מה שיקבע אם יהיה ראלי או לא אלו שוקי חו'ל, אז כל הניחושים לא שווים הרבה כרגע...
Printable View
מה שיקבע אם יהיה ראלי או לא אלו שוקי חו'ל, אז כל הניחושים לא שווים הרבה כרגע...
דמי כיס שלום,
1. קודם כל הפסד מקסימלי 269K יקרה ב-1200 מה שדיי קשה שיקרה ב-9 ימי המסחר שנותרו,
אך כמובן שאין לדעת.
2. לגבי ה-CALL יש לי הפסד של 3K ולגבי ה-PUT רווח של 13K -סה"כ רווח של 10K,
רווח מקסימלי 31K הפסד מקסימלי 269K.
ובכל זאת אולי כדאי להזיז את ה-CALL ולהקטין את הרווח ב-3K?
מאיר טל
אני לא יכול לייעץ לך, כי אני לא מתיימר לדעת יותר ממך.ציטוט:
פורסם במקור על ידי מאיר טל
אני יכול להגיד מה אני הייתי עושה במקומך. מזיז. אתה רחוק מתחילת השיפוע מרחק של 4.2%. היום הבורסה עלתה במחזור קטן 1.2%. בקצב כזה היא מגיעה ל 1170 תוך 3.5 ימים. אני לא בטוח שיהיה נעים להסתובב בקירבתך אם המדד יטפס ל 1150. 28K רווח זה לא מספיק?
תראה. אני הזזתי מ 1180 ל 1200. רוב הסיכויים שזה היה צעד מיותר לגמרי. אבל אולי אני לא דוגמא. אני שייך לפחדנים. ואפילו חושב שבבורסה זו תכונה טובה.
אופיר שלום,
א. פחדנות וזהירות זו תכונה מצוינת, ובוודאי שבנגזרים, על אף שאומרים שהאויבים הגדולים ביתר של המשקיעים זה הפחד מצד אחד ותאוות הבצע מהצד השני...
ב. אראה ביום א' איך מתחיל השוק ואוליבאמת אזיז ל-1200
ג. אשמח מאד לשמוע את דעתך בהקשר להרהורי ליבי בהודעתי "משחק סכום 0" - אני מתלבט מאד. בחודש שעבר נכוותי מאסטרטגית השחקן בפקיעה.
תודה
מאיר טל
אני מאד אשמח אם הכל ילך כשורה. מחזיק לך אצבעות.ציטוט:
פורסם במקור על ידי מאיר טל
כתבתי לך שם תגובה.ציטוט:
פורסם במקור על ידי מאיר טל
:d
[quote=דמי כיס]אני לא יכול לייעץ לך, כי אני לא מתיימר לדעת יותר ממך.ציטוט:
פורסם במקור על ידי "מאיר טל":1lri3zsc
אני יכול להגיד מה אני הייתי עושה במקומך. מזיז. אתה רחוק מתחילת השיפוע מרחק של 4.2%. היום הבורסה עלתה במחזור קטן 1.2%. בקצב כזה היא מגיעה ל 1170 תוך 3.5 ימים. אני לא בטוח שיהיה נעים להסתובב בקירבתך אם המדד יטפס ל 1150. 28K רווח זה לא מספיק?
תראה. אני הזזתי מ 1180 ל 1200. רוב הסיכויים שזה היה צעד מיותר לגמרי. אבל אולי אני לא דוגמא. אני שייך לפחדנים. ואפילו חושב שבבורסה זו תכונה טובה.[/quote:1lri3zsc]
דמי כיס ומאיר ראיתי את השרשור שלכם על גבול העליון של ה Call וגם אני במשך השבוע התלבטתי לגבי זה ובסוף התחלתי להזיז לאט לאט את הרגל מ 1080 ל 1090...
גם אני כמו דמי כיס מעדיף קצת פחות רווח ויותר שקט ...
