנייה למשל של P1150. כי הוא באמת יתחיל לתת פרנסה מוקדם יחסית, עם ירידות. ונניח שנמצאים ב P1060, אז עד הגבול הזה הוא יביא 9000 ש"ח. אבל עדיין זה בעיה. קידום הרגל מ P1020 ל P1060, מכניסה בערך 500 ש"ח. אז אם כבר עדיף להישאר ב P1020 מאשר לקנות P1150 ב 740 ש"ח.

חברים,
הגבול העליון שלי בשוקת הוא c1220. אני מאוד מתלבט אם הגיע הזמן כבר להזיז אותה...
הכתיבה עדיין לא הכפילה את עצמה ולכן ע"פ הכללים של השחקן עדיין מוקדם להזיז, אבל אני מרגיש מאוד לא נוח כי המרחק הוא 4 סטרייקים בלבד.
מאוד אשמח לעצות..

אני הייתי מודאג ב1220 בשלב כלכך מוקדם של החודש.

גם שחקן מדבר על תזוזת השחקנים כלפי מעלה ועל כוונה להגן על 1200. הגנה כזו קשה בשלב כל כך מוקדם וכבר ראינו שני חודשים של הצלחה חלקית בלבד בהגנה. בנוסף סטית התקן נמוכה מתמיד וכל עליה בה גם כן תעלה את ערך הקולים ותקשה עליך לתקן.

אם תשאל לדעתי אני הייתי פועל להקטין סיכונים, מפני שאח"כ זה עלול לעלות הרבה מאוד.

למען הגילוי הנאות בחודש שעבר מצאתי את עצמי מוקדם מידי ב1160 כאשר הסטרייק ב1130. נלחצתי והקטנתי סיכונים. אמנם בסוף הפקיעה היתה נמוכה מ1160 והמהלך צימצם את רווחי מהשוקת בחודש שעבר באופן משמעותי. אך הדעה הכללית היתה שטוב שצימצמתי.

אני הייתי ב- 1260 וסגרתי רגל עליונה היום (לא מורווח ולא מופסד...) רק כדי להיות שקט.
מסתפק החודש ברווח מהרגל התחתונה...

אני עדיין מורווח יפה ב C1260. מכרתי אותו באזור ה 55. הוא היום סגר על 40. היום, בגלל ביטחונות ירדתי מ 27 יחידות ל 20 יחידות. שזה גם מסתדר לי יפה עם דוקטרינת הזהירות.

לגבי C1220, זה מאד לא שוקת רחבה. זה אומר שהפתיחה חמישה שבועות מהפקיעה הייתה על 7.4%. גרידי.

לגבי מה לעשות - אני הייתי ממתין למחר ורואה מה הולך. היה רצף עליות די גדול. אולי יהיה מחר תיקון שיאפשר לצאת בנזק קל בלבד. צריך לזכור שהשחקנים (לדברי שחקן) מסתובבים סביב ה 1200.

אבל צריך ללמוד מזה לקח.

גם אני מסתובב ב-1220 ו-1230. אני מסכים עם דמכ'ס - נקווה להפוגה מחר בשביל להזיז ל-1230 ו-1240.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי דמי כיס

צריך לזכור שהשחקנים (לדברי שחקן) מסתובבים סביב ה 1200.

---

לא רק לדברי השחקן...
אם תסתכלו במפת הפוזיציות הפתוחות אתם תשימו לב למגדלי עזריאלי שנבנים ב 1200 וב 1140.
ב 1200 נראה שתהיה בהחלט מלחמה רצינית

מגדלי עזריאלי זה נחמד, אבל כבר ראינו איך השחקנים נגררים בחוסר אונים על הריצפה כשהעדר שעט, אז טווח בטחון הוא מאד חשוב כאן, לדעתי.

דמי כיס: אני רואה ששקט בגזרת השוקת הרחבה, הכל רגוע וטוב שכך.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי sun99

דמי כיס: אני רואה ששקט בגזרת השוקת הרחבה, הכל רגוע וטוב שכך.

---

אכן כן. אמנם, השוקת הרחבה שלי הפסידה היום 500 ש"ח על הנייר, בגלל קפיצת מחירי הפוטים והעליה בסטיות, אבל זה מאד על הנייר, וזה אחרי רווח של כמה אלפים. בסך הכל זה היום הראשון החודש שערך השוקת יורד (אני לא מדבר על עשרות שקלים בודדים).

