אסטרטגיה לפקיעה - ניסיון ראשון

שלום לכולם,
אני חדש יחסית בתחום ובאתר ולא נוהג לכתוב בפורום אבל אזרתי אומץ והחלטתי להציג את האסטרטגיה שלי לפקיעה.

נק' מוצא:
1. השוק בארה"ב חלש, הכסף אוזל והכיוון הכללי לירידות בטווח הקצר (לפחות לשבוע הקרוב).
(יש לשים לב לכך שבימים שלישי/רביעי יש ממטר של נתוני מאקרו בארה"ב מה שיכול מאוד להשפיע על הפקיעה).
2. השוק בישראל חזק יחסית אבל מחקה בהתנהגותו את ארה"ב ולכן מכוון גם למטה.
3. פקיעה אידיאלית לשחקנים 1050-1060 (ע"פ הבנתי מתמונת הפוזיציות).
4. בכל מקרה השחקנים לא יספגו מדד נמוך מ1020 וגבוה מ1100 (שוב ע"פ הבנתי).
5. בנוסף לאור כל זאת ולאור מה שהיה אתמול בארה"ב - התחיל חלש וסיים קרוב ל0 - אני מניח שלשחקנים יהיה קל יחסית לעשות את התרגיל הקבוע ולהעלות את השוק מעט לטובת הנחתה בפקיעה.

אני לא מכניס למערכת השיקולים את סוגיית שליט מהסיבה שאני לא מצליח לפרק אותה ברמה חד משמעית ולדעתי עלולה להשפיע על השוק לשני הכיוונים.

ולעסק (הכל במחירי סגירה של חמישי).

לאור הנחה מס' 4 נכתוב שוקת 1020-1100 עם הגנות צמודות -
4- C1100 נקבל 620 ש"ח
4+ C1110 נשלם 344 ש"ח
4- P1020 נקבל 680 ש"ח
4+ P1010 נשלם 432 ש"ח

לחובבי הסולידיות ( ) אפשר להפסיק כאן,
הבטחונות הם 4000 ש"ח וקיבלנו סה"כ 524 ש"ח כלומר תשואה של 13% בפקיעה.

למי שמוכן להרוויח מעט פחות אם הפקיעה לא תהיה ב1050 אבל הרבה יותר אם היא כן:

לאור הנחה מס' 3 נקנה פרפר קולים ב1050 -
2- C1050 נקבל 4564 ש"ח
1+ C1060 נשלם 1609 ש"ח
1+ C1040 נשלם 3016 ש"ח

כך שבסך הכל קיבלנו 463 ש"ח ונשארנו עם בטחונות של 4000 ש"ח כלומר רווח של 11.5% אם טעינו בהנחה מס' 3.

אם צדקנו, הרווח המקסימלי הוא של 1463 ש"ח או 36.5%.

ניסיתי להשאיר את זה פשוט (מקווה שלא פספסתי משהו גדול).

אתם מוזמנים לתקוף/לחזק/לתת ביקורת בונה - חופשי.

פרפר קולים נראה בהחלט במקום, לאור ההנחות שלך.
אפשרות מעניינת היא לעשות פרפר קצת יותר רחב:

קניה של P1060
מכירה של שתי יחידות P1040
קניה של P1020

הפרפר הזה נותן רווח בתחום יותר רחב שהוא 1023-1057 וגם הרווח המקסימלי שלו יותר גדול: 1750 ש"ח. גם הפסד מקסימלי/ביטחונות עולים קצת, והם 250 ש"ח (עבור הפרפר בלבד. בלי להתייחס לשוקת).

אופיר הנק' שלך נכונה - תיקנתי לפרפר קולים.

לגבי הרעיון שלך- נק' המוצא שלי היא לשאוף ל10% "בטוחים" ולמקסם רווח בנק' הפקיעה הצפויה.
ולכן בחרתי פרפר שנותן רווח "סולידי" (36%) בלי לסכן את ה10%(+-) בטווח אותו אני צופה כטווח הפקיעה המירבי.

היי בחור
תיבדוק את מחירי האופצ'
הפרמיה שלהם הרבה יותר נמוכה
קול 1100 =?155
פוט 1020=?170
כך שאין בשר בסרייקים הללו
שלא נדבר על יום א
האופ ישחטו בפתיחת מדד מיתחת ל1060
ואז נישאלת השאלה האם היא כדאית??
לגבי הפרפרים רציתי להבין מדוע קולים ולא פוטים
שיהייה שבוע מוצלח לכולם!!!!

המחירים הם כמו שכתבת רק מוכפלים ב4 (השוקת מורכבת מ4 יחידות לפעולה לטובת מימון הפרפר).
פרפר קולים - פער של 40 ש"ח לטובתינו מול פרפר פוטים.

לגבי יום ראשון להערכתי השוק לא יקרוס ומה שיפגע במחירים זו הטתא ואכן יכול להיות שלא יהיה בשר.

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי gilvag

המחירים הם כמו שכתבת רק מוכפלים ב4 (השוקת מורכבת מ4 יחידות לפעולה לטובת מימון הפרפר).
פרפר קולים - פער של 40 ש"ח לטובתינו מול פרפר פוטים.

לגבי יום ראשון להערכתי השוק לא יקרוס ומה שיפגע במחירים זו הטתא ואכן יכול להיות שלא יהיה בשר.

---

שהסתיים פה המסחר ביום ה הסנופי היה באיזור 1110 והיום הוא 1091 וקצת.
זה כמעט 20 נק,הדקס היה 5800 באותם רגעים והיום הוא 5680.
כמעט 2 אחוז הבדל,בנוסך הרימו פה את השוק מלאכותית ביום ה בעוד אחוז למעלה ל1068 כמעט, היינו צריכים לסיים באיזור ה1050-55.
בדרך כלל השחקנים לא הולכים נגד המגמה אלא איתה,לכן מחר להערכתי צפי לירידות לאיזור ה1050.(אני מקווה שלא אופתע )
הכל תלוי בשחקנים ובארסנל שעומד לרשותם...
זה מה שיפה בבורסה שלפעמים יש הפתעות.....

אולי פרפרים בעניין אבל השוקת עם פרמיה מאד נמוכה.
מעניין מה ימליץ מחר שחקן.

תודה רבה על הנסיון - הגרפים עושים הכל יותר ברור