אסטרטגית דצמבר 3 !

צהרים טובים.
החודש חתמנו כבר שתי אסטרטגיות חודשיות בתשואה של מעל 20% והאחת, וכיוון שנותר לנו מספיק זמן לפקיעה מתאפשר לנו לבצע אסטרטגיה נוספת.
הנחת העבודה שלנו – בתקופת החגים השוק מנומנם, אדיש, וגם אם נחווה תנועות משמעותיות הן יבוטלו ביום המחרת. החלטה רגולטורית יכולה לשנות התמונה ועדין לא באופן דרמטי במיוחד.


הפרמטרים החשובים:
• אומיקרון – אם וול סטריט החליטה שזה לא מספיק חשוב (והירידות המתונות מלמדות זאת) אנחנו לא מחפשים להתווכח, ובפרט שמדובר על פרק זמן קצר וקרוב..
• וול סטריט – בעיקר דשדוש עם נטיה זניחה לירידות, ובכל זאת כאמור בפתיח בפרק זמן זה של השנה הדברים מנומנמים למדי.
• מאקרו עולמי – אינפלציה בצד, נתונים בצד. אומיקרון ורגולציה כתוצאה מכך ולפחות כרגע הדברים בשליטה או לכל הפחות נדמים כך.
• מאקרו מקומי – החשש הוא מצעדים נמהרים של הממשלה. גם אם נניח כי שורת מגבלות חדשה בפתח ניתן להניח בזהירות כי זה לא יקרה לפני עמוק לתוך השבוע הבא = פחות מעניין אותנו.
• ציבור – מבולבל. כבר לא רצים באמוק לקנות. לא ממהרים למכור. בעיקר מחפשים לסיים שנה בלי דרמות. מהציבור לא תיפתח תנועה למי מהכיוונים.
• סטיה – ירדה היום עם התיקון מעלה ועדין יש בה מספיק פרמיה לפועל תחת הנחת תטא+וגא..
• דשדוש – לעיתים מתבלבלים סוחרים מעל 1910. אחיהם מתבלבלים מתחת ל 1870. אלו וגם אלו צפויים להמשיך בחוסר כיוון ברור
• דולר – הנחת העבודה היא המשך עליה עד סביבות 3.19 ברמה החודשית .לא עניין היכול באמת להשפיע על הדואליות.
• שחקני המעוף – שומרים ארטילריה ובעיקר מתכוונים להתערב מעל 1910 השבוע וקרוב ל 1900 שבוע הבא.


האסטרטגיה:
כתיבת CALL 1900 (שבועי !) – תקבול נוכחי 580 ₪.
קנית CALL 1920 (שבועי !) – עלות נוכחית 145 ₪.
כתיבת PUT 1870 (שבועי !) – תקבול נוכחי 350 ₪.
קנית PUT 1850 (שבועי !) – עלות נוכחית 150 ₪.


שימו לב כי האסטרטגיה היא לפי מדד 1891.5. יש לערוך התאמות כנדרש.


אנחנו לא רואים ראלי סוף שנה אלא בעיקר עייפות סוף שנה + תקופת חגים + מסחר חלקי. הכל מאותת על רגיעה מלבד האומיקרון שבינתיים מתקבל בצורה נסבלת בשוק.


בהצלחה.

חברים, שימו לב, כי האסטרטגיה נכנסת לפקיעה והשלמות יתפרסמו בבוקר אם יהיה צורך.

10:07 ; 1933.28

בוקר טוב,
האסטרטגיה הנוכחית נכנסה לפקיעה במלוא ועל כן נשלימה כעת.

הפקיעה:
פקיעת CALL 1920 (שבועי) - נרכש בעלות 145 שח ומחירו בפקיעה 1476 שח = רווח 1331 שח
פקיעת CALL 1900 (שבוע) - נכתב בתקבול 580 שח ומחירו בפקיעה 3476 שח = הפסד 2896 שח
פקיעת PUT 1870 (שבועי) - נכתב בתקבול 350 שח ומחירו בפקיעה 0 שח = רווח 350 שח
פקיעת PUT 1850 (שבועי) - נרכש בעלות 150 שח ומחירו בפקיעה 0 שח = הפסד 150 שח

השלמה:
קנית CALL 1930 (דצמבר) - עלות נוכחית 1640 שח
כתיבת CALL 1910 (דצמבר) - תקבול נוכחי 3000 שח
כתיבת PUT 1880 (דצמבר) - תקבול נוכחי 310 שח
קנית PUT 1860 (דצמבר) - עלות נוכחית 210 שח

זהו תיקון ראשון לפוזיציה זו, וההפסד בה כעת עומד על 1365 שח

המשך יום טוב.

15:47 ; 1961.6

צהרים טובים,
מרכז הפוזיציה שלנו רחוק מהספוט ולכן למרות שאנו רחוקים מהפקיעה יש לבצע התאמות.

התיקון:
קנית PUT 1880 - נכתב בתקבול 310 שח ומחירו כעת 170 שח = רווח 140 שח.
מכירת PUT 1860 - נרכש בעלות 210 שח ומחירו כעת 120 שח = הפסד 90 שח.
כתיבת PUT 1930 - תקבול נוכחי 610 שח.
קנית PUT 1910 - עלות נוכחית 350 שח.

עד כה הפוזיציה עמדה על הפסד של 1365 שח וכעת ההפסד בה הוא 1315 שח

המשך יום טוב.