שחקן כתב היום, שכאשר יש סטיות תקן כל כך נמוכות, אין טעם להזיז. זה כלל מעניין מאד שאני אאמץ. כי יש את הרצון הטבעי לקרב כדי לא להפסיד ימי טתא. אבל זו פיקציה. תזוזה קלה בסטיות התקן וכל הטתא הופכת לא רלוונטית. וקירובים בסטיות תקן נמוכות גורמות להתקרבות יתר על המידה.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי דמי כיס

...
שחקן כתב היום, שכאשר יש סטיות תקן כל כך נמוכות, אין טעם להזיז. זה כלל מעניין מאד שאני אאמץ. כי יש את הרצון הטבעי לקרב כדי לא להפסיד ימי טתא. אבל זו פיקציה. תזוזה קלה בסטיות התקן וכל הטתא הופכת לא רלוונטית. וקירובים בסטיות תקן נמוכות גורמות להתקרבות יתר על המידה.

---

היי דמכ"ס, ערב טוב
דגש קטן, הכלל שציינת נכון בתקופה הזו לפני הפקיעה. כוחו של הכלל יפה, אולם הוא הולך ופוחת עם ההתקרבות לפקיעה, משמע- כוחה של הווגא קטן עם ההתקרבות לפקיעה- וכוחה של התטא- עולה

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי HRL

היי דמכ"ס, ערב טוב
דגש קטן, הכלל שציינת נכון בתקופה הזו לפני הפקיעה. כוחו של הכלל יפה, אולם הוא הולך ופוחת עם ההתקרבות לפקיעה, משמע- כוחה של הווגא קטן עם ההתקרבות לפקיעה- וכוחה של התטא- עולה

---

אתה צודק כמובן.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי דמי כיס

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי HRL

היי דמכ"ס, ערב טוב
דגש קטן, הכלל שציינת נכון בתקופה הזו לפני הפקיעה. כוחו של הכלל יפה, אולם הוא הולך ופוחת עם ההתקרבות לפקיעה, משמע- כוחה של הווגא קטן עם ההתקרבות לפקיעה- וכוחה של התטא- עולה

---

אתה צודק כמובן.

---

אבל לקבל כסף לפני הפקיעה צריך להיות מאוד קרוב וזה מסוכן למי שרוצה תיק סולידי ולישון בשקט.

להלן תרומתי הצנועה לשרשור.

מצ"ב ניתוח שוקתות לאורך 2009, בהתבססות על ההנחיות ששחקן סיפק עד כה.
אסייג ואומר שהניתוח ראשוני ומצוי בבדיקות.

1. ממצאי שוקתות 2009 עם תיאור פרטני של הפוזיציה ב-12/09.
2. התקדמות הפוזיציה ב-12/09 - התקדמות הרגלים, הכנסות ברוטו ונטו.
3. פירוט הביצועים בכל רגל ב-12/09.

אורחן,
בפולנית אומרים- סחטיין!

אפשר הסבר נוסף לניתוח למתקשים?

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי sun99

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי דמי כיס

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי sun99

לדמי כיס,

יש דו"ח ביניים כמה שקתות פתוחות?

כמה בטחונות "הושכבו"?

פוזיציה , ורווח נכון לסוף השבוע?

---

הי,
הנה המידע שאני חולק עם הציבור :d

אני נמצא ב 1020-1260. עדיין בלי הגנות. אבל זו הפעם האחרונה. מההזזה הבאה יהיו הגנות.
עומד על רווח פוטנציאלי של 3% אחרי עמלות, כאשר הרווח נמדד באופן הפסימי ביותר - מהשיא המקסימלי של הביטחונות (ביטחונות בנק).

טווח באחוזים 12.5% למטה, 8% למעלה. וזאת שבוע 3 לפקיעה. 29 פוטים, 27 קולים.
העדפתי לא להזיז היום משתי סיבות - אני מקבל את הכלל של שחקן שצריך שחיקה של 50% לפני הזזה, וגם יש לי חששות לגבי כיוון השוק. יכול גם להמשיך לטפס, ויכול באותה מידה לעשות תיקון רציני.

