נועם, תוכל להסביר למה אתה מתכוון בציטוט:
פורסם במקור על ידי noam_a
א. לשחרר מרווח יורד
ב. להרגיע את הדלתא
אודה לך אם תוכל לתת דוגמאות למה אתה מתכוון.
תודה,
ניר
Printable View
נועם, תוכל להסביר למה אתה מתכוון בציטוט:
פורסם במקור על ידי noam_a
א. לשחרר מרווח יורד
ב. להרגיע את הדלתא
אודה לך אם תוכל לתת דוגמאות למה אתה מתכוון.
תודה,
ניר
כשאתם מדברים על כתיבת שוקת עם הגנות הרי זה בעצם מרווח יורד ועוד מרווח עולה.ציטוט:
פורסם במקור על ידי gomer
למשל כתיבת שוקת 1190 1090 (סתם לשם דוגמא), עם קניית הגנות ב1200 וב1080
הרי שיש לך מרווח יורד בעזרת קול כתוב 1190 וקול קנוי בקול 1200 ויש לך גם מרווח עולה בפוטים (פוט מכור 1090 ופוט קנוי ב1080)
ככל שהדד עולההדלתא של המרווח העולה נהיית יותר ויותר גדולה והדלתא של המרווח העולה מצטמצמת לה.
לכן אם תתחיל לשחרר חלק מהמרווחים היורדים, הדלתר הכוללת של הפוזיציה יישאר פחות או יותר מאוזן בסביבות האפס ותוכל להנות משחיקת התטא.
כמובן שכל שחרור של מרווח יעלה לך כסף, ולא תוכל להשיג את אותם 100 אחוז שרצית בהתחלה אבל הפוזיציה שלך במצב יותר טוב כי:
הפוזיציה נשארת פחות או יותר עםדלתא אפס- ואת זה אני אישית אוהב
ואם המדד ממשיך לעלות עוד ועוד אז לא תצטרך להזיז את כל ה40 מרווחים שיש לך שם אלא ישארו לך הרבה פחות והנזק הפוטנציאלי המרבי שלך יקטן.
מקווה שהצלחתי להסביר את כוונתי
ציטוט:
פורסם במקור על ידי dragon74
אני מצטרף לכל הברכות על השרשור הזה והדיון על שוקת רחבה שהיא האסטרטגיה העיקרית שלי כבר כמה חודשים....
לגבי שבועיים המתנה...לדעתי אפשר לפספס קירובי רגליים(ורווחים) במהלך החודש אם לא מבצעים את השוקת בתחילתו....אנו הרי רוצים רווח מקסימלי לא? אולי אני טועה ובטוח שיש מבינים ממני ..אשמח לשמוע תגובות.
אולי מישהו מוכן לשים כאן את כל התורה כולה לניהול שוקת כפי שיוסי לימד בקורס?
הי חברה,
קודם כל הכוויה שקיבלתי משוקת רחבה היה בתחילת דרכי בתחום. היום היו מספר דברים שהייתי עושה אחרת. זה נכון שהניהול המתואר כאן הוא שמרני יותר.
אבל... עדיין זה לא משנה מהקיטלוג של האסטרטגיה הזאת כאסטרטגיה מסוכנת ביותר עם רווח קטן (שמחוסל גם ע"י עמלות שיפוץ) וסיכון גבוה מאוד.
קחו כדוגמה את הבעיה הבאה: כל חודש מגרילים מספר בין 0 ל-999. אם יוצא מספר שונה מ-0 אתם מקבלים 1 ש"ח. אם יוצא 0, אתם משלמים 1000 ש"ח.
האם הייתם בוחרים לשחק את המשחק הזה? אני לא. אם כבר יש לי בחירה רק בין 2 אפשרויות, הייתי מעדיף להיות בצד של זה שמפסיד 1 ש"ח כל חודש וחולם על ה-1000 ש"ח שאולי יקבל.
אז יש שיגידו שלא מדובר בהפסד של 1000 ש"ח אלא פחות אבל זה לא משנה כי המשחק הזה מאוד בעייתי. אם 1000 ש"ח מייצג חלק נכבד מהבטחונות שלכם, יהיה לכם קשה להתמודד עם מקרים נדירים אבל אפשריים של הפסדים כאלה בצמידות.
