קניית שוקת עם הגנות -מסחר מפקיעה לפקיעה

שלום שחקן,

הייתי מעוניין לשמוע את דעתך על האסטרטגיה הבאה -

פתיחה בפקיעת ינואר ( יום חמישי בבוקר-מדד פקיעה ינואר 1135 ) על אופציות לחודש הבא( במקרה שלנו פברואר).

שלב 1-קניית פוט 1130 ב2,100 ש"ח וקול 1140 ב2,180 ש"ח.
שלב 2 - כתיבה במרחק 2 סטרייקים לכל כיוון : פוט 1100 (1410 ש"ח) קול 1160 (1240 ש"ח ).

סך השקעה בזמן0 היא 1630 ש"ח ואין צורך בבטחונות.

האסטרטגיה תניב בפקיעת פברואר 2000 ש"ח במידה והמדד ישתנה עד סוף החודש ביותר מ2.5% לאחד הכיוונים(הסתברותית 75% מהמקרים ב5 שנים אחרונות ). התשואה הצפויה הינה 22% בחודש.

על פניו לפתוח אסטרטגיה כל חודש בנתונים הללו זה כדאי והסיכון ההסתברותי הוא 25% לפני פעולות תיקון כלשהן(קירוב רגליים וכו'??)

השאלה-אין לי מושג כיצד לנהל את האסטרטגיה ,מה כדאי לעשות אם כבר במהלך החודש המדד עלה/ירד ביותר מ3% -איך אני מגדיל את ההסתברות לרווח (גם אם תיפגע קצת התשואה)?

אני לא שחקן אבל אני אנסה לתת לך רעיונות.
בעיקרון אתה מציע לעשות מרווח עולה ומרווח יורד מתוך הנחה שהמדד יסגור מחוץ לטווח השוקת+עלות ההגנות (למען האמת הכתיבות הן לא הגנות אלא מצמצמות עלות וכמובן פוטנציאל רווח). במקרה של תזוזה ניכרת במהלך החודש (נניח לדוגמא עליה) אתה יכול לעשות 2 דברים:
1. לסגור את הרגל החזקה (הקולים בדוגמא) אם ההפרש בין הקניה למכירה מספיק גדול (במיוחד אם התזוזה היתה גדולה ו/או קרובים לסוף החודש כך שההפרש בין 2 הסטרייקים שואף להפרש בזמן הפקיעה).
2. לקרב את הרגל החלשה (הפוטים בדוגמא) למדד (כלפי מעלה בדוגמא), ואם המחיר ממש נשחק כי המדד עף למעלה או שקרובים לפקיעה אז אולי עדיף להזיז רק את הקניה בעלות קטנה ולהשאיר את הכתיבה במקום כדי מצד אחד להגדיל את הסתברות הרווח אם המדד ירד שוב, ומצד שני גם להגדיל את הרווח הפוטנציאלי במקרה כזה בגלל שהמרחק בין הקניה לכתיבה יהיה גדול יותר.
בעיקרון MOSHEB מראה אסטרטגיה דומה (עם תוספת של כתיבת אוכף) בשירשור שכן לחודש פברואר. הוא עשה משהו דומה בינואר אבל עם רק אוכף מכור ושוקת קנויה, והחודש הוא מדגים אוכף מכור + שוקת צרה קנויה + שוקת בינונית מכורה (2 האחרונים כמו בשאלה שלך)

היי ,

ניהול אסטרטגיות זה לא משהו שניתן להסביר בקצרה , בכדי לקבל קצת מושגים - צפה בדוגמה לאופן ניהול של כתיבת שוקת רחבה ( זו אחת האסטרטגיות הקלות ביותר לניהול אם לא הקלה שבהן ) שנערכה החודש ע"י שחקן :
viewtopic.php?f=108&t=5243

ההנחות שנתת ביחס לסיכוי-סיכון קצת בעייתיות :
איך לדעתך תושפע התוחלת שלך לאחר מספיק נסיונות ( למשל 10 ) לאור העובדה שבכדי להרויח 22% במקרה הטוב ביותר ( סבירות של 75% לשיטתך ) אתה מוכן לסכן 100% במקרה הגרוע ביותר ?
( וזה עדיין מתוך הנחה שלא מדובר ב 100% מכספך - אלא רק מהכסף שהשקעת באסטרטגיה )
האם לקחת בחשבון גם את האפשרות שהאסטרטגיות עלולות לפעול ברצף נגדך ?

אגב, הפוט שכתבת אמור להיות 1110 ולא כפי שכתבת .