אסטרטגיה לחודש נובמבר - הראל

עדכון 15/11/2010

שלום לכל מי שעוקב,

אין לי הרבה מה לומר על היומיים האחרונים חוץ מ WTF.
יום אחרי ששחקנים סוגרים פוטים + פותחים ים קולים באיזור הכסף המדד יורד 2%.

במהלך היום רווח האסטרטגיה עלה עד ל 1200 ש"ח בערך (כחצי מהיעד), אבל לקראת סיום שהאופוריה הייתה בשיאה, הרווח ירד בהתאמה.

עכשיו אני מקווה שתהיה איזושהי עמידה במקום.
במידה והמדד ימשיך לרוץ, אני אשקול למכור את ה P1290.
כרגע צריך לתטא לעשות את העבודה, בתקווה שאחיותיה וגא את דלתא לא יעשו יותר מדי בעיות.

http://www.zerosum.co.il/Users/941/Positions/Show/7557
הראל

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי harel4u

עדכון 15/11/2010

שלום לכל מי שעוקב,
אין לי הרבה מה לומר על היומיים האחרונים חוץ מ WTF.
יום אחרי ששחקנים סוגרים פוטים + פותחים ים קולים באיזור הכסף המדד יורד 2%.
במהלך היום רווח האסטרטגיה עלה עד ל 1200 ש"ח בערך (כחצי מהיעד), אבל לקראת סיום שהאופוריה הייתה בשיאה, הרווח ירד בהתאמה.
עכשיו אני מקווה שתהיה איזושהי עמידה במקום.
במידה והמדד ימשיך לרוץ, אני אשקול למכור את ה P1290.
כרגע צריך לתטא לעשות את העבודה, בתקווה שאחיותיה וגא את דלתא לא יעשו יותר מדי בעיות.
http://www.zerosum.co.il/Users/941/Positions/Show/7557
הראל

---

עדיין ניתן לעשות את שהצעתי לך, יגדיל לך את התטא וההפסד יגדל רק בפקיעה לא סבירה מעל 1337, מה עוד שהמשך עליות יאכלו את הכתיבות הרחוקות בגלל הירידה בסטייה כך שתאכל לסגור אותם בהפסד לא גדול גם במדד 1300.

עדכון 16/11/10

שלום,

ארטי, תודה על ההתייחסות. אני לא מאמין ממש שהמדד ירוץ מעלה... ולכן ההצעה שלך לא תואמת ממש את הנחותיי לגבי השוק ברגע זה.
כלל לא הייתי שולל את הפעולות שהצעת במצב והייתי חושש מהאיזור העליון.
נכון לעכשיו ההנחה שלי הוא שהמדד יתכנס לאיזור 1240-1270 לקראת הפקיעה.
בכל מקרה של דהירה מטה או מעלה, יש כמובן תוכניות מגירה:
- דהירה מטה. הרחקת PUT-ים + קירוב CALL-ים
- דהירה מעלה. מכירת ה PUT 1290 שנמצא לי בתיק + קירוב כתיבות PUT-ים.

אם לא יהיו הפתעות (המדד ימשיך את דישדושו), לקראת סופ"ש (רביעי או חמישי) אני מתכוון להשאיר רק כתיבות באסטרטגיה, ןלקנות אופציות דצמבר שיגנו על הכתיבות שנשארו באסטרטגיה.

נכון לעכשיו אני רחוק בכ 1600 ש"ח מהיעד (הושג 900 מתוך 2500). מקווה שלא נתהפך בימים שנשארו עד לפקיעה :)
ביי
הראל

הי הראל,

ברכות. שיא הרווח מתלכד עם מיקום המדד בסביבות 1245.
אם תחזיק מעמד בלי שיפוצים עד סוף יום ראשון בתחום 1230-1262 כנראה שתגיע לרווח של מעל 2500 ש"ח.

מה שאני לא אוהב באסטרטגיה שלך זה את הפוט 1290. כל כך מיותר ולא סחיר שממש מקשה על העבודה גם בסימולציה וגם במסחר.
האסטרטגיה הדואלית הנכונה שלך צריכה להיות:
-5 P1230
+1 P1250
-1 C1250
-1 C1270
-3 C1290
לפחות בסימולציות תשתמש באסטרטגיה הדואלית.

לגבי שחרור קניות ומעבר להגנות דצמבר, אני מעדיף לבצע את זה ביום שני בבוקר.

הצלחות,
סביון.

היי סביון,

תודה רבה על הברכות והטיפים.

התייחסות לדבריך:
- לגבי ה PUT 1290. אני מסכים איתך לחלוטין, אבל מה שקרה הוא שהאופציה נקנתה בפחות מ 3K ונכנס עמוק לכסף. הייתי שמח להיפטר ממנה ולהגן על ה PUT-ים בצורה אחרת. כרגע קצת בעייתי.
- לגבי מעבר הגנות לחודש דצמבר. אני פה קצת פחות מסכים איתך. כל עוד יש סחירות סבירה, אני חושב שעדיף לקנות את ההגנות ביום חמישי שבוע לפני הפקיעה.
זה אידיאלי להיכנס לשבוע פקיעה עם כתיבות בלבד.
הטתא דופקת חזק בסופ"ש. אם אתה בשוקת הנכונה והמדד לא עשה תנועה חדה, יש לך רווחים ממש יפים ביום א'.
אם המדד נע בחדות סביר להניח שתפסיד מהמצב.
התטא של אופציות דצמבר ממש זניחה, והם לדעתי יגנו יותר טוב על כתיבות חודש קודם, ופחות יאבדו מערכן במקרה של חוסר תנועה במדד.

בכל אופן תודה רבה על ההתייחסות
מאחל לך סיום מוצלח של החודש.

הראל

עדכון 18/11/2010

שלום,

היום המדד זז מבחינתי יותר מדי למעלה... אבל לא נורא. הרי התטא אמורה לדפוק חזק בימים הקרובים.
בוצעה היום מכירה של האופציה P1290 שהייתה בתיק (היא משום מה הייתה יותר סחירה, אז היה קל למכור אותה :d )

בוצעו קניות הגנה לחודש דצמבר, בצד של ה PUT-ים במקום P1290 נובמבר.
כרגע לא נגעתי בצד ה CALL.
האמת היא שהתכוונתי לבצע רכישה של CALL דצמבר כלשהו להגנה מעליות חדות בסופ"ש, אבל בסופו של דבר לא ביצעתי. מקווה שאני לא אצטער על זה ביום א'.

אני מצרף שני לינקים:
1. אסטרטגיה נובמבר (שבה היעד הוא 2.5K להזכירכם)
מטעמי נוחות פתחתי את האסטרטגיה מחדש בזירוסם. אין הבדל ברווח נטו!

http://www.zerosum.co.il/Users/941/Positions/Show/8079

2. אסטרטגיה דצמבר שאמורה להגן על כתיבות נובמבר. לאחר סגירת נובמבר אמשיךמחדש לנהל את האסרטגיה של דצמבר עם יעד רווח דומה (זו פחות או יותר שיטת העבודה שלי).
http://www.zerosum.co.il/Users/941/Positions/Show/8120
מאחל לכולנו שבוע פקיעה דישדושי לחלוטין :d

סופשבוע נעים לכולם
הראל