[quote=moti4196]ציטוט:
פורסם במקור על ידי דמי כיס
דמי כיס ומאיר ראיתי את השרשור שלכם על גבול העליון של ה Call וגם אני במשך השבוע התלבטתי לגבי זה ובסוף התחלתי להזיז לאט לאט את הרגל מ 1080 ל 1090...
גם אני כמו דמי כיס מעדיף קצת פחות רווח ויותר שקט ...[/quote:29lgb0x6]
סליחה...1180 ל - 1190 כמובן
שלום לכולם,
רציתי לבנות שוקת היום והלכתי לטבלת ההמלצות שפורסמה בשירשור הנ"ל.
מהטבלה ראיתי ששבועיים לפני פקיעה המרחק מהסטרייק הינו 8.5%+ למעלה ו- 12%- למטה.
על מדד של 1115 אני מקבל שוקת של:
C1210
P980
אם קונים הגנה צמודה במרחק של סטרייק בודד התקבול הינו 4 ש"ח על ה-P ו- 8 ש"ח על ה-C.
1. האם אני מפספס משהו? תקבול של 12 ש"ח על בטחונות של 1000 ש"ח?
2.האם זו שוקת רחבה מידי יחסית לשבוע זה?
כשהם חישבו את הטווחים המומלצים הם בעצם לקחו היסטורית מה היו התנודות החודשיות החדות ביותר וקבעו שזה צריך להיות המרווח כדי לקבל 100% ביטחון (לפחות לפי ההיסטוריה) שלא יהיה הפסד. כמובן שעם הביטחון באות הפרמיות הנמוכות, ולכן כדי לקבל משהו סביר יש צורך להתכנס הרבה יותר לכיוון המדד. ניתן להשתמש גם במפת הפוזיציות הפתוחות כדי לקבל מושג משוער לגבי גבולות הגיזרה של הפקיעה שכרגע עומדים חזק על P1060 מלמטה, ויותר רך באזור C1170 למעלה. אין זה אומר שאין סיכוי שהמדד יצא מגבולות אלה כפי שהיה חודש שעבר, אבל הכותבים הגדולים מאד ישתדלו למנו ממנו לחרוג. אני אישית עשיתי ביום ה שוקת ם כתיבות של C1170 P1040 וביטחונות 4 סטרייקים החוצה. בנוסף הקרבתי כשליש מהתקבול כדי לקנות C1150 P1080 כהגנה מפני תנודות חדות כך שאם המדד יתחיל לדהור אז במקביל להזזת הרגלים אני גם אפצה את עצמי קצת על אותה אופציה שערכה יזנק (עשיתי 10 מכירות לכל צד).
השקפתי על הדיון מהצד ואני צריך לציין שהוא היה הפורה והמעניין ביותר שראיתי כאן באתר בחודשים האחרונים. עם כל הכבוד לשחקן מעוף שמפרסם את האסטרטגיות שלו ואפילו טורח להסביר את הרציונל מאחוריהן לדעתי מרבית האנשים כאן מבצעים אותן מבלי להבין עד הסוף מה הבסיס שלהן ואין להם מושג גם איך לתקן אותן, ולכן הם נלחצים כשהיא לא הולכת בכיוון הרצוי. אישית אני לא מבצע את האסטרטגיות שלו (אם כי מנסה ללמוד מהן) כי אני לא אוהב כתיבות חשופות, ואני לא אוהב להיות תלוי בהודעת עידכון שיוצאת עשר דקות לפני תום המסחר, ולכן הדיון על השוקת היה הרבה יותר פורה מבחינתי מאשר האסטרטגיות השבועיות.
נכון מאוד, הטווחים שצויינו הם טוחי המכסימום - ללא ניוד פוזיציה
ההסתברות שתיפול בטווחים הללו היא די נמוכה - פחות מאחוז
לגבי האסטרטגיות של שחקן, אולי כדאיבאמת לפתוח דיון של מקרים ותגובות לכל אסטרטגיה, מה עומד מאחוריה ככה נלמד כולנו וככה החשש יפחת
לפי דעתי, המקרים שהועלו פה קיצוניים ביותר והסבירות להתרחשותם נמוכה.