כמו כן, ההזזה הבאה כבר צריכה הגנות, ואני עובר ממחיר אבסולוטי להפרשי מחירים. אז צריך לתת לאופציות הנוכחיות להוציא קצת יותר מיץ לפני הקרוב.

---

אופיר , בסוף החודש "תצטרך" להוציא חוברת הנחיות מקובצת לניהול ותפעול שוקת רחבה המשלבת את הנחיות בית ספר של שחקן "וכל" התובנות שנאספו באלפי המילים שנכתבו בעץ מחודש הקודם ועץ נוכחי.

ואת כל זה נצטרך לנעוץ , בספריה חדשה שאדמין יקים, ניהול אסטרטגיות-הלכה למעשה-מתאוריה לפרקטיקה. כל זאת לנחות משתמשים חדשים וותיקים כאחד.

כל הכבוד על התמדה.

---

מצטרף לפניה כולל כמובן לפניה כזו לשחקן מעוף.

ובפרט, אנחנו יודעים איך לפתוח את החודש (17% למטה ו-13%), אבל מה הכללים לניהול השוטף כאשר הימים עוברים ? היבנו ששבוע לפני הפקיעה אסור להתקרב יותר מ-5%, אבל מה קורה שבועיים-שלושה לפני הפקיעה ? ובכלל כפונקציה של מספר ימים לפקיעה.
והאם יש מקום להתחשב בפרמטרים נוספים כמו סטית התקן כולל גם בהתחלת החודש ושבוע לפני הפקיעה ?

ובכלל, האם יש לינקים מומלצים לניהול שוקת ?

תיכנס לשרשור של ניהול שקת חודשית ששחקן פתח בתחילת החודש ,הכול מפורט שם לפרטי פרטים .

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי שוקי

תיכנס לשרשור של ניהול שקת חודשית ששחקן פתח בתחילת החודש ,הכול מפורט שם לפרטי פרטים .

---

אני מיישם את השוקת החודשית ומכיר את כל הפרטים.
הפניה שלי, כמו גם של קודמי, היתה להבט נוסף על העברת רגל אחרי שחיקה של 50% - נוסחה כללת עד להיכן לקדם את הרגל בהתחשב בפרמטרים השונים.
כשם שנושא זה לא נדון לנושאים אחרים שאיני מודע להם. יתכן שידונו בהמשך האשכול של שחקן מעוף. ובכל מקרה, הצטרפתי לפניה לרכוז כל הידע בצורה מסודרת.

אני מאמין ששחקן בהמשך הדרך יבצע הזזות רגלים וגם יסביר כדרכו את כל השיקולים שעומדים מאחורי כל המהלך.

וואו, איך השוק התהפך...
אם לפני יומיים הייתי מודאג מהקולים, היום כבר הפוטים מתחילים להדאיג...
אחרי 3 הזזות במהלך החודש, אני כתוב ב p1080...

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי danfrog1

וואו, איך השוק התהפך...
אם לפני יומיים הייתי מודאג מהקולים, היום כבר הפוטים מתחילים להדאיג...
אחרי 3 הזזות במהלך החודש, אני כתוב ב p1080...

---

הנה דוגמא מעולה למה אני לא ממהר לקרב רגליים. כדי לא להיות פתאום מודאג...
ממליץ לחזור אחורה בשרשור ולקרוא את השיטה שלי כפי שהצגתי ונימקתי אותה.

איציק

דמי כיס:

נא עדכן דוח מצב אחרי היום. אני מניח כי הקולים "נמחקו" ומצד שני הפוטים קפצו לשמיים.

אם היום אתה קונה הגנה סטרייק אחד אחורה, לדעתי זה כמו העלות בתחילת החודש.

שים לב כי ההפרשים עדין צמודים.

הי

לא הייתי כל היום ליד המחשב. אבל מצד שני הייתי רגוע כי בבוקר שמתי את ה StopLoss שלי. למעשה הייתי בטוח ב 100% שה StopLoss יופעלו, כי אתמול על ירידה הרבה יותר קטנה הפוטים קפצו כמו משוגעים.

