אסטרטגיה לחודש מרץ - הראל

היי,

החלטתי הפעם לנסות את מזלי בניהול אסטרטגיה כאן באתר.
סביר להניח שיהיו מספר שיפוצים באסטרטגיה על פני החודש וככה נתגלגל איתה כשסביר שהרווח בעיקר יגיע מהטתא.
השאיפה היא לצאת מהאסטרטגיה עד סוף יום שני של שבוע הפקיעה.

את האסטרטגיה פתחתי ב 24/2, לצערי שהסטיות היו בשפל (מאז הסטייה עלתה).

פתיחת האסטרטגיה 24/2
כתיבה
C1160 +2540
P1160 +1650

קניה
C1200 -670
P1120 -630
בטחונות נדרשים 3921
רווח מקסימלי 2890
הפסד מקסימלי -1110

מוגנים בין הנקודות 1131 – 1189
אני כמובן משאיר לא מעט כסף לשיפוצים עתידיים!!!
כמובן, אין אחריות וכל הבוחר לבצע את האסטרטגיה עושה זאת על אחריותו בלבד!

אתם מוזמנים לחוות דעתכם ולהעשיר אותי ואת שאר הקוראים :-)

הראל

*** שיפוץ ראשון 7.3
כתיבה
3 יחידות P1160 במחיר 450
תקבול +1350
קניה להגנה
3 יחידות P1120 במחיר 160
תשלום -480

בטחונות נדרשים (מעודכן) 15,809
מוגנים בנקודות 1150 - 1197
רווח מקסימלי (בנקודה 1160) – 3,760
הפסד מקסימלי בפקיעה (במקרה של ירידות) - 12,240
מעל 1197, הפסד מקובע של 240.

*** שיפוץ שני 14.3 מדד גלום 1216, שעה 11:20
רגל ה PUT
קניה חזרה 3 יחידות P1160 במחיר 180
תשלום -540
נבצע קירוב רגל לקבלת פרמיה נוספת
כתיבה 3 יחידות P1180 במחיר 340
תקבול 1020+

ברגל CALL
הפעם אני מנצל את הביטחונות באופן ניכר.
לא נוגעים באוכף המקורי (ה 1200 מגן על ה 1160 הכתוב. ההפסד מגודר)
כתיבה 6 יחידות C1240 במחיר 340
תקבול +2040
קניה (להגנה) 6 יחידות C1260 במחיר 90
תשלום -540
בטחונות נדרשים (מעודכן) 21,900 (תרחיש בסיס – 42, מדד 1070)
מוגנים בנקודות 1161 - 1243
רווח מקסימלי (בנקודה 1180) – 3,740
הפסד מקסימלי בפקיעה (במקרה של ירידות) -16,260

*** שיפוצ(ון) שלישי 17.3
שעה 14:07, גלום 1219

קירוב רגל של האוכף לנקודה 1180.
קניה (חזרה)
1 יחידה P1160 במחיר 75

כתיבה
1 יחידות P1180 במחיר 165

בטחונות נדרשים ברוטו (מעודכן) 23,900
מוגנים בנקודות 1167 - 1243
רווח מקסימלי (בנקודה 1180) – 3,830
הפסד מקסימלי בפקיעה (במקרה של ירידות) – 18,170
מעל 1243 האסטרטגיה מפסידה עד מקסימום של 10,170 ₪
לינק לאסטרטגיה
http://www.zerosum.co.il/Users/941/Positions/Show/2627


הראל

קניה וכתיבה של אותו פוט?
או שזו טעות הדפסה?

אני מניח שיש לך שגיאת הקלדה בקניות... הכוונה ל 1140 אולי?

תודה על ההערה

הכוונה הייתה לקניה של P1120
תוקן במקור

הראל, קצת מוזר שהבטחונות שלך גדולים יותר מההפסד המקסימלי.

אני מאוד אוהב פרפרים, השאלה איך אתה הולך לנהל את זה.
בהחלט מעניין.
בהצלחה.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי noam_a

הראל, קצת מוזר שהבטחונות שלך גדולים יותר מההפסד המקסימלי.

אני מאוד אוהב פרפרים, השאלה איך אתה הולך לנהל את זה.
בהחלט מעניין.
בהצלחה.

---

קיבלתי 2890 תקבול.
תזרים שלילי מקסימלי 4000 ש"ח.
=> הפסד מקסימלי 1110.