ציטוט:
פורסם במקור על ידי סביון
סביון, קודם כל אני מכבד את דעתך אך לא מסכים.
המשחק שתיארת לא דומה בכלל לשוקת רחבה באופציות, ובכלל התעסקות עם אופציות היא מסוכנת יחסית לנכסים אחרים בשוק ההון ולא משנה מהי האסטרטגיה..יש מסוכנות יותר ויש מסוכנות פחות , כל אחד לפי אופיו וצרכיו.
במשחק שתיארת זוהי ממש הגרלה. כאשר מנהלים שוקת רחבה ואכן מצליחים להפעיל משמעת עצמית חזקה (שזה לדעתי המפתח באסטרטגיה), אפשרות התגובה שיש לך בגלל שזו שוקת רחבה מבטלת את ההגרלה שתיארת. לדעתי עם עבודה נכונה גם במקרה שהשוק תופס כיוון כלשהו חזק, אפשר להימנע מהפסדים כבדים כמו שקרה לך(ואני מצטער שזה קרה לך אבל כדי להבין עד כמה השוק הזה מסוכן צריך להיכוות לפחות פעם אחת לדעתי וגם אני נכוויתי אבל למדתי מטעויות כטירון וזה מה שחשוב).
לסיכום: לפי דעתי ( וזוהי דעתי בלבד) אפשר להרוויח תשואה יפה באמצעות שוקת רחבה ע"י עבודה נכונה ומשמעת עצמית. גם אם במהלך 12 חודשים יהיו 3 או 4 חודשים(ואני מגזים) שהשוקת לא תעמוד בגבולות לא יקרה כלום אם בחודשים הללו לא נרוויח כלום אבל נמנע גם מהפסדים גדולים. הרי המעוף לא יורד או עולה ביום אחד 10%...ואם מגיבים נכון אפשר בהחלט להימנע מהפסדים גדולים.
זוהי דעתי בלבד ואין לראות בכך שם המלצה....
למרבה הצער, מה שיוסי לימד בקורס לא מחזיק מים. הוא אמר לקחת 12% לכל צד, לבנות שוקת אפילו ללא הגנות, ולשכוח מהעניין עד הפקיעה. עוד הוא אמר שבדרך זו הוא היה עושה רווחים קלים במשך תקופה ארוכה. הדיון שעשינו כאן, כולל עבודת המחקר הסופר מעניינת שעשית עם גרף הפקיעה, מוכיח שמה שהוא לימד הוא קצת חפיף (או שאנחנו ממש לא מבינים כלום).ציטוט:
פורסם במקור על ידי HRL
אני רוצה לחדד את הבעיה:
כל עוד המדד נע, לכל כיוון במשך המסחר התוך יומי, אין לנו שום בעיה. זרקנו הצידה את הגאווה, למדנו לחתוך בזמן, ולמדנו לא לשפץ כאשר החודש מוטרף. אנחנו יודעים להגיב גם לבורסה שזזה 20% בחודש.
הבעיה הייתה ונשארה אחת. מה קורה עם בלילה מפציצים את איראן, או לחילופין הסעודים מחליטים לתת לישראל את כל הנפט שלהם במתנה. ואז קמים בבוקר, והמסחר מתחיל בכזו קפיצה, שלא נותנת זמן להגיב.
למעשה, אנחנו אולי מתווכחים ומתחבטים בבעיה לגמרי איזוטרית. משהו שקורה פעם ב 20 שנה. וזו השאלה העיקרית כרגע. האם וכמה פעמים קרה בעבר, שהמסחר פתח בקפיצה אדירה. ומה היו התכונות של הקפיצה הזו. האם זה קרה ב 5 שניות? בדקה? בחמש דקות?
מדבריך, סביון, אני מבין שהנפילה שלך נבעה מהתנהגות לא נכונה, ולא מברבור שחור. ואם זה כך, אז צריך ללמוד מהמקרה שלך מצוות "עשה" ו "אל תעשה". אבל לא להסיק מכך שזו אסטרטגיה מסוכנת ופסולה, ושמי שעושה אותה "פראייר".
