יווניות

שלום שחקן,

תוכל להסביר את מהות השינויים בדלתא, גמא, ווגה והתטא על פני הזמן (מרחק מפקיעה) ועל פני שינויים במדד אולי גם במונחי בכסף או מחוץ לכסף?

תודה מראש,
אורן

שלום אורן.
דלתא - הינה פקטור של שינוי בשקלים בפרמית האופציה אל מול כל נקודת מדד. עמוק בכסף הדלתא תגיע
כמעט ל 100 וככל שתתרחק תקטן.
גמא - השינוי בריבית דה ריבית על הדלתא.
וגא - השינוי בשקלים על כל עליה של אחוז בסטית התקן ללא תלות בסוג האופציה.
תטא - שינוי בשקלים במעבר יום בודד. ככל שתתקרב לפקיעה הערך המדובר ילך ויגדל באחוזים.