להפתעתי, חזרתי וראיתי שאמנם הפוטים עלו והקולים ירדו, אבל במידה סבירה יחסית לצניחה של 2% במדד. ולכן הם לא הופעלו וטוב שכך.

בסך הכל, השוקת הפסידה היום 1200 ש"ח. בתמונה הכללית היא עדיין ברווח. יכול להיות שהגיע הזמן לקדם את הקולים, שעברו כבר את הסף שדורש קידום. נטיית הלב שלי כרגע היא לא לגעת, אבל נראה מחר.

לדעתי הירידות היום זו תגובת פאניקה מוגזמת של מה שקראנו לו "ידיים חלשות". אבל אני חושב שכבר מחר יצוצו הקונים.

גם לי נראה ככה, הירידות בארה'ב הם רק של אחוז בערך, מה שמשאיר מרווח לעליות אם באסיה לא תהיה קריסה מוחלטת. דשדוש ב-1150 דווקא טוב לנו :mrgreen:

דמי כיס...
גם אני חושב שאולי כדאי לחכות עם הקידום של הקולים לפחות עד ליום חמישי כאשר התטא של הסופ"ש כבר מתחילה להיות משמעותית.

די כצפוי, הבוקר נפתח רגוע (בנתיים). לפי הערכתי הלא מלומדת, צצים להם קונים אשר רואים ברמת המחירים הנוכחית רמה אטרקטיבית, במיוחד לאור התקדים של מדד שביקר כבר קרוב ל 1180. ויתכן מאד שהם אלו שכעסו על עצמם שנשארו מחוץ לשוק בגל העליות האחרון, ולכן מזדרזים להכנס עכשיו כדי לא פספס את הגל הבא. כמובן שבמשך היום הכל יכול להתהפך, אבל אני מעריך שזה לא יקרה.

בשולי הדברים הייתה תופעה מעניינת שאני לא יודע את פישרה. בשלב הטרום, המדד ירד לאזור ה 1135. באותו זמן, הגלום צף לו באזור ה 1145. ושאלתי את עצמי, מי יכניע את מי. בסופו של דבר, הגלום "הכניע" את המדד, והמדד עלה למעלה. ואני שואל את עצמי, איך סוחרי האופציות יודעים מה השער ה"אמיתי"? למה לא הלך הגלום אחרי המדד?

מבחינת השוקת, היא מתחילה לחזור לעצמה. ואני מלחים היום את הידיים לכיסים, ורק מסתכל...

דמי כיס:

לדעתי יום האתמול מדגים את הסיכון של פעילות ללא בטחונות.

כאשר השוק יתהפך אז עשויים להיות מספר ימים רצופים של מינוס 2 אחוז ביום .

אתמול מה שקרה זה שכול שורת הפוטים מתחת ל- 1100 קפצה אבל המרווחים בינהם היו זניחים.

לכן ברצף של ירידות מצד אחד ומצד שני אתה רק צריך לטפל במרווחים לשם ניהול המשבר, אז הדרך לפיתרון הרבה יותר קלה והרבה פחות מלחיצה.

אני משוכנע כי בשעה שהפוטים קפצו זה לא היה מצב נעים.

דווקא ההשערה שלך כי השוק היום לא ימשיך להדרדר (כנראה צפוי לאור עדר הרוכשים) , היא היא המסוכנת, כיוון שהיא נוטעת בלבך תקוות שווא כי השוקת הרחבה ללא בטחונות ניתנת לשליטה.

כשהעדר יהפוך את כיוונו המצב לא יהיה נעים.

לדעתי דווקא במרווחים ניתן לשלוט ביתר קלות ולנווט את השוקת ברמה גדולה יותר של בטחון.

גם אם על חשבון הרווח הכולל מתחילה.

אופיר, בהצלחה.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי sun99

דמי כיס:

לדעתי יום האתמול מדגים את הסיכון של פעילות ללא בטחונות.

כאשר השוק יתהפך אז עשויים להיות מספר ימים רצופים של מינוס 2 אחוז ביום .

אתמול מה שקרה זה שכול שורת הפוטים מתחת ל- 1100 קפצה אבל המרווחים בינהם היו זניחים.

