השפעת האופצות השבועיות על תנודת המדד
למיטב הבנתי מאז השקת האופציות השבועיות המצב הוא שהשחקנים שומרים על המדד בטווח הרווח של הכתיבות השבועיות מפקיעה שבועית אחת לשניה שזה בערך 1.5%
נראה שאחר ך הם נותנים למדד לשחרר קצת לחץ ושוב כותבים וחוזר חלילה כשבשבוע הפקיעה האחרון בחודש שבו אין אופציות שבועיות המדד יכול לזוז יותר כל עוד בגבולות הרווח של הכתיבות החודשיות
בשורה התחתונה - למעשה בשבועות הראשונים של החודש אם לא יתרחשו אירועים מיוחדים תנודת המדד לא צריכה לעלות על 1.5% לערך כאשר בשבוע האחרון היא יכולה להיות חדה יותר תלוי בכוון
תקן אותי אם אני טועה אבל האופציות השבועיות למעשה גורמות לשיתוק של המדד עוד יותר מקודם וגם אם תבוא תנודה היא תהיה של אחוזים בודדים - 6-7% בחודש לכל היותר
שוב בתנאי שאין אירועים מיוחדים כמו הורדות ריבית מפתיעות, משברים אי אלו ואחרים, שינויים רגולטוריים וכו'
אם זה המצב אפשר לבנות בראשית כל חודש שקתות רחוקות 4% לכל צד ואם המדד תופס כוון או שקורה משהו חריג להרחיב את הצד של ה 4% ל 6% על חשבון הצד השני אם אפשר וללכת לישון עד שבוע הפקיעה
האם אני קורא נכון את המצב או שאני מפספס משהו ?
