שוקת רחבה יוני - דיונים ופרשנויות

ניר,

בן אדם נמדד בדרך ההתמודדות שלו עם כשלונות,
איך הוא מפיק לקחים ועולה מהם הלאה,
הכי קל בעולם להתבעס ממהפסד ולהגיע ליאוש,
זה מה שיפה בפורום הזה, הרבה אנשים איכותיים שמנסים ללמוד
מהטעויות ונהנים מההצלחות :), מקווה שהמשך השנה יהיה מוצלח
לך וכל חברי הפורום

ניתן לסגור שבוע לפני וללכת לנוח מבלי להיכנס לפקיעה אך יש בעיה לפתוח לחודש הבא.הסחירות ברחוקות עדיין לא גבוה ובמקרה שלנו אין בשר בגלל שסטייה ירדה.תטה נמוכה סטייה נמוכה.דילמה לא פשוטה.
לצערי בגלל שנלחצתי סגרתי רגל קולים והפסדתי בשוקת שלי החודש,חששתי לקום בבוקר לאמריקה ירוקה במיוחד ולא רציתי לסחוב את כל הלחץ הזה עוד סקוויז אחד היה גורם לי נזק כבד מאוד, זה פוגע באיכות חיים לכן החלטתי לחתוך.
החיסרון הגדול של השוקת זה הכמויות הגדולות והפחד מהפסד כולל לכן להבא אני אשקול לקרת שבועה פקיעה להתחיל לסגור ולצמצם כמויות. כמובן אם יהיה ממש רחוק אז אלך לפקיעה אבל קירבה של 5% כנראה שזה קרוב לי.
לסיום כמו שכתב לי אחד החברים כאן : מי מגיעה יותר רחוק צב או ארנב?

הי כולם.

אני חושב שבהחלט אפשר להכנס לשבוע פקיעה. צריך רק לקחת בחשבון שזה שבוע פקיעה והחוקים קצת שונים. זה הכל. מלבד מאי, ששם סגרתי הכל ביום רביעי כי לא ידעתי מה הולך להיות עם כל נושא זרימת הכספים האדירה שהייתה בסגירה ביום רביעי, תמיד נשארתי לפקיעה. רק שבמרחק מספיק גדול.

אם מישהו כתוב למשל ב 1040 וב 1180. איזו סיבה יש לו להשקיע כסף ולסגור, אם הוא יכול לשבת בשקט, ולקבל עוד כמה מאות שקלים.

וזה גם לא נורא להרחיק אם קורה משהו חריג. והחודש העליות האחרונות הן חריגות. אם השחקנים הגדולים החזקים והחכמים נכנסו למצוקה, מי אנחנו שנלין על זה שהיינו צריכים להרחיק?

כתבתי שהרחקתי את 1150. So What?. ברגע שהגיע ה StopLoss שלי, לא חשבתי פעמיים, והרחקתי. נקודה. ולמרות שמנקודת מבט של סוף היום, היה אפשר להשאיר. בכל זאת זה היה המעשה הנכון. זה המשחק.

מעוף בקושי יורד בפתיחה, מוזר אחרי הירידות של אתמול...
מקווה שהירידות יתחזקו.
התגעגתי לאדום.

קשה לי לראות את המדד יורד יותר מאחוז
השיקנים מפחדים שהמדד יברח להם למטה מתחת ל 1100 שם הם שוב בסיכון
הטווח האופטימלי 1115-1125

מסכים איתך דניאל.

היו פתיחות לא מעטות של פוטים. לדעתי מה שכולם רוצים זה שהמדד יתקע במקום, ויתן לפקיעה הזו לעבור כבר.

האם לקדם רגל פוט? שימו לב ש ניתן לקחת על הצמד 1080-1060 כ 30 ש"ח ליחידה, השאלה אם זה רחוק מספיק יומיים לפקיעה, האם יש כלל לזה?

קצת על חוסר הלינאריות של השוקת:

יש מושג במתמטיקה שנקרה לינאריות. השקעה במניות היא לינארית. מניה עולה 1%, זה אומר שהרווחת 1%. פשוט וקל.