---

מה שכתבת לא ממש נכון. אם שתי אופציות קופצות באותו אחוז, הרי שהמרווח בניהם עולה בדיוק באותו האחוז גם הוא. אם היינו מתעלמים בהבעיה שהמרווחים קופצים ברווחים של 5 ש"ח - דבר שמעוות לפעמים את המציאות כשמדובר באופציות זולות, הרי שאופציה זולה קופצת פחות מאשר האופציה היותר יקרה, והמרווח דווקא גדל יותר.

אם היו כמה ימים רצופים של מינוס 2 אחוז ביום, הרי מבחינתי אני ממילא רוצה להיות בחוץ.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי sun99

לכן ברצף של ירידות מצד אחד ומצד שני אתה רק צריך לטפל במרווחים לשם ניהול המשבר, אז הדרך לפיתרון הרבה יותר קלה והרבה פחות מלחיצה.

---

ההלחצה היא בדיוק אותה הלחצה. כי אם יש לך 20 אופציות ללא הגנה, או 50 עם הגנה, אז יש את אותה מידה של לחץ. חוץ מהעובדה שצריך לטפל במספרים יותר גדולים שזה יותר מסובך.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי sun99

אני משוכנע כי בשעה שהפוטים קפצו זה לא היה מצב נעים.

---

אכן לא נעים, אבל כמו שכתבתי הייתי רגוע (בכלל לא הייתי ליד המחשב כל היום). כי ידעתי שה StopLoss שלי מגדר לי את ההפסד למשהו ידוע מראש. ולמעשה שמתי אותו על סכום כזה שמוחק את הרווחים אבל לא נכנס להפסדים.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי sun99

דווקא ההשערה שלך כי השוק היום לא ימשיך להדרדר (כנראה צפוי לאור עדר הרוכשים) , היא היא המסוכנת, כיוון שהיא נוטעת בלבך תקוות שווא כי השוקת הרחבה ללא בטחונות ניתנת לשליטה.

כשהעדר יהפוך את כיוונו המצב לא יהיה נעים.

---

זה ששיערתי את זה, לא אומר ששיניתי את ההתנהגות שלי בגלל זה. ה StopLoss שלי הוא בדיוק אותו אחד כמו אתמול. זאת אומרת שאם העדר ישנה את כיוונו כרגע אני סוגר במצב של מחיקת הרווח.

יש עוד רעיון בנוגע ל StopLoss שאני מגלגל בראש. נניח שמתי לאופציה StopLoss במחיר 180 ש"ח. הטריגר קפץ, והרגל נסגרה. נשאלת השאלה מה הלאה? ובכן, StopLoss יכול לשמש גם לצורך פתיחה של רגל. אותה אופציה עלתה ועלתה, והגיע ל 230 ש"ח נניח. אני יכול לשים StopLoss שמטרתו לתפוס את האופציה הזו, כאשר המחיר שלה בדרך למטה, והיא חוזרת ל 180 ש"ח. זאת אומרת הפקודה תשודר לבורסה כאשר המחיר דווקא בדרכו למטה. אז נניח אני אלך על בטוח ואשים 160 ש"ח. הרי שהפסדתי בתהליך 20 ש"ח לאופציה.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי sun99

לדעתי דווקא במרווחים ניתן לשלוט ביתר קלות ולנווט את השוקת ברמה גדולה יותר של בטחון.

גם אם על חשבון הרווח הכולל מתחילה.

---

הבעיה היא לא עניין של ניווט. בעבודה ללא הגנות לא הכל וורוד. יש בעיה שהביטחונות עולים, ואת זה צריך לקחת בחשבון. בעבודה עם הגנות, הביטחונות לא זזים.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי sun99

אופיר, בהצלחה.

---

תודה!

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי דמי כיס

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי sun99

דמי כיס:

לדעתי יום האתמול מדגים את הסיכון של פעילות ללא בטחונות.

כאשר השוק יתהפך אז עשויים להיות מספר ימים רצופים של מינוס 2 אחוז ביום .

אתמול מה שקרה זה שכול שורת הפוטים מתחת ל- 1100 קפצה אבל המרווחים בינהם היו זניחים.

