אגחים עם הצמדה שקלית

הסתכלתי על 2 - שניהם אגחים להמרה - קמהדע ג ואלבר ז.

ראיתי שבבוקר יום האקס הפארי ברטו/נטו שלהם שונה ל 100.
האם זה תמיד מעודכן ל 100 ביום האקס ואם כן למה?

תודה, אסף.

בתור מחזיק באיגרת תקבל את הריבית וההצמדה וכעת תתחיל צבירה חדשה של הריבית הבאה ושל הצמדה למדד.
במידה ותהיה 0% אינפלציה ונגיד שהאיגרת לא אמורה לשלם יותר ריבית מה שתקבל בפדיון הוא 100 ולכן זה תקין.

הפארי שלהם אכן 100 בעקבות האקס ריבית.
שתי האגרות לא צמודות למדד המחירים לצרכן, כך שאינפלציה לא משפיעה על הפארי (אלא רק הריבית הנצברת).
אגב, אלבר ז' אינה להמרה, קמהדע ג' כן.