השוקת שלנו, אינה לינארית. אם המדד יושב יפה באמצע השוקת, אז סטיה של המדד לכאן או לכן, משנה מעט מאד. מצד שני ככל שמתתקרבים לדופן של השוקת, השינויים הופכים להיות קיצוניים יותר ויותר. הדבר בולט מאד ככל שמתקרבים לפקיעה, וזה טבעי שכן הגרף של השוקת הולך ומתקרב לגרף הפקיעה. ולזה כידוע, יש שיפוע חד מאד.

נקודת ההרחקה לדעתי, צריכה להיות כאשר השוקת מגיעה למצב תזזיתי. מכיוון שעקבתי יפה אחרי C1150, קל לי להדגים זאת בעזרתו. ביום ראשון, C1150 יצא ונקודה של 30 ש"ח ליחידה, וסגר על 90. עליה של 60 ש"ח כאשר המדד עלה ב 1.7%. אתמול C1150 יצא מ 90 ש"ח והגיע בשיא ל 290 ש"ח. שזה כבר 200 ש"ח הבדל. וכל זאת על עליה של 0.8% בשיא (אם אני לא טועה). אפשר לראות את חוסר הלינאריות.

צריך להחליט על נקודה שבה מגיעים להרחקה. נקודה זו צריכה להיות לפני שהאופציה מגיעה לאזור התלול מאד שלה. שכן כל המתנה במקרה הזה, יכולה להביא לנזק גדול מאד. נקודה אחת במדד בין 1135 ל 1136, שווה הרבה הרבה פחות מאשר נקודה בין 1137 ל 1138 מבחינת הנזק שלה.

זו הסיבה שמי שמתעסק באופציות יכול להיות בדיכאון משינוי של קטן, כאשר משקיע מניות (לינארי), בכלל לא יבין מה העניין.

תודה אופיר, מעניין.
איך ניתן לדעת מבעוד מועד מהי הנקודה שעושה את ההבדל?

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי gomer

תודה אופיר, מעניין.
איך ניתן לדעת מבעוד מועד מהי הנקודה שעושה את ההבדל?

---

אפשר על ידי חישובי יווניות שונים. אבל זה עניין מורכב.

כלל אצבע פשוט ולא מחייב, על מנת לדעת איפה עומדים, זה להסתכל מה האופציה שבה ה"מאבק" בין היווניות השונות מסתכם באפס. בדרך כלל בשבוע הפקיעה המאבק יהיה בין הדלתא לטתא. זאת אומרת לראות איזו אופציה לא משנה את מחירה, למרות השינוי במדד (נקודת המעבר בין אדום לירוק בטבלת האופציות). אפשר להיות באזור הירוק, אבל לא עמוק מדי. אם נמצאים עמוק באזור הירוק, והשינוי במחיר גדול ומתקרב לאופציות שעל הסטרייק, סימן שעומדים במקום לא טוב.

אני חוזר לדוגמא של ה C1150 שלי מיום ראשון. בתחילת היום, C1150 זחל לו לאיטו ועלה לאט מ 30 ל 55. ואז הוא התחיל להאיץ. זו הייתה הנקודה בה C1150 הלך ונכנס יותר ויותר לשטח הירוק. למחרת C1150 שם ספיד והיה שיאן העליות. זה היה סימן טוב מאד שהוא הפך לבעייתי.

מה שכתבתי זה לא כללים מדוייקים. זה מראה כיוון. כמובן שזה הרבה פחות נכון בתחילת חודש, שאז הפיזור הוא על תחום רחב מאד של אופציות.

רעיון להרפתקנים שהרוויחו יפה כל החודש ומוכנים לסכן כמה גרושים בשביל הקטע
להשתמש ברעיון הנ"ל באופן הפוך. לקנות כמה אופציות שנמצאות ככה בתוך השטח הירוק, אבל לא יקרות מדי. נניח אופציות של 50 עד 100 ש"ח. קונים למעשה שוקת צרה. יש מצב להפסיד 100% מהכסף שמושקע, אז נניח משחקים ב 400 ש"ח או משהו כזה.

למשל, קונים P1100 ו C1140. יש מצב להפסיד את כל ה 400 ש"ח האלו. אבל מספיק איזה יום עצבני, ואפשר לעשות 300% על הכסף. כמו בשעשוני טלוויזיה - Double or nothing.