סקירה ליום שני יום החוזים 19.11.2012
סקירה :בוקר טוב לכול החברים בריאות ופרנסה טובה אמן .
סקירה ליום שני יום החוזים {כינוי של כול יום } 19.11.201.
1. סך כתיבות בכול המפה 532 מיליון .
2. כתיבת קולים ביחידות 203K : כתיבת פוטים ביחידות 203K אישית לא נתקלתי בתופעה שהקולים + הפוטים נכתבו באותה כמות בדיוק ,
3. כתיבת קולים בערך כספי = 171 מיליון שקל
4. כתיבת פוטים בערך כספי = 247 מיליון שקל
5. טווח המפה ברוטוממדד 1157 עד 1235, מימוש ליום פרסום נתונים אלה היה נותן 64 מיליון שקל.
6. ארביטראג' 0.56% - שלילי {לא היה מסחר בחול אתמול}
7. נתון חשוב שאנשים מתעלמים נתונים בתוך האופציות : לדוגמא פוט 1200
דלתא – 50 שקל תטא = 50 שקל{פרמיה בתוך האופציה} סטייה גלומה 16.6% סטייה ממחיר ראלי B&S, 25% הסטייה מהמחיר בנונית יחסית,
8. קול 1200 סטייה גלומה 17.7% {גבוה יחסית} סטיה ממחיר ראלי לפו B&S,
36% גבוהה יחסית { כנראה צריף פנצ'ר}, דלתא 50 שקל {פרמיה בתוך האופציה} , לכול נקודה בגלום 50 תטא שקל שחיקה ביום.
9. סך 3 אוכפים : 1200 , 1210 , 1220 = 8891 שקל , נמכרו אחרי הפקיעה במחיר 13500 עד 14000 שלושת האוכפים הנ"ל.
10. דלתא על כול מפת הפוזיציות :870K נכון להיום , הדלתא משתנה בהתאם לתזוזה במדד המעוף. תטא {שחיקה ליום } 10.7 מיליון לכול יום.
11. נקודות שורט שייתכנו במהלך המסחר אך אין זה מחייב : 1197 , 1195 1190 , 1192 ,1188.
12. נקודות לונג :1208 , 1216 ,1219 , 1224 , 1228.
13. דעתי נבדוק שוב את מדד 1192/1190 , בחצי יום השני מאמין שנעלה ,
לרמת 1200 , 1208 1210 .
סימולציה אחת : במדד 1188 {אם יהיה } יהיה מפגש מחירים בסטרייק 1190 במחיר 1420 בערך .
סימולציה נוספת במדד 1198 מיפגש מחירים בסטרייק 1200 במחיר 1360,
אמסלם שמעון גולד סיגנל
