Printable View
הראל,ציטוט:
פורסם במקור על ידי harel4u
זה שפתחת שירשור על אסטרטגיה ליולי ומנהל אותה לאורך החודש, לא אומר שאתה צריך להתמקד רק בכך (ז"א להתעלם מ- Red :d ).
הכוונה, שמאד אשמח לראות אותך גם בשירשור של Red, בטוח שיהיה לך מה לתרום, במיוחד שאתה יודע להפוך בין אסטרטגיות, כי כמו שאסטרטגיה כלשהי יכולה להפוך לאוכף, כך אוכף יכול להפוף לאסט' אחרת, כשבסופו של דבר הסיכון יורד והרווח עולה.
קיבלתיציטוט:
פורסם במקור על ידי גיל (רעננה)
אני אכנס לשרשור היום בערב ואנסה לתרום לדיון
היי חברים,
שיפוץ מס' 3
http://www.zerosum.co.il/Users/941/Positions/Show/5069
לריקי (וגיל(רעננה))
עדיין לא הספקתי להתייחס לשרשור שלך, אע"פ שקראתי את רובו.
אל תדאגי... זה יגיע :-)
הראל,ציטוט:
פורסם במקור על ידי harel4u
קצת קשה לי לעקוב אחר האסט' שלך, אולם באם איני טועה להלן הסטטוס העדכני (וסיכוי רב לטעות כי איני מבין כל כך טוב את האופן בו מוצגים המספרים בזירוסם):
תקבול כולל = 6250 ש"ח, תשלום מקסימלי בפקיעה (נכון להרגע) 5000 ש"ח.
האם זה נכון ?
אם כן, חבל על הזמן
גיל
הראלציטוט:
פורסם במקור על ידי גיל (רעננה)
הראל,
אודה לך אם תפרט את השיפוצים (מבחינת כמויות ויחסים).
אני מבין שבגדול אתה רוצה להגדיל את הטווח , אבל השאלה היא למה בחרתה דווקא בסטריקים וכמויות שבחרתה.
תודה.
הי הראל,ציטוט:
פורסם במקור על ידי harel4u
כעת הבנתי קצת יותר, הגרף המסכם מראה את הרווח וההפסד לפקיעה ולא את סך התקבול או התשלום לפקיעה.
אם כך, אני רואה שהבעיה העיקרית, כרגע, היא שהמדד תקוע היכנשהו בבור של 2000 ש"ח הפסד, שמתחיל ב- 1060 ועד 1100.
אם כך, כרגע שווה לבחון לשים על הבור הזה "פלסטר" בדמות אוכף כתוב ב- 1080 או 1070, להיעזר בשתי הגבעות מצידי הבור ע"מ לחסוך בכסף בגין ההגנות, ולשים טיפה כסף על הקטנת ההפסדים הפוטנציאליים בשתי הקצוות הקיצוניים של האסטרטגיה.
מה שחסר לי כדי לנסות לבנות שיפוץ, זה לדעת מהוא התקבול שיש לך כרגע ביד מאסטרטגיה זו (שוב, לא מצליח להבין מזירוסם מה התקבול)
גיל
שיפוץ מס' 1 - רציתי לנצל את הירידות על מנת להגדיל דווקא את הטווח העליון. בדיעבד השיפוץ לא היה ממש מוצלח (המדד המשיך לצנוח, אפילו לא נעמד במקום). השקעתי 216 שדי הלכו...ציטוט:
פורסם במקור על ידי erezk
[attachment=2:10epnqx4]1.JPG[/attachment:10epnqx4]
שיפוץ מס' 2 - הבנתי שצריך להתחיל להביא כסף שאני מפסיד בצד התחתון.
הדרך היא ע"י הגדלת הסיכון בטווח עליון. הוספתי שם "גבעה" קטנה שקצת תגן עליי במידה ויהיו עליות חדות.
[attachment=1:10epnqx4]2.JPG[/attachment:10epnqx4]
שיפוץ מס' 3 - יצרתי גבעה נוספת בחלק התחתון שבו אני נמצא (עכשיו יש לי אחת מימין, ואחת משמאל). שמטרת שתי הגבעות הן להביא כסף מהתטא + להגן עליי במידה ויש תזוזה חזקה יחסית במדד. להביא אותי לאיזור של רווח
[attachment=0:10epnqx4]3.JPG[/attachment:10epnqx4]
אני ממשיך בתגובה הבאה...
מה שאני בגדול מנסה ליצור, זה מעין שוקת רחבה (אפילו 4-3 סטרייקים מהמדד) סמוך לפקיעה. כל זאת, מבלי לכתוב שוקת רחבה בתחילת החודש!!
