התנהגת בזמן טרייד , לכול המעוניינים , זהו חומר שנועד בעיקר לנרשמים , אז תהנו
...שלום לכל החברים וותיקים , מחוברים , ומתעניינים. . תאריך:01.10.2012
ברצוני להעלות על הכתב הסבר מפורט , איך להתנהג בזמן הטרייד , או איתות שמתקבל ממני.
1. בגלל העובדה שיש הרבה אנשים מאחורי המקלדת , כמובן שיהיו אי הבנות ותקלות
במיוחד לחדשים , שלא מנוסים בקבלת איתותים , או התנהגות בזמן איתות,
2. טעות מס' אחת מי שסומך ומחכה לאיתות מימני עליו לנהוג ככתבו וכלשונו וזה אומר :
א. מחיר קניה דוגמא : 1760 שקל כניסה , בשום פנים ואופן אין להיכנס לפני , כי אני יודע לרשום במקלדת גם 1700 , למחיר יש משמעות לפי שיטת העבודה שלי , וזאת לא אסביר כי זה הסבר ארוך.
3. מניסיון העבר למדנו אנחנו הוותיקים : שרשמתי מחיר כניסה הייתה התנפלות של כמות
יחידות בסטרייק אחד {הכוונה על אותו מחיר כמות גדולה} הרובוט קלט שיש ניסיון ספקולציה , ומיד הוריד את המחיר ליעד הסטופ שנתתי , וכבר עפו אנשים לפני שהספיקו
להרוויח אפילו 10 שקל .
א. התגברנו על כך שבתחילת האיתות אני נותן מרחב גדול יותר לסטופ , ובזאת כוונתי למנוע משיכה של האיתות בסטופ קרוב ,
ב. אני עושה זאת שהמכונה או הרובוט לא יעיפו אותנו מיד ,כי יש מגבלה למכונה כמה היא יכולה לעוות מחיר , היא חייבת ללכת עם המגמה .
ג. כאן יש לי בקשה מראש ללא איתות , וללא אזהרה מראש , מהרגע שהאופציה נקנתה על ידכם , והרוויחה 100 שקל הסטופ שלכם בראש {בעל פה} עולה מיד למחיר הקניה,
חד וחלק , ואל תמתינו ממני לאיתות , יש לי אלף עיסוקים , ואני גם יכול לשכוח ,,,,,,
שוב חוזר ברגע שהאופציה צברה רווח מעל 100 שקל, הסטופ עולה מיד למחיר הקניה,
חזרתי פעמיים ולמה ?? המטרה באיתות היא קודם למנוע הפסד , ואז לייצר רווח.
4. איך מייצרים רווח : קודם כל מונעים הפסד , וכלל שני הוא יעד המכירה , כאן יש המון אפשרויות , אבל אתרכז בעיקר ,
א. תלוי בכל אדם אישית , באיזו כמות הוא סוחר , ובאיזה סטרייק הוא סוחר ,
הכוונה היא באיזה סכום כסף הוא משקיע בטרייד.
ב. אקח דוגמא קלה להמחשה : חבר קונה 10 אופציות : קיבל איתות
ג. קניה פוט 1120 מחיר 1780 יעד 1980 סטופ 1700 ובכן :
ד. מחיר קניה הגיע נקנו 10 יח' פוט 1120 במחיר 1780 ב 5 דקות ראשונות האופציה
נעה בכוון למחיר 1860 הסטופ שלכם עלה אוטומטית ל 1800, זהו אי אפשר להפסיד, המשיכה לעלות ל 1920 , מוכרים חצי כמות , חצי כמות ממשיכים ליעד שנרשם 1980 , כאן מוכרים חצי שני .תלוי באופי המשתמש , גם אפשר לחכות עד יעד ראשון ,עם כול הכמות.
ה. יש השואלים למה סטופ אני מעלה ויעד גבוה יותר לא ?? אז לפעמים אני מציין באיתות ,
גם יעד נוסף , את היעדים אני יודע מראש , אפילו גבוהים יותר , אך אני רוצה מימוש רווחים ולא סיכונים מיותרים , עוד דבר כשמחכים 200 יח' אופציות להימכר באותו מחיר, שוב המכונה יורדת כי היא עצמה לא מבינה למה מכרו כמות כזאת ומגיבה אוטומטית ויורדת מיד .