---

מה שכתבת לא ממש נכון. אם שתי אופציות קופצות באותו אחוז, הרי שהמרווח בניהם עולה בדיוק באותו האחוז גם הוא. אם היינו מתעלמים בהבעיה שהמרווחים קופצים ברווחים של 5 ש"ח - דבר שמעוות לפעמים את המציאות כשמדובר באופציות זולות, הרי שאופציה זולה קופצת פחות מאשר האופציה היותר יקרה, והמרווח דווקא גדל יותר.

אם היו כמה ימים רצופים של מינוס 2 אחוז ביום, הרי מבחינתי אני ממילא רוצה להיות בחוץ.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי sun99

אופיר, בהצלחה.

---

תודה!

---

אופיר, כאשר יש לך מרווח כל מה שאתה צריך לעשות כדי לחסל הפוזיציה זה לסגור אותו.

כאשר המרווח 10 ש"ח, זה מה שאתה צריך לשלם כדי לסגור או לגלגל.

כאשר האופציה קפצה במאה אחוז משלושים לשישים אז אתה צריך לסגור את כל מחיר האופציה.

האחוזים אותם אחוזים אבל בסיס החישוב שונה מהותית.

במרווחים הבסיס הוא רק המרווח, דהינו עם המרווח היה חמישה ש"ח אז 100 אחוז זה מרווח של עשרה ש"ח.

לעומת זאת במחיר האופציה 100 אחוז זה מכפיל את המחיר.

לכן לדעתי כיוון שבסיס החישוב שלך שונה מהותית אתה חשוף לסיכון של פי עשרה לערך מאשר עבודה על מרווחים , לכן אתה נדרש להרבה יותר בטחונות ואתה עובד עם פחות יחידות.

סגנון העבודה הזה יהיה טוב לתשעים אחוז מהמקרים, כאשר התיקונים למעלה/למטה הם רגילים

במקרים של תנודות גדולות אתה אתה חשוף לאין ערוך.

לדעתי בסכומים כאלו גדולים שאתה עובד עליהם הסיכון גדול מדי.

למרות שאני כותב שקתות ללא בטחונות אני ממש לא נכנסתי לדאגה בגלל הירידות ביומיים האחרונים. הוך. הגדלתי פוזיציה... אני פשוט כתוב ממש רחוק. מי שקרב ל1080 היה לו מה לדאוג
אם תהיה ממש מפולת אני סוגר בהפסד בלי למצמץ הרבה לפני ששווי האופ' מגיע ל 1000 ש"ח.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי sun99

אופיר, כאשר יש לך מרווח כל מה שאתה צריך לעשות כדי לחסל הפוזיציה זה לסגור אותו.

......................................

לדעתי בסכומים כאלו גדולים שאתה עובד עליהם הסיכון גדול מדי.

---

צר לי, אבל זה פשוט לא נכון מתמטית.
בוא נתעלם רגע מעמלות, ונעבוד בעולם אידאלי.

על מנת להרוויח 100 ש"ח, אתה צריך למכור אופציה של 100 ש"ח, או למכור 10 מרווחים של 10 ש"ח. אוקי?

אם יש קפיצה של 100%, אז האופציה של ה 100 ש"ח הופכת ל 200 ש"ח. לא נעים. מרווח אחד של 10 ש"ח הופך להיות מרווח של 20 ש"ח. אבל יש לך 10 כאלו. הגעת לאותו הדבר בדיוק.

דמי כיס - הגיגים לגבי שיטת ה - stoploss
אני מודע לכך שכתבת כל הזמן שזה מתאים רק לך ולא לאחרים.
אבל....
אתה בעצם מעקר את כל הרעיון של האסטרטגיה על מדד המעוף והופך את כל העניין למסחר "סתמי" בניירות ערך.
תמיד אפשר לקנות כל נייר מתוך הימור שהוא יעלה ומקסימום - במקרה הרע יופעל ה stoploss.
הרעיון המרכזי והלימודי שלנו כאן הוא שבונים - אסטרטגיה, כלומר תוכנית פעולה שיש לה סעיפים הכוללים רווח רצוי, דרך פעולה למקרה של עליות ודרך פעולה למקרה של ירידות.
אם האסטרטגיה נבנית כהלכה (במקרה שלנו - שוקת מספיק רחבה), לא צריך לעקוב בדאגה עם פרצוף צמוד למסך אחרי המדד ויש תוכנית מוגדרת לכל תנועה של המדד במטרה למקסם רווחים. אין בתוכנית מצב בו מוכרים הכל ומקבעים הפסד (כמו שיש במסחר במניות או בתוכנית שלך).
ושוב אין לי שום בעיה עם הרווחים שאתה עושה (ואני מקווה שאתה עושה), אבל כדאי לקרא לילד בשמו, זו אינה אסטרטגיה על מדד המעוף. יש כאן סוג של הימור ויכול להיות שההימור מוצלח(!) - אבל עדיין זה הימור.
בהנחה שכולנו מנסים ללמוד לבצע אסטרטגיות מעוף, אני מציע לא לקחת לדוגמא את השיטה שלך - מוצלחת ככל שתהיה.

