פרפר מאי

עלתה בי השאלה איך מתקנים אסט' פרפר?
אז נעשה סימולציה ונקווה שתהיה תנודתיות שתאפשר לתקן ולראות מה קורה.
פוטנציאל רווח יפה ללא בטחונות - אם ניתן לתקן עדיפה על אוכף מוגן.


http://zerosum.co.il/Users/925/Positions/Show/24002

איציק

יכולה להיות שגיאה במחירים מכייוון שחלק מהאופציות במחיר גבוה.
נראה לי עדיף לבצע את זה כאוכף (כלומר את הרגל התחתונה לבצע בפוטים וגם כן חצי מכמות הקולים המכורה להעביר לפוטים).

וזה אכן כמו אוכף, אז מה ההבדל מבחינתך בניסויי האוכף שעשית?

ההבדל הוא - אין בטחונות !

למרות שאתה צודק, נראה לי שאתה טועה :)

כאן ניתן לראות אוכף קלאסי:
http://www.zerosum.co.il/Users/3252/...ons/Show/24052
העלות היא -1420 והבטחונות הם 1997 ש"ח. כלומר הבטחונות האמיתיים שלך בתכלס הם כ- 600 ש"ח.

כאן ניתן לראות את האוכף הפרפרי:
http://www.zerosum.co.il/Users/3252/...ons/Show/24053
העלות שלה הוא כ 600 ש"ח גם.

כלומר הבטחונות בהם די זהים.

מה שכן החיסרון של האוכף הרגיל הוא הבטחונות הגדולים עד לרגע קניית ההגנה.
החסרון של הפרפרי הוא אפשרות לבריחת מחיר באופציות היקרות וקושי (קטן) בחישוב מחיר אמיתי לבדיקת הרווח. ואולי יתרון נוסף ששווי הפרפר משמש גם כביטחון חלקי (אני לא בטוח)