13:38 ; 1957.5

צהרים טובים,
כהמשך למהלך של אתמול, אנו מתאימים כעת לספוט גם הצד ההופכי, כדי שזה יוכל להניב רווח, ולא נמתין לסבירות הירידה החדה הנדרשת במצב הנוכחי .

התיקון:
מכירת CALL 1930 - נרכש בעלות 1640 שח ומחירו כעת 3300 שח = רווח 1660 שח.
קנית CALL 1910 - נכתב בתקבול 3000 שח ומחירו כעת 5090 שח = הפסד 2090 שח.
כתיבת CALL 1970 - תקבול נוכחי 700 שח.
קנית CALL 1990 - עלות נוכחית 200 שח.

עד כה הפוזיציה עמדה על הפסד של 1315 שח וכעת ההפסד בה הוא 1745 שח

המשך יום טוב.

13:58 ; 1987.5

צהרים טובים,
ממשיכים לקדם צד רווחי אחרי הספוט כשבינתיים הצד ההופכי עודנו במרחק סביר לפקוע מחוץ לכסף.

התיקון:
קנית PUT 1930 - נכתב בתקבול 610 שח ומחירו כעת 115 שח = רווח 490 שח.
מכירת PUT 1910 - נרכש בעלות 350 שח ומחירו כעת 62 שח = הפסד 286 שח.
כתיבת PUT 1960 - תקבול נוכחי 360 שח.
קנית PUT 1940 - עלות נוכחית 160 שח.

עד כה הפוזיציה עמדה על הפסד של 1745 שח וכעת ההפסד בה הוא 1540 שח.

המשך יום טוב.

15:30 ; 1983.5

צהרים טובים,
בעוד שהמרווח העליון יכול להניב רווח, המרווח התחתון מחוץ לכסף ואין סיבה שלא להגדיל תקבול (אלא אם משוכנעים בפקיעה מתחת ל 1975).

התיקון:
קנית PUT 1960 - נכתב בתקבול 360 שח ומחירו כעת 170 שח = רווח 190 שח.
מכירת PUT 1940 - נרכש בעלות 160 שח ומחירו כעת 76 שח = הפסד 84 שח.
כתיבת PUT 1980 - תקבול נוכחי 650 שח.
קנית PUT 1960 - עלות נוכחית 170 שח.

עד כה הפוזיציה עמדה על הפסד של 1540 שח וכעת ההפסד בה הוא 1434 שח.

המשך יום טוב.

10:10 ; 1968.08

בוקר טוב,
הפוזיציה נכנסה לפקיעה וכעת נשלימה.

התיקון:
קנית CALL 2020 (שבועי 6/1) - עלות נוכחית 220 שח
כתיבת CALL 2000 (שבועי 6/1) - תקבול נוכחי 520 שח
כתיבת PUT 1960 (שבועי 6/1) - תקבול נוכחי 1390 שח
קנית PUT 1940(שבועי 6/1) - עלות נוכחית 790 שח

הפקיעה:
פקיעת CALL 1990 - נרכש בעלות 200 ומחירו בפקיעה 0 = הפסד 200 שח
פקיעת CALL 1970 - נכתב בתקבול 700 ומחירו בפקיעה 0 = רווח 700 שח
פקיעת PUT 1980 - נכתב בתקבול 650 ומחירו בפקיעה 1968 = הפסד 1318 שח
פקיעת PUT 1960 - נרכש בעלות 170 ומחירו בפקיעה 0 = הפסד 170

עד כה הפוזיציה עמדה על הפסד של 1435 שח וכעת ההפסד בה הוא 2425 שח.

המשך יום טוב.

17:12 ; 2001.6

צהרים טובים,
תחת ההנחה הזהירה שלא נפתח מחר בגאפ מעל אחוז הרי שניתן להניב כסף נוסף מהזוג התחתון.

התיקון:
קנית PUT 1960 - נכתב בתקבול 1390 שח ומחירו כעת 185 שח = רווח 1205 שח.
מכירת PUT 1940 - נרכש בעלות 790 שח ומחירו כעת 68 שח = הפסד 722 שח.
כתיבת PUT 1980 - תקבול נוכחי 420 שח.
קנית PUT 1960 - עלות נוכחית 180 שח.

עד כה הפוזיציה עמדה על הפסד של 2,425 שח וכעת ההפסד בה הוא 1940 שח

המשך יום טוב.

17:18 ; 2014.7

צהרים טובים,
אין סיבה לקדם עוד עבור תקבול של יחידת מדד אחת כשניתן להשאר באותו הספוט בשבוע הבא, להרחיק סיכון ולקבל תקבול גבוה משמעותית.

התיקון:
קנית PUT 1980 (שבועי 6/1) - נכתב בתקבול 420 שח ומחירו כעת 30 שח = רווח 390 שח.
מכירת PUT 1960 (שבועי 6/1) - נרכש בעלות 180 שח ומחירו כעת 10 שח = הפסד 170 שח.
כתיבת PUT 1980 (שבועי 13/1) - תקבול נוכחי 640 שח.
קנית PUT 1960 (שבועי 13/1) - עלות נוכחית 400 שח.

עד כה הפוזיציה עמדה על הפסד של 1,940 שח וכעת ההפסד בה הוא 1,720 שח

המשך יום טוב.