וזה לא שאני לא רואה חסרונות באסטרטגיה הזו. בהחלט יש. לא הכל וורוד. אבל לא הכל אמור להיות וורוד. אחרת אנשים לא היו הולכים לעבוד. (הא, יצא לי חרוז :d )
למעשה מה שאני זוכר הוא שתי מקרים הראשון היה בינואר 2006 כששרון קיבל שבץ שמאז הוא שרוי בתרדמת המקרה כזכור היה בלילה וכשהמסחר בנגזרים נפתחה לפי מיטב זכרוני לא היה הרבה מה לעשות חוץ מללכת לונג (שזה למעשה עשיתי) אבל הוא נפל כבר ברגע הראשון וכמעט כל היום הוא היה בטריטוריה של מינוס 50 נקודות בערך (5 סטרייקים)ציטוט:
פורסם במקור על ידי דמי כיס
המקרה השני היה מלחמת לבנות שגם היתה ב 2006 (יולי) שאז התפרס הנפילה ליומים אינני זוכר במדויק כמה היה ביום הראשון וכמה ביום השני אבל אם אינני טועה זה היה בסביבות 50 נקודת שהתפרס ביומים אבל לא בטוח מדויק
לדעתי, אין בעיה בנפילה חופשית ביום או יומיים בכל שיעור שהוא, ובתנאי שהם לא הימים הקרובים לפקיעה. שהרי זו אסטרטגיה לפקיעה. גם במלחמת לבנון, גם הנפילה שהייתה תוקנה תוך כשבוע וחצי.
אפרופו, הסלוגן האופנתי "ברבור השחור" קצת מצחיק אותי ואני לא בטוח שהוא מה שהוא צריך להדאיג אותנו. לברבור שחור אתה לא יכול להתכונן, זה כמו להתכונן לחמסין בקוטב הצפוני
לעומת זאת, ריכוז של ברבורים שחורים כן צריך להדאיג אותנו- מה שנקרא בסטטיסטיקה 'זנב ארוך' (long tail) משמעו שההתפלגות אינה "נורמאלית" סביב הממוצע אלא יש לה זנב עבה וארוך - ריכוז של מקרים לכיוון חיובי או שלילי המשנה את צורת התפלגות התשואות
גם הגרף שעשיתי אינו מתאר בצורה נכונה את המקרים כי הוא בהחלט מכיל בתוכו ברבורים שחורים, או אפורים אולם אינו מתאר את ההתפלגות בתוך הקבוצה המעיד על הכלל יותר מאשר אינו נמצא בכלל. אגב, אני עומל על כך בימים אלה, למצא איך ניתן לבדוק השערות (H1 ו H0) בהתפלגות שאינה נורמאלית (מישהו מכיר?)
מכל מקום, אני לא חושב שצריך להשליך את האסטרטגיה לפח, אלא צריך לתת לה את מקומה בין אסטרטגיות ומה שחשוב זה ללמוד את העקרונות בבניית אסטרטגיה נכונה למצב שוק גם אם היא לטווח קצר (שבוע שבועיים)
ולגבי יוסי המרצה, אם הוא עשה באסטרטגיה זו רווחים במשך תקופה ארוכה, מדוע הוא הפסיק עם זה?. מה גרם לו להעדיף אסטרטגיה אחרת?
מה שאתם שוכחים זה את סטיית התקן.
שיפוצים, ביחוד כשהמדד נע בחדות כלפי מטה, מלווים בעלייה חדה בסטיית התקן. הסטייה לא תאפשר לכם לשפץ בקלות ללא הפסד של כל הרווח החודשי ויותר גם בירידות יומיות קלות יותר ממה שהוזכרו.
מי שרציני שיבצע בדיקה שבה הוא מכניס את העמלות וסטיות התקן (בקירוב, כי באתר הבורסה ניתן לקבל בחינם רק את סטיית התקן באזור המדד). בתור מקרי דוגמה מהתקופה האחרונה הייתי ממליץ לכם לבחון את תחילת משבר הסאב-פריים (יולי-אוגוסט 2007) ואת הירידה מ-1100 ל-990 (מרץ 2008).
למי שמתעניין במקרה האישי שלי שיבדוק את השיפוצים שנדרשו ב-26.7.2007, 29.7.2007 ובמיוחד ה-5.8.2007.
הצלחות לכולם,
סביון.