ו. שאלה נפוצה , האופציה ברחה לי האם זה מאוחר להיכנס ? אז התשובה לא תמיד מאוחר , ולפעמים כדאי , ולפעמים לא , אז נדרשת מכם מעט מאמץ ולהסתכל על מדד הגלום , על המגמה , ועל הגרף , ולהחליט לבד , בטח שלא להיכנס אחרי שעלתה 120 שקל , אז כבר עדיף לחכות לסיבוב הבא .וגם חשוב כמה היא רחוקה ממחיר היעד שנקבע באיתות.
5. שאלה נפוצה קניתי אופציה ועפתי בסטופ , לפעמים פעם , ולפעמים פעמיים , מה לעשות?
אם מחיר הקניה היה לדוגמא קניה ב 1780 , ירדה ל – 1640 , חזרה לעלות וכרגע 1820 ,
מה עושים ?? בטח קונים, כי היא חזרה , זה אומר שיש עוצמה בכוון שהיא נעה , אז כן קונים , ושומרים סטופ קצר 50 שקל .מהגבוה שהגיעה בסיבוב הזה.
6. אינני יודע כמה אנשים קוראים את הסקירה לפני ואת סימולציית המחירים , על כך אני עובד קשה מאוד , הסימולציה ביחד עם נתון רמת המעוף הינה מפת דרכים , ומה לצפות אם המדד הולך לכאן או שם , ורשום גם מחיר יעד וגם רמת המעוף , אז כמובן שיש לכם,
מפת דרכים כיוון ומחיר למה לצפות.
7. מעט חומר שרצית לדעת והתביישת לשאול : מביא ציטוט
http://www.sponser.co.il/asp/ShukHaonDetails2.asp?TermId=333
8. כאן אפשר למצוא את כל מונחי היסוד וניתן לקבל מושג כלשהו על הענף והנושא בכלל ,
שנקרא נגזרים שוק המעוף.
9. אני אוסיף במילים קצרות למה יש חשיבות רבה בכל עניין במעוף :
א. מדד הגלום – הינו מדד שמגלם מחיר של 3 אופציות מעל הכסף ו 3 אופציות מתחת לכסף סכום לחלק ל – 6 מקבלים מדד גלום , מדוע הוא הכי חשוב , כי בעצם הוא הבסיס שעל פיו מוצקים נתונים נוספים אשר ייקבעו את מחיר האופציה.
ב. דלתא : היא קובעת מה התשואה , או ההפסד על כל אופציה בתנודה של 1 נקודה במדד הגלום, גורמים משפיעים על הדלתא כמובן , מרחק האופציה מהכסף , וסטיית התקן שהשוק נסחר בו. דלתה על הקולים תמיד תהיה חיובית , על הפוטים תמיד שלילית , מקס' דלתא יכולה להיות או 100+ או 100-
ג. תטה : הינו הגורם החשוב ביותר לכתיבת אופציות : התטא בעצם מראה את השינוי בערך האופציה הנגרם משינוי של יום אחד בזמן שנותר עד הפקיעה , תטה תהיה תמיד שלילית בקניית קול או פוט , והפוך חיובית אם נכתוב {או נמכור אופציה },
ד. לכותבים יש יתרון מירידת ערך האופציה בפרמטר הזמן , והקונים מפסידים כל יום משחיקת ערך האופציה בפרמטר הזמן .
ה. סטיית תקן : היא בעצם מה שקוראים VIX הוא ברומטר של מדד הפחד , או רמת הסיכון .
בהשקעה בשוק ההון יש רמות שונות אם המספר גדול יותר כך הסיכון גדל דוגמא:
10עד24 נחשב מתון ורגוע , ציפיה חיובית , ואין פחד או סיכון ממשי.
25 עד 30 נחשב לסיכון בנוני פלוס , וחשש להשקעה ,
30עד 50 נחשב לשוק מסוכן תנודתי , ולא כדאי להשקעה .
מעל 50 נחשב כבר לקריסה , או לפני קריסה , ב 2009 הגיעה הסטייה ל 90.
אם יש שאלות שילחו אליי, ואשתדל לענות.
בכבוד אמסלם שמעון