(שים לב שרבים וטובים כתבו לך שאין stoploss באופציות ואתה שמחת לראות שאתה כן מצליח לבצע stoploss. כוונתם היתה ש"אין" לא במובן הטכני של אי יכולת ביצוע, אלא שזה לא חלק מהתוכנית. באופציות, להבדיל ממניות, לא מוכרים בהפסד אלא מנסים לשפר עמדות ולנהל את האסטרטגיה עד ליעד הרווח או עד לפקיעה, בהתאם לתוכנית)
מהצעיר באלפי מנשה,
אבנר

אלפי מנשה, צהריים טובים

בהמשך להגיגך בנושא הפקודה הנכונה, הייתי קורא לשתי הפקודות הידועות בהקשר של אופציות- בשיכול מילים. למעשה הן:
StopPROFIT
TakeLOSS

רבבות אפרים

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי a180

דמי כיס - הגיגים לגבי שיטת ה - stoploss
אני מודע לכך שכתבת כל הזמן שזה מתאים רק לך ולא לאחרים.
אבל....
אתה בעצם מעקר את כל הרעיון של האסטרטגיה על מדד המעוף והופך את כל העניין למסחר "סתמי" בניירות ערך.
תמיד אפשר לקנות כל נייר מתוך הימור שהוא יעלה ומקסימום - במקרה הרע יופעל ה stoploss.
הרעיון המרכזי והלימודי שלנו כאן הוא שבונים - אסטרטגיה, כלומר תוכנית פעולה שיש לה סעיפים הכוללים רווח רצוי, דרך פעולה למקרה של עליות ודרך פעולה למקרה של ירידות.
אם האסטרטגיה נבנית כהלכה (במקרה שלנו - שוקת מספיק רחבה), לא צריך לעקוב בדאגה עם פרצוף צמוד למסך אחרי המדד ויש תוכנית מוגדרת לכל תנועה של המדד במטרה למקסם רווחים. אין בתוכנית מצב בו מוכרים הכל ומקבעים הפסד (כמו שיש במסחר במניות או בתוכנית שלך).
ושוב אין לי שום בעיה עם הרווחים שאתה עושה (ואני מקווה שאתה עושה), אבל כדאי לקרא לילד בשמו, זו אינה אסטרטגיה על מדד המעוף. יש כאן סוג של הימור ויכול להיות שההימור מוצלח(!) - אבל עדיין זה הימור.
בהנחה שכולנו מנסים ללמוד לבצע אסטרטגיות מעוף, אני מציע לא לקחת לדוגמא את השיטה שלך - מוצלחת ככל שתהיה.

(שים לב שרבים וטובים כתבו לך שאין stoploss באופציות ואתה שמחת לראות שאתה כן מצליח לבצע stoploss. כוונתם היתה ש"אין" לא במובן הטכני של אי יכולת ביצוע, אלא שזה לא חלק מהתוכנית. באופציות, להבדיל ממניות, לא מוכרים בהפסד אלא מנסים לשפר עמדות ולנהל את האסטרטגיה עד ליעד הרווח או עד לפקיעה, בהתאם לתוכנית)
מהצעיר באלפי מנשה,
אבנר

---

לא מסכים איתך לחלוטין. אין בין השוקת הרחבה ולמסחר במניות או הימור ולא כלום. השוקת הרחבה מבטיחה רווח כל עוד נשארים בגבולות מסויימים. זו אסטרטגיה לכל דבר. כמובן שאם השוקת מכילה את המדד בנוחות, אז כולם שמחים והכל בסדר. הבעיות מתחילות כאשר זה לא כך, גם אם השוקת נבנתה כהלכה בתחילת החודש.