בקורס, יוסי תמיד אמר לשמור לפחות 50% לבטחונות ורזרבות. אני בטוח שניתן לתקן כל אסט' אם שומרים על כלל זה.
אחלה דיון, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות לבקש משחקן מעוף לומר כמה מילים בנושא - אני בטוח שנשכיל ממנו.
קראתי בדיון אחר כאן משהו מענין שאמר המרצה בקורס
שוקת מתקנים בכיוון ההפוך לתנודה. דהיינו- אם יש עליות מניידים את הפוטים, אם יש ירידות, מניידים את הקולים
ניתן אפילו להגיע למצב של X על מנת לשמור את העקרון הזה
מעניין, לא?
ציטוט:
פורסם במקור על ידי loona
הביטחונות במרחק כזה בדר"כ נמוכים מ- 1000 ש"ח
בנוסף -כיום אנו שבוע לפני הפקיעה - נמרוד הולך על אזור ה- 6% ואני באופן אישי עדף להיות סטרייק אחד החוצה מנקודת ההפסד של הכתבים הגדולים (היום 1050 - 1140)
כך שאם נסתכל על שוקת 140 - 1190 עם הגנות צמדת, עדיין מקבלים כמעט 4%
עכשיו - אם עשית זאת בתחילת החודש - ולאחר מכן צמצמצת רגליים, מגיעים לאזור 4-5 % עדיין ממרחק סביר שנותן לישון בלילה.
הפקיעה הקודמת הייתה ב- 1093.
שוקת שנכתבה בתחילת החודש בין 950 ל- 1200 עם הגנות במרחק 2-4 סטרייקים הניבה קצת יותר מ- 5%
בהצלחה
שלום חברים,
אז כבר בקושי כותבים באשכול הזה...
כפי הנראה בגלל שהפאניקה ירדה באופן יחסי :d
השחיקה בימים האחרונים עשתה את רוב הרווח של האסטרטגיה הזו.
מקווה שסה"כ ימשיך ככה.
אני כרגע נמצא פחות או יותר ב 1160-1060
גם שמעתי שדמי כיס בחו"ל...
כנראה שזה מסביר את ה"שקט" :P
בהצלחה לנו
כנראה "הכי טוב" כאשר כתובים בשוקת רחבה זה "רוב הזמן לטוס/לצלול" ורק מדי פעם "להרים פריסקוף" או לשלוח יונה ולבדוק אם יש כבר "יבשה".ציטוט:
פורסם במקור על ידי harel4u
היציטוט:
פורסם במקור על ידי harel4u
אני אכן בחו"ל. אבל לא יכול להיפרד מכם :d
אכן, הטווח 1060-1160 נראה בטוח. מבט במפת הפוזיציות מראה שהפקיעה האידאלית עלתה לאזור ה 1100. כמו כן רואים ש 1060 מהווה חסם תחתון די חזק. למעלה התמונה פחות ברורה, אך 1160 נראה בטוח.
אבל, אנחנו עוסקים בשוקת רחבה, ולא באסטרטגיה סטנדרטית לפקיעה. והמשמעות של שוקת רחבה היא (למשל), שאפשר יהיה לנסוע לחו"ל ולהשגיח על המדד ברמה של פעם ביום. המשמעות היא שלא מחפשים רווח גדול, אלה רווח בטוח. בטיחות מעל הכל.
כפי שלמדנו בדיון שלנו, הסכנה כלפי מעלה די זהה לסכנה כלפי מטה. כפי שיש ירידות פיתאומיות חדות, ככה יש עליות פיתאומיות חדות. ולכן אפשר לעבוד סימטרי. נאמן לעקרונות אלו, נראה לי שלהכנס לשבוע הפקיעה עם 6% בכל צד זה בטוח וטוב. נכול להיום זה נותן לנו טווח של 1045 ועד 1178.
