טאו אגח ג יום אקס 31.01.10

היי שילק
ביום א אמורים לשלם 16 אחוז מהקרן פלוס ריבית האם התשלום יפרע לדעתך?
תודה
דנה

היי דנה, לא שילק אבל אנסה לעזור.
ראשית , לא מכיר את האג"ח הספציפי אבל בכללי ביום הx הוא לא יום התשלום אלה יום הקובע לגבי מי שמחזיק בנייר לקבל את מה שנקבע בתשקיף הקרן במקור.
בד"כ התשלום מגיע אחרי מספר ימים. בטח תראי הודעה בבנק/בית השקעות לגבי הסכום לפני מס שאת אמורה לקבל בתשלום. ההודעה הינה אוטמטית ולא בהכרח מוכיחה תשלום בפועל.ההוגעה מופיעה ביום הx . מנסיון שלי מציע לך לשקט נפשי לחפש במאיה או מקורות אחרים האם יצאו הודעות חריגות בנדון. במידה ולא, סבירות גבוה שהתשלום יבוצע.
כמו כן לגבי טאו, למיטב זכרוני מדובר בבן דב שקנה לא מזמן חלק מפרטנר אזי סביר להניח שיהיה לו לתשלום האג"ח הזה.
מאחל לך רק רווחים

היי תמים
תודה שהגבת מהר. קניתי בסגירה נראה לי מעניין מקווה לטוב.
דנה

סביר מאוד להניח שהתשלום הקרוב יבוצע, תאריך התשלום הוא 10.2.2010.
זה לא יהיה מפתיע אם ביום א' (יום האקס) תהיה נטייה לירידות בנייר עקב מימושים של מחזיקים שמעוניינים למכור לאחר שהבטיחו קבלת הפדיון החלקי (זה די אופייני במקרים כאלו).

הי דנה
דבר ראשון הרשי לי לתקן אותך, טאו אגח ג ישלם ריבית של 5.5% כשיום ה X הוא ה 31.1.10 ויום התשלום יהיה ב 10.2.10. בקופון הנוכחי האגח אינו פורע את הקרן שתפרע ב 5 תשלומים שנתיים החל מ 2011. לאור העובדה שיום ה X מתקרב ולא היו הודעות בדבר אי יכולת תשלום ואף האגח עלה השבוע ב 2.23%, סביר מאוד להניח שתשלום הריבית יבוצע ללא תקלות.
לאור העובדה שאגח זה אינו משלם חלק מהקרן (אין אפשרות ליצירת רווח הון עקב המרחק מהפארי) הייתי שוקל להיפטר מהאגח לפני התשלום כיוון שאגחי זבל נוטים לרדת יותר משער הריבית ביום ה X.

לפי מה שמופיע לי בתוכנה של הבנק יש תשלום של 16.67 אחוז מהקרן בתאריך 10.02.10
שזה שישית מהחוב.יש גם תשלום ריבית של 5.5 באותו תאריך.
יתכן שהנתונים של הבנק מוטעים?
אם אפשר תגובתך לענין.
תודה
דנה

31/01/2010 יום אקס - פדיון חלקי 6370126 טאו אגח ג 16.66% פדיון / 16.66666% פדיון מהיתרה, 6.262 נכיון, 1.2524% מס מיחידים

31/01/2010 יום אקס - ריבית 6370126 טאו אגח ג 5.5%

10/02/2010 יום תשלום - פדיון חלקי 6370126 טאו אגח ג 16.66% פדיון / 16.66666% פדיון מהיתרה, 6.262 נכיון, 1.2524% מס מיחידים

10/02/2010 יום תשלום - ריבית 6370126 טאו אגח ג 5.5%



מצאתי במאיה

מצטער, טעות שלי
משום מה הנתונים בביזפורטל לא נכונים, בדקתי האתר הבורסה ואת צודקת :d

האם תוכלו,לטובת הירוקים שביננו,לקחת את האג"ח הנ"ל ולהראות כיצד אתם מחשבים את

התשואה על ההשקעה בהנחה שהשער שבו נקנה האג"ח הוא שער הנעילה 97.02 והפארי

הנוכחי הוא 117.45?

אולי תוכלו להדגים גם כמותית: נניח שרכשנו 100 ע.נ. .

זה מאוד יעזור להבין את הפרקטיקה.התשואה המופיעה באתרים הכלכליים היא הרי שנתית.וכאן

נקנה האג"ח בדקה התשעים.

תודה רבה לנענים.

שלום שם במה,

אני יסביר לך את החישוב.. (איך אתר גלובוס הגיע ל 15.45%):

לוקחת את שער הפארי שהוא 117.44 ומחלקת אותו ב 97.02. יצא לך 1.2104

למספר הזה את עושה חזקה של [1 חלקי המחמ (במקרה שלנו 2)] 1.2104^(1/2)
+ מוסיפים את הריבית הנקובה


והנה יצא לך 1.2104^(1/2)= 1.10021%
+
ריבית נקובה 1.055%
----------------------------
1.155021



מקווה שחישבתי טוב... :? (ומשום מה נראה לי כי פיספסתי משהוא)

*שיטת ריבית-דה-ריבית