היי לכולם
ניסיתי ליצור מעין תסריט באקסל לתיק שבו מבוצעת אסטרטגיית שוקת במשך כשנה.
http://rapidshare.com/files/318352778/Maof_Shoket.xlsx
התסריט כולל "ברבור שחור"! שהגיע פעם אחת באותה שנה.
השדות הסגולים הינם שדות שניתן לשנותם
מצורפות הערות לחלק מהתאים (באדום).
מקווה שלא טעיתי בחישובים...
אשמח לשמוע דעתכם
הראל
זו שאלה מצויינת. ואיכשהו היא לא נשאלה. אבל מהקצת שהבנתי מדרך ההתנהלות שלהם, הם לא עובדים בדרך שאנחנו עובדים. זאת אומרת, לא בונים אסטרטגיות מסודרות כמונו, כי עובדים עם כמויות גדולות מאד, ושמפוזרות על פני כל הספקטרום. עד כמה שאני מבין, דרך הפעולה שלהם זה לבחון סיכון סיכון של כל אופציה בנפרד, ופשוט למכור (וגם לקנות הגנות במידה והם חושבים שיש צורך). אבל מדובר על מאות ואלפי אופציות, ומה שיוצא להם זו מין אסטרטגיית על כזו. יוסי הסביר פעם באיזה סמולטוק, שיש אדם אחראי ספציפי לכל תת תחום. כמו אחראי קולים, אחראי פוטים. וזה גם מתחלק לתחומים בפנים.ציטוט:
פורסם במקור על ידי HRL
לגבי השוקת שלי, אני מתחיל היום את התהליך של הזזת הרגל התחתונה מ 980 ל 1020. אני הפעם לוקח יומיים לתהליך, כי אני מאד רוצה להתעקש על המחירים. פשוט, התעקשות על מחיר, יכולה לתת עוד 5 שקלים לאופציה, שזה כבר מכסה את העמלה. ולכן זה כדאי. מכיוון שמה שחשוב למעשה זה ההפרש קניה מכירה, אני שם הוראות על זוגות שמתחלפים ומקווה שזה יתפוס. כל פעם כמות של 10.
ממה שהבנתי על דרך התנהלות המסחר, כאשר נותנים הוראה לקניה או מכירה במחיר מסויים, עומדים בתור במחיר הזה. מי ששם הוראה קודם, מקבל קודם. צריך לקחת את המידע הזה בחשבון כשנותנים הוראה.
הרווח בהזזה הזו הוא באזור 500 ש"ח לכל 10 אופציות פחות או יותר, לאחר עמלות. הזזה של כל ה 40 שלי תכניס עוד 2000 ש"ח.
ברגל העליונה אני לא אגע, כי היא נמצאת ב 1200, וטוב לי עם זה. זה יותר ממה שצריך לפי הכללים העצמיים, אבל יש לי חשש שעדר הג'אמוסים יחזור להתסתער על ת"א 25. ולהזהר יותר ממה שצריך, עוד אף פעם לא הזיק לאף אחד.
אני רוצה רגע לעשות "מאזן מכולת" לשוקת רחבה בחודש סביר, לפי 10 אופציות עם הגנות במרחק 4 סטרייקים.
מכירה ראשונית נותנת נניח 200 ש"ח לשוקת, שזה 2000 ש"ח.
3 הזזות בחודש נותנות עוד 500 ש"ח כל אחת, סה"כ 3500 ש"ח.
וזה לפי 10 אופציות בלבד. 10 אופציות שיכולות לגרום נזק במקרה של הזנחה של 40,000 ש"ח. אבל אם לא מזניחים, הפסד של כמה אלפי שקלים בודדים כאשר Stop Loss הופעל.
תגידו מה שתגידו, עדיין נראית לי אסטרטגיה טובה מאד.
אני חושב כבר החודש בזמן ההזזה הזו, לרדת בכמויות. זאת אומרת, אני אזיז 30. את 10 הנותרות אני אשאיר למות מוות טבעי בפקיעה. מספיק לי. חודש הבא יש מצב להסתפק ב 20.
