הכנת אסטרטגיה לינואר

ערב טוב שחקן,

הייתי מעוניין לשמוע את דעתך על אסטרטגיה שאני שוקל לבצע, שילוב של אופציות לדצבמר וינואר:

קניית מדרג יורד לינואר , פוט 650, 640 - העלות כ- 350 ש"ח.
מנגד, וכדי לממן אותו - מכירה של שני מדרגים לדצמבר , קול 720 , 730 ופוט 640, 650 - מקבל במכירה כ- 300 ש"ח.

נקודת מוצא: גם אם דצמבר יעלה עוד קצת, אני חושב שינואר יחזור לירידות יותר משמעותיות.
סיכון- אם המדד יעלה עד הפקיעה מעל 5.5% אכנס להפסד, ומקסימום הפסד 1000 ש"ח, אולם באם יירד עד הפקיעה יותר מ- 5.5% , חלק מההפסד ניתן להחזרה דרך מכירת מדרג הפוטים הקנוי לינואר (שסביר כי יגדל ליותר מ-350 ש"ח)

תודה מראש
גיל

שלום גיל.
לצערי אני מגיע להודעה זו רק עכשיו.
האם בצעת את האסטרטגיה כמתוכנן?
ערכת שינויים?

עדכן אותי ואענה בהקדם.

בוקר טוב לשחקן,

ראשית, שמח שחזרת ,

כן, ביצעתי את האסטרטגיה (5 סטים).
לא נגעתי בה עד כה ולפי מצב העניינים עדיין לא נוגע, כרגע (על הנייר) כל סט מורווח 100 ש"ח באם סוגר את כולו, אבל באם סוגר רק את המדרגים של דצמבר הרווח כ-20 ש"ח לסט.

הנחות העבודה שלי לא השתנו , אין לי חשש מהמדרג קולים שמכרתי (גם המדד התרחק למטה וגם המדרג נמצא מאחורי "חומת" התנגדות 720), לגבי מדרג הפוטים שמכרתי, במידה והמדד ימשיך למטה לקראת הפקיעה (למרות התנגדות משמעותית ב- 650) ובאם יירד מתחת ל-640 אשקול לסגור את כל האסטרטגיה ברווח או הפסד קטנים (אם בכלל) כולל מדרג הפוטים שקניתי לינואר.

אשמח לשמוע את דעתך, ושוב תודה מראש
גיל

שלום שוב גיל.
תקן אותי אם אני טועה אבל אני משער שנפטרת מהמדרג יורד ברביעי.
בכל מקרה מה היו התוצאות הסופיות?
במהלך אתמול (רביעי) ציינתי כי הפקיעה תהיה אחוז למעלה בערך ולכן עפ"י המחירים אותם
אני זוכר בכל מקרה יצאת ברווח.
בנוסף, היה לי חשש אמיתי שהפקיעה תהיה נמוכה מ 660 כפי שציינתי בתחילת השבוע על אף שהערכות
רבות נטו לכיוון 680 בשל הפוזיציות הפתוחות.
בכל מקרה עפ"י איך שהדברים מתנהלים תצטרך לבצע שינוי במדרג לינואר. כרגע הוא נמצא ברמת סיכון
מאוד גבוהה.
איך אתה מתארגן לינואר בנוסף?
האם אתה נוטה לשחק על כיוון או שחיקה?

אשמח לשמוע.

בוקר טוב לשחקן,

אכן הגעתי לנקודה בה הייתי אמור לצאת מהאסטרטגיה (640) אולם במקום לסגור ולצאת מכל האסטרטגיה, לקחתי סיכון נוסף ומה שעשיתי זה כך:

כשהמדד היה ב- 640 קניתי חזרה את המידרגים (קניתי P650 ומכרתי P640) , שילמתי כ- 650 ש"ח לכל סט., והמתנתי בלי למכור את המידרגים לינואר.
כשהמדד ירד מתחת ל- 630 , מכרתי מחדש מדרגים לדצמבר (מכרתי P630 וקניתי P620) וקיבלתי 500 ש"ח לסט.
ונשארתי לפקיעה עם כל האסטרטגיה.
בסה"כ עלה לי כ- 150 ש"ח לכל סט (בפקיעה לא שילמתי) וכעת יש לי 5 מדרגים יורדים קנויים , כ"א ב- 150 ש"ח.

שוקל לממש אותם היום או מחר , לפי ההתפתחויות , כאשר נקודת האיזון שלי תהיה באם המדד יגיע לאזור 680-690 , וכל עוד מתחת לזה אני ברווח.

מנגד, ולצערי, יומיים לפני הפקיעה רכשתי 5 קונדורים קול, 670 עד 640 , שילמתי 350 ש"ח לסט, לא קבעתי סטופלוס ולא יצאתי כי לא האמנתי שהמדד יפקע מתחת ל- 644 , כך שנתתי לשוק מתנה של 1700 ש"ח.

בכל מקרה, כרגע לא חושב לבצע לינואר משהו נוסף (מעבר ל 5 מרווחים שנשארתי קנוי ), אלא ממתין כנראה שיפתחו את השנה החדשה בחו"ל .

ערב טוב,

היום ממישתי את המרווחים היורדים (שקניתי בסוף דצמבר) ברווח יפה ולא צריך להיות יותר מדי חזיר.

בנוסף, מכרתי מרווחים עולים ומרווחים יורדים (קול 710/720, פוט 540/530 ) במרחק 9 סטרייקים מהכסף. אסטרטגיה לא אגרסיבית מכיוון שרציתי לעבור את הודעת הריבית + ימי המסחר הקרובים (סגירת שנה) באופן רגוע.
מה שעשיתי זו פשרה בין הרצון לסחור לבין הרצון לשבת כמה ימים בחוץ על הגדר.