מאד קל עכשיו להזניח את העקרונות, וללכת על שוקת צרה יותר. זה מאד מפתה. אבל זה יכול לדפוק את כל השוקת אם משהו יוצא משליטה. לכן אני מעדיף אפילו ללכת ל"חומרה". זאת אומרת לקחת טווח של 1040-1180.
במידה מסויימת, הירידה היום "הזיקה" לנו. כי אם לא הייתה ירידה, התזוזה הייתה צריכה להיות רק למטה, והייתה יכולה להיות יותר ריווחית. אבל אלו החיים. נכון להיום אין רווח כלכלי בתזוזה למעלה, וחבל להתעסק.
למטה, אני כתוב כרגע על 30 יחידות 1020 עם 30 הגנות על 980. ההפרש כרגע הוא 40 ש"ח, מה שאומר ששווי הרגל הזו הוא 1200 ש"ח.
תזוזה ל 1040 עם הגנות ב 1000 תעלה את שווי הרגל הזו ל 2500-2700 ש"ח (תלוי במחירי הביצוע). זאת אומרת שהרגל הזו יכולה להביא עוד כ 1000 ש"ח אחרי עמלות, וזה מעולה.
מה שחשוב לראות, שכשכותבים את השוקת לראשונה, לא צריך להסתכל על הרווח ה"קטן" בכתיבה הרחוקה, ובגלל זה ללכת על שוקת יותר צרה. צריך לזכור שבחודש נורמלי, יהיו עוד רווחים יפים בדרך בזמן התזוזות.
אם מחר יהיה תיקון לירידות היום, וסביר שיהיה כי ההתרגשות בארה"ב הייתה קצרה, וכבר המדדים התאפסו שם, יהיה ניתן לשקול תזוזה ל 1050 עם הגנות על 1010.
טוב לשמוע ממך דמי כיס,
רציתי לשאול אותך והאמת גם את האחרים.
האם באופן עקרוני אתם מתכוונים להישאר לפקיעה, ואם כן, אז מהו התחום סטרייקים מעלה / מטה
אני חושב על 5 סטרייקים שזה לדעתי די בהתאם למה שיוסי המליץ לנו.
ד.א. (לדמי כיס)
הרשיתי לעצמי להרים את רגל תחתונה בתיאום עם מפת הפוזיציות (העמוד הגבוה ב 1060) סיכון מחושב...
תודה
הראל
שימו לב לקפיצה הענקית (מעל 100%) בשווי הפוטים באיזור שלנו ! אם זו תחילתה של קריסה אז הזינוק בערכם יכול לעלות לנו הרבה כסף אם נרצה להרחיק/לסגור את הרגל.
תהיו מוכנים !
אני 1040 - 1190, מרגיש טוב ונשאר לפקיעה.
באופן עקרוני הטווח שלי לשבוע הפקיעה הוא 5-6% או סטרייק אחד מחוץ לאזור האוכף של הכותבים (היום לדעתי זה 1050 - 1140).
הרגל התחתונה תישאר בוודאות 1040. את העליונה אני אחליט אם להוריד או לא בהתאם למדד ביום חמישי אחה"צ.
אכן קפיצה אבל אל תשכח את העובדות הבאות:ציטוט:
פורסם במקור על ידי dragon74
- מגדל עזריאלי ב PUT 1060.
- פקיעה קרובה למדי (התטא משחקת בעיקר עכשיו לטובתינו)
- השחקנים מכוונים כרגע לאיזור 1080-1120, ככה פחות או יותר נראה לי.
- וול סטריט ממש לא ירדו הרבה אתמול. ה VIX לא עלה.... אין ממש פאניקה.
בכל אופן, כמובן צריך להיות עם אצבע על הדופק, אבל אני חושב שנכון לעכשיו מצבינו סביר למדי
הראל
הזזתי היום רגל תחתונה ל 1050. בגלל אילוץ (אני בחו"ל) הייתי חייב לעשות את זה בשעות הבוקר המוקדמות. אחרת הייתי מזיז רק ל 1040. אבל בבוקר 1050 היה 6% וזה היה בסדר. עכשיו זה 5% וזה פחות בסדר, אבל עדיין טוב.
