ערכי פארי היסטוריים.

שלום,

מישהו מכיר אתר שבו ניתן לראות ערך פארי היסטורי עבור אגח מסוים או לחילופין ערך פארי של בוקר יום האקס עבור אגח מסוים?

תודה ויום טוב,
אסף.

אהלן אסף,
הדרך היחידה שאני מכיר לחישוב הפארי ההיסטורי היא ידנית.
אם מדובר באג"ח לא צמוד - הפארי בבוקר יום האקס יהיה תמיד 100.
אם מדובר באג"ח צמוד - צריך פשוט לבדוק את שיעור עליית הנכס שאליו האג"ח צמוד - מדד/מט"ח.
נניח, במקרה של אג"ח צמוד מדד -
1) תבדוק בתשקיף של האג"ח הספציפי(כל התשקיפים נמצאים כאן http://maya.tase.co.il/bursa/index.a..._event=300-310) מה התאריך שבו מתחילה ההצמדה של האג"ח (חודש ושנה).
2) תבדוק מה היה מדד המחירים לצרכן לאותו חודש ספציפי, ותשווה מול המדד בחודש שבו היה יום האקס (מדדי המחירים לצרכן זמינים, לדוג', באתר BIZPORTAL תחת מדור אג"ח).
3) שים לב: מדד המחירים לצרכן מתפרסם ב-15 לכל חודש (אלא אם כן זה יוצא יום שבת, ואז הוא יתפרסם ב-14). כלומר, ב-15 לפברואר מתפרסם המדד של חודש ינואר.
למה זה חשוב?
אם יום האקס הוא עד ה-15 בחודש (ולעיתים עד ה-16) - אתה צריך להסתכל לא על המדד של החודש הקודם, אלא על המדד של החודשיים שלפני (כלומר, אם האקס ב-10 לפברואר, אתה תשווה למדד של דצמבר).
אחרת - אתה צריך לבדוק את המדד של החודש הקודם.

קצת מסורבל אבל זה מה שאני מכיר...
בהצלחה :-)

תודה רבה !!! :d