Printable View
היי לכולם
ניסיתי ליצור מעין תסריט באקסל לתיק שבו מבוצעת אסטרטגיית שוקת במשך כשנה.
http://rapidshare.com/files/318352778/Maof_Shoket.xlsx
התסריט כולל "ברבור שחור"! שהגיע פעם אחת באותה שנה.
השדות הסגולים הינם שדות שניתן לשנותם
מצורפות הערות לחלק מהתאים (באדום).
מקווה שלא טעיתי בחישובים...
אשמח לשמוע דעתכם
הראל
זו שאלה מצויינת. ואיכשהו היא לא נשאלה. אבל מהקצת שהבנתי מדרך ההתנהלות שלהם, הם לא עובדים בדרך שאנחנו עובדים. זאת אומרת, לא בונים אסטרטגיות מסודרות כמונו, כי עובדים עם כמויות גדולות מאד, ושמפוזרות על פני כל הספקטרום. עד כמה שאני מבין, דרך הפעולה שלהם זה לבחון סיכון סיכון של כל אופציה בנפרד, ופשוט למכור (וגם לקנות הגנות במידה והם חושבים שיש צורך). אבל מדובר על מאות ואלפי אופציות, ומה שיוצא להם זו מין אסטרטגיית על כזו. יוסי הסביר פעם באיזה סמולטוק, שיש אדם אחראי ספציפי לכל תת תחום. כמו אחראי קולים, אחראי פוטים. וזה גם מתחלק לתחומים בפנים.ציטוט:
פורסם במקור על ידי HRL
לגבי השוקת שלי, אני מתחיל היום את התהליך של הזזת הרגל התחתונה מ 980 ל 1020. אני הפעם לוקח יומיים לתהליך, כי אני מאד רוצה להתעקש על המחירים. פשוט, התעקשות על מחיר, יכולה לתת עוד 5 שקלים לאופציה, שזה כבר מכסה את העמלה. ולכן זה כדאי. מכיוון שמה שחשוב למעשה זה ההפרש קניה מכירה, אני שם הוראות על זוגות שמתחלפים ומקווה שזה יתפוס. כל פעם כמות של 10.
ממה שהבנתי על דרך התנהלות המסחר, כאשר נותנים הוראה לקניה או מכירה במחיר מסויים, עומדים בתור במחיר הזה. מי ששם הוראה קודם, מקבל קודם. צריך לקחת את המידע הזה בחשבון כשנותנים הוראה.
הרווח בהזזה הזו הוא באזור 500 ש"ח לכל 10 אופציות פחות או יותר, לאחר עמלות. הזזה של כל ה 40 שלי תכניס עוד 2000 ש"ח.
ברגל העליונה אני לא אגע, כי היא נמצאת ב 1200, וטוב לי עם זה. זה יותר ממה שצריך לפי הכללים העצמיים, אבל יש לי חשש שעדר הג'אמוסים יחזור להתסתער על ת"א 25. ולהזהר יותר ממה שצריך, עוד אף פעם לא הזיק לאף אחד.
אני רוצה רגע לעשות "מאזן מכולת" לשוקת רחבה בחודש סביר, לפי 10 אופציות עם הגנות במרחק 4 סטרייקים.
מכירה ראשונית נותנת נניח 200 ש"ח לשוקת, שזה 2000 ש"ח.
3 הזזות בחודש נותנות עוד 500 ש"ח כל אחת, סה"כ 3500 ש"ח.
וזה לפי 10 אופציות בלבד. 10 אופציות שיכולות לגרום נזק במקרה של הזנחה של 40,000 ש"ח. אבל אם לא מזניחים, הפסד של כמה אלפי שקלים בודדים כאשר Stop Loss הופעל.
תגידו מה שתגידו, עדיין נראית לי אסטרטגיה טובה מאד.
אני חושב כבר החודש בזמן ההזזה הזו, לרדת בכמויות. זאת אומרת, אני אזיז 30. את 10 הנותרות אני אשאיר למות מוות טבעי בפקיעה. מספיק לי. חודש הבא יש מצב להסתפק ב 20.