נקודה מעניינת. מכרתי את האופציה ב 110. עם התפשרות במחיר כי לא היה לי זמן. במשך היום, המחיר קפץ באופן רציני. אם מישהו עשה את ההזזה במשך היום, היה יכול להרוויח יפה. בסוף היום השחיקה עבדה חזק והאופציה סגרה על 112. וזה בסך הכל יפה. ירידה של עוד כ 0.5% מהזמן שביצעתי, והמחיר נשאר.
זה אומר כמובן שאם יום ראשון אני ארגיש לא טוב עם ה 1050, עדיין אפשר לזוז ל 1040 בלי נזק. אבל לא נראה לי שיש צורך.
לפחות תוסיף איזה מילה על חו"ל.......
למסכנים שנשארו בארץ..... :(
דמי כיס,
תבלה יפה בחו"ל... בכל מקרה אתה קצת חסר פה!
מאיר טל
ציטוט:
פורסם במקור על ידי red-r
:)ציטוט:
פורסם במקור על ידי מאיר טל
היה נהדר. חופש אמיתי אחרי הרבה שנים. עכשיו צריך כמה חודשים של שקתות רחבות מוצלחות, לממן את הכל...
הירידות בארה"ב ביום חמישי, והעליות בחזרה אתמול, שמות אותנו במצב לא רע בכלל. רוב הסיכויים (לדעתי) שהמצב הזה יגרום להמשך הדישדוש באזור שבו אנחנו נמצאים. מבחינת השקתות הרחבות.
הצד של ה 1200 שלי נשחק כבר לגמרי. צריך לראות אם יש טעם להזיז שם משהו במשך השבוע.
הצד של ה 1050 נראה טוב ובטוח. ומכיוון שאני חושב להשאר לפקיעה, לא נראה לי שאני אזיז אותו. אלא אם יהיה זינוק משמעותי למעלה.
[quote=דמי כיס][/quote:1m3d0iq1]ציטוט:
פורסם במקור על ידי "red-r":1m3d0iq1
דמי כיס, מדוע בעצם לא לחסל בסוף יום א' מחצית/שליש מהרגלים, עבור הקטנת סיכון , לפחות עבור רגל תחתונה?
אני חושב שזה סותר את הרעיון של שוקת רחבה. אם יש תחושה של אי נוחות ברגל התחתונה, סימן שהיא לא במקום. סימן שהיא יותר מדי קרובה. הרעיון הוא שיהיה מספיק רווח כדי שיהיה אפשר להגיע לפקיעה בנוחות, וללא סיכון ריאלי.ציטוט:
פורסם במקור על ידי sun99
בסוף השבוע, היה בערוץ 23 סידרה של תוכניות על המשבר של ספטמבר 2008, ועל הקריסה של Lehman Brothers. זה היה מעניין מאד. הראו שם את ההחלטה של בולטון, לא להציל את Lehman Brothers לאחר שכן הציל לפני זה את פאני מאי ופרדי מאק. לאחר ההחלטה הזו, דאו ג'ונס צנח במעל 750 נקודות, שזו הייתה צניחה היסטורית.
ולמה כל זה קשור אלינו? זה לא היה ברבור שחור. בכלל לא. הקריסה לא באה בהפתעה. כולם ידעו שהמצב של lehman קשה, והמניות שלו ירדו באופן רציף זמן רב לפני זה. זאת אומרת, שזו לא הייתה תקופה לשקתות רחבות.
ולמה אני מספר את כל זה? אנו עומדים לפני ינואר. ואני עושה סריקה בראש, האם יש אינדיקטורים שלילים המונעים כניסה לשוקת רחבה בינואר.
ובכן, יש שני כוחות מתנגדים:
-כל מיני תחזיות על ראלי, שיכולות להגשים את עצמן מכח התחזית עצמה.
-מימוש רווחים משמעותי.