אקסל יפה מאד. ומדבר על "ברבור שחור" מהסוג שמפיל את הבורסה בשניה, ואין אפשרות להגיב. אבל כאמור, אם Stop Loss יעבוד, הנזק יהיה הרבה יותר קטן מהביטחונות המקסימליים.ציטוט:
פורסם במקור על ידי harel4u
על איזה מחיר אתה הולך ל p1020?ציטוט:
פורסם במקור על ידי דמי כיס
145?
וואו, עכשיו פתאום שמתי לב שטרייד1 לא התעדכן לי כבר חצי שעה. יצאתי וחזרתי.
אופיר - שים לב שהשעון של טרייד1 משמאל למטה תמיד מעודכן. כבר קרה לי לא פעם שפתאום הכל תקוע ולא שמתי לב.
פחות חשוב המחיר. חשוב ההפרש במחיר בין 980 ל 1020.ציטוט:
פורסם במקור על ידי gomer
הבוקר הצלחתי הפרש של 90 ש"ח (65 ו 155). עכשיו אפשר ללכת על אותו ההפרש (55 ו 145).
כשאתה מדבר על הגנות במרחק 4 סטרייקים, על כמה הגנות אתה מדבר? (איזה יחס)
ועוד שאלה, כשאתה מתקן במספרים כאלה (10 יח'), מה סדר הפעולות שאתה מבצע? (אם אתה לא מתעקש על הגנה לפני כתיבה אתה מסתבך עם בטחונות)
מעניין. טוב שאמרת לי. אצלי זה היה עכשיו חצי מעודכן. רוב החלונות היו מעודכנים, חוץ מהחלון של המדד.ציטוט:
פורסם במקור על ידי gomer
אגב (אם אתה לא יודע), פתח דרך "שוק"->"גרפים מחושבים" ואז אתה יכול לראות מה קורה בזמןאמת.
כרגע אני עובד על יחס פשוט של אחד לאחד. יש לי מספיק ביטחונות כרגע כדי לשים ביחד כתיבה/קניה של 10 יחידות. נכון שכשאחד מהם נתפס, אני פחות מתעקש על השני. כי אז בעצם זה בדיוק כמו לעבוד עם אופציות חשופות. תזוזה במדד באמצע התהליך יכולה להביא תועלת או נזק, בדיוק כמו אופציה חשופה. אבל כאן יש לי פחות חוקים. כרגע למשל אני מתעקש על למכור את ה P940 הישן לפי 30. המחיר הוא 25. אם יצליח, אז יש עוד 50 ש"ח. ואם יכשל אז לא. זה כבר השטויות.ציטוט:
פורסם במקור על ידי gomer
שוב המון תודה על העבודה שעשית :)ציטוט:
פורסם במקור על ידי HRL
עברתי על הנתונים של ה-10 שנים האחרונות ואלו המקרים הקיצוניים ביותר שמצאתי עבור יום אחד לפני הפקיעה:
הירידה החדה ביותר:
28/03/2001 - שער סגירה: 406.18
29/03/2001 - שער פקיעה: 388.41
ולפי זה צריך להיות - 4.37% מלמטה.
העליה החדה ביותר:
26/05/2009 - שער סגירה: 846.29
27/05/2009 - שער פקיעה: 871.95
ולפי זה צריך להיות - 3.03% מלמעלה.
תוכל בבקשה לציין את התאריכים שבהם מצאת את מקרי הקצה (עבור יום אחד לפני הפקיעה) שעבורם ציינת 5.63% מלמעלה ו 3.83% מלמטה ?
תודה
הי דמי כיס
א. ניהול השוקת שלך מעניין ומאלף. לומדת המון. תודה!
ב. ציטוט שלך-
"אני רוצה רגע לעשות "מאזן מכולת" לשוקת רחבה בחודש סביר, לפי 10 אופציות עם הגנות במרחק 4 סטרייקים.
"
לא הבנתי. תוכל להסביר? (או לתת דוגמא מספרית - הכי טוב).
ג. קבעת כללים לגבי המרחק בשבוע הראשון עד הרביעי. מה הכי קרוב בשבוע הרביעי? אתה נשאר לפקיעה?