אקסל יפה מאד. ומדבר על "ברבור שחור" מהסוג שמפיל את הבורסה בשניה, ואין אפשרות להגיב. אבל כאמור, אם Stop Loss יעבוד, הנזק יהיה הרבה יותר קטן מהביטחונות המקסימליים.ציטוט:
פורסם במקור על ידי harel4u
על איזה מחיר אתה הולך ל p1020?ציטוט:
פורסם במקור על ידי דמי כיס
145?
וואו, עכשיו פתאום שמתי לב שטרייד1 לא התעדכן לי כבר חצי שעה. יצאתי וחזרתי.
אופיר - שים לב שהשעון של טרייד1 משמאל למטה תמיד מעודכן. כבר קרה לי לא פעם שפתאום הכל תקוע ולא שמתי לב.
פחות חשוב המחיר. חשוב ההפרש במחיר בין 980 ל 1020.ציטוט:
פורסם במקור על ידי gomer
הבוקר הצלחתי הפרש של 90 ש"ח (65 ו 155). עכשיו אפשר ללכת על אותו ההפרש (55 ו 145).
כשאתה מדבר על הגנות במרחק 4 סטרייקים, על כמה הגנות אתה מדבר? (איזה יחס)
ועוד שאלה, כשאתה מתקן במספרים כאלה (10 יח'), מה סדר הפעולות שאתה מבצע? (אם אתה לא מתעקש על הגנה לפני כתיבה אתה מסתבך עם בטחונות)
מעניין. טוב שאמרת לי. אצלי זה היה עכשיו חצי מעודכן. רוב החלונות היו מעודכנים, חוץ מהחלון של המדד.ציטוט:
פורסם במקור על ידי gomer
אגב (אם אתה לא יודע), פתח דרך "שוק"->"גרפים מחושבים" ואז אתה יכול לראות מה קורה בזמןאמת.
כרגע אני עובד על יחס פשוט של אחד לאחד. יש לי מספיק ביטחונות כרגע כדי לשים ביחד כתיבה/קניה של 10 יחידות. נכון שכשאחד מהם נתפס, אני פחות מתעקש על השני. כי אז בעצם זה בדיוק כמו לעבוד עם אופציות חשופות. תזוזה במדד באמצע התהליך יכולה להביא תועלת או נזק, בדיוק כמו אופציה חשופה. אבל כאן יש לי פחות חוקים. כרגע למשל אני מתעקש על למכור את ה P940 הישן לפי 30. המחיר הוא 25. אם יצליח, אז יש עוד 50 ש"ח. ואם יכשל אז לא. זה כבר השטויות.ציטוט:
פורסם במקור על ידי gomer
שוב המון תודה על העבודה שעשית :)ציטוט:
פורסם במקור על ידי HRL
עברתי על הנתונים של ה-10 שנים האחרונות ואלו המקרים הקיצוניים ביותר שמצאתי עבור יום אחד לפני הפקיעה:
הירידה החדה ביותר:
28/03/2001 - שער סגירה: 406.18
29/03/2001 - שער פקיעה: 388.41
ולפי זה צריך להיות - 4.37% מלמטה.
העליה החדה ביותר:
26/05/2009 - שער סגירה: 846.29
27/05/2009 - שער פקיעה: 871.95
ולפי זה צריך להיות - 3.03% מלמעלה.
תוכל בבקשה לציין את התאריכים שבהם מצאת את מקרי הקצה (עבור יום אחד לפני הפקיעה) שעבורם ציינת 5.63% מלמעלה ו 3.83% מלמטה ?
תודה
הי דמי כיס
א. ניהול השוקת שלך מעניין ומאלף. לומדת המון. תודה!
ב. ציטוט שלך-
"אני רוצה רגע לעשות "מאזן מכולת" לשוקת רחבה בחודש סביר, לפי 10 אופציות עם הגנות במרחק 4 סטרייקים.
"
לא הבנתי. תוכל להסביר? (או לתת דוגמא מספרית - הכי טוב).
ג. קבעת כללים לגבי המרחק בשבוע הראשון עד הרביעי. מה הכי קרוב בשבוע הרביעי? אתה נשאר לפקיעה?
תודה ובהצלחה