הרעיון הוא ליצור אסטרטגיה שמנוהלת ותוך כדי תנועה לוקחים כסף בעיקר בעזרת הטתא, ובשאיפה גם מהדלתא (אם אתה בכיוון הנכון שאליו המדד זז).
דגשים בביצוע האסטרטגיה:
- לא כותב כמויות מטורפות של אופציות.
- בונה "הרים" לפני אופציות כתובות. כלומר, אם החלטתי שזה די בטוח לכתוב את P980, אני אדאג לרכוש אופציה P1000 למשל, נניח ביחס של 1:3. ההר נוצר מה P1000 שרכשתי (עלייה), ומה P980 שכתבתי (ירידה). למדתי שההרים האלו הינם ביטוח שמשתלם לשלם בחלק מהמקרים.
- אני משתמש בסימולטור של ZEROSUM כדי לעשות סימולציות. תמיד בודק איפה ובאיזה שלב תהיה לי בעיה (איפה שווי האסטרטגיה יירד באופן ניכר?). זה מהות הסיכון. את הסיכון הזה אני דואג לנהל כל הזמן.
כפי שאתה רואה בסימולטור, סביר מאוד להניח שבמידה והמדד יגיע לאיזורים שמסומנים באדום צהוב, אני אבצע שיפוץ נוסף.
[attachment=0:1bjc3au6]5.JPG[/attachment:1bjc3au6]
הכמויות נובעות בדר"כ מהסיכון שאני מוכן לקחת נכון לזמן נתון.ציטוט:
פורסם במקור על ידי erezk
למשל עכשיו, זה עדיין תחילת החודש, קשה לי לדעת איפה המדד יהיה סמוך לפקיעה. בגלל זה האסטרטגיה יחסית סימטרית, ובגלל זה אני עדיין לא מוכן לקחת סיכונים גדולים.
למשל, אם הייתי מבין שהשחקנים יצרו גבול תחתון מובהק באיזור ה 1000, הייתי יכול לשקול לבצע עוד כתיבות בחלק התחתון.
הויזואליות של הגרף רווח / הפסד בפקיעה + הניתוח רגישות באתר הנ"ל מאוד עוזרים לי להבין מה מצבי, מתי אני אהיה ברווח ומתי אני אהיה בבעיה.
אני אסביר לך את שיקוליי באיזור הרגל העליונה. מקווה שזה יעלה לך רעיונות ומחשבות משלך.
שם כרגע המצב נראה "די בטוח" לכתיבות. השחקנים ביצעו המון כתיבות ב 1120, 1130, השוק מדשדש עם נטייה לירידות.
עולה השאלה, למה לא לכתוב עוד CALL אחר או שניים, במיוחד שיש לי את ההר (אוכף מקורי על 1120)
אז איך שאני רואה זאת, באיזור העליון הפרמיות של ה CALL-ים די נמוכות. מול הסיכון שבכתיבה של הרבה CALL-ים, הפרמיה נמוכה מאוד. במידה ויש "קטסרופה" (לאסטרטגיה), והמדד טס ל 1150, אני אהיה בבעיה.
בגלל זה העדפתי לעזוב בשלב זה את הגבול העליון שלי, ולנסות לקחת כסף מהאיזור התחתון יותר.
תזכור שהרבה יותר קל לתקן נזק של CALL 1 כתוב, גם אם הוא על סטרייק נמוך, מאשר על 10 CALL-ים, שכתובים על סטרייק יותר גבוה. במקרה של סקוויזים ועליות חדות למינהן, מי שכתוב על כמויות גדולות, וקיבל עליהן פרמיה נמוכה יהיה בבעיה גדולה!
ציטוט:
הי הראל,
כעת הבנתי קצת יותר, הגרף המסכם מראה את הרווח וההפסד לפקיעה ולא את סך התקבול או התשלום לפקיעה.
אכן, יש גם כפתור של סימולציית שווי אסטרטגיה לפי זמן, סטייה וכדומה. כלי מאוד נוח לשימוש. "מדדי רגישות האסטרטגיה"
אם כך, אני רואה שהבעיה העיקרית, כרגע, היא שהמדד תקוע היכנשהו בבור של 2000 ש"ח הפסד, שמתחיל ב- 1060 ועד 1100.
אם כך, כרגע שווה לבחון לשים על הבור הזה "פלסטר" בדמות אוכף כתוב ב- 1080 או 1070, להיעזר בשתי הגבעות מצידי הבור ע"מ לחסוך בכסף בגין ההגנות, ולשים טיפה כסף על הקטנת ההפסדים הפוטנציאליים בשתי
הקצוות הקיצוניים של האסטרטגיה.
