דרגון ויעל,
אפשר לשאול בגדול בכמה מה היקף הפעילות שלכם באופציות?
תודה על המידע
Printable View
דרגון ויעל,
אפשר לשאול בגדול בכמה מה היקף הפעילות שלכם באופציות?
תודה על המידע
לא גדול. אבל תכנס דרך האתר זה שער הבסיס
כ-50 אופציות בממוצע, בינתיים.
עם הזמן והנסיון (המוצלח, יש לקוות) אני מקווה לגדול.
נמרוד, עבודה יפה! :)ציטוט:
פורסם במקור על ידי HRL
מאיפה לקחת את תאריכי הפקיעות בעשור האחרון?
באתר הבורסה יש את נתוני המסחר של כל יום ויום בעשור האחרון אך לא מצויינים תאריכי הפקיעות...
האם חישבת לבד את תאריך הפקיעה ? (יום חמישי האחרון בחודש וכו')
באתר הבורסה מצאתי את תאריכי הפקיעה מ-2005 בלבד....
אכן, יום חמישי האחרון בחודש שלאחריו יש יום שישי
כל הכבוד נמרוד,
מרשים.
אני חושב שזה מצביע על בעייתיות באסטרטגיה-
מכיוון שהאסט' דורשת הרבה מאוד כתיבות, וקשה לראות אותה מיושמת לפי מסקנות ה100%, כל ביצוע שלה לפי אחוזים נמוכים יותר יחשוף אותנו לאפשרות לייצר הפסד גבוה מאוד ב 1 מתוך 10 חודשים בממוצע.
הדרך היחידה למנוע זאת היא ע"י קניה לא סימטרית של הגנות גם אם במרחק גדול יותר מאשר סטרייק אחד או שניים.
הגרף הזה גרם לי לא לדמיין יותר לעולם על כתיבה מסיבית חשופה בסטרייקים רחוקים...
:d
שוב, תודה.
הבעיה היא שבמרחק בזה מהסטרייק בימים שלפני הפקיעה אין בכלל בשר. בגלל העמלות כדי לכתוב שוקת צריך הפרש של לפחות 20 בין הקניה והמכירה. אני לא רואה הפרש כזה לפני פקיעה.
יש סטטיסטיקה נוספת שצריך לבדוק בנוגע לאסטרטגיה הזו.
למעשה, אם שמים StopLoss הרבה פחות חשוב אם החודש נע באופן רציני, כי אפשר לצאת במחיר קיטון רווח או הפסד קטן.
הבעיה העיקרית שמעסיקה אותי באסטרטגיה הזו, היא עדיין ה"ברבור השחור". נשאלת השאלה מה היה בעבר בנוגע לקפיצות מטורפות עם פתיחת המסחר. כאלו שלא מאפשרות ל Stop Loss לעבוד. קפיצה פסיכית בתחילת מסחר, של 5%, יכולה בבת אחת להזיז אופציה מערך של 80 ש"ח ל 800 ש"ח, זו בעיה אמיתית. מה אומרת ההיסטוריה לגבי זה? כמה פעמים זה כבר קרה? את זה מעניין יהיה לבדוק.
זה לא כזה קריטי, אבל למען הדיוק...ציטוט:
פורסם במקור על ידי HRL
היו מקרים כמו בחודש מאי השנה שהפקיעה הייתה ביום רביעי, כיוון שחמישי היה ערב חג שבועות.
ובחודש יולי השנה שהפקיעה גם הייתה ברביעי, כיוון שחמישי היה צום ט' באב.
לקחת את המקרים האלו בחשבון? יש לא מעט כאלו.
אני חושב שיש כמה מסקנות מביצוע שוקת רחבה:
א. כתיבת שוקת שמכניסה נניח 10% בזמן חודש לפקיעה( 27 ימים) תפעל ללא תיקונים כ - 85% אחוז מהפעמים. שאר ה -15% מהמקרים נצטרך לבצע תיקונים שיקטינו את התשואה
כל אדם יבחר לו את רמת הסיכון (והתשואה) אשר בה הוא רוצה לפעול.
ב. לא ניתן לפתוח פוזיציה וללכת לישון למשך חודש. הדבר מזמין הפסדים לא רציונאלים
ג. צריך תמיד להשאיר בטחונות מכסימליים ולא ע"פ הדרישה ברגע יצירת הפוזיציה
ד. זה לא מהתרשים אבל הכלל תמיד נכון: ניתן ליצור שוקת בכמה דרכים (רק קולים, רק פוטים, קולים ופוטים) ברגע יצירת הפוזיציה כדאי לבדוק את הדרך המכניסה הכי הרבה כסף בפקיעה (למשל קונדור מוריד מאיתנו כסף בזמן יצירת הפוזיציה אבל לעיתים קרובות מכניס יותר כסף בפקיעה)
ה. לא תמיד כדאי ליצור שוקת מיידית באותו הרגע. בוחרים נקודת יציאה, אם יש עליות מתחילים לכתוב במשך מספר ימים (כולל הגנות) ניתן אפילו לפרוס את זה על מספר סטרייקים. כאשר יש ירידות לכתוב את הרגל התחתונה (כולל הגנות) זה יכול להגדיל את התשואה במספר אחוזים
ו. את זה קיבלתי היום מסוחר נאסד"ק מנוסה: בזמן ירידות חזקות, גם אם הסטטיסטיקה עומדת לצידך- אתה הולך לעשות שטויות. לגדר!
ז. נושא הגידור הוא נושא קריטי. כמו כשכתב משה, כדאי לבחון בזמן יצירת השוקת גם יצירת אוכף באמצע. את התקבולים כדאי לנצל לקנית גידור יחס של 1:2 (דמכ"ס הזכיר את הגידור בצורת W)
ח. כללי האצבע ניתנים לבחינה יותר אמפירית (דהייו- 8.5% בשבוע שלישי, 5% בשבוע שני וכן הלאה)
אם מישהו בקשר עם המרצה יוסי, כדאי להתייעץ איתו לגבי הכללים בנושא הטיפול בשוקת, הבנתי שיש לו כאן שם משתמש
לגבי תאריכי הפקיעה: העליתי כאן תאריכי פקיעה של יום חמישי אחרון בחודש. אם למישהו יש רישום של חריגות מהכלל הזה (למשל שהיו פקיעות בימי רביעי) אשמח לקבל אותן ולעדכן את הקובץ.
מצורף קובץ עם רמות סיכון נוספות שהוספתי היום בערב
[attachment=0:2qm274zq]לפקיעה.PNG[/attachment:2qm274zq]