שאלה למתכנתים: קוד לB&S

שלום לכולם,

אני מנסה לכתוב סימולטור לתמחור אופציות. עד כה לא הצלחתי למצוא קוד שמממש בלאק אנד שולס ונותן תוצאות זהות לטראדור או לביזפורטל.

יש למישהו מושג על קוד פתוח או משהו שיכול לעזור?

תודה :)

בנוסחא יש הזה קירוב לכן לא כוךם עם אותם תוצאות

יש לנו נוסחאות מדוייקות לכל מה שקשור לאופציות.
שלח לי בפרטי בדיוק מה אתה צריך ובאיזה שפת קוד.

כתבתי בפרטי. תודה על ההתייחסות המהירה!
וכן, אני מניח שמדובר בתוספת שגיאות של חישובים נומריים איטרטיביים.
אבל התוצאות שאני מקבל ממש הזויות..

שלום,

חושב שהלינק הבא יעזור לך:

http://www.espenhaug.com/black_scholes.html

אייל - תודה רבה. כבר בדקתי את הקוד הזה. מקבלים תוצאות שרחוקות מאוד מביזפורטל. יצא לך להשתמש בזה במקרה? הצלחת יותר?

מנהל טכני - לא תפסתי אותך בפרטי. אשמח לקוד בג'אווה אם יש. המטרה היא כמובן לתמחר את נגזרי המעוף. אני מנסה להגיע לתוצאות "הסטייה הגלומה" שמתקבלות בטראדור/ביזפורטל.

שוב תודה לכולם