תודה ובהצלחה
אחלה. מקווה שכולנו נרוויח והרבה.ציטוט:
פורסם במקור על ידי red-r
מאזן מכולת זה מין חשבון כזה בחפיף. כמו שבעל מכולת עושה על צטאלע. יש שם דוגמא מספרית מלאה.ציטוט:
פורסם במקור על ידי red-r
אם אני לא טועה, נכנס לשבוע פקיעה עם 6% לכל צד. אבל עדיין לא סגור על זה. כי אם ההזזה הזו בקושי תיתן משהו, אז עדיף לא להזיז. עם כזה טווח כדאי להישאר לפקיעה. אפילו רק מהטעם של חיסכון בעמלות.ציטוט:
פורסם במקור על ידי red-r
הי שוב,
דווקא את נושא המכולת הבנתי......:)
מה שלא הבנתי זה את ה-10 אופציות עם הגנות במרחק של 4 סטרייקים.................
דוגמא אולי?
תודות
ממה שאני מבין, אופיר מתכוון למשהו בסגנון הבא:
נניח שוקת 1000-1100,
אז הגנות של 4 סטרייקים אומר שעל כל כתיבה (נניח C1100), נקנה הגנה במרחק 4 סטרייקים (דהיינו C1140)
אותו דבר בכיוון השני - על כתיבת P1000, נקנה הגנה P960
קניית הגנות מרוחקות נותנת רווח יותר גדול, אבל יש לזה ביטוי גדול בבטחונות ואסור לשכוח את זה.
להלן דוגמא עם מחירים נוכחיים:
נסתכל על הצד התחתון של שוקת 1000-1100,
בכתיבת P1000 אנחנו מכניסים 75 ש"ח
עכשיו נשאלת השאלה באיזה מרחק לקנות את ההגנה:
אם נקנה הגנה צמודה (מרחק של סטרייק 1):
נקנה P990 ונשלם עליו 60 ש"ח. רווח של 15 ש"ח.
הבטחונות הנדרשים במקרה כזה הם 650 ש"ח.
אם נחליט להרחיק את ההגנה, ונקנה P960 במקום (מרחק של 4 סטרייקים) - נשלם רק 40 ש"ח, הרווח הוא 35 ש"ח, אבל הבטחונות הנדרשים עכשיו הם 1945 ש"ח.
לגבי הכמות (10 אופציות), הכוונה היא לבצע את הכתיבה+קנייה 10 פעמים (מגדיל את הרווחים פי 10 וגם את הבטחונות)
ניר
אוקי. הבנתי.
לא זכור לי שיוסי דיבר על הגנה במרחק כזה גדול......
וברור שכזה מרחק מוריד עלויות....
זו שוקת קונוונציונלית? זה לא סיכון? הרי החשיפה יותר גדולה....מצד אחד מרחק גדול מהסטרייק, ומצד שני הגנה "חשופה".....
צודקת?
יוסי אמר משהו יותר מסוכן. הוא אמר שבמרחקים כאלו אין צורך בהגנה בכלל. הוא דיבר על אופציות במחיר של 60 ש"ח. עוד אמר שממילא במרחק כזה, יש ביטחונות סטדרטיים של 1000 ש"ח לאופציה. עם או בלי הגנה. אני לא ראיתי שזה עובד ככה.ציטוט:
פורסם במקור על ידי red-r
בגלל העלות הנמוכה מאד של כל אופציה, נושא העמלות מתחיל להיות רלוונטי. ומנקודת מבט זו, עדיף 20 שקתות עם הגנה במרחק 40, מאשר 40 שקתות עם הגנה במרחק 20. כמות השקתות משפיעה גם על עלות התזוזות.
שבוע שני לפקיעה
גמרתי לבצע את ההזזות. כמו כן, העדפתי כרגע לרדת ל 30 שקתות במקום 40. 40 זה היה גדול על הביטחונות שלי. מתח אותם יותר מדי. התזוזה מימנה בקלות את הירידה ל 30 ועוד רווח נוסף.
ההזזה לקחה אתמול את רוב היום. יש פעמים שההתעקשות על המחיר עבדה, ויש פעמים שלא.
כרגע השוקת שלי פשוטה מאד:
1020 עם הגנה ב 980
1200 עם הגנה ב 1240
זה נותן 8% לשני הכיוונים (תשעה סטרייקים).
בעיקבות הגרף המעולה של HRL, ברור שהסיכון של עליה מטורפת זהה לסיכון של ירידה מטורפת. ולכן הסימטריה טובה.