מקווה שזה ברור
ותודה על הבהצלחה :)

הראל
שוקת אבל טווח ההגנה שלך בעייתי
אם יכלת ליצור טווח רחב יותר (הגנה בין 1130 ל- 1210)
היית במצב טוב ונוח הרבה יותר
אומנם סגרת הפסד קבוע אבל חבל שתצטרך שיפוצים רבים
כי המדד חצה את 1180 ומאותת על 1200 כיעד חדש
כרגע האפשרות היא לטווח צר של 1180-1200 וטווח רחב של 1140-1200
אומנם עד סוף החודש יש המון ימים והכל יכול להשתנות
אבל הייתי מציע לך לקנות עוד קול (1230-1250) אם יש יום ירידות
והמדד נשאר מעל 1180

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי fbtm

הראל
שוקת אבל טווח ההגנה שלך בעייתי
אם יכלת ליצור טווח רחב יותר (הגנה בין 1130 ל- 1210)
היית במצב טוב ונוח הרבה יותר
אומנם סגרת הפסד קבוע אבל חבל שתצטרך שיפוצים רבים
כי המדד חצה את 1180 ומאותת על 1200 כיעד חדש
כרגע האפשרות היא לטווח צר של 1180-1200 וטווח רחב של 1140-1200
אומנם עד סוף החודש יש המון ימים והכל יכול להשתנות
אבל הייתי מציע לך לקנות עוד קול (1230-1250) אם יש יום ירידות
והמדד נשאר מעל 1180

---

קודם כל, תודה על ההערות וההארות :)
האסטרטגיה שלי היא אוכף עם הגנות.
הנחת העבודה שלי היא שאוכף אפשר לתקן בצורה יחסית פשוטה, במיוחד שאנחנו נמצאים רק בתחילת החודש.
שוקת רחבה => הפסד יותר גבוה במידה ויוצאים מהגבולות + יכולת שיפוץ פחות טובה.
לא שאני נגד שוקת רחבה באופן כללי, אבל יש לה מגבלות...
לקנות עוד CALL סתם ככה אני לא מתכוון לעשות.
אבל אולי נכתוב PUT-ים
בכל אופן, אע"פ תחילת הדרך השלילית במיוחד, אני מאמין שאחכה מעט לפני שאתחיל את השיפוצים.
האוכף הזה הופך למאתגר אחרי היום :shock:
תודה

הראל

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי noam_a

הראל, קצת מוזר שהבטחונות שלך גדולים יותר מההפסד המקסימלי.

אני מאוד אוהב פרפרים, השאלה איך אתה הולך לנהל את זה.
בהחלט מעניין.
בהצלחה.

---

נועם,

הבטחונות אכן גדולים מההפסד המקסימלי, וזה לגמרי לא מוזר, אלא נכון מאד:
ציטוט "בטחונות נדרשים 3921 " , ומדוע זה כך, מכיוון שהראל הגן על האוכף במרחק 4 סטרייקים, ובמרחק זמן של 33 יום מהפקיעה.
כשהפקיעה רחוקה, ובסטרייקים הקרובים לכסף, הבורסה מחשבת כמעט 1000 ש"ח ביטחון לכל סטרייק.

מנגד, בתחשיב הבטחונות אין התייחסות לתקבול נטו (2890 ש"ח), אלא שהתקבול הנ"ל מצטרף למזומן בחשבון או ל- "סה"כ שווי תיק לבטחונות", ובשורה תחתונה - צריך לבחון את סה"כ הבטחונות הפנויים/הזמינים לפני ואחרי ביצוע האסטרטגיה, ואני די בטוח שסה"כ הבטחונות הפנויים קטנו רק בסכום שהוא בין 1030 ל- 1100 ש"ח , לא יותר מזה.

לכן, בסופו של דבר, יהיה אשר יהיה הרווח של תומר, יש לחשב אותו מתוך ניצול "נטו" של בטחונות, כלומר: רווח חלקי 1100 ש"ח.

גיל

נ.ב.
אכן, ניתן לראות זאת גם בתור קניית פרפר רחב של 4 סטרייקים, במחיר של 1100 ש"ח,
וגם אני סקרן לראות את ניהול הפוזיציה (ולהסתכל על זה בתור ניהול פרפר רחב).

ציטוט:

---

לכן, בסופו של דבר, יהיה אשר יהיה הרווח של תומר, יש לחשב אותו מתוך ניצול "נטו" של בטחונות, כלומר: רווח חלקי 1100 ש"ח.

גיל

---

תומר???
הושפעת מעינייני התביעה :-)

ותודה על ההבהרות בעינייני הבטחונות