כל הדיונים הארוכים שהיו (ויהיו), חודש שעבר והחודש הזה, היא לגבי התנהגות במקרי קיצון, כאשר המדד מתחיל לברוח, ויש כל מיני גישות לעניין:
-שב ואל תעשה - הגבולות אמורים להגן עליך. (ומה אם לא?)
-חכה לרגע האחרון לפני שהגבולות נפרצים. (הנזק יכול להיות גדול מאד)
-שיפוצים באסטרטגיה ושיפור עמדות ללא "הסכמה להפסד". (דורש הכפלת כמויות כאשר מרחיקים רגל. מי שנקט בדרך הזו בגל הירידות הגדול אכל אותה).
-הרחקת רגל/סגירת רגל כאשר עוברים את סף הסיכון שכל אחד העמיד לעצמו. (הורדת הרווח ועד להגעה להפסד ידוע מראש)

שים לב שכל הדרכים שמניתי, תקפות לכל סוג של שוקת רחבה. מוגנת וחשופה. אני בחרתי בדרך הרביעית. ואם יש כאן הימור, הרי שההימור היחיד הוא שהבורסה לא תשתגע. שוקת מוגנת לא פותרת שום בעיה. ההגנה גורמת לכך שצריך לבצע המון שקתות, והאסון הכלכלי יכול להיות גדול עם כל ההגנות. ומי שילך בדרך הראשונה או השניה, יכול למצוא עצמו במצב מאד לא נעים, גם אם הוא מוגן.

StopLoss מבחינתי, זו רק טכניקה לממש את הדרך הרביעית. אני מכיר את הדעה שאומרת שאין StopLoss באופציות. אני חושב שהשוקת הרחבה יוצאת מהכלל בעניין הזה, למי שבחר לא להכפיל כמויות ולשפץ אותה. ה StopLoss עובד בסך הכל במקרה הזה כמו אלגוריתם אוטומטי, שקופץ ומבצע פעולה. גם שחקן נתן כלל להרחקת רגל. אז אני מממש את הכלל שלו באמצעות StopLoss מהצד הטכני. מה רע בזה?

אמנם חשבתי שהידיים יהיו בכיסים, אבל כרגע אני מתיישר עם שחקן. סגרתי את כל הצד של הקול שלי, וביצעתי על פי ההנחיות שלו.

הצלחתי לקבל הפרש של 90 ש"ח.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי דמי כיס

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי sun99

אופיר, כאשר יש לך מרווח כל מה שאתה צריך לעשות כדי לחסל הפוזיציה זה לסגור אותו.

......................................

לדעתי בסכומים כאלו גדולים שאתה עובד עליהם הסיכון גדול מדי.

---

צר לי, אבל זה פשוט לא נכון מתמטית.
בוא נתעלם רגע מעמלות, ונעבוד בעולם אידאלי.

על מנת להרוויח 100 ש"ח, אתה צריך למכור אופציה של 100 ש"ח, או למכור 10 מרווחים של 10 ש"ח. אוקי?

אם יש קפיצה של 100%, אז האופציה של ה 100 ש"ח הופכת ל 200 ש"ח. לא נעים. מרווח אחד של 10 ש"ח הופך להיות מרווח של 20 ש"ח. אבל יש לך 10 כאלו. הגעת לאותו הדבר בדיוק.

---

אופיר, בעניין אחוזים אתה צודק וזה ברור , אני מדבר על הסיכון.

בשוקת רחבה עם בטחונות סטרייק אחד לקחנו מכל צד בפתחיה 25 ש"ח דהינו חמישים ש"ח.

כדי להיות באותה רמת רווח ובאותו רמת סיכון, אתה הית צריך למכור בלי בטחונות , רחוק יותר מי , 980-1260.

אם לא עשיתה זאת אתה הכפלת את הרווחים אבל במקביל אתה הגדלת את הסיכון.

אני שוב חולק על דעתו של שחקן, קול 1210 מרוחק 5.5% מהספוט. מעל שבועיים לפקיעה. נראה לי מסוכן.