מבט במפת הפוזיציות מחזק את הגבולות הללו. הפקיעה האידאלית היום היא 1090, ועולה כל הזמן.
הערכתו האחרונה של שחקן לגבי גבולות בטוחים היא 1050-1160. שזה יושב יפה באמצע השוקת הרחבה.
שחקן אמר לאחרונה, שאין כזה דבר Stop Loss באופציות. אני מסכים איתו. מה שדיברנו כאן זה לא Stop Loss. זה בעצם Stop Disaster. זה Stop Loss שמכוון רק לקטסטרופות. סתם ככה אם האסטרטגיה מפסידה באמצע התקופה, זה לא מעניין כי זה לגמרי על הנייר.
מחיר P1020 כרגע הוא 120 ש"ח. אפשר לשים STOP של 400 ש"ח.
מחיר C1200 כרגע הוא 35 ש"ח. אפשר גם לשים את אותו ה STOP.
בשני המקרים, ה STOP יופעל רק במקרה של אירוע מאד יוצא דופן, ויתן לנו אפשרות לעצור ולחשוב מה לעשות. זה מגדר את ההפסד ל 9000 ש"ח.
דמ"כ, לא בטוח למה התכוונת כשכתבת "שבוע שלישי לפקיעה".ציטוט:
פורסם במקור על ידי דמי כיס
הפקיעה החודש היא ב-24 לחודש, כלומר עוד שבועיים.
אביעד
סליחה ותודה. שוב טעות הקלדה. (מה קורה לי בזמן האחרון???). מייד מתקן!ציטוט:
פורסם במקור על ידי aviade
עוד הערה לגבי ההזזה:
ביצעתי את ההזזה אתמול. התחלתי להזיז בגלל שהתעקשות על מחירים לוקחת זמן. אבל גם הייתה היזדמנות של ירידות, מה שהעלה את ערך הפוטים וגרם לכך שההזזה הייתה יותר רווחית.
ואולי יש כאן מסקנה נוספת: לא צריך לעמוד על קוצו של יום בנוגע להזזה. אם יש הזדמנות (כמו אתמול), אז קדימה. מאז אתמול, הפוטים שהזזתי כבר נשחטו ב 50%. אם הייתי מבצע את ההזזה היום אז הרווח מההזזה היה יותר קטן.
בקיצור, אם לסכם את זה במשפט: לא טוב ראש בקיר. עבודה עם שכל יכולה לשפר ביצועים. כל זאת מבלי להתפשר על בטיחות!!!
אתם סגורים על זה ? אבל יום חמשיי האחרון החודש זה ה-31.
הפקיעה היא ביום חמישי האחרון של החודש שלאחריו יש יום שישי (באותו החודש).ציטוט:
פורסם במקור על ידי dragon74
היי דמכ"ס
מסקנה מצויינת, מתקנים כשכדאי וכשאפשר ולא כשמוכרחים
הייתי מוסיף את זה למסקנה שיוצרים שוקת כשכדאי ולא כשרוצים
בעצם ביצעת תיקון בזמן שהייתה לתנודה בשוק
גם את יצירת השוקת ניתן לבצע כשיש תנודה בשוק, לא ניתן אמנם לתזמן את השוק במאה אחוז, אך גם אם נסתפק בכך שניצור את רגל הקול כשהשוק במגמת עלייה, ואת הפוט כשהשוק במגמתץ ירידה (+בטחונות שקבענו לעצמינו) ניתן יהיה 'לסחוט' מהפוזיציה עוד מספר אחוזים
הי HRL,
קודם כל, ברור שעושים את השוקת כשכדאי ולא כשרוצים. בזה אתה צודק ב 100%.
העניין עם לעשות קודם צד אחד ואחר כך צד שני, הוא שאתה הופך להיות מהמר על כיוון. כי מה יקרה אם זה ילך בדיוק הפוך מהציפיות?
ולמה זה שונה ממה שאני עשיתי? אני התכוונתי לעשות את ההזזה. ראיתי הזדמנות והקדמתי. לא חיכיתי להזדמנות. אם ההזדמנות לא הייתה מגיעה, אז הייתי עושה את ההזזה היום. ואם היום היה המשך ירידות, אז לא נורא. כי אתמול באופן אבסולוטי היו מחירים טובים.