שני הכוחות הללו, אינם כוחות חזקים מספיק על מנת להיות איום על השוקת הרחבה. השוליים צריכים להיות מספיק רחבים. וצריך לשים לב לכך שיש לנו הפעם חמישה שבועות ולא ארבעה.
יש לי אליכם שאלה, למה אתם מתחילים את השוקת הרחבה בתחילת החודש?
אני אישית נכנסתי ביום חמישי שבועיים לפני הפקיעה, מה שכבר נותן איזושהי הערכה לגבי מפת הפוזיציות הפתוחות של אותו חודש, ובנוסף התטא מתחילה להיות יותר משמעותית, וההסתברות לתיקונים קטנה יותר כי יש פחות זמן לפקיעה.
להבנתי, כאשר פותחים שוקת רחבה בתחילת החודש השחיקה מאד קטנה, ויש הסתברות גבוהה יחסית לצורך לתקן, מה ששוחק את הרווח ואף יכול ליצור הפסד קל. כך יש לי שבועיים של שקט נפשי שבהן אין לי פוזיציה פתוחה, ועוד שבועיים שבהם אני בטוח יותר בעצמי כי יש לי נקודת יחוס של פוזיציות פתוחות.
נכנסתי ב-10 עם מכירת C1170 P1040 ובטחונות 4 סטרייקים מהם, ובמהלך השבוע שעבר קירבתי את שתי הרגליים ל-P1070 ול-C1160. עשיתי 10 מכירות מכל צד בהתחלה, ובקרוב 7 מכירות (אישתי הרשתה לי לשחק עם 20000 אז אני קצת מוגבל מבחינת הביטחונות), ואני מתכנן ביום רביעי לקראת סוף היום לקרב רגליים ולבצע מכירת שוקת 3 סטרייקים מהמדד, ולקנות שוקת סטרייק אחד מהמדד, כך שאני אקבל עוד רווח מההפרש, ואם המדד יזוז ביותר מאחוז בפקיעה אז יהיה אפילו עוד רווח. אני עומד כרגע על רווח של כמעט 3000 רווח משבועיים.
ההגיון שלי אומר שאם מחזיקים שוקת מתחילת החודש ההסתברות לתיקונים גדולה יותר (שלא לדבר על עצבים רופפים כל החודש), כך שאין רווח ממשי מלהחזיק שוקת חודש שלם. אם מישהו יאיר את עיני עם תובנה שסותרת את מה שאמרתי אני אודה לו/ה.
בגדול אתה צודק במה שכתבת, אבל ההבדל (הלפעמים גדול) הוא שהתקבול מכתיבות גדול הרבה יותר בתחילת חודש מאשר אחרי שבועיים (רחוק מהכסף).
כלומר, עבור השקט הנפשי שלך וידיעת פוזיציות השחקנים אתה משלם ברווח מהכתיבות וזה סבבה, כי כמו בכל השקעה - יותר סיכון, יותר רווח ולהיפך.
לזה אני מודע, אבל בגלל שאני לא זורק חיצים כמו עיוור אלא יש לי מפה (של פוזיציות) וגם טווח קטן יותר לפקיעה וגם תטא אפקטיבית יותר אז טווחי הביטחון שאני צריך לקחת יכולים להיות קטנים יותר ולהגדיל את התקבול. אם אתה לוקח בתחילת החודש טווח ביטחון של 15% אז התקבול שלך הוא כ-100 שקל לכתיבה, ואילו אם אתה לוקח שבועיים לפני הפקיעה טווח של 8% אז אתה מקבל בדיוק את אותו התקבול, אבל חוסך שבועיים של התלבטויות ומתח. בשלושה חודשים האחרונים אני מצלם כל יום באקסל את מחירי האופציות (דרך ביזפורטל) ואז בודק תסריטים אפשריים (ולמעןהאמת שלושת החודשים האחרונים נתנו מגוון של התנהגויות), ולא הצלחתי לראות עדיפות לפתיחה של שוקת רחבה בתחילת החודש על פני שוקת צרה יותר (בפרופורציה לזמן עד הפקיעה) שבועיים לאחר מכן.