אתה אכן צודק... הפלסטר יגיע מתישהו בצורה של אוכף או אוכף כתום...
מה שכן, זה יגרום לי להשתמש בעוד בטחונות, ואני עדיין לא רוצה לעשות זאת בשלב זה (אנחנו בתחילת החודש). אני מוכן לוותר על התטא של כמה ימים כדי להבין לאיזה כיוון השוק הולך. אני חושב שזה ייתן לי גמישות בשיפוצים בהמשך הדרך.
מה שחסר לי כדי לנסות לבנות שיפוץ, זה לדעת מהוא התקבול שיש לך כרגע ביד מאסטרטגיה זו (שוב, לא מצליח להבין מזירוסם מה התקבול)
תקבול – 6064 ש"ח
שווי כיום - -6383
כלומר אני בהפסד של 319 ש"ח לפני עמלות
גיל
אוקי,
הבנתי את הכיוון שלך,
בכל מקרה, ניתן "למלא" את אותו בור גם בעזרת חברים ממשפחת הפרפרים (פרפר הוא למעשה זהה בתיפקודו לאוכף, רק במקום להשתמש בבטחונות ולסכן את ההפרש בין התקבול לבין התשלום המקסימלי בפקיעה, אתה לא מנצל בטחונות, אלא כסף ששילמת בעת קניית הפרפר)
וכפי שניתן לבצע אוכפים עם הגנות במרחקים שונים, או אוכפים שאינם בעלי רגליים סימטריות, כך ניתן לבצע גם בעזרת פרפרים בכל מיני צורות וגדלים.
בהצלחה, ואעקוב אחרי "עבודות העפר - מילוי וחפירה" שתבצע.
ציטוט:
פורסם במקור על ידי גיל (רעננה)
צודק לחלוטין
אני נעול כל הזמן על אוכפים...
יש בהחלט מצב שאשתמש בפרפר למילוי הבור בעת הצורך.
תודה רבה על ההערות
גורם לי להפעיל תאים רדומים במוח
הראל
האמת בהתחלה נבהלתי לראות את השיפוץ שלך. חשבתי שהשיפוצניקים התחילו עבודה וברחו באמצע. 8-)
שמחה שהעניין בטיפול, אם כי דווקא אתמול לא הייתי נוגעת וממתינה לראות התפתחויות היום מחר.
בכל מקרה - יחס הסיכוי-סיכון לא נראה משהוא - וחייב טיפול מיידי.
רק נקודה חשובה - כשאתה עושה פרפרים - תשתדל לא לשלם עליהם (עם טיפטנת סבלנות זה יכול לקרות).
הצלחות
ציטוט:
פורסם במקור על ידי red-r
ראשית תודה על ההסבר המפורט.
אז השאלה הבאה היא למה התחלתה עם פרפר פשוט ולא משהוא שמכיל יותר קניות.
לצורך השוואה אפשר להסתכל על איך משה התחיל חלק מהאסטרטגיות שלו:
http://www.zerosum.co.il/Users/561/Positions/Show/4519
http://www.zerosum.co.il/Users/561/Positions/Show/3924
http://www.zerosum.co.il/Users/561/Positions/Show/4403
http://www.zerosum.co.il/Users/561/Positions/Show/4898
למשל ,למה לא להתחיל אם 2:1 , האם זה לא יאפשר לך יותר גמישות בשיפוצים ?
תודה.
נתחיל בזה שקטונתי ממשה. הוא תותח... אני מקווה להיות כמוהו יום אחד...ציטוט:
פורסם במקור על ידי erezk
אתה בגדול די צודק במה שאתה טוען, לגבי יחס 1:2. בהחלט יותר גמישות בשיפוצים.
אני לא בחרתי לעשות זאת, בגלל שזה קצת "קשה" לי... כמישהו שמחשיב עצמו כתבן בנשמתו (מזה לקנות יותר אופציות מאשר לכתוב??).
זה ממש לא אומר שזה לא נכון לבצע!!!
אני בהחלט אשקול בהמשך להשתכלל לדרך שבה משה מבצע את האסטרטגיות שלו.
הראל,ציטוט:
פורסם במקור על ידי harel4u
שמח שיכולתי לעזור.
ותודה גם לך על הטיפ של גרף הרגישויות שיש בזירו, לא שמתי לב לכך, עושה רושם שיכול לחסוך לא מעט חישובים, בכלל עושה רושם ששווה להתעמק במה שיש לזירו להציע.
שלחתי לך משהו בפרטי, ואשמח באם תתיחס לכך.