לא לא
אין כאן הכוונה הימור על כיוון כי אני מבצע עם היוקר של האופציות
אם השוק עולה (ונניח שאני באמצע היום ורואה את השוק עולה= ירוק) אני כותב קולים רחוקים וקונה פוטים רחוקים. נניח כעבור יומיים השוק יורד- אני כותב פוטים רחוקים וקונה קולים רחוקים
אין כאן הימור אלא ניצול מצב זמני של השוק לבניית פוזיציה כשם שאתה ניצלת מצב זמני של השוק לתיקון פוזיציה
דמי כיס וחברים שלום,
הדיון מאד מעשיר ומפרה. כל הכבוד!!!
אני כתוב 100 פעמים בשוקת של
P1040
C1170
עם הגנות של 3 סטרייקים מכל צד, וזאת לאחר שמתחילת החודש הזזתי פעמיים את הרגל של ה-PUT.
כרגע יש רווח של כ-3% ואם הפקיעה תהיה בטווח יהיה רווח של כ-11%
האם לדעתכם כדאי לעשות תיקון נוסף?
מאיר טל
אבל מה אם הוא אחרי יומיים ממשיך לעלות? אתה מפסיד על הקולים הרחוקים שמכרת, ואתה מפסיד על הפוטים הרחוקים שקנית. ואין שום דבר שמאזן לך בקצת את ההפסד. לגבי הקולים שמכרת זה לא נורא, כי זה על הנייר. אבל לגבי הפוטים הרחוקים שקנית, זה הפסד אמיתי כי הם התרחקו מהכסף, וכבר לא רלוונטיים לשמש כהגנה עבור מכירת פוטים.ציטוט:
פורסם במקור על ידי HRL
הי מאיר.ציטוט:
פורסם במקור על ידי מאיר טל
גם ככה השוקת שלך צפופה לי. אני לא הייתי מקרב כלום. ורק מחזיק לך אצבעות ש C1170 יהיה בסדר. אמן ואמן. ובבקשה תהיה מאד עירני לגבי מה שקורה בשוק. וחודש הבא, רגוע יותר. פליז. אתה מפחיד אותי.
דמי כיס שלום,
תודה על הדאגה. מקווה שיהיה בסדר.
ראיתי בצ'ט עם השחקן שהעלת מאתמול, שהוא דיבר על הטווח בשוקת של
C1170
P1040
אם השוק יעלה עוד וארצה להרחיק את הרגל של ה-CALL כמו שלמדנו בקורס, זה ידרוש כנראה הרבה מאד בטחונות.
יש לך מושג כמה בטחונות יידרשו עבור הרחקה של 3 סטרייקים בקול (באותו סכום כמובן ובכמות פי כמה)?
תודה
מאיר טל
שמע, אם אתה ברווח על רגל ה CALL, או אפילו בהפסדון קטן, אתה פשוט יכול להזיז כמו שאני עשיתי, מבלי להגדיל כמויות ומבלי להגדיל ביטחונות, ולהסתפק ברווח יותר צנוע. זה הכל.ציטוט:
פורסם במקור על ידי מאיר טל
כל זה בכפוף לכך שאתה מודאג מהקרבה שלה, ומעדיף לקחת עוד רזרוות. אני לא יודע ולא יכול להגיד לך אם C1170 הוא בטוח או לא. זה מאד אידיבידואלי. לי אפילו C1180 היה צפוף. אבל קח בחשבון שאולי אני טועה. מה שבטוח, אף אחד עוד לא נפגע מעודף ביטחון. אבל מחוסר....
ובסך הכל לך יש 300K על הגריל. ההחלטה שלך. קטוני מלייעץ.
הי,
אני חושבת שכדאי לו להחליט במהלך שבוע הבא.
שחקןבאמת ציין את הטווח הזה כנכון לשוקת ל"שונאי סיכון". אז בסה"כ לא נראה לי שיהיה כזה ראלי לכיוון ה-1170.
שוב, זו רק תחושה שלי, וודאי כדאי לקרוא את הסקירה של שחקן ביום א' בבוקר.
ג.נ. מחזיקה בשוקת 1040-1170 אבל כמות זניחה.