אני גם עשיתי החודש משהו דומה למיכאל.
אבל חשוב לזכור שהחודש הוא לא דוגמה כיוון שהוא פתח בתנודתיות חריפה כלפי מעלה ובחלקו השני דשדש באופן מוחלט.
למרות זאת, אני מסכים עם מיכאל שזו הדרך הנכונה.
יש הרבהציטוט:
פורסם במקור על ידי michaelbl
אמת בדברים שכתבת, והקדשתי לזה לא מעט מחשבה בתקופה האחרונה. והדברים נכונים, אבל חלקית. באחד הגרפים שנמצאים במהלך ההודעה הזו, נראה היה שהכתיבות הרחוקות נשחקות ראשונות, ובמידה רבה יותר מאשר כתיבות פחות רחוקות.
מה שאני רוצה להגיד זה שגם בתחילת החודש אפשר להרוויח יפה מהשחיקה, רק שצריך לבחור באופציות ממש רחוקות, ואפשר לשלב את זה עם הטכניקה שאתאר מיד, ואז אפשר להרוויח יפה גם כמה שבועות מהפקיעה.
בינואר, יהיו 5 שבועות לפקיעה. אנחנו יכולים להניח שהסיכוי לירידות גדול מהסיכוי לעליות. לא נראה סביר כרגע ראלי מטורף שיחצה את 1250. לכן ניתן פור קטן לירידות. לפחות בהתחלה. לקראת המשך החודש אפשר לחזור למצב סימטרי.
אז נניח שנלך לפי הרעיון הבא:
1 שבועות לפקיעה - 6% לכל צד.
2 שבועות לפקיעה - 8% לכל צד.
3 שבועות לפקיעה - 9% למעלה, 10% למטה.
4 שבועות לפקיעה - 11% למעלה, 12.5% למטה
5 שבועות לפקיעה - 13% למעלה, 15% למטה.
אנחנו מתחילים מהתחום העצום של 1260 - 950.
עכשיו, ננסה את הטכניקה הבאה: ניקח עוד רווח. אפילו 920-1260. זאת מישום שלמדנו שהאופציות הזולות מאד, נשחקות קודם. דבר נוסף, זה נותן לנו עוד 3 סטרייקים. שאפשר להשתמש בהם במקרה שהמדד זז. נניח המדד עולה והאופציות למטה נשחקות ב 50% (ולא צריך הרבה כדי שזה יקרה), מייד מנצלים את ההזדמנות ומעלים למטה. הרווחנו שחיקה מבוססתדלתא. כנ"ל גם אם יש ירידות.
באופן זה, אנחנו מנהלים שוקת רחבה דינאמית, וממקסמים את הרווח תוך שימושבדלתא ובתטא דווקא בגלל שמשתמשים באופציות הזולות יותר. וכמו שאמרת, יש מספיק זמן כדי לקפוץ על העגלה ולקנות את האופציות היותר יקרות בהמשך החודש, כאשר הטתא הופכת ליותר ויותר משמעותית.
על כל יום שעובר, אפשר לצרף ל"תקציב ההזזה" את החלק היחסי מהתחום הבטוח ש"התבזבז". מה שיוצא, שאם נניח בינואר, יהיה מימוש של הבורסה נניח ב 5% אז נרוויח גם כתוצאה מה 5% הללו וגם מאפקט הזמן. והכל מתבסס דווקא על לקיחת רוחב גדול במיוחד, ללא עיניים גדולות הרוצות למכור אופציות יקרות.
בניה של שוקת רק בשבוע שני או שלישי מהסוף, מחמיצה את האפשרות הזו, וזה יכול להיות די הרבה כסף. מה דעתכם?