גיל
ציטוט:
פורסם במקור על ידי "גיל (רעננה)"
הראל,
שמח שיכולתי לעזור.
ותודה גם לך על הטיפ של גרף הרגישויות שיש בזירו, לא שמתי לב לכך, עושה רושם שיכול לחסוך לא מעט חישובים, בכלל עושה רושם ששווה להתעמק במה שיש לזירו להציע.
[color=#0040FF
הי הראל,
צץ לי רעיון.
מאחר ואתה למוד ניסיון עם גרף הרגישויות של הזירוסאם - מה דעתך לנתח את האוכף (הלוהט) שלי בזירוסאם ולומר לנו מה אתה למד מכך.
כך כולנו ניתרם - ונבין את התרומה של הגרף הזה.
http://www.zerosum.co.il/Users/1226/Positions/Show/5151
המון תודה
(כפי שאתה רואה..לא הותרתי לך ממש ברירות
(את התובנות שלך - תכתוב בבקשה בשירשור על האוכף)
תודה רבה!
שוב שלום :)
המדד רץ מעלה, אני מנצל זאת על מנת לקרב רגל תחתונה שנשחקת לה.
לוקח עוד כמה גרושים.
שיפוץ מס' 4 -http://www.zerosum.co.il/Users/941/Positions/Show/5069
הראל
היי,
שיפוץ מס' 5 - הרחבת טווח רווח בתחום עליון ותחום תחתון.
http://www.zerosum.co.il/Users/941/Positions/Show/5069
מתכנן להמשך (קווים כללים בלבד)
במידה ויימשך הדשדוש וככל שהזמן יעבור אני אקרב רגליים / אכתוב שוקתות על מנת להרים את האיזור בגרף שיוצר לי הפסד.
במידה ויהיו עליות, נקרב גבול תחתון
במידה ויהיו ירידות, נקרב גבול עליון
אשמח לשמוע רעיונות, הערות והארות
הראל
שיפוץ מס' 6 - מקרב כרגע גבול תחתון
http://www.zerosum.co.il/Users/941/Positions/Show/5069
שימו לב לשני הגבעות מימין שמורידות ממני קצת לחץ מפני עליות
ציטוט:
פורסם במקור על ידי harel4u
היי,
גדלה הסבירות שהמדד יהיה בעייתי בגבול העליון
שני שיפוצים (היה אפשר לאחד אותם, אבל היה לי די נוח להפריד בינהם)
הבור שנפער לי ב 1080 יכול לעשות לי בעיות אם נרד לאיזור ההוא והמדד ייתקע שם. משער שאטפל בו בקרוב.
http://www.zerosum.co.il/Users/941/Positions/Show/5069
הראל
היי לכולם,
אמנם לא עדכנתי אונליין... היה לי קצת חודש עמוס... מתנצל על כך.
האסטרטגיה החודשית אמנם הניבה רווח, אבל רווח יחסית לא גבוה.
הרווח נמוך ממה שאליו שאפתי (באיזור ה 1000-1200 ש"ח).
האמת היא שאני מרגיש שהאסטרטגיה הזו היא לא הייתה מוצלחת מבחינתי.
להלן מסקנותיי מהחודש:
- נקודה חיובית מבחינתי, מבחינת ניהול הסיכון אני חושב שהתנהלתי בצורה טובה. אפשר לומר שהדגש בניהול שלי היה על לא להפסיד.
- הנקודה הנ"ל השכיחה ממני קצת את ה"להרוויח".
- בהקשר לניהול הסיכון. נקודה חיובית קריטית מבחינתי => ישנתי די טוב (למעט בכי של הילד בלילה שהיה קצת חולה בשבוע פקיעה...)
- ביצעתי יותר מדי פעולות (המון עמלות שאכלו לי רווח).
- הייתי צריך לקחת קצת יותר סיכון בצד התחתון. הרווח שחסר לי לדעתי נובע מאי לקיחת סיכון כשהמדד היה באיזור ה 1060 (פחדתי שיהיו עוד ירידות – שיפוץ מס' 3)
- קשה למדי לשלוט באיזור העליון. מסיבה זו הורדתי סיכון בשיפוץ 10 ו 14 בעת "קידום הרגל". בדיעבד, השיפוצים הללו לאו דווקא ריווחיים, אבל לדעתי הם חשובים למניעת בעיות (ראה ערך סקוויז).
אשמח לשמוע הערות.
אני שואף להשתפר כמובן כל הזמן, ככה שתרגישו בנוח.
להלן קישור לאסטרטגיה
http://www.zerosum.co.il/Users/941/Positions/Show/5069שבת שלום לכולם,
הראל