עזרה בנושא בטחונות

בוקר טוב

סגרתי את המערכת ביום חמישי ונדרשו ממני 51000 ש"ח בטחונות
כידוע לא היה מסחר בשישי שבת
הבוקר נדרשים ממני רק 8000 ש"ח בטחונות!!!
איך זה קרה????

נראה הפרש גדול מדי עבור שינוי של מדד וסטיה.אולי ביצעת משהו או שלא היה מעודכן ?

אני רואה ארבע אפשרויות:

1. ייתכן וביצעת ביום חמישי פעולות רבות, ובין לבין ביצעת קניות עודפות על מכירות (כלומר קנית יותר ממה שהתכוונת)
2. "העין" קפצה ופעם אחת קראת את "ניצול בטחונות" ובפעם השניה קראת את "יתרת בטחונות" או "שווי תיק לביטחונות"
3. את פועלת עם כמות גדולה מאד של אסטרטגיות (100 או אף יותר), או גם כמות גדולה וגם אסטרטגיה בצורת W שבה כל תזוזה קטנה במדד משנה באופן משמעותי ביותר את ניצול הבטחונות.
4. האסטרטגיה שלך בוצעה גם בכמות גדולה וגם מכוונת עליות בצורה אגרסיבית ביותר (משהו כמו קניית חוזים או צילינדרים)

מאד מקווה ש- 1 או 2 זה ההסבר הנכון ולא 3 , אחרת אני צופה כאן בעיה רצינית.
במידה והסבר 4 הוא הנכון אזי להערכתי, באם נוצרה כזו ירידה משמעותית בבטחונות סביר שכלל הפוזיציה שלך גם הרוויחה מהעליות אתמול, וכדאי לשקול לצמצם אותה (נעילת רווח).

בברכה
גיל

1 2 ו3 לא נכונים
לגבי 4 יכול להיות אבל למה בסוף יום חמישי זה לא עודכן ? (סיימתי לפעול ביום חמישע סביבות 14:00)?

אין לי מושג מדוע משהו עודכן או לא בתוכנה שאת עובדת איתה.

יכול רק לציין שבשתי תוכנות שאני מכיר העידכון של הבטחונות מבוצע אוןליין לגמרי (אורדרנט, FMR), אפילו יותר מזה, אם לדוגמה שלחת פקודה למכירת אופציה מסויימת, ונגיד שלא בוצעה מיידית (כי נקבת במחיר גבוה יותר ממחירי המסחר בותא זמן) , כבר יש ירידה/ניצול בטחונות עבור מכירה זו, עוד בטרם בוצעה. אבל באם ביטלת את הפקודה לפני שבוצעה אזי הבטחונות חוזרים למצב שהיו טרום אותה פקודה.

צורה זו של ניצול/חישוב בטחונות מבוצע ע"מ להגן על הסוחר, בכדי שלא יווצר חו"ח מצב שבו מישהו שולח הרבה פקודות שונות, אשר אם בסופו של דבר, יבוצעו כולן זה יוביל למצב של חריגה מביטחונות.

אז יתכן שהיה פרק זמן מסויים שבו שלחת מספר פקודות מכירה, ונגיד שחלקן היה במחירים גבוהים ממחירי השוק (נגיד שניסית למכור פוטים במחיר גבוה יותר ממחירם באותו זמן), ומכיוון שביום חמישי השוק היה בעליה כמעט רציפה, נוצר מצב שמחירי המסחר בפועל של הפוטים שרצית למכור אפילו לא התקרבו למחירים שנקבת.
ואז במערכת נשארו פקודות "פתוחות" (פקודה במצב "נקלט" אבל לא במצב "בוצע"), והן נשארו כך עד לסיום המסחר באותו יום.
ומכיוון שאין אפשרות לתת פקודה באופציות עבור ימי מסחר קדימה , בסוף המסחר הן נמחקו.

דבר כזה יכול להסביר את התופעה שראית שלפני סגירת המערכת ביום חמישי הבטחונות ש"נוצלו" היו 51K ועם פתיחת המסחר ביום א' הבטחונות שנוצלו ירדו ל 8K, מכיוון שבכל זאת קרה משהו בין לבין, וזה שפקודות מכירה שטרם בוצעו בכל זאת ניצלו כבר בטחונות, בוטלו, ואח"כ לאחר שהפקודות נמחקו בסוף יום ה', המערכת "ניצלה" רק בטחונות כנגד מכירה/כתיבה בפועל, וזה מה שראית בפתיחה ביום א'.

בברכה
גיל

תודה לך
זה כנראה מה שקרה