נוסחאת גידור לנכס הבסיס של יוסי

ערב טוב
כשותף לנהנים מקורס מעוף האחרון,שתי הערות קטנות ושאלה:
1.בדוגמאות הניתנות על ידי המרצה רצוי להצמד לנתונים המיספריים של החומר הכתוב
כדי שנוכל לחזור ולנתח בבית
2.חסר קצת יותר תרגול בסוף כדי לאפשר להכניס להילוך אחרי הלימוד התיאורטי,כולל תרגול החלצות ממצבי ביש וטעויות.
תודה על המתודיקה ,הדגש המעשי והאוירה היה קורס מצוין.
שאלה-בצעתי סימולציות רבות בשימוש בנוסחאת הגידור של יוסי לפי נתוני סוף השבוע לחודש דצמבר בשקלול סטיית תקן גבוהה יותר כ25.לא הצלחתי לקבל הגנות כפי שהוסבר בשעור.
מכיוון שסכום נכס הבסיס משפיע על בחירת האופציה קבלתי שונות גבוהה לסכומים שונים למשל 100000,30000,800000 כך שלמעשה הקרוב הטוב ביותר ניתן לחישוב עבור סכום של 100000 ובצוע האסטרטגיה בכפולות.בכל מקרה לא הצלחתי לקבל תוצאות קרובות לנלמד כמו כסוי אופצית הPUT עלידי כתיבה CALL במרחק 5%מהמדד
האם מישהו התרשם כמוני?

בדיוק בדקתי את הנושא (עקב דיון עם אחי מסביב למנגל...).
עבור 100 אלף בנכס הבסיס והנחה פסימית של מדד 1000 מקבלים רכישת אופצייה בשווי 1400 ש"ח שמתאים ל- P1040. לכיסוי אפשר לרכוש 2 אופציות C1130 שהם כ- 5% מעל המדד הנוכחי.
דרך אגב - אחי טוען בתוקף שלאורך זמן עדיף להגן ע"י כתיבת שתי אופציות Call בשווי כ- 6% מהתיק קרוב לכסף. באופן כזה הוא טוען שלאורך זמן אנו מוגנים נגד ירידות של עד 6% (שזה נכון בדר"כ) וכמובן שעליות של 5% ומעלה גם יגררו הפסד. לעומת זאת - לטענתו, רוב הירידות יהיו פחות מ- 4%, כך שרוב הפעמים הגידור שמציע יוסי לא יגן ולאורך זמן אין הרבה עליות של מעל 5% בחודש.
אשמח לשמוע טענות בעד\נגד רעיון זה.

אהלן ,
הייתה שאלה בעבר בנושא הגידור באמצעות אופציות אם זה מעניין אתכם : viewtopic.php?f=52&t=3012

תוכל להעלות לכאן את הנוסחאות ואת הנתונים שהזנת?

נמרוד ,

במה בדיוק אתה מעוניין ?