אני צריך לציין שמבדיקה של 3 חודשים אחורה, מה שכולל חודשים עם התנהגויות שונות, עושה רושם שההצעה שלך עובדת. התקבול ממכירה של 13-15% מהמדד נותנת כ-100 שקל בממוצע לכל צד, ואחרי בין שבוע לשבועיים שני הצדדים נשחקים, ואפילו במקרה של עליה של 4% בשבוע אחד שהיתה, אז מחיר הC לא עלה מעל למחיר הכתיבה שלו בגלל השחיקה. נשמע מעניין, אני אנסה את זה בתחילת השבוע הבא.
מעניין...
דמ"כ - יהיה נהדר אם תנהל את השוקת בדומה לחודש שעבר בשרשור משלו.
אני אצטרף הפעם... :)
בכיף. אני מתכוון לעשות עוד שוקת בינואר. רק שים לב. אני לא שחקן. אני לא ממליץ מה לעשות. אני רק מספר מה אני עושה. כל אחד יעשה כהבנתו. כמו שאתה רואה, גם אני עדיין מחפש את דרכי.ציטוט:
פורסם במקור על ידי aviade
ברור שכל אחד עושה כהבנתו
ותורם מהבנתו לכלל.....
זהו הדיון הפורה והמהנה ביותר שניתקלתי בו עד כה
וכשנהיה גדולים ונלמד... נוכל לעבור לדיונים כאלו על אסטרטגיות אחרות.
דמי כיס,
אתה ברכה לאתר ולאנשי השוקת כולם :-)
אשמח כמובן להמשיך להשתתף בדיוני השוקת לחודש ינואר
ד.א.
עלתה לי מחשבה לגבי אסטרטגית השקעה לשוקת:
נניח אני משחק על 30K בטחונות.
מבוצעת פתיחה מדורגת של השוקת. ביום הראשון אני פותח נניח במרחק 10% מהמדד 5 אופציות לכל צד (בינתיים בטחונות 5K). עברו כמה ימים, המדד נניח עלה 3%, פותח עוד 5 אופציות לכל כיוון במרחק 10% מהמדד המעודכן. לא בהכרח נוגע ברגליים שבוצעו ביום הראשון
לא סגור על איך ובאיזה עיתוי אני אעשה קירובי רגליים שמתרחקות מהמדד. משער שאראה איך התיק שלי יתנהג...
הרעיון הוא שעד שבוע לפני הפקיעה אני פותח נניח 6 חבילות של 5 אופציות לכל כיוון (סה"כ 30K בטחונות), כל פעם במרחק זהה מהמדד. ועם הזמן מצמצם את המרחק מנניח 10% עד 6-5% לכל כיוון.
היתרונות שאני מקווה להשיג באסטרטגיית השקעה זו הן:
- פחות עמלות לבית ההשקעות ונסיון למקסם את הרווח מכל רגל.
- מאוד חשוב לי – במידה והשוק בורח, בעיקר בהתחלה / אמצע החודש, לא כל חבילת הבטחונות שלי נמצאת בסכנה. הכתיבה של הרגליים הנוספות עם הזמן תוריד הסתברות להפסד (כך אני מקווה)
אני אשתדל לפתח את האסטרטגיה קצת יותר בהמשך.
עושה רושם שהיה לנו חודש סביר. הוא עדיין לא הסתיים... מקווה שגם הימים הקרובים ימשיכו להיות בעלי אופי דישדושי.
הצלחות לכולנו,
הראל
היי דמכ"ס
אני מציע שבתחילת החודש, שתתחיל לכתוב את השוקת העצומה שציינת ללא הגנות. ורק לאחר שחיקה של 10%-20% תתחיל לצרף את ההגנות.
אם תווצר תנודה, צמצם אותה בעזרת הרגל הנגדית (והפקת רווח) ולא על ידי הרחקת הרגל הקרובה
בקשר לשחיקה של האופציות הרחוקות, אמנם, הרחוקות נשחקות הרבה יותר מהר, אולם ההשפעה של הסטייה- התנודתיות, (הרבה) יותר חזקה כשיש זמן רב לפקיעה (ראה "מרווח קלנדרי" שדובר בו באחד הפוסטים הקודמים של משה) ומכאן הסכנה שעדיין קיימת ברחוקות