מודול סיכום לפקיעה

היי

במערכת מסחר אורדרנט 2 קיים מודול סיכום לפקיעה שמחשב את הנגזרים שקיימים בחשבון / אסטרטגיה.
בהגדרות קיימות שתי אפשרויות בהן ניתן לקבוע סטיית תקן לחישוב הנגזרים:
1. סטיית תקן שוק
2. סטיית תקן גלומה

איזה אפשרות יותר נכונה / מדויקת ?

תודה רבה

לפי ההגיון נראה לי נכון יותר לעבוד לפי גלומה.

בדקתי את הנתונים בסימולטור האתר של אסט אמיתית שאני מנהל מול מערכת המסחר.
להפתעתי, יש התאמה קרובה יותר כאשר עובדים במערכת המסחר עם ס"ת שוק.
נמתין לדעת שחקן.

ערב טוב.
סטית תקן שוק ולא סטית תקן גלומה והסיבה מעניינת במיוחד.
סטית תקן שוק היא עובדה גמורה בפועל. לעומת זאת סטית תקן גלומה היא מספר שאינו מדוייק ושיטת המדידה
הטובה ביותר היא מודל ניוטון/רפסון, שעדיין משאירה טווח רחב מדי של שגיאה. מכיוון שכך, ובפרט שיש מספר דרכי
חישב וטווח קירוב רחב אנו מסתמכים על סטית תקן שוק.

אם מעניין:

תהי http://upload.wikimedia.org/math/c/b...1c12387715.png פונקציה גזירה בקטע http://upload.wikimedia.org/math/a/9...078c1cbbb5.png. נתחיל את האיטרציה מהנקודה http://upload.wikimedia.org/math/e/a...8e0cabad25.png. שיפוע המשיק לפונקציה בנקודה זו הוא http://upload.wikimedia.org/math/6/a...44bfa10735.png.
אם כך, אנחנו מחפשים את משוואת הישר שעובר דרך הנקודה http://upload.wikimedia.org/math/f/f...342acede4f.png ושיפועו http://upload.wikimedia.org/math/6/a...44bfa10735.png. זהו למעשה הקירוב הלינארי לפונקציה http://upload.wikimedia.org/math/6/1...34a72ae83e.png בנקודה http://upload.wikimedia.org/math/e/a...8e0cabad25.png. על פי הגאומטריה האנליטית נקבל שמשוואה זו היא http://upload.wikimedia.org/math/c/3...c6777f5b02.png. מאחר שאנו מחפשים את החיתוך של ישר זה עם ציר http://upload.wikimedia.org/math/f/3...33c30e8917.png, נציב http://upload.wikimedia.org/math/1/1...386cbcf5d3.pngונקבל, לאחר העברת אגפים:

http://upload.wikimedia.org/math/b/8...aa139fcebe.png

כאשר http://upload.wikimedia.org/math/c/8...8c8bb9b55a.png הוא נקודת החיתוך המבוקשת.
נסתכל כעת בסדרה http://upload.wikimedia.org/math/7/5...7ed7d41fe5.png המוגדרת רקורסיבית על ידי

http://upload.wikimedia.org/math/2/0...9b81d86cf1.png

סדרה זו מתכנסת לשורש המבוקש, בהינתן בחירה מתאימה של http://upload.wikimedia.org/math/e/a...8e0cabad25.png.

מעניין .. תודה

מעניין
תודה רבה

שחקן אבל הסטייה של השוק היא אחת ובכל סטרייק הסטייה הגלומה לאופציות שונה.. איך זה מסתדר?