אסטרטגית אוגוסט 2 - 43% תשואה , נא לסגור במיידי !

1700.2 ; 10:51

בוקר טוב.
הפקיעה הבוקר מביאה את הפוזיציה ליעדה תוך מימוש מלוא פרמית הכתיבה.

היות ויעד האסטרטגיה, 43% תשואה הושג - אין להמתין ויש לבצע סגירה במידי!

הסגירה:
מכירת 2 יח PUT 1690 (אוגוסט) - כל יחידה נרכשה בעלות 1,650 ₪ ומחירו כעת 1,420 ₪ = הפסד 460 ₪.

הפקיעה:
פקיעת 3 יח PUT 1690 (שבועי 12/8) - כל יחידה נכתבה בתקבול 390 ₪ ומחירו כעת 0 ₪ = רווח 1,170 ₪.
פקיעת PUT 1660 (שבועי 12/8) - נרכש בעלות 50 ₪ ומחירן כעת 0 ₪ = הפסד 50 ₪.

האסט' נסגרת ברווח של 710 ₪ שהם 43% תשואה !

ברכות על הרווחים,

המשך יום טוב.

תודה רבה שחקן, עוד אסטרטגיה מדהימה
עשיתי 650 שח בלי מאמץ בכלל

אסטרטגיה חכמה , תודה רבה

היי,

קצת יותר קשה (לי לפחות) איך מחשבים סיכון אם פותחים מרווחי זמן.

אשמח אם תוכל להסביר מה אני מחשב לא נכון:
אם קניתי חודשי 1690 ומכרתי שבועי 1690 אז הסיכון המקסימלי שלי זה הפרמיה של החודשי - נניח אם פקיעה ב1600 או ב1800 - כלומר 1650 ש"ח.
והסיכון של המרווח פוטים שבועי אמור להיות 3000-340 = 2660 שח.
סכ"ה סיכון 5960 ורווח של 710 נותן תשואה של 11.9% שזה גם יפה :)

כבר שמתי לב שחישבתי את הפרמיות לא נכון - צריך להפחית את העלות של השבועיות - אז 5960 פחות 2X390 יוצא 5180 ואז הרווח יוצא 13.7%

בכניסה לפקיעה החישוב יותר מסובך , הפקיע היא רק לשבועי הייתה יכולה להיות 1685 ומייד לתקן ל 1695 ואז גם שילמת פרמיה על השבועי עם יחס של 3 ל 2 וגם החודשי לא הספיק לרדוף אחרי מחיר השבועי

אסטרטגיה מאוד חכמה ובשבילי קצת יותר מדי מסובכת
לצערי לא עשיתי כי לא כל כך הבנתי אותה
חבל כי הרווח היה יפה מאוד

ציטוט:

---

פורסם במקור על ידי אלי ורטמן

בכניסה לפקיעה החישוב יותר מסובך , הפקיע היא רק לשבועי הייתה יכולה להיות 1685 ומייד לתקן ל 1695 ואז גם שילמת פרמיה על השבועי עם יחס של 3 ל 2 וגם החודשי לא הספיק לרדוף אחרי מחיר השבועי

---

מסכים, אבל חשוב לי להבין את החישוב התיאורטי כדי לדעת מה הגבולות...

וגם איך מחשבים אם זה קצת יותר מסובך - נגיד קונים חודשי 1740 ומוכרים שבועי 1720 (קולים) - נניח שסכ"ה שילמנו פרמיה = 0 (כמו עכשיו)

להבנתי הסיכון המקסימלי הוא 2000 שח

שרשור מרתק.

ארז

צהרים טובים.
שאלה טובה ביחס לחישוב בטחונות במקרי קרוב - רחוק.
אכן, כפי שציינת אם כתבת שבועי וקנית חודשי (לשם הדוגמה בתחילת חודש) הפרמיה שבסיכון היא עלות הקניה מינוס התקבול השבועי. בפועל, אי אפשר לחשב זאת כך שהרי היה והאסטרטגיה לא תגיע ליעד לפני הפקיעה, אנו לא באמת נסגור אלא נבצע כתיבה חדשה. במלים אחרות, אנחנו תמיד מייחלים לסגירה תוך ימים בודדים אבל הנחת העבודה שזה יכול לקחת זמן ואז כתיבה מחליפה כתיבה.
במצב שכזה, החישוב הוא התקבול השבועי * 1- N
N = מספר השבועות לפקיעה

אע"פ שיש הטוענים שניתן להכפיל במלוא השבועות ללא צורך להינזק בשבוע, לאורך השנים גליתי שאמנם זה נכון אבל אם מקזזים שבוע שלם לרעתנו הרי שזה תרופה למצב בו המדד עלה/ירד עד 1.5% לערך, עליה בסטית התקן, ועוד עניינים נקודתיים.