השקעה סולידית נזילה

הבדיקה היא חשבון פשוט בשלושה תרחישים ירידה מ 1850, תנועה בין 1850-1870, עלייה מעל 1870.
ירידה מ 1850 הפוט מגן, בחודש כזה אין רווח ואין הפסד.
בטווח 1850-70 רווח אפשרי של תעודת הסל, עד קצת למעלה מאחוז בחודש. (פחות תוספת תשלום על פוט 1850, שמקנה הגנה מלאה, אם רוצים).
מעל 1870, מגבלת הרווח (למעשה, התשלום עבור ההגנה).
בדיקה היסטורית תגלה שמרבית החודשים מסתיימים בעליה, ירידה מהירה מתוקנת בהרבה עליות קטנות, לפיכך ניתן לצפות לתשואה של כעשרה אחוז לשנה או חמישה אחוז בהגנה מלאה.

שלום ארז.
עקבתי בעניין רב בדוגמה שהבאת.בהנחת עבודה של אפס סיכון,אני מוציא מכיסי בגין הפוט 800 שח לחודש במחירים החודשיים העכשיוויים.קיים גם תרחיש של דשדוש וגם סתם לדוגמא היפוך מגמה והשוק מתממש ויורד על פני שנה מהיום.במצב זה,על כל יחידת סל של 185000 שח אני מפסיד כל חודש כ 800 שח(גם בדשדוש!!!) וזה מסתכם בהפסד שנתי של כ9600 שח ובחישוב שנתי מינוס 5%.תאיר את עיני בבקשה.היכן אני טועה אם בכלל? לדעתי אין מתנות בחינם אחרת כולם היו קופצים על זה...
אבנר

בדקתי על סימולציות שונות את האסטרטגיה, דרוש ניהול ומעקב, ספק אם הטרחה שווה לרתק סכום כזה.
אבל אני מאמין שאם זה עובד לך אז זה עובד.

אבנר, אתה צודק בהכל ובמיוחד בזה שאין מתנות חינם, רק ההסתברות לרעתך.
אכן במקרה של שנה של דשדוש/ירידה ההפסד יסתכם בחמישה אחוז, אלא שזה תרחיש שעל פי רוב לא קורה,
ברוב השנים שתבדוק יש יותר חודשי עלייה (תנודה של סביבות 20-40 נקודות).

אורקל תודה על הבדיקה, האסטרטגיה אכן דורשת תחזוקה שוטפת חודשית, זה דבר ידוע בשביל כבוד צריך לעבוד.


ארז

חברה, דיון מאוד מעניין שגרם לי לחשוב שיש כזה דבר אופציות בסיכון נמוך. בכל מקרה יש לי הרבה מה ללמוד על אופציות, ואני מניח שלא אגע בתחום עד שאבדוק את הנושא לעומק...אולי הגיע הזמן לעשות את הקורס הדיגיטלי של שחקן בנושא האופציות ...
תודה רבה לחברים היקרים על הדיון מעורר המחשבה.