תהיות על שוקת אי-סימטרית

לאחרונה אני מוצא את עצמי נלחץ חודש חודש מהרגל העליונה של השוקת הרחבה.
גם הסטטיסטיקה אומרת שחמשת השנים האחרונות יש פי הרבה יותר חודשי עליות מחודשי ירידות.
זאת ועוד- לרוב הפרמיות על הפוטים דשנות יותר עקב החשש לאירוע כזה או אחר ועקב כך שירידות לרוב מלוות לעליה בסטיה.

אפשר לראות אם כן שהיסטורית מי שכתב מרווח פוטים על הסטרייק בתקבול ~500 שח הרוויח לאורך זמן (בהנחה שכתב את אותה הכמות מידי חודש בתחילתו).

חשבתי כיצד ניתן אולי לנצל את הסטטיסטיקה על מנת לשפר את תוחלת השוקת וחשבתי על האפשרות הבאה:

כותבים מרווחי פוטים במרחק לא גדול, כ1-2 סטרייקים בלבד מהמדד.
כתיבת קולים גבוהים חשופים (10% מרחק או משהו בסגנון).

כתיבת הפוטים תעשה באופן מצומצם ביותר, זאת על מנת להשתוות בתקבול לקולים ולהשאיר המון בטחונות פנויים בצד הזה (בטח יצא יחס של 1:5 או משהו דומה).

אם יש עליה כמו בחודשים האחרונים אפשר ללא חשש לדלג את הקולים למעלה ע"י שימוש ברווח מהפוטים.

אם יש ירידה ניתן לקרב את הקולים מעט ולכתוב מרווחי פוטים נמוכים יותר (בחישוב פשוט, אם על כל 5 קולים חשופים כתבנו מרווח יחיד נותר לנו המון בטחונות וניתן להכפיל להרחיק מספר פעמים, או לחלופין להשאיר את המרווחים המקורים בתקווה לתיקון ולכתוב חדשים נמוכים יותר).

אשמח לשמוע את דעתכם.

רעיון מעניין,

דבר נוסף שתומך ברעיון שלך, זה מחירים של מרווחי פוטים קטן יותר ממחירים של מרווחי קולים, ביחס למחיר האופציות וגם ביחס למרחק מהמדד.

כלומר, עלות הרחקת מרווח פוטים (באותם מרחקי התחלה והזזה) נמוכה מעלות הרחקת מרווח קולים (וגם הפוך מכך), וזה בעיקר נובע מכך שסטיית התקן מתנהגת שונה בעליות מאשר בירידות (מלבד מקרי קיצון שבו היא עולה גם בעליות) וכן מכיוון שסטיות התקן הנמוכות ביותר אינן בסטרייק של המדד אלא במספר סטרייקים למעלה יותר (וזה הולך וקטן ככל שמתקרבים לפקיעה).

אבל - וזה אבל גדול, פעילות של כתיבה קרובה למדד או על הסטרייק של המדד בתחילת החודש יש בה סיכוי רב "להיתפס" בהמשך החודש עם כתיבות בתוך הכסף , אשר די קשה להיחלץ מהן (קשה גם להיחלץ מהן ע"י דילוג לחודש הבא)